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[期刊] 金融研究
[作者]
赵岩 董小琦 赵留彦
本文研究了近代中国银本位制度下外汇市场的运行效率以及国内外金融市场的整合程度。我们从近代上海和伦敦的报纸中手工收集了20世纪前期(1902—1932)外汇市场高频(日度)数据，并基于“银点套利”模型估计了上海和伦敦之间的银套利成本。结果显示，关于银点的估计值与当时两地之间的银贸易成本接近，且当出现银点背反情况时，银跨境流动的方向也与银点套利理论的预测一致。这些结果表明上海与国际市场之间存在有效的银套利机制，为国内外金融市场的高度整合提供了经验支持。不过，第一次世界大战期间以及战后初期，上海与伦敦之间银点的估计值大幅提高，表明中外金融联系受到了战争的严重干扰。
关键词：
银本位 银点套利 市场整合
[期刊] 财经科学
[作者]
史燕平 胡永强
基于数理分析,利用时间序列VAR模型,本文对企业利用影子银行套利与我国进口贸易跨境人民币结算的内在关系进行分析。结果表明:企业通过开立跨境人民币信用证境外融资的方式利用影子银行套取境内外汇率差、利率差获利,这一行为明显促进了进口贸易跨境人民币结算的发展;未发现进口贸易跨境人民币结算的发展对企业套取汇率差行为产生影响,进口贸易跨境人民币结算对企业套取利率差行为的抑制作用有限,即市场缺少对套利的自我调节机制。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杜敏勇 赵文兴 彭英
在当前国际国内经济形势下,境内外融资成本存在较大差异,部分银行、企业通过资金曲线运作从中获取短期双赢,但在宏观层面上却进一步加大了跨境资金流动的波动性,不利于国际收支平衡,最终会影响到微观经济效率。本文选取了一个境外投资案例,对其资金曲线运作手法、套利模式等进行了深入剖析,进而对当前合法合规套利资金的监管方式进行了延伸性探讨。
关键词：
境外投资 成本 收益 套利
[期刊] 金融研究
[作者]
冯泽培
银本位制对近代中国经济的影响中国人民银行四川省分行冯泽培银作为货币在我国已有２０００多年的历史。１９１０年，清政府颁布《币制则例》，开始实行银本位制，直至１９３５年，国民党政府实行法币制度，才废除了银本位制。银本位制曾对近代中国经济产生了重大影响。一...
[期刊] 金融论坛
[作者]
邓观明
对于人民币远期汇率是否满足利率平价,目前国内理论界与实务界还存在一定的分歧。本文任意选取2009年6月1～30日中国银行间外汇市场美元/人民币汇率连续实时的买卖报价等数据,首次对该市场的套利机会进行了测度。研究发现:(1)从抵补套利角度看,国内银行间中短期限(1年以内)的远期汇率定价符合利率平价理论;但因定价基准利率(SHIBOR)未能充分发挥基础利率的功能,致使1年期左右的人民币远期汇率存在潜在抵补套利机会,然而其收益率很低。(2)银行间外汇市场几乎随时都存在收益率可观的单边套利机会。(3)银行有足够的时间进行套利交易。
[期刊] 经济学家
[作者]
万晓莉 郑棣 郑建华 严予若
近年来中国影子银行业务的高速发展已引起国内外各界的广泛关注。本文基于监管套利的视角，以商业银行为主线，结合相关金融监管措施与影子银行的业务数据，就中国影子银行套利模式的演变路径进行了研究，将其分为单一通道与多重通道模式，并详细剖析了其监管套利的动因。研究发现我国影子银行监管套利模式的演变是与监管措施不断博弈的结果，但根本动因体现为监管资本套利、存贷比套利以及信贷额度和投向套利，最后本文对中国影子银行的发展进行了总结与展望。
关键词：
影子银行 监管套利 演变路径 套利动因
[期刊] 南方金融
[作者]
徐少卿 王大贤
在当前人民币跨境结算业务快速增长的同时,部分企业采取各种形式利用人民币跨境结算进行套利,加剧了"热钱"流入,也制约了跨境贸易人民币结算的发展。本文在对人民币跨境结算套利进行界定的基础上,分析了人民币跨境结算中可能存在的套利行为,并提出了相应的政策建议。
关键词：
人民币 跨境结算 套利 套汇
[期刊] 国际金融研究
[作者]
朱成科 史燕平
