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[期刊] 农村金融研究
[作者]
葛兆强
[期刊] 金融与经济
[作者]
夏芸 应娟 杜宇玮
近年来,IMF、BIS和许多国家的金融监管当局都不同程度的运用信用评级方法来加强金融监管,随着中国加入WTO,中国人民银行也开始着手将信用评级制度引入对商业银行的审慎监管过程。本文旨在结合信息经济学的相关内容,运用申农的信息量计算公式,提出一种新的评级方法,为完善我国银行业的评级制度提供更宽阔的思路。
关键词：
信息量 商业银行 评级
[期刊] 金融研究
[作者]
许友传
本文研究了银行信用评级的信息内容和信息质量及其在次级债风险定价或事前约束中的反映情况。研究表明信用评级不仅在次级债风险定价中得到了显著反映,还非充分内嵌了政府隐性救助预期和银行风险特征等丰富信息;较之主体信用评级,上市银行风险的市场测度指标能更显著地解释次级债的发行溢价,然而,投资者在政府隐性救助预期下进行了"扭曲"的风险定价,它们不仅未对上市银行的风险承担给予应有的市场约束,反而还可能鼓励其未来更大的风险承担倾向。研究表明,将次级债事前约束的缺失归咎于外部评级失当以及非效率市场不能提供有价值的风险信号有
关键词：
次级债 市场约束 隐性保险 信用评级
[期刊] 金融研究
[作者]
许友传
本文研究了银行信用评级的信息内容和信息质量及其在次级债风险定价或事前约束中的反映情况。研究表明信用评级不仅在次级债风险定价中得到了显著反映,还非充分内嵌了政府隐性救助预期和银行风险特征等丰富信息;较之主体信用评级,上市银行风险的市场测度指标能更显著地解释次级债的发行溢价,然而,投资者在政府隐性救助预期下进行了"扭曲"的风险定价,它们不仅未对上市银行的风险承担给予应有的市场约束,反而还可能鼓励其未来更大的风险承担倾向。研究表明,将次级债事前约束的缺失归咎于外部评级失当以及非效率市场不能提供有价值的风险信号有失偏颇。
关键词：
次级债 市场约束 隐性保险 信用评级
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
高明
信用评级的根本目的是降低减少信息的不对称现象。法国中央银行(以下简称法国央行)在评级独立性、透明度和评级质量等方面的制度设计具有鲜明特点,从理论和实践分析评级的实质和各国不同的评级发展模式,对促进我国评级业的发展具有重要意义。
关键词：
信息不对称 信用评级 主体评级
[期刊] 商业时代
[作者]
薛波
本文借鉴标准普尔和穆迪的信用评级体系,分析我国商业银行信用评级指标体系的设计思路和方法,重点阐述适合我国特点的商业银行信用评级指标体系。
关键词：
信用评级 指标体系 财务评估
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘倩 吕金营
本文采用2007—2010年间国际活跃银行的信用评级数据、宏观行业指数和经营指标等组成面板数据,通过实证检验发现,信用评级及其变动具有显著的融资成本效应和声誉效应,且在危机期间以声誉效应为主;评级机构并没有充分报告银行业的顺周期特征,加剧了金融危机的破坏性;银行业存在网络效应,行业排名提高会降低银行融资成本,且有助于存款增速;金融危机爆发之后,金融市场风险厌恶程度或者市场恐慌指数是影响融资成本的重要因素之一,投资者对负面信息更加敏感。
关键词：
信用评级 融资成本效应 声誉效应
[期刊] 上海金融
[作者]
朱莺
本文拟通过对美国资本市场信用评级机构惠誉国际评级原则的分析对比,提出我国国有商业银行对信用评级工作发展的相关建议。我国国有商业银行应通过学习和借鉴国际著名评级公司评级方法原则,完善国有商业银行评级指标体系,加强信用评级结果应用,提高风险管理水平。
关键词：
信用评级 客户评级 债项评级
[期刊] 征信
[作者]
苏奎武
企业集团具有股权关系多层次、产业分布多元化、信息透明度不高的特点,使得商业银行等外部债权人控制风险敞口的难度较大。商业银行如何借助外部评级机构的集团评级服务,对集团客户信贷风险进行有效评价,以实施信用敞口的事前控制。集团评级的关键是,突出以现金流分析为主线的评级理念,研究风险在集团内部的传导机制,关注集团财务弹性分析。
关键词：
集团评级 信用风险 评级机构
[期刊] 财贸经济
[作者]
李颖 廖肇辉
巴塞尔委员会“新资本协议”对银行信用风险的衡量和计算进行了重大修改,内部评级法 成为其中的核心。在重新认识风险和违约等基本概念的同时,我们将重点了解内部评级法的思想,时新 的评级模式提出新的理念。在我国,目前仍然存在着信用评级的缺陷,为此,本文提出一些基础改进意 见和建议,特别强调要让银行认识到数学化、模型化在风险管理中的重要地位,让经过分析加工过的数 字说话逐渐成为银行业务开拓、项目评审、授信审批等业务的基本准则而进入一线信贷人员和各级管理 人员的头脑。
关键词：
内部评级法 信用评级 违约 风险
[期刊] 投资研究
[作者]
杨军 朱宇
我国宏观经济增长速度的调整显著地影响了银行对公客户的实际违约率，但是我国现有的银行内部评级结构和方法并未能体现经济波动的影响，银行信用风险评级的准确性逐渐下降。检验发现，银行客户的实际违约率与经济波动之间存在着长期稳定的协整关系，宏观经济变动对银行客户违约率的影响会在较长时期内存在。这提示商业银行在信用风险评级过程中，应该将经济增长指标作为重要因素进行考虑，或者采用较短的时期来估计长期违约趋势，从而改善银行信用风险评级体系的敏感性，提高评级结果的准确性。
关键词：
内部评级 违约概率 经济波动
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
梁凌 彭建刚 王修华
依据信贷资产分类贷款迁徙率矩阵,获取商业银行信贷业务各级形态贷款的违约概率;依据商业银行信贷审批的管理原则、资产清收的执行原则以及商业银行在清收时不可能通过诉讼获利的司法特征,建立抵押品池综合违约损失率的计算模型。基于以上模型,采用巴塞尔新资本协议IRB法计算出的信用风险在一般情况下低于依据银监会资本充足率管理办法计算出的信用风险。
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