- 年份
- 2024(7358)
- 2023(10745)
- 2022(9542)
- 2021(9099)
- 2020(7759)
- 2019(17991)
- 2018(17902)
- 2017(35496)
- 2016(19053)
- 2015(21679)
- 2014(21741)
- 2013(21460)
- 2012(19670)
- 2011(17599)
- 2010(17547)
- 2009(16154)
- 2008(15882)
- 2007(13942)
- 2006(12240)
- 2005(10900)
- 学科
- 济(72512)
- 经济(72433)
- 管理(54619)
- 业(53065)
- 企(43844)
- 企业(43844)
- 方法(37545)
- 数学(32644)
- 数学方法(32196)
- 银(22086)
- 银行(21939)
- 行(20512)
- 中国(20218)
- 制(19819)
- 财(18881)
- 农(16853)
- 学(16264)
- 融(15659)
- 金融(15658)
- 业经(15224)
- 地方(13427)
- 理论(13377)
- 务(12972)
- 财务(12911)
- 财务管理(12881)
- 贸(12525)
- 贸易(12513)
- 企业财务(12220)
- 易(12145)
- 度(12084)
- 机构
- 大学(267517)
- 学院(263884)
- 管理(109788)
- 济(102555)
- 经济(100078)
- 理学(94430)
- 理学院(93438)
- 管理学(91756)
- 管理学院(91295)
- 研究(83857)
- 中国(72805)
- 京(57534)
- 科学(52099)
- 财(49845)
- 所(41287)
- 农(40477)
- 中心(40284)
- 财经(40115)
- 业大(38948)
- 江(37980)
- 研究所(37649)
- 北京(36771)
- 经(36496)
- 范(33017)
- 师范(32737)
- 州(31887)
- 农业(31761)
- 院(30486)
- 经济学(30452)
- 财经大学(30278)
- 基金
- 项目(181973)
- 科学(142838)
- 基金(133088)
- 研究(132151)
- 家(114806)
- 国家(113871)
- 科学基金(98882)
- 社会(82203)
- 社会科(77831)
- 社会科学(77811)
- 基金项目(70954)
- 省(69658)
- 自然(66037)
- 自然科(64504)
- 自然科学(64493)
- 自然科学基金(63326)
- 教育(60357)
- 划(59024)
- 资助(56566)
- 编号(54120)
- 成果(43416)
- 部(40137)
- 重点(39636)
- 创(37217)
- 发(36758)
- 课题(36334)
- 科研(35150)
- 创新(34665)
- 教育部(34654)
- 大学(34297)
- 期刊
- 济(106836)
- 经济(106836)
- 研究(82847)
- 中国(47986)
- 学报(40475)
- 融(40052)
- 金融(40052)
- 管理(39074)
- 科学(37569)
- 财(36698)
- 农(35365)
- 大学(30739)
- 学学(29016)
- 教育(26733)
- 农业(23359)
- 技术(22245)
- 财经(19250)
- 经济研究(16666)
- 业经(16172)
- 经(16060)
- 理论(15878)
- 实践(14894)
- 践(14894)
- 图书(14095)
- 问题(13402)
- 技术经济(13037)
- 科技(12477)
- 现代(12009)
- 统计(11734)
- 业(11475)
共检索到390640条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 武汉金融
[作者]
曹麟
