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[期刊] 统计与决策
[作者]
吴勋 徐永春
文章基于均值-方差(M-V)风险计量技术,分析了资产组合在资产品种减少的敏感性,通过引入协方差扰动,建立相关的M-V组合模型。同时和原模型进行比较,分析有效前沿的变化,探究其经济意义。
关键词：
M-V 投资组合 有效前沿
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春 甘斌
文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量减少时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。我们发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
关键词：
有效边缘 CVaR 投资组合 灵敏度
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李敏 夏少刚
灵敏度分析改进李敏，夏少刚在生产管理和经营活动中经常提出的一个问题是：如何合理地利用有限的人力、物力、财力等资源，以便得到最好的经济效果。例如：例１，某工厂在计划期内要安排生产甲、乙两种产品，这些产品分别需要在Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ四种不同的设备上加工。按工...
[期刊] 软科学
[作者]
俞立平 潘云涛 武夷山
从指标值灵敏度分析和权重灵敏度分析的角度,进行科技评价中单个指标与组合指标灵敏度分析。认为灵敏度分析的角度不同,用途不同;单个指标与组合指标的灵敏度分析应该结合使用;在评价对象较多的情况下,灵敏度分析的效果一般较差,可以适当选取部分评价对象进行灵敏度分析;单指标权重灵敏度分析的区间变化范围之和可以用来衡量不同权重赋值评价方案的稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚慧丽
文章基于CVaR的风险度量技术,考察了当投资组合的资产数量增加时投资组合的均值-CVaR有效边缘,探究了其经济含义,并与方差风险下的均值-方差边界进行了对比研究。可以发现,使用CVaR风险度量标准可以使投资者在资产选择时更加稳健,同时也有利于对风险进行分散和监管。
关键词：
有效边缘 CVaR 投资组合 灵敏度
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨桂元
[期刊] 中国人口科学
[作者]
曾毅
邦戈茨——菲尼于1998年提出的新方法表明孩次别平均生育年龄1年降低(或增高)0.x岁,孩次别时期总和生育率将上升(或下降)大约x％。文章对这一方法的合理性进行模拟检验与灵敏度分析。结果表明,在一般正常情况下,邦戈茨——菲尼方法的估算结果的误差率很小,而在孩次别平均生育年龄年变动幅度大于0.25岁或生育年龄分布四分位差年变动幅度大于0.1岁时的非正常情况下,邦戈茨——菲尼方法将产生超过10％的误差率。文章还讨论了邦戈茨——菲尼方法在人口政策分析中的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高岳林 苗世清
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
[期刊] 工业工程
[作者]
刘敬严
针对绩效管理中标杆制定问题,探讨了将数据包络分析方法引入到标杆选择中。通过建立超效率DEA模型,进行灵敏度分析找出保持有效的输入输出变动范围,从而找到绩效好而稳定强的DMU作为绩效管理标杆,并以油田企业单井成本管理为例验证了上述方法的可行性。
[期刊] 生态经济
[作者]
邢慧茹 陶建平
系统性风险是导致农作物保险市场失灵的原因之一。本文基于个人优化决策的期望效用最大化理论,利用M-V偏好函数,构造了农户保险需求和保险公司保险供给模型,在此基础上指出系统性风险使投保农户风险高度相关抑制了农作物保险的供给,导致农作物保险市场失灵,而政府保费补贴可以增加农户对农作物保险的需求,从而有助于纠正农作物保险市场的失灵,但纠正的程度视补贴的大小而定。本文对我国农作物保费补贴及其他保险风险转移工具的设计具有理论意义。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
卢琇珺 吴和成
研究决策信息以区间数形式给出的方案决策问题。考虑到区间数非均匀分布的特点,为避免区间极端值在区间数确定中产生较大误差,本文将中位数概念运用到区间数的确定上,提出OIP(Ordered Interval Point)有序中位算子。取单位区间单调函数(BUM函数)为二分之一所表示的值为权重,将区间数确定为一个实数,并研究算子单调性和有界性的初等运算性质。通过比较OIP算子与COWA算子对态度参数和区间长度的反应灵敏度,获得了在一定条件下OIP算子对态度参数反应更稳健,对区间长度反应更灵敏的结论。最后用算例证明
[期刊] 运筹与管理
[作者]
卢琇珺 吴和成
研究决策信息以区间数形式给出的方案决策问题。考虑到区间数非均匀分布的特点,为避免区间极端值在区间数确定中产生较大误差,本文将中位数概念运用到区间数的确定上,提出OIP(Ordered Interval Point)有序中位算子。取单位区间单调函数(BUM函数)为二分之一所表示的值为权重,将区间数确定为一个实数,并研究算子单调性和有界性的初等运算性质。通过比较OIP算子与COWA算子对态度参数和区间长度的反应灵敏度,获得了在一定条件下OIP算子对态度参数反应更稳健,对区间长度反应更灵敏的结论。最后用算例证明该算子的可行性和有效性。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李星明 吴国蔚
一个地区吸引外资的能力很大程度上取决于投资环境的质量,取决于各地区能否正确地审视本地区的投资环境,并有效地投入资金进行改善。本文提出了改善投资环境中引资成本的规模经济效应,在上海财经大学投资研究所的《2005中国投资发展报告》的基础上,对全国31个地区的投资环境评价进行指标的权重和权值灵敏度分析,并结合引资成本的规模经济效应将各地区投资环境分类,最后选取典型省市进行实证分析。
[期刊] 物流技术
[作者]
张兆强 朱晓敏 特超博
在研究有关物流设施规划理论基础上,详细分析影响物流设施规划的因素,然后在充分考虑影响因素的基础上,利用模糊控制理论建立物流设施规划综合效果评价模型。通过该评价模型对影响物流设施规划的因素进行灵敏度分析,在因素输入值变化时得到综合效果的变化趋势图,从而整体上了解影响因素的灵敏程度;再根据影响因素与综合效果的关系,量化影响因素灵敏度,最后通过一个实例说明灵敏度分析的应用。
关键词：
物流设施规划 影响因素 模糊控制 灵敏度
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