本文基于时间序列VAR模型,对企业抛补套利与我国进口跨境人民币结算的内在关系进行分析,并利用利率平价理论考察企业抛补套利和进口跨境人民币结算中的市场自我调节机制。结果表明,企业抛补套利明显促进了我国进口跨境人民币结算发展;未发现进口跨境人民币结算这一狭小领域内的套利形成利率平价,且企业抛补套利行为缺乏市场自我调节机制。
[期刊] 商业时代
[作者]
冷静
跨境人民币结算业务和人民币离岸市场的发展在推进人民币国际化的同时,客观上也为跨境套利创造了条件,这就增加了经济波动的风险,对外汇管理提出了新的挑战。本文全面分析了人民币跨境结算套利的市场条件、主要操作方式和造成的经济影响,并有针对性地提出了相关政策建议。
关键词：
跨境人民币结算 套汇 套利 外汇管制
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘永余 王博
本文通过构建人民币货币市场和外汇市场在岸和离岸间的价差指标，采用滚动自回归模型和多机制平滑转换模型（ＭＳＴＡＲ）对其进行非线性检验。结果表明，资本管制使得套利、套汇活动在不同阶段存在显著不同的中性区间，区间内外的系数不同表明资本管制的有效性存在差异。２００５－２００８年间，套利和套汇的管制强度和有效性均逐渐增加。２００９－２０１２年间，套利和套汇的管制强度和有效性出现不同程度的降低。２０１３年，套利活动管制有效性进一步降低，套汇活动管制有效性则有所增加。２０１４－２０１５年间，套利和套汇活动的管制强度和有效性逐步增强，但套利资本管制波动较大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王信
清末民初,银本位下的中国货币对大多数金本位国家的货币汇率自由浮动。浮动汇率并非影响中国国际收支和宏观经济的主要因素:在汇率大体持续贬值情况下,中国贸易逆差不断增大;汇率贬值有利于刺激外商直接投资和侨汇流入,弥补贸易逆差。关键问题是中国货币状况乃至整体经济活动受制于白银数量,容易大起大落。当前中国汇率弹性有待提高,对货币调控造成较大制约。我国汇率浮动早已有之,不必过于担心,中国完全具备主动加快汇率改革的条件。
关键词：
银本位 汇率浮动 货币调控
[期刊] 南方金融
[作者]
翁洪服
自人民币跨境使用启动以来,有关套利活动的争议骤起。本文在对人民币跨境套利机制、渠道及其影响进行理论剖析的基础上,指出人民币跨境套利活动固有其弊,但同样存在着积极的正面制度效应。人民币跨境套利活动以服务实体经济为前提,为人民币资本项目加快开放作出了探索;强化了市场发现价格机制的作用,为加快汇率和利率市场化改革提供了新的实现方式;推动了人民币离岸市场的发展,扩大了金融市场的广度和深度。因此,应在加强监控的基础上,以跨境人民币投融资业务为突破口,带动相关改革加快步伐,减少市场套利的土壤,降低境外持币者的套利动机。
关键词：
跨境人民币 套利机制 实现渠道 正面效应
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘南希 王剑
以银行理财为典型的影子银行业务在我国快速发展,由此引发的监管套利问题受到广泛关注。2018年以来,"资管新规""理财新规"等多项文件陆续出台,致力于消除影子银行的监管套利空间。文章在回顾影子银行监管套利模式演变历程的基础上,对新规可能产生的影响进行了初步测算。研究结果表明,表外理财资产回表会造成商业银行资本充足率等监管指标的恶化,尤其会给部分非国有银行带来较大的资本补充压力。
关键词：
影子银行 银行理财 监管套利 理财新规
[期刊] 经济研究参考
[作者]
翁礼华
早在北宋天圣元年(1023年),宋仁宗就将川蜀十六家富商联合起来发行汇兑铁钱和铜钱的票据——交子,收归官办,并改名为钱引,通行全国。为了保证其信用,朝廷以盐钞作为准备金,规定持有钱引者可以用手中的钱引交换一定数量的盐钞,从而使钱引
[期刊] 金融发展研究
[作者]
薛昭顺 翁洪服 朱建明 樊丽群
本文通过剖析人民币跨境使用过程中出现的套利现象,对现存的一系列认识误区进行了针对性辨析,并指出跨境套利活动是货币国际化进程中的必然现象。套利活动并非一无是处,套利过程本身就是市场化过程,是保证市场效率的重要前提,是金融市场开放的必经之路。
关键词：
跨境人民币 套利活动 辨析
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