搜索文献-EPS

年份: 2024(9828); 2023(14565); 2022(12593); 2021(12021); 2020(10181); 2019(23771); 2018(23518); 2017(45840); 2016(24797); 2015(28064); 2014(27959); 2013(27342); 2012(25052); 2011(22274); 2010(22807); 2009(21178); 2008(20038); 2007(17645); 2006(15548); 2005(13692)

作者: 王(70566); 张(58263); 李(58095); 刘(55302); 陈(37109); 杨(28110); 晓(26427); 赵(22972); 周(22424); 华(20994); 吴(20176); 文(19646); 明(18623); 林(18337); 伟(18173); 志(17999); 孙(17363); 丽(17251); 徐(16764); 黄(16649); 平(14555); 玉(14451); 军(14291); 朱(13342); 郭(13227); 建(12972); 胡(12938); 红(12861); 春(11803); 云(11450)

学科: 济(95983); 经济(95873); 管理(71136); 业(68082); 企(58448); 企业(58448); 方法(47598); 数学(41723); 数学方法(40971); 中国(30558); 融(28223); 金融(28222); 银(26803); 银行(26760); 财(26130); 行(25687); 农(24272); 业经(21331); 学(20784); 制(20357); 地方(20134); 理论(18715); 务(17889); 财务(17805); 财务管理(17769); 企业财务(16909); 贸(16873); 贸易(16856); 易(16411); 农业(16216)

机构: 大学(342681); 学院(341833); 管理(135491); 济(132074); 经济(128976); 理学(117174); 理学院(115905); 管理学(113355); 管理学院(112770); 研究(110228); 中国(89375); 京(73107); 科学(69805); 财(61845); 所(55406); 农(54283); 中心(52629); 业大(51541); 研究所(50478); 江(49757); 财经(49591); 北京(46414); 经(44943); 范(44048); 师范(43607); 农业(42442); 州(41172); 院(39972); 经济学(39688); 财经大学(37070)

基金: 项目(233157); 科学(182418); 研究(168836); 基金(168333); 家(146570); 国家(145359); 科学基金(125185); 社会(104024); 社会科(98676); 社会科学(98646); 省(91632); 基金项目(88826); 自然(83147); 自然科(81267); 自然科学(81252); 自然科学基金(79739); 教育(78746); 划(76916); 资助(71491); 编号(69397); 成果(56210); 重点(52007); 部(50653); 发(48701); 创(48307); 课题(47808); 创新(44952); 科研(44910); 大学(43824); 教育部(43582)

期刊: 济(140485); 经济(140485); 研究(98903); 中国(67951); 学报(55303); 管理(50130); 科学(50005); 农(48953); 财(47706); 融(42372); 金融(42372); 大学(42199); 教育(40193); 学学(39671); 农业(33338); 技术(31263); 财经(24028); 业经(22479); 经济研究(22401); 经(20446); 图书(18361); 问题(17725); 理论(17649); 业(17256); 技术经济(16704); 统计(16439); 实践(16254); 践(16254); 科技(16208); 版(15942)

全选本页取消本页

共检索到504902条记录

发布时间倒序

发布时间倒序
相关度优先

文献计量分析

结果分析(前20)
结果分析(前50)
结果分析(前100)
结果分析(前200)
结果分析(前500)

金融资产配置中的因子面板随机波动模型研究

[期刊] 统计研究 [作者] 方国斌张波

本文提出了一种因子面板数据随机波动模型(FPSVM),以便研究可观测因素和不可观测因素对金融资产配置的影响,合理制定投资策略。其中,可观测因素用模型中的解释变量来反映,不可观测因素通过对随机误差项进行因子分解予以体现。由于面板数据随机波动模型包含均值方程和波动方程,而且潜在因子和解释变量之间存在一定的相关关系。本文采用基于贝叶斯估计的MCMC算法对因子面板数据随机波动模型的高维参数进行估计,讨论了其中的先验和后验分布的设定。最后运用中国股票市场数据对资产价格的影响因素进行了分析,其结果可以应用于金融资产配置中。

