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[期刊] 金融研究
[作者]
马骏 何晓贝
本文基于中国上市银行的资产负债表数据建立了金融风险传染模型,对金融风险通过价格渠道传染的过程进行推演。模型根据金融市场数据校准了主要债券资产的需求曲线,模拟银行面临资本充足率约束条件下的最优抛售行为,有助于解决现有文献微观基础不足的问题,并为监管机构建立宏观审慎压力测试模型提供研究参考。本文模拟结果和政策含义如下:(1)银行的资产结构和金融市场深度都是影响金融风险传染的重要因素,过去几年随着我国金融市场深度的增加,金融风险传染的强度有所降低;(2)单个银行的最优行为在整个系统中可能会加剧金融风险的传染效应;(3)金融风险的演化呈非线性,判断风险的阶段对于监管部门至关重要。
关键词：
金融风险传染 资产抛售 宏观审慎压力测试
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王优锐 廖越馨
本文基于广义预测误差方差分解测算我国7个金融市场的风险溢出系数，进一步构建大型贝叶斯向量自回归模型，探析影子银行发展对我国金融风险跨市场溢出的影响。结论表明：第一，影子银行强化了我国金融风险跨市场溢出水平，汇率、货币、黄金、大宗商品市场的风险净溢出有所增强，股票、债券、房地产市场的风险净溢入有所增强。第二，债券市场在所有市场中承压最大，特别是货币市场向债券市场的风险净溢出效应最强。第三，进一步的格兰杰因果检验发现，影子银行打破了货币市场资金流向债券市场的政策约束，推升债券市场杠杆，这是影子银行驱动货币市场风险向债券市场溢出的根本原因。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱义鑫 杨爽
金融活动日益错综复杂,在带来经济效应的同时也为风险传染提供了媒介。本文基于2016-2018年国内100家银行的资产负债信息,利用最大熵方法和中心—边缘结构,构建银行间拆借网络,从债权债务关系和持有共同投资资产双渠道分析流动性风险的传染机制,探究以单银行违约和多银行组合违约作为诱导因素引发的流动性风险的传染效应。研究表明:同业拆借网络结构和强流动性投资资产比例对银行流动性风险传染具有一定的影响。中心—边缘结构的银行同业拆借网络中,中心银行数目越多,流动性风险传染的范围和影响程度越小。当中心银行数目达到最大,即网络为完全连接结构时,流动性风险传染危机达到最小;随着强流动性投资资产比例的增大,银行流动性风险传染效应减小。为防范银行流动性风险传染,本文提出以下建议:丰富央行流动性管理工具,创新流动性管理工具组合;完善银行流动性风险监管体系,加强对系统重要性银行流动性风险监管;提升银行流动性风险管理能力等。
[期刊] 金融论坛
[作者]
沈沛龙 李志楠 王晓婷
本文分析当银行遭受不同类型初始冲击时,传染概率、传染范围、损失程度随资产多样化程度、初始冲击程度变化的分布情况。研究表明,在两类传染途径共同作用下,资产多样化程度和初始冲击程度很低时风险传染概率与范围仍呈现较高水平,资产多样化程度较高时风险传染概率与范围呈现较低水平;不同网络结构中资产多样化对于初始冲击具有不同的吸收能力,且传染范围呈现出明显的由稳定转向非稳定的相变过程;在传染范围稳定的区域,损失程度仍随资产多样化程度的增加而增大。
[期刊] 金融评论
[作者]
苗子清 张涛 党印
本文运用传统金融数据和互联网文本信息,建立机器学习高斯图模型(GGM),量化分析24家A股银行的关联关系和银行体系的系统性金融风险传染情况。研究发现,不同银行机构间存在错综复杂的关联关系,系统性金融风险能在银行间相互传染,通过金融市场、尾部风险渠道传染相对明显,通过投资者情绪渠道传染相对不明显。总体上国有大型银行处于风险传染网络中的核心位置,部分城市商业银行和农村商业银行的风险传染性也不容忽视。国有大型银行的系统重要性程度最高,其次是股份制商业银行,一些城市商业银行和农村商业银行也具有一定的系统重要性。中国银行体系的系统性金融风险演进趋势与内外部经济运行情况、银行体系运行情况高度吻合。进一步的宏观审慎监管中要关注"太关联而不能倒"的风险,并综合运用大数据处理方法,提升风险监测水平和调控能力。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