三大信用风险模型在国际银行业宏观压力测试实践中被广泛使用,CreditRisk+要求数据较少且计算量较小但难以考虑贷款违约的行业相关性;CreditMetrics很好地考虑了违约行业相关性但要求数据较多且面对较大的贷款组合计算量过大;CreditPortfolioView建模过程中不需额外设计风险传导及情景模型,能直接用于宏观压力测试,但其损失分布计算量较前面2种模型都大。本文为了克服以上不足,在压力情景生成及风险传导部分采用分行业的CPV模型,信用风险计量部分采用违约概率固定的CreditRisk+计算损失分布。该压力测试方法考虑了贷款违约的行业相关性,数据要求较少且计算量小。
关键词：
宏观压力测试 信用风险模型 行业相关性
[期刊] 金融与经济
[作者]
王雯 陈晞 叶宇
在当前国内外复杂经济形势的背景下,作为商业银行面临的最主要风险———信用风险,越来越引起监管当局和金融机构的关注。宏观压力测试作为一种将宏观经济因素与风险因子相联系的压力测试方法能够更好地反映出银行系统受宏观经济波动的影响,因而得到了各国政府和监管当局的认可。本文从实证角度出发,对我国商业银行面临的信用风险进行了宏观压力测试研究,希望能够为我国商业银行防范信用风险提供一些参考,进而提高信用风险的管理水平。
关键词：
信用风险 宏观压力测试 SUR方法
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
王天宇 杨勇
文章根据信贷组合观点理论来构建信用风险宏观经济压力测试模型系统,首先构建了基于压力传导模型和压力情景生成模型的压力测试模型系统;其次通过相关性检验、平稳性检验与"协整检验"筛选出对商业银行风险产生影响的宏观经济变量;最后通过案例分析得出,该模型对于分析我国商业银行在宏观经济压力下的信用风险具有一定的适用性。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
汤婷婷 方兆本
本文采用压力测试框架,研究了宏观经济波动对商业银行信用风险的影响。文章以不良贷款率度量信用风险,以名义GDP增长率、广义货币供应量(M2)增速、居民消费价格指数(CPI)以及房地产销售价格指数作为宏观经济变量,建立了合适的宏观压力测试模型。在GDP增速放缓、CPI上升、M2增速下降的压力情景下,预测了2011年第一季度到第四季度的不良贷款率的变化路径。实证结果表明在压力情景下商业银行的不良贷款率将会显著上升。
[期刊] 会计之友(上旬刊)
[作者]
沈阳 冯望舒
文章基于2003年1季度至2009年2季度的数据,以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,选取对银行不良贷款率构成冲击的宏观经济变量进行多元回归,结果显示,CPI、GDP增长率,进口额增长率,贷款利率及房价指数均显著影响到银行的信用风险水平。进而依据回归结果在假设情景下对商业银行的信用风险进行压力测验,得出了贷款利率R的大幅上升比GDP增长率的大幅降低对商业银行体系信用风险的冲击幅度更大的结论。
关键词：
商业银行 信用风险 宏观压力测试
[期刊] 特区经济
[作者]
张凯 周新苗
本文用Logit模型将贷款损失率转化为金融稳定性综合指标,并以此作为被解释变量,以CPI、GDP和利率等宏观经济因素作为被解释变量进行回归分析,并做出各宏观经济因素的预测模型。在此基础上,对下一期的相应经济数据进行预测,并对下一期经济分别受各项宏观经济变量极端可信冲击下进行压力测试。研究结果显示,以上三种宏观经济因素对贷款损失率影响显著,其系数的经济意义也与现实相符。此外,根据模型的回归结果显示,关于利率的研究部分准确验证了我国利率的产出经济效应和货币政策的时滞期。本文为政府降低贷款损失率,提高金融稳定性而进行系统的宏观经济调控提供定性和定量的参考建议。
[期刊] 商业研究
[作者]
施文俊 叶德磊
采用我国２００２年至２０１４年宏观经济指标以及１２家商业银行的不良贷款率数据，运用假设情景法进行宏观压力测试，分析宏观经济波动对于中国商业银行信用风险的影响。结果表明：国内生产总值增长率、消费者价格指数、生产者价格指数和广义货币供应量对我国商业银行信用风险影响显著；通过构建两种宏观经济极端情境——国内生产总值增长率和消费者价格指数出现大幅下降情况下，我国商业银行体系的不良贷款率均出现大幅度提高。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华晓龙
本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,使用Logit模型将贷款违约率转化为综合指标Y,以指标Y作为因变量与宏观经济因素进行多元线性回归分析,通过假设情境法进行宏观压力测试,定量分析宏观经济因素波动对中国银行体系贷款违约率的影响。研究结果显示:名义国内生产总值、消费者价格指数、真实房地产价格指数和名义流动贷款利率对银行体系贷款违约率的影响显著。本文构建了两种宏观经济极端情境——名义国内生产总值大幅下降和通货膨胀率骤升,在这两种情境设定下,银行体系的贷款违约率都出现了不同程度的大幅度提高。
