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[期刊] 财贸研究
[作者]
华桂宏 周茂彬 成春林
通过把固定资产投资、金融发展和金融结构变量设定为向量自回归模型的三个内生变量,采用格兰杰因果关系检验实证研究了金融发展、金融结构与固定资产投资的因果关系。结果表明:(1)金融发展主动刺激固定资产投资增加,而不是被动跟随投资的增加而发展;(2)仅仅是银行体系的发展具有主动刺激投资增加的功能,股票市场的发展并不具有这个功能;(3)金融结构和投资在格兰杰意义上并不存在因果关系,"金融服务观点"更适合中国金融的现实。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王小明 周茂彬
本文研究了中国的银行体系、股票市场和固定资产投资之间的关系。研究结果表明:金融发展能够积极主动地刺激投资增加,但金融发展对投资的积极作用主要是银行体系的发展所致,就"金融结构和实体经济"之间的关系,研究结论是"基于银行的观点"更加适合于中国的现实。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
曹璋 李伟 陈一超
本文利用1995—2016年间中国知识产权保护强度指数、中国知识产权的"337调查"数量以及中美贸易差额,构建VAR模型。并在此基础上,进行格兰杰因果关系检验,以揭示中国知识产权保护强度指数是中美贸易差额的格兰杰原因,中美贸易差额是涉及中国知识产权"337调查"数量的格兰杰原因。知识产权保护、知识产权贸易壁垒以及中美贸易三者中任一项的变化都将受其自身以及其余两项过去行为的影响,这对中美知识产权和贸易关系的预测与决策具有重大借鉴意义。由此也进一步表明,在现有中美贸易结构下,中国应该不断提高自身知识产权保护综合实力,提升对外贸易水平,以应对美国知识产权贸易壁垒。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢媛媛 李孟雨 傅为忠
文章提出了一种基于格兰杰因果关系检验的解释结构模型(计,进而改善了ISM)改进方法,该方法能依据客观统数据识别影响因素的两两关系原有模型中采用专家评价法确定邻接矩阵的主观性困境。通过对物流与经济协同发展水平的影响因素分析,实证检验了解释结构模型改进方法的可行性。
关键词：
格兰杰因果关系检验 物流 协同发展
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢媛媛 李孟雨 傅为忠
文章提出了一种基于格兰杰因果关系检验的解释结构模型(计,进而改善了ISM)改进方法,该方法能依据客观统数据识别影响因素的两两关系原有模型中采用专家评价法确定邻接矩阵的主观性困境。通过对物流与经济协同发展水平的影响因素分析,实证检验了解释结构模型改进方法的可行性。
关键词：
格兰杰因果关系检验 物流 协同发展
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张曦之 汤怀林
掌握期现价格关系的周期性差异信息，对期货市场参与者开展套利交易和风险对冲至关重要。本文运用频域格兰杰因果关系检验方法，从周期性角度分析PTA、螺纹钢、铁矿石三个商品期货品种的价格发现功能，克服传统格兰杰因果关系检验仅能从时域维度进行研究的局限。结果发现：周期的选择显著影响期货价格发现功能的检验结果，PTA期货在任何长度的周期内均能够发挥对现货的价格发现功能，且周期越短，价格发现功能越显著；螺纹钢期货在部分周期内对现货具有价格发现功能；而铁矿石期货近年来也在部分周期内对现货表现出一定的价格发现功能。基于此，应加强商品期货市场价格发现的周期性研究、通过完善市场结构提升期货市场价格发现功能、充分考虑周期性在构建交易策略中的作用。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
段军山
灰色关联度分析结果发现上证指数与固定资产投资的灰关联度小于CPI与固定资产投资的灰关联度,固定资产投资与CPI之间有着更密切的关系。协整结果表明上证指数、CPI与固定资产投资之间都存在着长期均衡稳定的关系。但我国的股票市场与固定资产投资之间不存在格兰杰因果关系,CPI不是固定资产投资的格兰杰原因,而固定资产投资是CPI的格兰杰原因。固定资产投资对CPI影响的滞后时间为一年左右。在政策层面上,财政应稳健控制对固定资产投资的力度,加快情理地方政府融资平台,防范金融风险。
[期刊] 上海金融
[作者]
吴亮 邓明
