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[期刊] 金融研究
[作者]
刘春航 朱元倩
本文从度量系统性风险的国际经验人手,结合金融体系脆弱性评估框架BLISHER中对金融结构脆弱性的要素分析,构建适合中国银行业系统性风险的度量框架,分别从宏观经济冲击、银行自身经营脆弱性以及传染和扩散的角度构建了多层次的系统性风险矩阵,为宏观审慎监管的有效实施奠定了基础。
[期刊] 经济经纬
[作者]
张家臻 刘亚
以监管者视角,通过时变的Copula-ΔCoVaR模型计算了2011—2016年中国商业银行的系统性风险,从横截面和时间两个维度分析同时期中国银行业系统性风险的特征,并利用面板回归分析其影响因素。研究表明,在截面维度,国有商业银行的系统性风险高于股份制银行和城商行,其中中国工商银行最高;在时间维度,中国工商银行的系统性风险能够较好地反映中国银行业系统性风险的变动,提前3~6个月对银行业风险预警;影响因素上,银行关联度、GDP增长率、杠杆率和不良贷款率对银行业系统性风险的影响显著。建议监管当局采用微观和宏观审慎工具,实施逆周期监管降低银行业的系统性风险水平。
[期刊] 审计研究
[作者]
蔡利 周微
银行业在整个金融体系中占据着重要作用，银行业安全对金融安全有着重要影响。维护银行业安全的重心之一在于防范系统性风险。本文以２００７—２０１４年Ａ股上市银行为研究样本，以接受审计的８家上市商业银行作为系统重要性银行的代表，旨在考察政府审计功能发挥对银行业系统性风险监控的影响，并进一步探讨其功能发挥的作用路径。研究发现，政府审计功能发挥有助于防范系统性风险，且政府审计的这种功能作用具有一定的滞后效应；政府审计促进金融机构稳健运行的作用主要体现在滞后期，且通过改善资产质量和提高流动性来实现；促进系统重要性金融机构的稳健运行是政府审计监控系统性风险的有效路径之一。本文的研究为政府审计防范系统性风险，维．．．
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张志刚 黄解宇 孙维峰
银行业系统性风险的本质在于资产头寸的相关性。运用上市银行股票回报率的相关系数来反映银行间资产头寸的相关性,并以之测度银行业系统性风险,结果发现,2007年系统性风险处于较低水平,2008年和2010年系统性风险最高,超过了0.8,其它年份大多在0.7-0.8之间高水平波动。影响系统性风险的因素可分为微观、中观和宏观等因素。实证研究结果表明,银行间资产占总资产的比重以及宏观因素和中观因素对系统性风险具有显著的影响。因此,银行间业务的相互渗透及信贷规模的过度膨胀都有可能对整个经济产生不利的影响,监管机构应推进宏观审慎监管,尽早控制金融行业的系统性风险。
关键词：
系统性风险 金融危机 金融监管
[期刊] 新金融
[作者]
赵越
为了量化利率市场化可能带来的系统性风险，本文构建了一个涵盖利率风险、银行间传染风险和流动性风险的系统性风险量化模型，采用中国１２９家银行的财务数据，通过拓展的矩阵法对不同冲击下的银行业系统性风险进行了压力测试。研究表明：利率市场化会显著增加中国银行系统的脆弱性，提高银行业的系统性风险水平；利率敏感性缺口较大、规模较小的银行更容易倒闭；重度压力测试下会爆发银行业系统性危机。基于实证结果，本文认为：为规避系统性风险，银行应当严控利率风险、加强产品创新和业务拓展，并且在存放同业资产时，选择同业资产少的银行作为交易对手，防止同业交易过于集中导致系统性风险的积聚。
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青
从行动者网络理论视角审视金融科技,归纳出其对我国银行业系统性风险的影响机制并实证检验影响程度大小。得出金融科技在一定程度上加重了我国银行业系统性风险的结论,并给出银行业转型发展相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨霞 吴林
为了能够更好的对我国银行业实施宏观审慎监管,文章通过构建系统性风险的预警模型,提前对我国银行业的系统性风险进行预判、防范。首先对银行的资本充足率、不良贷款率和存贷比作主成分分析,确立系统性风险的度量指标。然后以此为被解释变量,以房地产相关指标、利率和汇率等指标为解释变量进行回归分析,从而构建系统性风险的预警模型。最后运用预警模型分析我国银行业系统性风险,并从加强宏观审慎监管的角度提出相应的政策建议。
关键词：
预警模型 系统性风险 宏观审慎监管
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
杨霞
通过构建银行业风险评价指标体系,本文对中美银行业系统性风险问题进行了比较研究。实证研究表明美国银行业的系统性风险变化较大,风险的积聚与金融危机的发展趋势一致。在我国,银行业的系统性风险尚在可控范围之内,但也受到多项指标的影响,比如单个银行的市场风险、单个银行的收益率、不良贷款率、存贷款比例、经济增长率等等。因此,我国还应从政策层面上加强监管,防范系统性风险的爆发。
关键词：
