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[期刊] 价格月刊
[作者]
王江 郑真真
选取2016年1月4日～2018年12月28日铁矿石与焦炭的期现货价格数据,通过构建向量自回归模型,对铁矿石与焦炭的期货价格和现货价格进行实证分析。结果表明:焦炭期货价格是铁矿石现货价格的格兰杰因果关系且较为明显;铁矿石期货价格是铁矿石现货价格的格兰杰因果关系;焦炭现货价格是焦炭期货价格的格兰杰原因但不明显。故需监管部门完善金融市场,使相关市场能依据焦炭期货与铁矿石现货价格之间的变动及时做出相应调整,减少损失。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
常清 王军
我国铁矿石谈判令世人瞩目,虽然取得了阶段性的成就,但也必须看到这种长协价存在许多难以克服的人为困难。针对矿业巨头提出的第三方矿石指数定价,我们认为其缺乏权威性。因此,根据我国钢铁期货市场的发展,并借鉴伦敦商品交易所经验,我们建议可以把钢材期货价格作为铁矿石的基准价。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李百吉 周旭旭 武舜臣
我国煤炭消费总量逐年降低,煤炭价格过度波动对煤炭工业发展产生负面影响。为规避煤炭相关企业要素产品价格波动产生的风险,煤炭类期货品种相继推出。本文首先基于斯皮尔曼和肯德尔相关分析方法,发现DCE焦煤、焦炭和CZCE动力煤同期期货价格间具有较高的关联性。其次,根据煤炭消费市场分类标准,将焦煤、焦炭和动力煤组成煤炭期货市场,通过VAR模型和协整检验结果,该市场存在长期均衡,各产品价格信息影响稳定。焦煤和焦炭的价格联动性较强,存在双向因果关系,但价格走势存在15天左右滞后期。研究发现,动力煤期货价格对焦煤价格冲击的影响大于焦炭期货价格。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
肖明 崔超 郑珩
随着钢铁产业金融化的不断深入,国际铁矿石逐步转向期货定价,2013年我国推出铁矿石期货。本文通过对我国铁矿石期货与现货价格的波动进行分析,发现我国铁矿石期现货价格呈现较为一致的走势,但期货价格还不具备对现货价格的引导作用。本文对我国钢铁和铁矿石企业开展期货套期保值和套利交易起到指导作用,并对我国铁矿石期货发展提出政策建议。
关键词：
铁矿石期货 铁矿石定价机制 期货合约
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周东 刘喜梅
本文在对焦炭期货价格影响因素的定性分析基础上,运用协整检验方法与VEC模型分别验证了焦炭期货价格的长期均衡关系与短期波动特点,并通过格兰杰因果检验和脉冲响应函数给出了进一步验证。最后提出需要进一步完善焦炭期货市场的制度建设和培育健全的市场运作机制的对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
洪水峰 孙园园 杨雅心
在铁矿石指数定价机制背景下,全球铁矿石价格波动频率和幅度逐渐扩大。本文通过构建广义自回归条件异方差(GARCH)模型,拟合分析了铁矿石现货价格和期货价格的波动特征,对比分析各模型的拟合效果,寻求出最佳的拟合模型。研究结果表明:铁矿石价格序列远距离观测值具有较明显的相关性,其价格的波动维持原长期协议定价机制时期的特性;铁矿石现货市场不是完全典型的金融市场,现货价格的波动受到众多非理性和其他战略因素的制约;由于大量投机交易者和金融机构的介入,铁矿石期货价格波动表现出更明显的高风险、高回报特征。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙毅 秦梦
大豆期货是各国农产品期货交易中最活跃的大宗农产品期货品种之一。本文从因果关系和动态相关关系两个维度对国际大豆期货价格和国内大豆期货价格的联动性进行分析,采用格兰杰因果关系检验发现,国际大豆期货收益率是中国大豆期货收益率的单向格兰杰原因;运用同频(DCC-GARCH)模型和混频(DCC-MIDAS)模型分析其动态相关关系发现,国内大豆期货价格与国际大豆期货价格具有短期与长期动态相关性,最后根据得到的结论对我国大豆市场发展提出相应的政策建议。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
靳朝翔 梁仁方 刘建和