李春妮
本文构建了包含外生变量的向量自回归模型分析我国的系统性金融风险,引入了外生变量区域经济发展情况,并利用广义脉冲响应函数进一步测算了我国各省域的系统性金融风险,采取空间溢出效应对该风险的生成机理与传染机制进行了进一步的研究。研究表明,系统性金融风险的传染具备较强非对称性质,风险的传染源主要来自我国东部经济较为发达的省域,经济发展模式相对单一的省份受风险传染的可能性更高。
关键词：
系统性金融风险 向量自回归 传染机制
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李伟
进入新世纪后,我国"量""质"双赢的经济增长在一定程度上掩盖了系统性金融风险积累的矛盾,但进入"新常态"后,经济增速的下滑、高质量增长所需要的"去杠杆"压力却加剧了商业银行系统性金融风险的积累,甚至可能在信贷违约率上升后爆发金融机构的信用危机。本文结合目前我国商业银行金融风险生成机制的基本情况进行经验分析,剖析商业银行资产负债期限结构错配等风险表现,进行系统性金融风险诱发因素——经济下滑和房价下跌的由上至下压力测试模拟。结论显示,当我国商业银行主要信贷投放抵押资产——房地产价格这一冲击变量出现30%的下跌时,资本充足率不能达标的商业银行占到模拟受测商业银行总数的一半以上,破坏力远超过经济增速惯性回落,极易引发系统性金融风险。
[期刊] 投资研究
[作者]
王春丽
本文从宏观审慎评估体系抑制金融风险的内在逻辑出发,通过构建多元线性回归模型,并采用159家商业银行的动态非平衡面板数据,对宏观审慎评估体系抑制金融风险的效果进行实证检验。检验结果表明:宏观审慎评估体系的实施,对银行信贷增速和风险资产比率均有滞后一期或二期的负向作用,其中主要解释变量对被解释变量发挥作用的显著性水平并不完全明显,宏观审慎评估体系并没有充分发挥抑制金融风险的作用。因此,未来在宏观审慎评估体系建设方面,一要引入多种量化指标,强化对关键因素的风险评估;二要改进和完善MPA指标的设置细则,使其适应不断变化的国内外金融环境。
关键词：
宏观审慎评估体系 风险承担 有效性
[期刊] 会计之友
[作者]
陈庭强 徐勇 王磊 潘坤
数字金融应运而生，改变了传统金融市场间市场距离及风险传染行为。鉴于此，文章运用文献分析和理论推演方法，解析了数字金融跨市场关联网络，并从利率政策、数字技术和投资者行为等方面剖析金融风险跨市场形成因素及其影响机制。在此基础上，基于资本市场结构、技术创新和投资者财富结构等不同的视角探析数字金融嵌入下金融风险跨市场传染机制。研究发现，资本市场结构和技术创新是导致金融风险跨市场传染的根源和客观环境条件；投资者财富结构决定了资本市场的流通性，拓宽了金融风险跨市场传染的渠道和途径。本研究将对我国数字金融市场的发展及其风险监管政策制定具有一定的参考价值。
关键词：
数字金融 金融风险 关联网络 跨市场传染
[期刊] 金融研究
[作者]
宫晓琳
本文分步骤、分层次的解析了系统性/金融危机酝酿及演化过程中,宏观金融风险在各类因素推动下加速增高的具体机制——风险联动综合传染机制。同时利用我国2000—2008年系统性宏观金融数据实证分析了风险传染的现实状况和不同实现机制。文章旨在从更为全面的角度分析:宏观经济/金融脆弱性的演变机制及局部性负面冲击升级演变为系统性危机的轨迹和速度。
关键词：
宏观金融风险 CCA方法 风险传染
[期刊] 经济管理
[作者]
林琳 曹勇
影子银行体系引发的系统性风险最易以资金链断裂的方式爆发,而资金链断裂后一般以"挤兑"的形式爆发系统性风险。本文以D-D模型为基础,区别以往研究,首次建立了一个包含商业银行和影子银行两种异质节点的网络,以银行间同业业务和管道业务为研究对象,考察流动性充足与不足情况下,商业银行和影子银行网络系统性风险的传染过程。通过仿真实验,得到主要结论:在流动性充足情况下,影子银行增加了商业银行的系统性风险程度,影子银行通过商业银行同业业务缓释风险,商业银行同业关联规模越大,受风险传染的可能性越大;流动性不足使系统性风险程度增加,同时,影子银行的存在也增大了系统性风险程度,影子银行关联的规模越大,越容易将更多风...
