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[期刊] 农村金融研究
[作者]
郑良芳
从目前我国银行业面临的操作风险、市场风险和信用风险的三大风险比较来看,最主要的风险还是信用风险。这是由于目前我国商业银行业务收入中八成以上还是靠吃存贷款利差收益而获得,它决定了信用风险是银行业的主要
[期刊] 南方金融
[作者]
郑良芳
当前,我国银行业经营风险增大,其中最主要的是信用风险。本文有针对性地提出了有效管理银行信用风险的十点建议,指出不能崇拜数学模型防范风险,预测风险要靠集体智慧、靠理性的战略分析。
关键词：
信用风险 风险管理
[期刊] 武汉金融
[作者]
曹麟
三大信用风险模型在国际银行业宏观压力测试实践中被广泛使用,CreditRisk+要求数据较少且计算量较小但难以考虑贷款违约的行业相关性;CreditMetrics很好地考虑了违约行业相关性但要求数据较多且面对较大的贷款组合计算量过大;CreditPortfolioView建模过程中不需额外设计风险传导及情景模型,能直接用于宏观压力测试,但其损失分布计算量较前面2种模型都大。本文为了克服以上不足,在压力情景生成及风险传导部分采用分行业的CPV模型,信用风险计量部分采用违约概率固定的CreditRisk+计算损失分布。该压力测试方法考虑了贷款违约的行业相关性,数据要求较少且计算量小。
关键词：
宏观压力测试 信用风险模型 行业相关性
[期刊] 南开经济研究
[作者]
翟金林 周强
1988年的《统一资本计量与资本标准的国际协议》及1999年的《新的资本充足比率框架》等后续文件是国际银行业监管史上划时代的纲领性文件，它推动了风险监管的规范和统一，并成为国际银行业监管信用风险的指导蓝本和实践框架。对这一框架的分析研究既是把握信用风险监管最新趋势的基础，也是指导我国银行信用风险监管实践的重要内容。本文通过对《巴塞尔协议》及后续文件关于银行业信用风险的监管演变分析，探讨银行信用风险及其风险暴露的计量、银行最低资本充足的标准要求及资本充足率的计算等，为防范银行业信用风险进行技术及理论上的铺垫。
关键词：
银行监管 信用风险 风险暴露
[期刊] 中国金融
[作者]
王百荣
2017年以来,国民经济运行总体呈现稳中向好的态势,银行业信贷资产质量相关指标趋于稳定或好转,第一季度几家大型国有商业银行不良贷款率较年初下降或持平,拨备覆盖率均有所提升。但经济金融环境依然复杂多变,银行信用风险管理面临着经济结构性矛盾突出、企业过度融资、信用风险与市场风险交叉传染、银行防假反
[期刊] 中国金融
[作者]
王百荣
2017年以来,国民经济运行总体呈现稳中向好的态势,银行业信贷资产质量相关指标趋于稳定或好转,第一季度几家大型国有商业银行不良贷款率较年初下降或持平,拨备覆盖率均有所提升。但经济金融环境依然复杂多变,银行信用风险管理面临着经济结构性矛盾突出、企业过度融资、信用风险与市场风险交叉传染、银行防假反
[期刊] 银行家
[作者]
邓宇
以防范系统性金融风险和金融供给侧改革为核心的政策已上升到银行业发展的战略核心,其中风险管理不可或缺,角色和地位显著提升。近期发生的一系列银行业风险事件充分表明银行业整体风险管理的短板、缺位和问题,随着监管政策的严厉和监管环境的变化,将会有更多的风险事件暴露。在经营风险随机分布、防范风险达成共识的大背景下,银行业应抓住风险管理提升的资源窗口,完善风险管理机制,增强抵御风险能力。并且深化
[期刊] 国际金融研究
[作者]
纽芬
美国银行业对付信用风险的新工具信用派生产品□纽芬信用派生产品（ＣｒｅｄｉｔＤｅｒｉｖａｔｉｖｅｓ）自从９０年代初在美国银行业产生以来，只不过短短几年的历史。鉴于许多银行对此产品还不熟悉，愿意参与交易的对手方匮乏，该产品的运用重心普遍放在消除美国银行对...