本文利用Chuang等(2009)提出的分位数Granger因果检验办法,基于1997至2013年上海证券交易市场和深圳证券交易市场的日交易数据,研究中国股票市场上收益率与交易量之间存在的非对称因果关系。本文的研究结果表明:(1)在全样本上,收益率和交易量之间存在显著的双向因果关系,而且这种因果关系随分位数不同而呈现出显著的非对称特征;(2)子样本上,交易量一阶滞后项对收益率的作用通常在低分位点和高分位点上显著,而在分布的中间位置通常不显著,收益率一阶滞后项对交易量的作用在大部分分位点上是显著的,但是在熊市的低分位点和牛市的高分位点上并不显著。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵振全 苏治 丁志国
有效市场理论认为股票价格总是可以充分体现可获得信息的影响,股票价格等于其“内在价值”,在一个风险中性的理性投资者构成的竞争市场中,股票的基本价值和价格服从随机游动规律,收益率是不可预测的。本文采用ANSTGARCH模型对我国股票市场收益率序列进行计量检验,发现即使经过风险调整,股票收益率序列仍具有非对称均值回归(meanreversion)特征,负收益率的均值回归速度和幅度都明显大于正收益率的均值回归速度和幅度,时变理性预期(TimeVaryingRationalExpectations)假设不成立。市场投资主体的非理性行为所导致的股票价格的系统偏差是我国股票市场拒绝弱式有效假设的主要原因。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴文洁 王晓娟 何艳桃
为研究工业集聚对污染排放强度的影响,本文选取20002015年全国30个省市(自治区)的面板数据,以工业集聚为门槛变量,利用固定效应门限回归模型,实证分析了不同工业集聚水平对污染排放强度的影响。结果发现:工业集聚对废水排放强度的影响存在显著门槛效应,在达到门槛值前,工业集聚很大程度降低了废水排放强度,在跨过门槛值后,这种作用会减弱。工业集聚与废气排放强度呈显著倒"U"型关系,在工业集聚水平小于门槛值时,工业集聚会加剧废气排放,大于门槛值后,工业集聚会降低废气排放强度。工业集聚会降低废物排放强度,但未出现显
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
朱建华 徐顺青 逯元堂 吴舜泽
本文通过协整、误差修正模型以及格兰杰因果检验研究方法,深入分析了环保投资与经济增长之间的互动关系。结果表明:环保投资与GDP之间存在长期均衡关系,环保投资增加1%,拉动GDP增长0.13%,环保投资对GDP拉动效应显著;环保投资与GDP长期均衡对短期波动具有一定的调整力度;环保投资在长期是引起GDP增长的原因,反之不然。因此,需要建立市场化的环境保护投融资机制,拓宽环保投资渠道,吸引和带动民间资金进入环保领域,促进环保投资形成稳定规模,推动经济绿色增长。
[期刊] 财经科学
[作者]
鲁万波 庞皓
构建多元线性和半参数单指数自回归条件持续时间标值模型及其估计方法,基于分笔交易数据研究中国股票市场交易与信息之间的线性与非线性动态关系。实证结果表明:(1)交易持续时间存在明显正自相关性、过度分散性和聚集效应;(2)滞后收益率、成交量、买卖价差对交易持续时间有显著线性正影响,滞后波动率对交易持续时间有显著线性负影响,各滞后市场微观结构特征变量对交易持续时间的影响普遍支持Easley和O’Hara(1992)"无交易预示着无消息"的发现;(3)滞后收益率、波动率、成交量和买卖价差对交易持续时间的非线性正、负影响有差异,各滞后市场微观结构特征变量对交易持续时间的影响没有一致性的结论,Diamond...
关键词：
市场微观结构 交易持续时间 股票市场
[期刊] 改革与战略
[作者]
刘章生 陶满德 李芬
房地产投资是固定资产投资的重要组成部分,是影响宏观经济走势的重要因素之一。研究房地产投资与经济发展之间是否存在波动的相互影响关系对协调房地产投资与国民经济发展有着重要的意义。文章利用协整理论、误差修正模型和格兰杰因果等计量理论方法对房地产投资的波动与GDP波动之间的关系进行实证分析,发现两者之间呈现一定的显著关系,进而对房地产调控进行了探讨。
[期刊] 预测
[作者]
杜沔 顾亮
在公司治理的分析框架中股权结构与公司绩效的关系是一个颇具争议的问题,国内外实证研究很多,但实证结果没有得到一致的结论。本文以我国201家上市公司2000～2007年的1608个面板数据为样本,应用新近发展的Panel-Data Granger因果检验方法对大股东持股比例与公司绩效的关系进行检验,发现大股东持股比例和公司绩效之间互为因果。
[期刊] 技术经济
[作者]
庄平 李延喜
选取管理者过度自信和企业风险的代理变量,利用2002—2009年我国上市公司的面板数据,通过单位根检验和格兰杰因果关系检验,研究管理者过度自信对企业风险的影响。结果表明,管理者过度自信是企业风险的格兰杰原因,且管理者过度自信引发的企业风险在管理者过度自信滞后的第二个经营年度表现显著;企业风险不是管理者过度自信的格兰杰原因。
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