关键词：
金融网络 影子银行 风险传染
[期刊] 金融发展研究
[作者]
张立光 滕召建
本文运用社会网络分析法对2011—2018年山东省区域性金融风险的空间关联机制进行了深入探讨。结果发现:各城市间区域性金融风险存在明显的空间关联和溢出效应,空间网络关联结构复杂性、关联性和稳健性不断增强,中心城市不断增多,处于从属或边缘地位的城市减少;位于网络中心城市的金融风险以输入效应为主,并在风险传染中主要起到中介作用;而位于边缘地位城市的金融风险主要以溢出效应为主。进一步的探讨表明,受风险关联、网络结构及经济增长、工业发展、城乡差距和政府收支等因素影响,网络中心城市的金融风险下降,而网络边缘城市金融风险升高,不同网络位置区域金融风险表现出明显的异质性。
[期刊] 南方金融
[作者]
李鹏 张润驰
本文运用基于集合种群理论思想的元胞自动机方法(CA),分别选取2009年和2017年两个典型时点,在不同情景下模拟仿真影子银行风险在商业银行体系中的传染过程。研究结果表明:当央行不救助时,即使商业银行的风险传染率较低、风险抵御能力较强,在模拟期内风险迅速蔓延,风险大规模爆发仍然不可避免;当央行对风险感染银行进行无差异、高强度救助时,风险爆发的银行数量得以有效控制在较低水平;当央行实施差异化救助时,如果商业银行的风险抵御能力较高而央行救助率较低,风险爆发水平仍然较高,如果商业银行的风险抵御能力较低而央行救助率较高,风险爆发水平则会较低。上述研究结果表明,央行救助是阻断影子银行风险在商业银行体系中传染、扩散的关键要素,而微观审慎监管在应对风险传染方面的有效性不足。基于上述研究结论,中央银行对受影子银行风险感染的商业银行进行救助,应该在充分考虑市场主体道德风险因素的前提下及时采取高强度救助措施,以及时阻断风险蔓延;以贯彻执行《资管新规》为抓手,强化对影子银行通道类业务的监管;将影子银行纳入宏观审慎监管框架,防控影子银行风险向商业银行体系的传染,推进金融领域治理体系和治理能力现代化。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李洋 佟孟华 褚翠翠
不确定性已成为系统性金融风险传染的重要驱动因素之一,基于2008—2019年中国50家上市金融机构的微观数据,通过构建金融机构风险传染网络,从微观层面实证探究经济政策不确定性对系统性金融风险的影响效应,研究发现:经济政策不确定性的提高会显著增加系统性金融风险水平,其不仅会加剧金融机构的风险传染性,而且会加重金融机构自身的脆弱性;经济政策不确定性对银行、证券、房地产和金融控股四类部门风险的影响效应最为显著,在经济政策不确定较快上升时期,银行、证券和房地产部门表现出显著的风险净溢入效应,而金融控股部门则表现出显著的风险净溢出效应;此外,异质性分析显示,对于收益水平较低的个体机构以及在经济环境不景气和政策环境不稳定时期,经济政策不确定性的上升对系统性金融风险的影响都更加显著。研究结论为经济转型时期经济政策的制定和金融风险的防范提供了重要的参考。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈辉 陈建成
本文利用Copula函数的概念研究了保险投资组合多元金融数据的统计模拟。根据我国保险投资的特殊性,选用沪深300指数、基金指数、企债指数和国债指数四种风险资产来模拟保险投资组合中的股票、基金、企债和国债收益。基于模拟的结果分别利用传统近似方法(Add-VaR、N-VaR和H-VaR)和Copula方法计算了投资组合的总风险;相对于Copula-VaR方法,Add-VaR显著高估了风险,N-VaR显著低估了风险,H-VaR对于Copula-VaR的近似效果比较好,但也高估了风险,即H-VaR相对于Copula-VaR是一种比较保守的方法。另外,笔者分析了投资组合权重变化和Copula函数的选择对投资组合总风险的影响。
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