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[期刊] 统计与决策
[作者]
周光友,罗素梅
目前理论界用来度量金融风险的技术或方法主要有VaR技术、方差、半方差、分位数差等,但是,最近的研究和实践已发现用这些技术或方法来度量金融风险的大小存在着明显的缺陷。本文认为采用“投资发生损失”这个指标来度量金融风险的大小较为合理,并试图用“发生损失”这一事件出现的概率最小来导出投资组合的选择。
关键词：
金融风险 模型 概率 投资组合
[期刊] 统计研究
[作者]
崔嵬,张尧庭,朱世武,谢邦昌
张尧庭教授是我国著名的统计学家 ,多年来一直对本刊给予大力支持。现在张尧庭教授正在病榻上与病魔进行搏斗。为了表达我们对张教授的敬意 ,本刊特在第 6、7、8期连续刊出张教授与其他学者合作的三篇文章。愿张尧庭教授早日康复
关键词：
金融风险 Var 连接函数
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋光辉 吴超 吴栩
度量互联网金融风险非常重要,但传统的风险度量模型能否有效度量其风险,何种模型能更有效地度量其风险犹未可知。以余额宝的风险度量为例,分析了在90%和95%置信水平下的最优GARCH-Va R和GARCH-CVa R模型,作为对应置信水平下的Va R和CVa R的度量。结果表明,CVa R模型能更有效地度量互联网风险,其不仅可以很好地度量现有的风险水平,还对风险具有预测性。
[期刊] 征信
[作者]
田军 李雅丽 申辰
基于金融科技发展对中国系统性金融风险的影响分析,通过选取金融机构、资本市场、货币市场、房地产市场和金融科技发展五个维度的若干基础指标,合成了我国系统性金融风险综合指数(CISFR)。该指数反映了2014—2019年我国系统性金融风险走势和主要影响因素,并识别了不同时期系统性金融风险的大小。最后考察2019年2月到2019年12月的真实指数与预测指数的差距以验证该指标的可靠性,结果显示该综合指数可以有效反映中国金融系统的风险水平和变化趋势。
[期刊] 统计研究
[作者]
王爱民,何信
The paper shows the standard problems of risk measurement in the fields of finance.We give a general standard of risk measurement based on the characteristic and essential,axiom and theorem system of risk.Based on this standard,from variance,semi-variance,and β coefficient to VaR,such risk measurements were analyzed and developed,and some false ideas,methods were specified.Lastly,we present a risk measurement by combining the risk preference,contingent loss.We proved from the point of mathematics and analyzed from the point of econometrics that the measurement is a perfect and promising method.It has the important significance for risk management.
关键词：
风险 风险度量 度量标准
[期刊] 中国软科学
[作者]
周效东 汤书昆
操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域,其特点是风险发生的频率低但损失却往往巨大,损失分布具有鲜明的肥尾性。本文通过对操作风险的度量和管理方法、模型应用等进行分析,认为银行应该加强对操作风险的管理并配置一定水平的资本金以防范风险。
关键词：
操作风险 度量 管理
[期刊] 上海金融
[作者]
嵇尚洲 陈方正
近年来金融学界对于金融风险的微观研究日益深入 ,新的理论模型和新思想不断出现。但这些研究主要是针对市场风险和信用风险 ,对于金融风险中非常重要的一方面———操作风险的研究进展缓慢 ,实践操作部门也未给予足够的重视 ,本文拟通过贝叶斯模型的引入 ,对操作风险作一定程度上的量化分析 ,并通过这种分析方法了解操作风险与市场风险、信用风险是如何结合的。
关键词：
操作风险 度量
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谭中明 夏琦
选取四大类22个指标,利用因子分析法析出经济增长动力风险、证券市场泡沫风险、外部经济风险、房地产价格泡沫风险和经济脆弱性风险等构成我国系统性金融风险的5类风险因子,运用向量自回归模型分析了系统性金融风险及其5类风险因子对中国经济波动的动态影响。实证研究表明,各风险因子对经济增长的影响存在时滞性,影响程度和影响时长方面存在差异。证券市场泡沫风险、外部经济风险和房地产价格泡沫风险对经济增长的影响存在时滞性,外部经济风险对经济增长的负面影响程度最大,证券市场泡沫风险对经济增长的负面影响持续时间最长。基于此,提出了相关政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
何青 钱宗鑫 刘伟
本文综合考虑机构个体风险、联动和传染效应、波动和不稳定性以及流动性与信用等风险因素,采用主成分分析分位数回归法(PCQR)构造出可以全面反映实体经济运行情况的系统性金融风险指数,并对系统性风险影响实体经济的传导途径进行了探究。实证结果表明,该指数能较为准确、有效地预测未来宏观经济冲击的分布情形。系统性金融风险主要通过信贷这一渠道传导至实体部门,进而对宏观经济产生负面影响。依据本文构建的指数,当前中国的系统性金融风险处于中高位,防范和化解系统性风险,保持信贷的稳健,是当前中国宏观经济调控的重要任务。
[期刊] 财经科学
[作者]
郭娜 祁帆 张宁
国际金融危机以来,系统性金融风险的研究已经成为各国政府和学者关注的重要问题,系统性金融风险不仅会对一国的宏观经济稳定产生重要影响,更可能带来国家福利和社会财富的损失。党的十九大报告中明确提出,要健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。有鉴于此,本文从宏观层面选取了包含宏观经济、货币流动性、外部市场、资产泡沫四个层面的指标体系并运用主成分分析方法构建了分层面和我国宏观总体的系统性风险指数,以此来度量我国金融系统的总体风险水平,并给出了风险形成的原因。研究结果表明,2010年以来我国系统性金融风险一
关键词：
系统性金融风险 风险指数 度量与监测
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
程先双 边宽江
针对VaR模型中的delta-正态模型的计算,分析了其中存在的几个问题并进行了改进。结果认为,用区间估计替代点估计可以提高VaR值的有效性;在用CAPM模型计算股票资产的可能损失时,不能丢失常数项,否则计算值偏大。另鉴于传统VaR模型不能评估市场因子变化时资产损失发生的概率,现基于高维正态分布的计算方法提出了用VaR度量金融市场风险的新方法。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
刘柏 张艾莲 胡思遥
防范系统性金融风险是保障经济正常运行的重要工作,针对跨境资本流动的有效度量是稳定金融市场、制定金融监管长效机制的基础。本文运用六种不同的度量方法刻画中国2001年1月至2016年12月跨境资本流动规律,并采用主成分分析法甄别不同度量方法之间的相关关系以便确定中国资本流动度量的有效性。实证结果表明,总量规模法、实际利率差异法、Haque-Montiel法对中国资本流动度量解释能力较高。实际利率差异法和Haque-Montiel法根源于利率决定模型,利率的调控不仅要基于纵向水平的不同,而且要涉及横向主要贸易国之间的利率差异。需时时监控规模指标,既包括单一的总量指标,还涵盖各子项目的资本流入和流出指标,尤其是占比较高的股权、贸易信贷等资本流动,从而有效防控和化解金融风险。
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