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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱文兴 殷莲甜 刘道林 许菱
钨制品是21世纪国民经济及国防领域的重要稀有金属制品之一，其价格波动关系我国稀有金属产业链发展及国际贸易的稳定。本文基于2016年4月至2021年6月的钨粉价格数据，综合3种预测模型的优势构建出L＿ARIMA-SVM组合预测模型。结果表明：L＿ARIMA-SVM组合模型相较于线性组合模型，表现出更高的预测精度和更强的价格趋势把控能力。预测结果显示：钨制品价格短期内呈现缓慢波动上升趋势，但受新冠疫情的持续影响仍面临较大风险。据此，应加强钨制品价格监测预警机制，加快资源与产业有效整合，提高我国稀有金属产品价格整体影响力。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
侯冰凌 樊孝凤
我国作为世界最大的天然橡胶消费国，自给率却不足２０％；同时近些年天然橡胶价格持续波动，甚至出现价格跌破生产成本的情况，导致胶农积极性受到挫伤，严重影响我国天然橡胶供给安全。因此，把握我国天然橡胶价格的未来走向，有利于政府、相关部门及胶农及时对价格的变化作出反应，这对保障我国天然橡胶安全供给有现实意义。本文对２００８年１１月至２０１６年２月间我国天然橡胶价格的整体走势和特点进行了分析，构建ＡＲＩＭＡ模型对未来短期天然橡胶价做出了预测，并提出相应建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杨艳军 安丽娟
本文基于HAR模型对上证50ETF波动率指数(中国波指)进行研究。根据2015年2月9日至2017年2月16日中国波指运行的真实数据,构建一般HAR模型和扩展的HAR模型研究中国波指的特征。实证结果表明:中国波指具有显著的正周一效应;中国波指与上证50指数的收益负相关,且这种负相关具有非对称性。根据中国波指的预测结果,结合我国上证50ETF期权进行期权交易模拟发现,基于中国波指构建的期权投资策略能够取得较好的收益。
关键词：
中国波指 HAR模型 期权投资
[期刊] 金融发展研究
[作者]
杨艳军 安丽娟
本文基于HAR模型对上证50ETF波动率指数(中国波指)进行研究。根据2015年2月9日至2017年2月16日中国波指运行的真实数据,构建一般HAR模型和扩展的HAR模型研究中国波指的特征。实证结果表明:中国波指具有显著的正周一效应;中国波指与上证50指数的收益负相关,且这种负相关具有非对称性。根据中国波指的预测结果,结合我国上证50ETF期权进行期权交易模拟发现,基于中国波指构建的期权投资策略能够取得较好的收益。
关键词：
中国波指 HAR模型 期权投资
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵邦宏 霍晴 吕雅辉
研究生姜价格波动特征及规律，对促进小宗农产品保供稳价及农民增收具有重要意义。本文以2004-2021年全国生姜价格为研究对象，通过ARCH类模型对生姜价格波动特征及其规律进行研究。结果发现：生姜价格波动具有明显的聚集性；生姜作为小宗农产品具有高风险、高回报的特征，市场信息具有不对称性，其生产价格上升信息比价格下降信息对下游价格影响更大。据此，应完善生姜产业及交易市场信息监测，加强风险防范，提高生姜产业竞争力和保供稳价能力。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吕勇斌 邵律博
为应对气候变化、保护环境，我国推出试点碳排放权交易市场以实现节能减排。运用ＧＡＲＣＨ族模型对我国碳排放权交易市场中的价格波动特征进行实证研究，发现我国碳排放权的价格变化呈现地区差异性，各省市碳排放权收益率序列均表现出明显的＂波动集聚＂特征。在此基础上，提出加强市场信息透明度、减少政府政策干预、完善投资者结构等政策建议，以期更好地平抑价格波动、推动市场驱动减排计划目标的实现。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
彭建良 丁怡越 左晓琴
公路物流运价指数是以公路物流运价为基础的先行指标,可对公路运输业以及我国宏观经济产生较强的预警功能。为准确掌握公路物流市场动态以及运价指数未来走势,本文选取了2016年1月以来公路物流运价周指数数据,分别构建了ARIMA模型、LSTM深度神经网络模型以及ARIMA-Adam-LSTM混合模型对中国公路物流运价指数进行预测。预测结果显示:短期内运价指数将保持平稳走势,而后期市场将逐渐进入淡季,运价指数总体可能会出现小幅震荡回调;基于ARIMA-Adam-LSTM混合模型预测准确度更高,可为公路物流运价指数预测提供新的科学方法。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴培 李哲敏