关键词：资产配置动态因子面板数据随机波动模型

金融资产配置与中国上市公司的投资波动

[期刊] 经济学(季刊) [作者] 刘贯春刘媛媛张军

本文利用2007—2015年中国A股非金融类上市公司半年期数据,从金融资产持有份额和金融渠道获利的双重视角考察了金融资产配置对企业投资波动的影响。实证结果显示,金融资产持有份额有助于平滑企业投资波动,且该效应在投资不足时更强,而金融渠道获利不存在显著影响。同时,金融资产持有份额的平滑作用在私有企业中要强于国有企业,但在不同融资约束的企业间不存在明显差异。通过改变模型设定、样本区间和替换因变量,上述结论具有稳健性。

关键词：金融资产配置投资波动非对称性

HAR-RV-EMD-J模型及其对金融资产波动率的预测研究

[期刊] 管理评论 [作者] 龚旭文凤华黄创霞杨晓光

本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见的四个HAR类波动率模型进行样本内分析和样本外分析,并对其分析结果进行稳健性检验。研究发现:在HAR-RV-EMD-J模型中,高频已实现波动率和低频已实现波动率包含对未来1日、1周、2周和1月波动率的预测信息较多,而趋势已实现波动率和跳跃波动率包含的预测信息较少;HAR-RV-EMD-J模型对未来1日、1周、2周和1月波动率的样本内和样本外预测能力都明显强于其他四个HAR类波动率模型。

关键词：已实现波动率波动率预测 HAR-RV模型 EMD方法 SPA检验

HAR-RV-EMD-J模型及其对金融资产波动率的预测研究

[期刊] 管理评论 [作者] 龚旭文凤华黄创霞杨晓光

关键词：已实现波动率波动率预测 HAR-RV模型 EMD方法 SPA检验

住房在家庭风险金融资产配置中的作用效果——基于面板数据的实证研究

[期刊] 上海金融 [作者] 段忠东段雨轩

本文基于CHFS数据构建三期家庭追踪调查面板数据，实证检验住房在家庭风险金融资产配置中的作用效果。研究发现：较高的房产风险降低了家庭的风险金融市场参与率和参与程度；一套房家庭的房产风险挤出效应超过多套房的家庭，年轻和老年家庭的房产风险挤出效应超过中年家庭，低收入家庭的房产风险挤出效应超过高收入家庭；此外，承诺支付风险降低家庭的股市参与，而较高的住房负债程度提升家庭股市参与，拥有住房贷款、较高房贷支付收入比有助于缓解房产风险对股市参与的挤出效应。传导机制研究发现：较高的房产价值占比不仅提高了家庭的风险厌恶程度，也提高了安全金融资产和现金持有比重。

关键词：住房房产风险风险金融资产配置作用效果面板数据

农户金融资产配置的门槛效应对收入差距的影响机制——基于微观面板门限协整模型的经验与证据

[期刊] 当代经济科学 [作者] 王书华苏剑

基于2100户农户2005-2009年的微观面板数据,本文构建了农户金融资产配置与收入差距间的两阶段面板门限协整回归,对金融资产配置作用于农户收入差距的机制进行了分析和检验。论文从数理模型上证明了金融资产配置差异对农户收入差距的影响机制;利用非线性门限协整回归的极大似然估计量,本文估计了我国农户金融资产配置与收入差距的两阶段门限模型,并对其模型选择及其门槛效应进行了检验,模型的回归结果及门限参数的变化轨迹证实了金融资产配置的门槛前后农户收入的差异性,农户金融资产配置的差异确实对农户收入产生了重要影响;因此,改善农户金融资产配置的环境及结构可能有助于消减农户间的收入差距。