焦炭、铁矿石是冶炼钢铁的主要原料，中国钢铁企业生产所需要的铁矿石主要依赖于进口。国外铁矿石市场的价格制定规则很大程度上阻碍了钢铁企业的发展。选取焦炭、铁矿石、螺纹钢期货作为研究对象，运用单位根检验、协整等方法研究焦炭、铁矿石、螺纹钢三者价格之间的长期均衡关系。在此基础上，通过设置不同的开平仓阀值，运用ＢＰ神经网络模型和ＮＡＲ动态神经网络模型在样本区间内进行套利策略对比研究。实证结果表明：ＮＡＲ动态神经网络模型的预测能力更强，其套利策略在螺纹钢、铁矿石和焦炭三者间进行跨品种套利效果更好。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王露爽 高祥晓 卢秀茹
选取2018年1月1日—2021年1月31日中美棉花期货市场727组数据,运用GARCH模型、VAR模型、脉冲响应分析等金融时间序列模型对中美棉花期货价格波动特征及联动性进行实证研究,得出结论:中美棉花期货收益序列波动具有持续性特点,且具有负杠杆效应,但不具有"高风险、高收益"特征。中美棉花期货价格均为一阶单整关系,无论从长期分析还是短期分析,美国棉花期货价格都对中国棉花期货价格具有单向引导作用。最后,依据实证分析结论为促进我国棉花期货市场健康运行,提出相关对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
安毅 常清 郑荟娟
铁矿石国际定价权是事涉我国产业安全的重大问题。目前,铁矿石年度长协定价模式已被打破,协议短期化、定价指数化、交易金融化成为新的发展趋势。铁矿石定价权的争夺方式也将发生全新变化。我国应深入研究铁矿石定价方式的改革趋势,及早布防,主动出击,加快推出具有国际影响力的中国铁矿石指数,通过建立发达的铁矿石指数期货市场打造铁矿石国际定价中心。
关键词：
铁矿石 定价权 金融化 指数期货
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李莉
今年6月底以来,铁矿石期现货价格均开始呈现较为强劲的上涨态势。有观点认为,铁矿石现货价格的上涨脱离了供需基本面,是期货市场炒作的结果。经研究发现:铁矿石现货价格大幅上涨的主要原因是供给侧改革下钢铁行业产生供应缺口、钢价上涨、部分主流高品铁矿石结构性短缺、供给和需求的阶段性错位,以及铁矿石贸易商与高利润的钢厂进行动态博弈等,铁矿石价格的阶段性上涨并未脱离供需基本面。从不同时间周期对铁矿石期现货价格的引导关系、期现货市场价格的波动幅度等方面进行分析,由此可以看出,铁矿石期货市场价格发现功能发挥正常,也并未对现
关键词：
铁矿石影响 阶段性上涨 期货市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李俊峰 肖妍 陈璐
本文对我国焦炭期货与现货价格数据进行实证分析,得出我国焦炭期货和现货价格间存在长期均衡关系,焦炭现货价格是期货价格的Granger原因,但焦炭期货价格对现货价格的引导作用并不明显。针对实证结果,本文最后给出了促进焦炭期货发展的对策建议。
关键词：
焦炭期货 关联度 脉冲响应
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
徐长生 饶珊珊
基于向量误差校正模型和状态空间模型,利用中国铁矿石期货自2013年10月18日上市以来至201 6年1 2月23日的数据,研究了我国铁矿石期、现货价格之间的相互影响关系以及铁矿石期货市场价格发现效率的动态变化过程。理论分析表明,铁矿石期、现货价格之间存在长期协整关系,可建立误差校正形式的状态空间模型。实证结果显示,相比现货市场,铁矿石期货市场对新信息的反应更为敏捷,在价格发现功能方面占据主导地位。且从长期来看,铁矿石价格调整机制表现为现货价格向期货价格方向调整,铁矿石期货市场在价格发现的过程中发挥着越来越
关键词：
铁矿石期货市场 价格发现 定价效率
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
董方军
近年来,中国在国际铁矿石谈判中屡屡受挫,国内铁矿石价格飞速上涨,国民经济受到重大影响。面对这一经济现象,笔者认为,要分析与铁矿石价格相关的经济现象,就必须深入分析国际铁矿石市场独特的价格机制,而国际铁矿石市场的价格机制是多种定价方式并存且相互之间密切联系的复杂价格机制,需要创新的价格理论对其加以剖析、解释。
关键词：
铁矿石 价格机制 现货价格 铁矿石谈判
[期刊] 中国金融
[作者]
大连商品交易所研究中心课题组
5月4日,大连商品交易所(下称"大商所")铁矿石期货正式开启了国际化进程,让"中国价格"走出去的同时将境外投资者和国际竞争机制请进来,实现了我国期货市场与国际市场的新融合。铁矿石作为我国进口量最大、进口额仅次于原油的第二大大宗商品,是国民经济极为重要的生产原材料。铁矿石期货国际化顺应构建全面对
关键词：
期货价格 大商所 人民币 铁矿石
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