猪肉是重要的畜产品之一,其价格关系居民生活水平及整个农产品市场的稳定。本文利用2011年以来的猪肉价格数据,分别构建ARIMA模型、GM (1,1)模型及ARIMA-GM-RBF组合模型对中国猪肉价格进行预测。结果表明,单一模型由于信息利用不充分,预测精度较低。本文中,ARIMA模型表现为普遍低估,且更适合进行短期预测,随着预测期延长,其误差变大;GM模型表现为普遍高估,且更适合进行中长期预测,随着预测期延长,其误差变小。ARIMA-GM-RBF组合模型充分利用了3个模型的优点,相对误差最小,拟合效果最好。结果显示,2018年下半年,中国猪肉价格将呈波动上升趋势;受新一轮增长周期和非洲猪瘟疫情等因素影响,2019年上半年将延续2018年底的上涨趋势,由13.55元/kg持续上升至17.04元/Kg,月均增速为3.89%,2019年下半年,增速将进一步扩大,预计月均增速将达4.68%,年底将创纪录地增至22.52元/kg。最后,提出适当加大规模化、专业化、组织化养殖;监测饲料及原料等上游产业形势;完善猪肉市场监测预警机制,加强疫情防控等促进生猪养殖产业发展和健全猪肉价格调控管理的建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹霜 何玉成
由于农产品价格受到多方面因素共同影响,其价格波动是多种变化趋势的相互交错,只有充分地分析与预测各个方面的变化趋势才能提高对农产品价格预测的精度。文章构建了基于小波分解的SVM-ARI-MA农产品价格预测模型,即首先采用小波分析对农产品价格进行分解,提取出四个方面的变化趋势,然后采用SVM模型与ARIMA模型对上述四种变化趋势进行分析与建模,并重构农产品价格的组合预测模型。经对大白菜价格进行实例分析,发现该种基于小波分解的组合预测模型比传统预测模型具有更高的预测精度。
[期刊] 经济问题
[作者]
郭刚奇
随着猪肉消费的必需品特性加深,猪肉价格波动关系到千家万户的利益。运用ARCH类模型分析猪肉价格波动短期特征,补充有关猪肉价格波动特征的研究。研究发现:猪肉价格波动显现出明显的集簇性,大幅度的波动紧接着大幅度的波动,并未出现同方差特征;猪肉市场"风险报酬"特征明显;猪肉供给主体会因市场风险增加而要求更高的市场价格,猪肉市场"高风险"是其价格序列呈现上涨特征的原因之一;猪肉价格波动显现出非对称性的特征,由于养殖业进入门槛低,短期退出成本高,猪肉市场"好消息"对价格波动的冲击程度要强于"坏消息"。
关键词：
猪肉 价格波动 ARCH模型
[期刊] 技术经济
[作者]
李晓明 万昆 柳瑞禹
利用2005—2011年的澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的时间序列数据,采用GARCH模型分析方法,实证检验了澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的波动性特征。研究结果表明,澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格表现出相同的市场特性,具有显著的GARCH效应与波动聚集性,波动衰减缓慢,不具有显著的非对称性波动。最后提出了相应的对策与建议。
关键词：
煤炭价格 价格波动
[期刊] 经济问题
[作者]
郭刚奇
随着猪肉消费的必需品特性加深,猪肉价格波动关系到千家万户的利益。运用ARCH类模型分析猪肉价格波动短期特征,补充有关猪肉价格波动特征的研究。研究发现:猪肉价格波动显现出明显的集簇性,大幅度的波动紧接着大幅度的波动,并未出现同方差特征;猪肉市场"风险报酬"特征明显;猪肉供给主体会因市场风险增加而要求更高的市场价格,猪肉市场"高风险"是其价格序列呈现上涨特征的原因之一;猪肉价格波动显现出非对称性的特征,由于养殖业进入门槛低,短期退出成本高,猪肉市场"好消息"对价格波动的冲击程度要强于"坏消息"。
关键词：
猪肉 价格波动 ARCH模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡友 祁春节
近期,我国脐橙价格波动较为剧烈,对农民的生产收益造成了一定影响。本文采用生存分析模型对最近两个产季我国柑橘价格的波动特征进行了实证研究。研究发现,由于卖方在买方市场形势下抗跌心理较弱,我国柑橘价格连涨和连跌服从Weibull分布。对此,本文提出相关政策建议。
[期刊] 自然资源学报
[作者]
王秀杰 封桂敏 耿庆柱
针对日径流时间序列不断受人类活动干扰的影响,运用小波多分辨率功能,分别对黄河头道拐站和花园口站实测日径流时间序列进行小波分析,利用得到的低频成分和高频成分分别建立自回归模型,然后组合对日径流进行预测。与单一的原序列自回归模型相比,基于小波分析的组合模型预测精度有了显著提高,而且不同时期的预测精度基本一致:预测合格率都达到了90%以上。而单一自回归模型的预测精度在不同时期相差较大:人类活动影响越强,预测误差越大,尤其在花园口站的1969—1986年和1987—2005年两个时期的日径流预测合格率都小于85%。由此表明基于小波分析的组合模型对数据具有较强的抗干扰性,在径流预测方面有明显的优越性。
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