关键词：门槛效应门限协整金融资产配置收入差距影响机制

金融资产结构与经济波动关联性的实证研究——基于VAR模型的分析

[期刊] 云南财经大学学报 [作者] 徐梅

金融资产结构与宏观经济波动是关联的,金融资产结构的变化会冲击实体经济,从而形成经济周期波动。基于中国时序数据的脉冲响应函数检验和方差分解结果显示,金融资产结构的变化不仅会冲击宏观经济,而且这种冲击作用将会持续7～10年的时间。短期和长期的冲击作用有可能是截然相反的。

关键词：冲击 VAR模型脉冲响应函数方差分解

风险度量方法与金融资产配置模型的理论和实证研究

[期刊] 经济研究 [作者] 吴世农陈斌

关键词：风险度量方法配置模型国债指数正态分布假设证券市场配置比例有效前沿证券经纪置信水平风险衡量

我国城镇居民金融资产收益与宏观经济波动之关系研究——基于省际面板数据的实证分析

[期刊] 开发研究 [作者] 徐梅

运用我国省际面板数据，建立门槛面板模型描述不同收入阶层城镇居民的金融资产收益变化特征以及宏观经济波动对其影响，并比较了不同收入阶层的家庭金融资产收益对财产性收入的贡献。回归结果表明，高收入阶层居民的金融资产收益随着ＧＤＰ增长而有明显提高，低收入阶层的金融资产收益随ＧＤＰ增长提高的幅度比较小。研究认为，由于金融资产收益在宏观经济波动中的这种规律使得高收入阶层和低收入阶层在宏观经济增长中财产性收入差距扩大，从而导致总收入的扩大。而处于现阶段经济下行压力下，低收入阶层金融资产收益会进一步降低，高收入阶层金融资产组合风险则会进一步增加。

关键词：利息收入股息红利收入财产性收入宏观经济波动门槛面板模型

金融周期、金融波动与中国经济增长——基于省际面板门槛模型的研究

[期刊] 统计研究 [作者] 刘尧成李想

本文应用面板门槛模型,研究了2005-2017年间我国31个省(市、自治区)金融波动对经济增长的影响。研究发现,随着金融周期所处阶段的变化,金融波动对经济增长会产生显著的非对称性双重门槛效应,主要体现为如下两点:首先,金融周期处于膨胀期、平稳期和萧条期时金融波动对经济增长会产生负向影响,但从影响系数值的大小来看,处于膨胀期时最大,是后两者的2倍之多,处于平稳期时最小且并不显著;其次,分区域的稳健性检验表明,金融发展水平高的区域双重门槛值出现得早,且两个门槛值间的区间要比金融发展水平低的区域宽28%。这些结论说明,经济增长对于金融波动的容忍弹性会随着金融周期所处的阶段而变化,金融发展水平的提高会放大经济增长对金融波动的容忍区间,但也会加速金融周期处于膨胀期时爆发金融危机的可能性,这使得当前我国存在着进一步发展金融水平和严控金融风险的矛盾,对此本文也提出了相应的政策建议。

关键词：金融周期金融波动经济增长面板门槛模型

金融发展如何影响经济波动?——基于中国232个城市的面板门槛模型研究

[期刊] 金融评论 [作者] 马勇吴雪妍

本文基于中国232个城市2005-2013的面板数据,运用门槛面板回归模型考察了金融发展对经济波动的影响。实证结果显示,金融发展对经济波动的影响存在显著的非线性和非对称效应:在金融发展水平较低的区间内,金融发展所导致的经济波动效应比较明显;而当金融发展水平较高时,金融发展所导致的经济波动效应则会出现显著弱化。上述结论在多种稳健性检验下均显著成立。此外,通过将政府支出和产业结构的门槛值效应纳入分析,我们还发现,高水平的金融发展和良好的政府干预能力具有相互促进的效应,而过度的金融发展和失衡的产业结构则可能成为

关键词：金融发展经济波动面板门槛模型