系统性风险 金融危机 货币政策 金融风险
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋 牛亚楠 徐索菲
金融业气候风险的实质是经济低碳转型中搁浅资产风险的增加导致资产质量下降。运用纽约大学Stern商学院波动率实验室发布的从搁浅资产风险视角计算的全球金融机构气候风险指标，以中国商业银行为样本进行实证研究。研究结果表明：第一，商业银行气候风险越高，其系统性风险贡献度便越大，银行业系统性风险上升；第二，当商业银行信用风险和资产负债率越高时，气候风险对系统性风险的影响程度便越大，资产收益率越高则气候风险对系统性风险的影响越小；第三，商业银行绿色信贷余额存在遮掩效应，遮掩了气候风险增加银行业系统性风险的作用。在全球气候变化的环境下，金融管理部门要推动商业银行加强气候风险管理，建立气候风险管理框架；进一步发展绿色信贷等绿色金融业务，优化资产结构；强化银行业气候风险监测，将气候风险因子纳入宏观审慎政策调控框架。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
刘孟飞 罗小伟
文章首先从理论层面对金融科技与银行业系统性风险之间的关联机制进行分析，然后利用边际预期损失MES测度系统性风险，并通过建立计量模型，基于2011～2019年我国33家上市银行的非平衡面板数据，运用多种方法对金融科技对银行业系统性风险的影响效应进行实证检验。研究结果表明：(1)金融科技整体上提高了我国银行业系统性风险；(2)从作用机制来看，随着金融科技的高速发展，银行机构间的风险传染效应会增强，进而加剧系统性风险；(3)金融科技对不同类型商业银行的影响具有异质性，相对而言，金融科技对资产规模大、盈利能力强、业务多元化程度高的银行业系统性风险的作用程度较低。
关键词：
金融科技 商业银行 风险传染 系统性风险
[期刊] 经济体制改革
[作者]
尹力 刘阳
本文首先分析了我国１１家商业银行的收益率波动情况、相关系数和协方差矩阵，从实证的角度证明了我国银行业系统性风险共同因素的存在，得到了不同性质的商业银行之间收益率相关程度的异同。其次，通过计算各银行的Ｃｏ ＶａＲ值，比较了三类银行对整体系统性风险贡献度的差别。最后，针对实证研究的情况，给出防范系统性风险发生的政策建议。
关键词：
系统性风险 共同风险 Co VaR
[期刊] 南方金融
[作者]
荆中博 杨海珍 杨晓光
银行业系统性风险的度量是有效金融监管的前提条件。本文提出了符合当前中国经济金融特征的银行业系统性风险定义，结合中国金融发展特征，以货币市场压力指数波动率作为中国银行业系统性风险的度量指标，利用１９９６－２０１４年的数据进行测算，发现中国银行业系统性风险在１９９６－２００１年间较高，随后呈现下降趋势，２００８年国际金融危机后再次趋于上升。在此基础上，运用ＶＡＲ模型对中国银行业系统性风险的影响因素进行实证检验，发现银行体系自身对风险水平的影响最为重要，而在外部风险来源中，房地产价格风险是较为显著的影响因素。
[期刊] 财务与会计
[作者]
马如飞 邓城涛 卜慧美
长期以来,我国商业银行由于起步较晚,业务范围以传统的银行业务为主,监管机构对风险的识别也主要以存贷业务的信用风险为主。同时,由于国内的市场波动因素长期在政府管控下处于相对稳定的状态,利率与汇率的相对稳定导致大多数商业银行忽略了市场风险。随着我国金融市场的逐步开放,人民币国际化进程推动了汇率制度改革,2015年12月人民币加入一篮子货币后允许人民币汇率自
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
丁慧 吴康成
选取14家上市商业银行2008—2016年的股票日度收益率数据,构建ARMA-GARCH-CoVaR模型,测度各家上市商业银行对整个银行体系的风险贡献程度以及商业银行之间的风险溢出强度。实证结果表明:每家商业银行都存在风险溢出效应,但不同商业银行对系统性风险的贡献程度存在明显差异,商业银行的系统性风险溢出程度与其自身风险水平的相关性较弱。值得注意的是,大型国有商业银行自身风险水平较低,但对银行系统性风险溢出强度最大;不同商业银行之间也存在风险溢出效应,但溢出程度呈现明显的非对称性,国有商业银行、城市商业银行对其关联银行的风险溢出大于股份制商业银行。此外,国内外经济金融形势对我国银行业系统性风险溢出具有重要影响,应将重大经济金融事件纳入到银行系统性风险的动态监测过程中。
[期刊] 统计与决策
[作者]
严一锋
文章采用条件在险价值(CoVaR)方法测度了我国银行业的系统性风险。结果表明:四大国有银行以及华夏银行、民生银行和兴业银行的系统性风险处于行业较高水平,城市商业银行对系统性风险的贡献相对较小;并进一步估计了动态条件在险价值,发现2015年银行业系统性风险大幅上升,反映了同时期信用风险加速恶化、盈利水平持续下滑。2016年系统性风险虽然有所下行,但反弹明显。
关键词：
系统性风险 风险度量 CoVaR方法
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