- 年份
- 2024(4986)
- 2023(7486)
- 2022(6139)
- 2021(5781)
- 2020(5075)
- 2019(11336)
- 2018(11027)
- 2017(20745)
- 2016(11372)
- 2015(12925)
- 2014(12802)
- 2013(12601)
- 2012(11665)
- 2011(10298)
- 2010(10913)
- 2009(10826)
- 2008(10409)
- 2007(9775)
- 2006(8819)
- 2005(8238)
- 学科
- 管理(40834)
- 业(39395)
- 济(38548)
- 经济(38499)
- 企(34054)
- 企业(34054)
- 融(27131)
- 金融(27129)
- 银(26051)
- 银行(26034)
- 行(25007)
- 方法(19515)
- 中国(19496)
- 财(17731)
- 数学(16241)
- 数学方法(15871)
- 制(14386)
- 务(13971)
- 财务(13928)
- 财务管理(13891)
- 企业财务(13230)
- 中国金融(11255)
- 险(10974)
- 保险(10882)
- 业经(9838)
- 理论(9773)
- 学(9113)
- 农(8946)
- 地方(8154)
- 策(8003)
- 机构
- 大学(157024)
- 学院(156446)
- 管理(61089)
- 济(59992)
- 经济(58262)
- 中国(52567)
- 理学(49326)
- 研究(49273)
- 理学院(48745)
- 管理学(47634)
- 管理学院(47312)
- 财(36019)
- 京(34335)
- 科学(29974)
- 财经(26907)
- 中心(26725)
- 江(25747)
- 所(25364)
- 农(24414)
- 经(24227)
- 研究所(22754)
- 银(22596)
- 北京(22199)
- 银行(21707)
- 州(21627)
- 融(21619)
- 金融(21218)
- 业大(20898)
- 行(20405)
- 财经大学(20226)
- 基金
- 项目(94957)
- 科学(73616)
- 基金(68841)
- 研究(68314)
- 家(59491)
- 国家(58986)
- 科学基金(50858)
- 社会(41790)
- 社会科(39699)
- 社会科学(39683)
- 省(36610)
- 基金项目(35355)
- 自然(33897)
- 自然科(33163)
- 自然科学(33154)
- 自然科学基金(32556)
- 教育(31245)
- 划(30900)
- 资助(30577)
- 编号(27683)
- 成果(23713)
- 重点(21382)
- 部(20599)
- 创(19524)
- 课题(19258)
- 发(18857)
- 科研(18627)
- 创新(18376)
- 性(18153)
- 大学(17867)
共检索到260196条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑文通
金融风险管理的ＶＡＲ方法及其应用郑文通ＶＡＲ（ＶａｌｕｅＡｔＲｉｓｋ）方法是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具，目前已被全球各主要的银行、公司及金融监管机构接受为最重要的金融风险管理方法之一，而国内对这一方法的研究则刚刚起步。本文的目的，即是对这一...
[期刊] 金融与经济
[作者]
周革平
VaR是使投资风险数量化的工具,旨在估计给定金融资产或组合在正常的资产价格波动下未来可能的或潜在的损失;目前常用的VaR计算方法大体归为三类:历史模拟法、蒙特卡洛模拟法以及方差-协方差法;各种方法均存在自身假设条件或固有的缺陷,在选择计算VaR的方法时,需要在计算效率、所需数据信息、准确性之间进行平衡。VaR作为一种工具主要在风险控制、绩效评价以及金融监管三个方面发挥重要作用。
[期刊] 金融研究
[作者]
戴国强 徐龙炳 陆蓉
近 2 0多年来金融市场迅猛发展 ,金融机构面临的主要风险已从信用风险转向了市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场 ,市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。VaR方法在金融风险管理中被广泛使用。研究VaR的具体操作方法及其对于中国金融市场风险管理的影响可以防范于未然 ,更重要的是VaR方法提供了一种风险管理的思路 ,这种思路不仅可用于市场风险的管理 ,还可用于信用风险和其它风险的管理。本文探讨运用VaR方法计算投资组合潜在市场风险的具体方法 ,进而对VaR方法应用于我国金融市场以及控制和防范金融风险的若干问题进行初探 ,提出相应的政策建议
关键词：
VaR 市场风险 风险管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王玉玲 马军海 王晶
文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法,并对常用的VaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析,结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 王子博
近年来,Quasi-Monte Carlo(QMC)方法成为国外金融风险管理研究的重要方向。选取代表性文献,综述国外QMC方法及其在金融资产定价、敏感性分析、风险价值估算等方面的主要研究成果及新进展,以推动QMC方法在我国微观金融理论与实务研究中的应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李芒环
文章在一致性风险度量理论和随机占优理论下比较了Va R、ES和ES(n)性质的优劣,得出ES(n)的性质优于ES,而ES性质又优于Va R,并指出Va R在损益服从椭圆分布时具有ES同样的性质,因此Va R仍可以刻画尾部风险。进一步探讨Va R、ES和ES(n)在投资决策和风险管理应用的意义。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
郑伟军 赵国浩 将馥
VaR技术是近年来国际金融界出现的一种最新也最重要的风险管理办法。VaR技术的出现吸引了众多理论研究者、实务操作者和金融监管当局的注意。通过分析VaR的含义、计量方法和应用前重，对于金融风险管理的这一新方向作出了详细的介绍。
关键词：
VaR 金融风险 定量 资产组合
[期刊] 价格月刊
[作者]
余良元
现代金融风险管理是一门技术性非常强、非常复杂的新兴的管理学科。研究应用西方金融机构和工商企业广泛采用的风险管理模型——VaR(Value at Risk),对我国金融风险管理技术的现代化有着极其重要的意义。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
钱荣堃
[期刊] 运筹与管理
[作者]
苏辛 谢尚宇 周勇
本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念,本文还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性的常用度量方法。最后,通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
李友华 王吉恒 刘德宏
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
巴曙松
[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄晓红
金融风险管理是各类经济主体在筹集和经营资金的过程中,通过对各类金融风险的认识、衡量和分析,以最低成本即最经济合理的方法来实现最大安全保障,获得最大收益的一种金融管理方法。本文通过对金融风险产生的原因进行了分析,提出了加强金融风险管理的几项对策。
关键词：
风险 金融风险 风险管理
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