[期刊] 南方金融
[作者]
苏为华 郭远爱
本文利用2004-2013年的季度数据,基于改进的Credit Portfolio View模型,对我国商业银行的信用风险进行宏观压力测试,并利用蒙特卡罗模拟技术,模拟了不同压力冲击下商业银行不良贷款率的路径变化。研究结果表明,在不同的压力冲击下,商业银行的不良贷款率都出现不同幅度的上升,尤其是在极端压力情形下,我国商业银行的不良贷款率将急剧上升。最终宏观压力测试风险评估的结果显示,目前我国商业银行体系抵御风险的能力整体较强。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
李江 刘丽平
宏观压力测试,作为压力测试方法在宏观经济分析中的具体运用,可以提供极端事件对金融体系影响的前瞻性信息。随着各国金融监管当局对系统性风险的日趋重视,宏观压力测试方法逐渐成为检验一国银行体系的脆弱性、维护金融稳定的首选工具。本文主要研究宏观压力测试在银行信用风险评估中的应用,并在已有的模型成果的对比分析基础上,建立适用于我国的宏观压力测试模型并以此进行实证分析。本文以贷款违约率作为评估银行系统信用风险的指标,选取对银行信贷违约风险构成冲击的宏观经济变量,通过多元线性回归模型将其整合成为一个综合性指标。研究结果发现:名义国内生产总值(NGDP)和通货膨胀率指标(CPI)对银行体系的贷款表现冲击力较强...
关键词：
商业银行 信用风险 宏观压力测试
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
方意
本文在传统网络模型中加入去杠杆—降价抛售机制,研究以下两类宏观经济冲击对银行体系系统性风险的影响。从房地产贷款违约压力测试看,房地产贷款违约引起的传染风险是系统性风险的重要来源;传染损失比重和去杠杆次数结果则表明,2007年我国银行面临的传染风险最高,之后呈现快速下降的趋势;参数敏感性结果表明,网络模型中去杠杆、降价抛售以及破产对传染风险的相对重要性依次递减。从地方政府融资平台贷款违约压力测试看,大型商业银行受平台贷款违约的影响小于股份制和城市商业银行。此外,平台贷款违约概率存在阈值,在阈值之上银行损失和倒闭急剧攀升。基于银行倒闭压力测试,量化出本文的网络模型相对于传统网络模型的优越性。本文还发现中国金融体系的系统重要性与系统脆弱性指标的"错配"对于维持金融体系稳定非常关键。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
方意
本文在传统网络模型中加入去杠杆—降价抛售机制,研究以下两类宏观经济冲击对银行体系系统性风险的影响。从房地产贷款违约压力测试看,房地产贷款违约引起的传染风险是系统性风险的重要来源;传染损失比重和去杠杆次数结果则表明,2007年我国银行面临的传染风险最高,之后呈现快速下降的趋势;参数敏感性结果表明,网络模型中去杠杆、降价抛售以及破产对传染风险的相对重要性依次递减。从地方政府融资平台贷款违约压力测试看,大型商业银行受平台贷款违约的影响小于股份制和城市商业银行。此外,平台贷款违约概率存在阈值,在阈值之上银行损失和
[期刊] 中国金融
[作者]
方晓
2008年下半年开始的严重的国际金融危机使人们开始反思金融监管体制的缺陷和系统性风险防范的缺失,各国金融管理机构开始重视宏观审慎管理。鉴于此次金融危机发生前,包括美国、英国在内的发达国家的金融监管部门、金融机构和学术界几乎没有做出合理的预测和提供有效的防范系统性风险的措施,因此宏观压力测试研究和实施的必要性又一次得到凸显。而为了保证我国银行业的安全和可持续发展,使其对我国经
[期刊] 特区经济
[作者]
康亮
不同行业受宏观经济增速放缓的影响程度不同,商业银行可以利用压力测试获得前瞻性信息以优化信贷行业结构。本文以某银行2006年至2018年六个行业的不良贷款率半年度数据为样本,利用SUR模型对银行的行业贷款风险进行了宏观压力测试。结果表明:各具体行业不良贷款率对冲击的敏感性显著不同;其中,批发零售和住宿餐饮业对冲击最为敏感;租赁和商务服务业、交通运输业受冲击影响最小。研究可为商业银行信贷行业结构优化提供有益的参考。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