[期刊] 农村金融研究
[作者]
张波
上世纪九十年代以来,银行业出现了以综合化为导向的机构、产品双重变革,由传统商业银行转型的金融控股集团全面介入跨市场的资产证券化衍生产品,并因此负担了全面市场风险。花旗集团在次按危机中爆发的全面市场风险,暴露出美国监管体系与银行内控机制的双重脱节,也警示我国商业银行在目前的转型阶段,应该稳健推进资产证券化,并针对非传统业务建立有效的风险管理机制。
[期刊] 中国金融
[作者]
刘明康
风险管理是现代银行业经营的核心内容。银行经营面临信用、操作、市场、法律、声誉等众多风险,其中市场风险是这些风险中最重要的风险之一。由于银行经营的产品众多,涉及范围广,国际上银行风险的量度、测算和模型化处理方式必然要用到很多复杂的金融、数学和计算机方面的专业知识,因此现代银行风险管理是一项相当复杂的工程。 20世纪90年代国际市场上发生的重大风险损失事件,特别是英国巴林银行倒闭、美国加州橙县财政破产、东南亚金融风暴、美国长期资本管理公司(LTCM)投资失利等,大大提高了金融机构市场风险管理的意识,加快了风险管理手段的更新和管理措施
[期刊] 武汉金融
[作者]
巴曙松 高英
国际银行业资本监管改革《巴塞尔Ⅲ:后危机改革的最终方案》中对信用风险标准法的改革,对全球乃至我国银行业监管标准、资本计量与资本管理、业务运营管理等都将产生深刻的影响。在回顾巴塞尔Ⅲ信用风险标准法监管改革背景、思路,以及对《最终方案》信用风险标准法监管准则研究的基础上,本文剖析了巴塞尔Ⅲ信用风险标准法监管改革对全球及我国银行业的影响与应对举措。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张庆 石静
巴塞尔委员会的新资本协议将于2006年底在成员国开始实施,作为国际银行业风险管理的范本,其主要创新———内部评级法一经面世便引起了国际银行界的高度关注,其最终实施必然对全球银行业产生深远的影响。在这种大环境下,应认真探讨我国银行业风险管理的现状,以及面对新资本协议将采取的应对措施。
关键词：
新资本协议 信用风险评级体系 选择
[期刊] 中国金融
[作者]
谢平
近年来,随着我国改革和转型的深入,产能的整合、淘汰力度加大,经济增速明显放缓。在这一大环境下,国内银行的资产质量整体出现下滑,前几年经济高速增长时被掩盖的一些问题逐步暴露出来,也引发了我们对信用风险管理的更多反思。关于单个授信客户信用风险的防范客户层面的信用风险防范,包括授信项目的审批和贷后管理等,是目前国内银行信用风险管理的资源和精力主要投入的领域。在这方面,国内银行目前都遵循着"审贷分离"这一基本政策,
[期刊] 中国金融
[作者]
朱大鹏
从无到有,从有到专,中国邮储银行在信用风险管理方面探索出一条符合自身发展的有效路径现阶段,信用风险仍是我国商业银行面临的最主要风险,信用风险控制也是中国邮政储蓄银行(以下简称邮储银行)在发展过程中面临的重要挑战。经过6年的实践,邮储银行结合自身
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
管征 赵永清
当商业银行面临的信用风险增加时,要么惜贷增加安全资产配比,要么以更高的净息差来弥补或覆盖可能造成的违约损失。在构建信用风险影响商业银行净息差的理论模型基础上,采用2011年至2015年全国银行业金融机构的面板数据,实证检验信用风险对商业银行净息差水平的影响。结果显示,信用风险增加显著提升商业银行净息差水平,这表明伴随着利率市场化的基本完成,商业银行在实际业务运作过程中更可能采取风险溢价来弥补信用风险。基于上述研究证据,商业银行切实加强信用风险管理,虽然可能降低净息差水平,但一方面能有效防控金融风险,推进商
关键词：
净息差 信用风险 不良率 商业银行
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