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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘琼 杨建华
本文从我国黑色金属行业产能过剩和产业整合的现状出发,以黑色金属行业的中枢——钢材生产企业为主要分析对象,基于对钢材现货生产的成本分析,提出利用黑色金属产业链相关期货品种建立虚拟钢厂模型,通过实证分析,得到虚拟钢厂模型的稳定参数,进而根据虚拟钢厂利润波动所存在的均值回复特征,总结了虚拟钢厂模型对于钢材生产企业的生产经营规划、采购计划和库存管理等方面的指导作用,为企业提高经营效益并实现转型升级指明方向。
[期刊] 物流技术
[作者]
刘爱针
针对鞍钢企业现行物流模式及其在发展过程中存在的问题,基于企业物流运作模在整个发展运作过程中对企业的反馈导向作用,借鉴学者对企业物流运作模式优化的经验以及研究成果,采用蚁群聚类分析法以及AHP模糊综合评价研究方法,对鞍钢现有的物流运作模式中配送点进行优化研究,构建了基于反馈导向的企业物流运作模式优化模型。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
刘宏
期货价格与现货价格的走势具有趋同性与趋合性的特征,使期货套期保值交易能够对冲现货市场价格波动风险,钢材套期保值者可根据钢材价格的基差变化进行相应的买入或卖出交易,以锁定成本甚至获利。但在实际操作中,套期保值者还必须考虑运输、吊装等费用以及不同市场的价格贴水情况,确定一种合理基差。同时,本文认为决定套期保值效果的唯一因素是套期保值开始和套期保值结束时的基差变化,选择最理想的基差时机进行套期保值,能够实现预期的套期保值效果。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈晔 肖明
本文首先介绍了国外期货市场钢铁类期货的概况,通过分析相关国家钢铁工业的行业特征,讨论了国外钢铁类期货的品种选择对其市场功能发挥的影响;其次,实证研究了伦敦金属交易所小方坯期货和迪拜黄金与商品交易所螺纹钢期货的价格发现功能;最后,结合我国实际情况,详细阐述了选择螺纹钢和线材作为我国钢材期货标的物的必要性和可行性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李云红 魏宇
钢材是仅次于原油的全球第二大大宗商品,因此钢材及其相关产品价格波动的描述对各类参与者的套期保值及规避风险有重要意义。以上海期货交易所钢材期货价格的15分钟高频数据为对象,利用8类GARCH族模型进行了波动率拟合的实证研究,并运用6类损失函数以及Diebold-Mariano检验方法对各类模型的波动率拟合精度进行了比较。结果表明,能够刻画长记忆特征的HYGARCH模型在刻画我国钢材期货市场的波动率上具有相对优于其他模型的精度,但总的来说,各种模型并未表现出显著差异。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
刘宏
我国钢材期货和现货价格波动存在正相关性,即使价格短期出现分歧,但从长期来看也会趋向于一致;钢材期货表现出了一定的价格发现功能;上一期现货价格的波动会引起当期期货价格和现货价格的同方向变动,且影响远大于同期期货价格波动和前一期期货价格和现货价格波动的影响;钢材期货的上市不仅不是钢材现货市场价格大幅波动的原因,而且在一定程度上对现货价格的大幅波动起到了抑制作用。钢材期货的推出,无论是对涉钢企业规避价格风险,还是对钢材市场平稳发展及稳定钢材价格,都具有一定的积极意义。
关键词：
钢材期货 价格发现 价格波动
[期刊] 财经论丛
[作者]
益智
本文对股票、债券、股指期货、商品期货四类资产,采用华夏大盘精选、南方50、沪深300股指期货、和CRB商品期货指数,逐步构建投资组合来研究期货投资基金对证券组合风险的影响。期货投资基金同股票及债券投资的弱相关性,使之成为大资金规避投资风险的良好投资工具,我们通过均值-方差边界、最大Sharpe比率、以及Ω比率确定了适合我国特点的投资组合(股票、债券、股指期货、商品期货),权重分别为(0.36,0.24,0.38,0.02),该组合规避了传统证券投资组合89.81%方差风险,并在采用Ω比率指标验证该组合具有最优的预期收益比。
