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[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈建明
根据银行业务中抵押贷款提前偿还的经济学分析,指出了隐含于银行业务中的选择权的本质,并建立相关业务风险的简单模型,详细讨论了提前还款的隐含性选择权暴露后对于银行和客户的得失,提出了银行对借款人的选择权征收一定的费用是合理的和必须的,而且是应该被量化或定价。
关键词：
贷款 利率 提前还款 选择权
[期刊] 财经研究
[作者]
施锡铨 张淼
本文在介绍住房抵押贷款的三种还款方式即每月等额本息还款、每月等额本金还款和到期一次还本付息方式的基础上 ,对住房抵押贷款的提前还款行为从借款人和银行两方面进行了分析 ,通过构建博弈分析模型得出银行对住房抵押贷款提前还款加收违约金的必要性 ,并从提前还款服务成本补偿、提前还款后资金闲置损失补偿和预期收益减少损失补偿三个方面对违约金的收取标准进行了设计。
关键词：
住房抵押贷款 提前还款 博弈分析 违约金
[期刊] 西南金融
[作者]
刘疆 游江
近年来,提前还款成为个人住房抵押贷款发展中的重要问题。本文从提前还款的理论研究和实证研究出发,重点对我国商业银行提前还款的现状和对策进行了分析。
[期刊] 商业研究
[作者]
姚捷
住房抵押贷款中借款人的提前还款行为向来是金融机构及MBS投资者所关注的焦点,提前还款行为之所以广受关注,是因为它直接影响住房抵押贷款现金流的变化,从而改变着MBS的价值。因此,构建我国借款人提前还款分析模型,为以后的MBS定价研究奠定基础。
[期刊] 管理评论
[作者]
李新平 邓琳 闫妍
本文以国内某商业银行省级分行2015年的1 184笔个人住房抵押贷款作为资金池,并以该资产池为基础发行RMBS。本文研究表明,国内个人住房抵押贷款的居民提前还款行为与国外文献中描述的情况差异很大,因此国内在为RMBS的定价时不能简单套用国外的提前偿还模型。我们首先对资产池中居民的提前还款行为进行分析,得到居民提前还款时间的概率分布,基于agent模拟借款人的还款行为,从而预测得到资金池未来各期的预期现金流收入。利用SV模型拟合债券的到期收益率曲线,将预期现金流折现,实现对RMBS的定价。
关键词：
拓扑网格 RMBS 定价
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曾小平 孙景武
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王福林 贾生华
本文分析了我国个人住房抵押贷款提前还款的现状、成因与风险的表现形式,介绍了国外银行管理提前还款风险的三种基本模式并结合我国实际情况本文提出了我国个人住房抵押贷款提前还款风险管理的基本框架。
关键词：
个人住房抵押贷款 提前还款 风险管理
[期刊] 金融论坛
[作者]
王鹰翔 李晔
基于引入宏观经济变量的仿射利率期限结构模型,本文构建了适合中国国情的提前还款模型。研究表明,国内住房抵押贷款的提前还款主要来自于收入和支付能力的提高。根据两个模型考虑了单因素和双因素两种情况,计算出相应的单月提前还款率(SMM)。在模型中考虑了异质性因素,加入了交易成本因素,并假设其服从beta分布,通过概率的变换得到SMM。在此基础上,在不同路径上模拟未来利率,利用提前还款模型对每条路径上的SMM进行计算,得到未来各期的现金流在某时点的折现值,而后对多条路径上的价格求算术平均值作为考虑提前还款后的住房抵押贷款理论价格。
[期刊] 建筑经济
[作者]
王建红 赵治辉
本文首先通过对再融资倾向和住房转手的分析,指出了住房抵押贷款提前还款的影响因素;接着还探讨了提前还款的不同预测方法,着重对一般性的提前还款预测方法和提前还款的经济计量预测模型进行了分析;最后,本文在结束部分对国内的住房抵押贷款提前还款行为做了简要分析。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨公齐
近年来,我国开展农地抵押贷款试点的区域越来越广,而农地抵押贷款的规模却没有明显增长,资金供需双方对农地抵押贷款的推行并不积极。本文深入探究了导致这一现象的原因,认为农地使用权作为抵押物的价值偏低,导致金融机构信贷供给的意愿不足;金融机构给予农地抵押贷款授信额过低,导致农户对农地抵押贷款的融资需求不足;同时,政府在农地抵押贷款的开展过程中也存在职能错位的现象,过多地干预了农地抵押行为,也是导致农地抵押贷款供需"双冷"的一个重要原因。
[期刊] 投资研究
[作者]
陈秉正 秦鹏 邓颖璐
本文研究了具有赎回选择权的住房反抵押贷款,构建了包含随机动态房价和随机动态利率的定价模型。基于对中国未来房价和利率的预测,我们通过计算机模拟方法得到了不同年龄借款人可获得的年金金额;分析了嵌入赎回选择权的住房反抵押贷款对不同年龄借款人的影响;对影响住房反抵押贷款定价的各种外生因素进行了敏感性分析。本文的研究结果表明,住房反抵押贷款可以显著提高中国老年人的经济收入水平。
关键词：
住房反抵押贷款 老龄化 赎回选择权
[期刊] 南方经济
[作者]
徐淑一 王宁宁 王美今
本文利用我国住房抵押贷款持续期数据,估计了住房抵押贷款在整个持续期内的提前还款风险和违约风险的概率,同时研究了各影响因素对住房抵押贷款这两类风险的影响方向。目前在国内文献中尚未见诸有关住房抵押持续期的实证研究,本文的研究能够反映抵押贷款风险的内在时间效应,这是其它统计分析方法无法做到的。本文进一步指出它们在银行的抵押贷款证券化和信贷风险管理中的应用前景。
关键词：
抵押贷款 持续期 提前还贷 违约
[期刊] 企业经济
[作者]
谢清河
后危机时代的国内外经济形势复杂多变,对商业银行的信贷风险管理能力和审慎经营能力提出了更高要求。2009年7月,银监会出台了贷款新规,相对于已经习惯于"统借统还"模式的银行与企业来说,借贷双方都将面临着巨大的冲击。本文从关系银行业务理论出发,分析了关系银行业务对银行监督的正面效应与负面效应,探讨了商业银行实施贷款新规对信贷管理的影响,揭示了贷款新规出台后,商业银行经营面临的困难与挑战,并提出了相关政策建议。
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