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[期刊] 投资研究
[作者]
欧阳远芬 陈倩
本文主要探讨银行住房抵押贷款违约率的宏观风险分析,利用混合向量自回归模型(MVAR模型)对付款能力和策略性违约假说进行验证。本文采用香港零售银行的住宅按揭拖欠比率作为研究样本。实证结果证实了银行信贷、房价和利率变化对银行房贷违约风险的影响与金融稳定状态有关,在金融不稳定时期,银行信贷扩张、房价下跌或利率提高会显著增加银行住房抵押贷款的违约情况,但这负面影响在金融稳定时期较不容易显现。
关键词：
银行住房贷款违约率 MVAR模型 房价
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
杨星 麦元勋
本文首先剖析了影响住房贷款违约风险的主要因素,然后引入 Merton的结构化模型来分析住房贷款在等额偿还方式下违约风险的度量问题,并从横向和纵向两个角度,通过模拟计算得出房价波动率和无风险利率对住房贷款的违约概率、预期损失和违约风险溢价的影响规律以及这三个指标在贷款期内的变化规律。
关键词：
住房贷款 违约风险 定量模型
[期刊] 投资研究
[作者]
陈国进 刘学
我国住房贷款业务自1992年开始办理以来,逐渐成为居民购买住房的主要融资手段,在促进房地产市场繁荣发展的同时业务规模快速增长。随着业务规模的不断扩大,我国住房金融市场中蕴涵的风险尤其是违约风险引起了社会各界的普遍关注。本文利用中国某商业银行个人住房贷款数据,从微观和宏观的层面综合考虑可能影响个人住房违约的因素,并运用现代计量经济方法,对影响个人住房贷款违约的因素进行实证分析,力图揭示个人住房贷款违约的原因,为贷款人完善个人住房贷款违约风险管理工作提供借鉴。
[期刊] 财贸经济
[作者]
戴国强 刘川巍
在利率市场化过程中,尤其在当前利率上升预期存在的情况下,我国个人住房贷款借款人不会出于再融资动机提前偿付,而会频频发生出于节约利息支出动机的提前偿付,这种提前偿付会对银行利息收入发生重要影响,并干扰银行的利率风险管理。借鉴国外对银行贷款提前偿付的研究方法,根据我国银行的实际情况,本文采用时间序列方法模拟提前偿付率,作为我国银行个人住房贷款提前偿付模型实证研究的初步探索。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
徐平安 侯剑平 薛强
随着个人住房贷款市场的不断扩大,呈现出信用风险不断暴露的趋势。本文在总结国内外学者对个人住房贷款信用风险及风险评估方面研究成果的基础上,选取陕西省建设银行个人住房贷款客户为研究对象,通过Logistic回归模型构建个人住房贷款信用风险的评估模型,最终实现对个人住房贷款客户的信用风险评价。
关键词：
个人房贷 信用风险 风险评估
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈莹 武志伟 李心丹 翁炳辰
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析,分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等15项指标。在此基础上,使用MCLP模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型,并比较了MCLP模型与传统Logistic模型的预测结果,发现前者具有更高的准确度。最后,基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈 莹1 武志伟2 李心丹1 翁炳辰1
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析，分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等１５项指标。在此基础上，使用ＭＣＬＰ模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型，并比较了ＭＣＬＰ模型与传统Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型的预测结果，发现前者具有更高的准确度。最后，基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨星 麦元勋
本文应用Merton模型的分析框架,提出了一个度量个人住房消费信贷信用风险的指标体系,并对影响这一体系的经济因素进行了多元回归分析。研究表明: (1)在住房价格波动率、贷款与住房价值比例、无风险利率和货款期限四大因素中,无风险利率和贷款期限是影响信用风险的主要因素; (2)住房价格波动率、贷款与住房价值比例与信用风险呈正相关的关系,而无风险利率与信用风险呈负相关关系; (3)贷款年限对违约风险的影响比较复杂,并不是简单的单调递增或单调递减关系。故银行在提供个人住房抵押贷款时应综合考虑各种因素,以实现收益和风险的合理分布。
关键词：
住房信贷 信用风险管理 实证分析
[期刊] 统计研究
[作者]
方匡南 吴见彬
本文首次构建了基于非参数随机森林(Random Forest,RF)的住房贷款违约风险评估模型,利用某大型银行个人住房贷款数据,研究了借款人特征、贷款特征、房产特征和经济文化特征等因素对贷款违约的影响。实证研究发现已偿还比例、利率、贷款收入比、额度等是贷款违约最重要的影响因素,并且RF方法的预测准确率明显高于logistic模型等其他方法。此外,本文还研究了利率调整对贷款违约的影响,发现利率对违约率的影响是负方向的,且呈不对称性和非线性。
关键词：
个人住房贷款 违约预测 利率政策模拟
[期刊] 中国软科学
[作者]
姜明辉 陈昊洁 袁天琪
将结构方程(SEM)模型引入到个人住房抵押贷款违约风险影响因素的研究,改进基于线性、回归方法中只针对违约风险与影响因素之间(潜变量与显变量)的关系的研究,增加影响因素之间(显变量与显变量之间)的相互路径分析,在一个更全面的路径系统中找出主要的影响因素,提出预防和控制违约风险的方法。
关键词：
个人住房抵押贷款 违约 结构方程模型
[期刊] 金融论坛
[作者]
洪露
本文用log-log回归法、logistic回归法、分类及回归树法分别构建住房按揭贷款违约损失率预测模型,并将这三类模型及历史数据平均法模型对样本内、外数据的预测效果进行比较分析。研究结果表明:针对住房按揭贷款违约损失率,logistic回归方法预测效果最好,分类及回归树方法其次,而log-log回归方法预测误差最大。模型回归结果还表明,贷款价值比越高,违约损失率越大;贷款年龄越大,违约损失率越小;信用按揭贷款违约损失率显著高于抵押贷款;华东、华南和西南地区的违约损失率比华北地区要小;面积大的房屋贷款违约损失率更大。
[期刊] 投资研究
[作者]
张志刚
一、我国个人住房贷款风险现状我国1984年首先开办个人住房贷款,1998年以来随着城镇住房制度改革的深入,个人住房贷款业务已取得了相当大的发展。从2002年以来,居民个人购房贷款余额直线上升,至2006年底,居民个人购房贷款余额2.25万亿元,比年初增加3300亿元。目前,上海市在房价大幅下跌之后,已经出现个人购房贷款集体违约的情况。上海市2005年末个人住房贷款出现连续3个月以上违约户数达7869户,同比
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