[期刊] 林业经济问题
[作者]
战立强
CEM木材期货以产自北美的SPF锯材为合同标的物。过去一直认为CEM木材期货价格对中国的木材价格不产生影响,但是协整分析表明,滞后3个月的CEM木材期货价格与2012年5月以来的针叶原木进口价格之间存在长期均衡关系,说明CEM木材期货价格是针叶原木进口价格的格兰杰原因。考虑到进口针叶原木价格与中国木材市场价格综合指数高度相关,木材进口企业利用CEM木材期货规避针叶材进口中的价格风险是可行的。
关键词：
木材期货 针叶材 SPF锯材 木材价格
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
汤乐明 张群
本文利用最小方差理论、OLS方法、简单套期保值和EWMA模型,根据滚动套保的思路,对螺纹钢期货和线材期货的套期保值功能进行了实证研究,得出如下结论:螺纹钢期货和线材期货基于EWMA模型的套保绩效分别为38%和40%,钢材期货套保功能初显;线材期货成交量和持仓量远小于螺纹钢期货,套保功能仅在理论上存在可能;简单套期保值方法(套期比为1)在钢材期货上基本无效;基于EWMA模型的套保方案在一定程度上解决了波动积聚和现货收益率变化不明显的问题,明显优于其他三种套保方案。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
肖树强 赵息
本文运用OLS模型、B-VAR模型、ECM模型、GARCH模型和ARMA-GARCH模型对螺纹钢期货的最优套期保值比率进行实证研究,并对其套期保值有效性进行比较分析。其中ECM模型的套期保值比率最高,为0.225979;ARMA-GARCH模型的套期绩效最好,为14.66%。由于我国钢材期货市场的价格发现功能不足,目前来看其套期保值功能尚未得到充分发挥。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张汀
文章对如何利用期货市场的保值功能来规避现货市场的价格风险进行了探讨。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
张青山 郑国用 赵忠华
科学的虚拟企业风险分析对建立和运营虚拟企业具有重要意义，本文提出了一种虚拟企业风险分析模型，它具有对杂乱堆积的风险因素进行结构性分析的功能。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李加加 王聪
随着工业现代化的推进,我国对有色金属的需求量与日俱增,受供需与金融市场多方面因素的影响,价格形成机制越发复杂。基于此背景,本文选取2016年1月至2019年9月锌期货价格、现货价格以及期货成交量数据,结合期货商品所具有的时间序列以及动态特征,构建MSVAR模型并利用脉冲响应函数,实证分析了市场情绪与锌期货价格、现货价格的关系。研究表明:锌的现货、期货价格与市场情绪存在相互促进的关系;锌的现货价格与期货价格双向均值溢出,市场情绪对锌现货价格、期货价格单向均值溢出。最后提出促进锌市场长远发展的建议,政府要加强期货市场的宏观调控,推动锌产业在国际市场上的地位;企业应重视价值发现功能,以此来规避风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
顾秋阳 周有林 华秀萍 王瑞
螺纹钢期货交易能够给相关生产、流通和消费企业提供对冲渠道,降低螺纹钢价格异常波动的风险。由于宏观经济影响钢材市场供应需求的调整,资本市场的资本流动作用于期货价格。基于此,本文采用制造业采购经理指数、商品房销售面积、居民消费水平、工业产品相关价格、银行同业拆借利率以及人民币对美元汇率等指标作为宏观经济目标构建SVAR模型,在设置短期约束的基础上探讨宏观指标对螺纹钢期货价格的影响,以期从定量角度为螺纹钢期货定价以及为螺纹钢价格改革的相关政策制定提供理论依据。
[期刊] 管理现代化
[作者]
修国义 齐攀
风险评估与管理是虚拟企业成功运作的保障,对风险进行量化分析,是虚拟企业风险管理的前提条件,本文提出基于物元分析的虚拟企业风险评估模型,为虚拟企业风险评估提供了一条新的途径。
关键词：
虚拟企业 风险评估 物元分析
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