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[期刊] 金融研究
[作者]
方洪全 曾勇
本文运用多元统计方法对借款企业的财务数据进行分析,筛选出5个财务指标作为企业信用风险评价函数的计量参数,建立起4水平的线性判别函数和逻辑斯蒂回归函数。根据模型对估计样本和检验样本的分类效果的分析和讨论,两种模型对新样本信用风险评价均具有较强的预测能力。本研究将有助于银行等金融机构建立自己内部的信用风险评价体系,并对提高对企业信用风险评价的科学性,降低银行信用风险暴露,促进银行信贷资产质量的提高,降低商业银行不良资产比例具有重要意义。
关键词：
信用风险 判别分析 LOGIT分析 预测
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋雪枫 杨朝军 徐任重
企业发生财务危机,不能归还到期贷款是商业银行信贷资产的主要风险来源,商业银行如何构建恰当的信用风险评估模型来预测企业的财务危机,从而避免这类信用风险的出现就显得尤为重要。本文以我国上市公司为研究对象,结合杜邦分析法建立了基于生存分析的信用风险评估模型,模型对于随机选取的预测样本,其提前1年、2年和3年的预测准确率分别达到86%、72%和68%。通过与Altman模型、Ohlson模型预测结果的比较和鲁棒性检验的结果发现,该模型同时具有可以使用时间序列、无需样本配对、中远期预测能力强和高鲁棒性的特点,这些特点特别对于商业银行中长期信贷风险管理具有较高的应用价值。
[期刊] 中国软科学
[作者]
方洪全 曾勇
现有文献多从某一具体方法讨论信用风险评估模型,受样本数量的约束,所建模型并不足以反映金融机构所处的信用风险水平。本文以1333笔实际贷款记录建立数据方,运用数据挖掘方法揭示了信用风险基本特征,建立起两阶段的信用风险评估体系,实证结果表明本模型是有效的,为金融机构建立风险评价体系提供有力的支持。
关键词：
数据挖掘 信用风险 分类模型
[期刊] 财贸研究
[作者]
张良
[期刊] 武汉金融
[作者]
牛学成
本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。
关键词：
信用风险 违约评估 风险管理
[期刊] 管理现代化
[作者]
张莉 张德栋
针对由于受信主体信用信息的规范程度和历史数据积累不够,国内商业银行,特别是中小商业银行的信用风险分析多是以定性分析方法为主的状况,论文从信用风险相关因素、风险度量和定价三个方面,对于信用风险定性分析的方法进行了研究。
关键词：
信用风险 风险度量 风险定价
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
柯孔林 周春喜
信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节。本文对国内外商业银行信用评估方法进行述评,在比较分析现行信用风险评估主要方法的基础上,指出了各种评估方法的利弊,为今后商业银行信用风险评估方法的研究提供参考。
关键词：
信用风险 风险管理 评估方法
[期刊] 商业研究
[作者]
施文俊 叶德磊
采用我国２００２年至２０１４年宏观经济指标以及１２家商业银行的不良贷款率数据，运用假设情景法进行宏观压力测试，分析宏观经济波动对于中国商业银行信用风险的影响。结果表明：国内生产总值增长率、消费者价格指数、生产者价格指数和广义货币供应量对我国商业银行信用风险影响显著；通过构建两种宏观经济极端情境——国内生产总值增长率和消费者价格指数出现大幅下降情况下，我国商业银行体系的不良贷款率均出现大幅度提高。
[期刊] 软科学
[作者]
戴昕琦
在线上供应链金融融资模式特点的基础上,建立了相应的信用风险评价指标体系,同时,分别基于SMOTE-RF模型、C-SMOTE模型与Logistic模型进行了分析,结论认为,C-SMOTE-RF模型在线上供应链金融信用风险评估上更加准确可靠。基于C-SMOTE算法的随机森林模型在帮助商业银行管理线上供应链金融信用风险、降低信用损失上效果更为显著。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
张贵清 刘树林
以商业银行贷款数据为基础,采用聚类分析、多元判别和Logistic回归方法构建了我国商业银行的信用风险评级模型。实证检验表明这三种方法都能较准确地对商业银行的信用风险评级资料进行预测。对正常、关注、次级、可疑、损失五类不同样本的总体预测精度分别为83.4%、72.05%和68.14%。三种方法对五类不同样本的预测存在相同的趋势,即对正常类和损失类样本的预测准确率较高,对中间三类样本的预测准确率较低。
[期刊] 金融研究
[作者]
阎庆民
商业银行信用风险管理的复杂性要求对信用风险进行定量分析和管理。本文将JP Morgan信用风险计量法引入我国商业银行信用风险的研究,通过样本分析对商业银行信用风险的VaR进行测算,进而对银行的信用风险状况和资本要求进行评估。通过分析,本文提出强化我国商业银行信用风险管理的政策建议。
关键词：
信用风险 VaR分析 信用等级
[期刊] 经济体制改革
[作者]
魏灿秋
商业银行信用风险的贷前防范对银行信用风险管理至关重要。本文从正确选择贷款企业 ;深入分析行业风险 ,动态地调整银行贷款在各行业中的合理布局比例 ;透彻研究企业财务报表 ,分析其中蕴涵的会计风险 ;深入分析企业内部关键技术和管理问题等五个方面探讨了降低商业银行信用风险的贷前分析方法。
关键词：
商业银行 信用风险 贷前分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜琳 赵苹
本文利用DEA方法评估我国商业银行信用风险管理的相对有效性。通过CCR模型和Bilateral模型评价和比较我国国有商业银行和股份制商业银行的信用风险程度。
[期刊] 金融与经济
[作者]
欧阳秀子
本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。
关键词：
信用风险 KMV模型 实证分析
[期刊] 管理科学
[作者]
李萌
以不良贷款率作为信用风险衡量标准,尝试构造商业银行信用风险评估的Logit模型,并结合t检验和主成分分析法对模型进行实证分析。结果表明,流动性与偿还能力对信用风险的影响作用最大,其后依次为赢利性指标、资本结构和财务杠杆指标、资产管理效率指标、现金流指标和成长性指标,资本市场表现和资产质量的影响并不显著。进而证明Logit模型具有非常可信的识别、预测及推广能力,是商业银行信用风险评估的有效工具。
关键词：
信用风险 Logit模型 主成分分析
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