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[期刊] 工业技术经济
[作者]
刘志东 陈晓静
对金融资产组合的市场风险进行度量和管理是金融市场上的监管者和金融机构所必须面对的一项重要而复杂的任务。为了有效地规避和化解金融市场波动对金融资产组合价值的不利影响,利用精确和可靠的数量方法度量金融资产组合市场风险是十分必要的。本文主要对金融资产组合市场风险度量的方法进行研究,在此基础上对金融资产组合市场风险度量方法进行展望。
关键词：
资产组合 市场风险 度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
何树红 徐文涛 谢伟
文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量市场风险,可达到理想的风险管理效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘志东 徐淼
本文主要根据极值理论(EVT)适合描述金融资产收益的厚尾分布和GARCH模型适合描述金融资产收益时间序列动态变化特性的优点,建立一种基于GARCH模型和EVT模型的风险价值度量方法。并通过中国证券市场实际数据对本文建立的模型进行验证。
[期刊] 经济研究
[作者]
吴世农 陈斌
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
鲁志军 姚德权
引入Copula函数来改进传统的VaR方法,构建出Copula-VaR模型。通过蒙特卡罗模拟实证金融资产组合收益的各种VaR值,结果表明,Copula-VaR模型能够更精确地测度出金融资产组合的在险价值风险。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张明恒
本文侧重研究多金融资产的风险价值计量方法。利用Copula联结函数、混合分布和Jacob矩阵 ,构造多金融资产风险价值的Copula计量方法 ,指出Copula计量方法相关的几个重要问题。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋翠侠 许启发 张世英
为有效地揭示金融市场微观结构、反映和分散金融风险,基于最大重复离散小波变换对高频数据进行了多分辨分析,利用小波方差和小波协方差给出多分辨Beta系数的计算方法,讨论了高频金融资产不同时间尺度下的风险组成。针对收益与风险的多分辨特征,提出多分辨投资组合策略,改进了Markowitz的静态投资组合方法。实证研究表明,同一金融资产在不同时间尺度下的收益与风险存在多分辨特征;CAPM的表现也具有多分辨特征;而多分辨的投资组合策略则将不同时间尺度下的投资风险降到了最低。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
王立新 吴良刚
从资产组合视角出发,使用全国35个大中城市2001-2010年的投资型寿险保费数据对影响需求因素进行检验。研究发现,居民收入提高,为对抗通胀而购买投资型寿险,这是其快速增长的主要原因,股票对投资型寿险需求具有较强的替代作用。实证研究表明,短期内消费者更关注投资型寿险的投资功能,长期内消费者会考虑其保障功能,但由于其投资功能较强,保障功能的影响并不显著。
关键词：
投资型寿险需求 投资功能 保障功能
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹乾 何建敏
本文介绍了目前金融资产市场风险计量的主流模型———VaR ,并分析了VaR的产生背景、概念、特点、计算方法以及使用局限性等 ,最后探讨了该模型在我国的适用性问题。
关键词：
VaR 金融资产 市场风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
王周伟 邬展霞
为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCH-VaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LA-VaR,并利用时间延展槡T规则将它转换为变现期间的综合风险价值,构建了金融资产综合风险价值的全方位动态评估模型。通过以中国股指期货为例的实证研究证明,该模型能够有效评估金融资产综合风险价值,适用于金融资产公允价值的期末估算。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
扈文秀 韩仁德 卢妮
本文通过借鉴国外成熟金融市场无风险利率选择的实践经验,运用我国金融市场的实际数据,从无风险资产的四个方面属性对银行同业间拆借市场、银行间债券回购市场及交易所回购市场等三大资金市场进行了对比分析,认为从银行间债券回购市场中选择回购期限为3-7天的债券回购等金融工具作为我国金融市场无风险资产以及利用R07D(加权)平均利率来估计金融定价中的无风险利率更加具有科学性。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
唐翰岫 李湛
本文首先给出了企业金融资产的涵义、分类和作用，并讨论了企业金融风险的涵义特点和类型。在此基础上，本文着重探讨了企业金融资产风险管理的相关内容，包括金融资产风险管理的涵义、企业金融风险的识别、金融资产风险管理的目标、程序与方法，最后给出了风险管理的意义
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
耿志祥 王传玉 林建忠
本文首先运用正态分布、带有位置-尺度参数的t分布、Logistic分布、极值分布、α-stable分布和核密度估计对上证综指收益率分布进行拟合,结果表明核密度估计优于其他分布。其次,在进行尾部风险拟合和度量风险方面,通过设定相关指标,在显著性水平为1%时,α-stable分布更适合衡量风险程度,在此基础上提出了调和α-stable分布,并得到一个同构表示解。最后,本文给出了蒙特卡洛α-stable分布模拟和经验值下的MDD、DaR和CDaR,并得到了模型值和经验值之间的乖离率。
[期刊] 金融研究
[作者]
周光友 罗素梅
互联网金融的快速发展和不断创新,正在悄然改变着公众的投资理财行为。本文在分析互联网金融创新下公众流动性偏好、投资行为变化与资产选择的基础上,构建基于CRRA(常数相对风险厌恶)期末财富期望效用最大化和VaR最小化的多目标投资组合模型。同时引入多目标优化的NSGA-Ⅱ遗传算法,并选择实际数据对模型进行求解,得出最优的互联网金融资产组合。研究表明:(1)互联网金融给传统金融业带来冲击的同时,也改变了人们的流动性偏好、投资行为和资产组合选择。(2)互联网金融在一定程度上调和了金融资产"流动性、收益性和安全性"之间的矛盾,并兼顾了"三性"的相对统一。(3)模型求解结果显示,投资者对互联网金融资产的投资组合为低风险类资产60%左右、高风险类资产40%左右。
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