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[期刊] 经济学动态
[作者]
王明照 郭冰
Bachelier(1900)运用赌博的方法研究证券价格的特征,提出证券价格遵循随机游走,即布朗运动(Brownian Motion)。从此,对金融资产价格形成机制的研究成为整个金融学的焦点,产生了一系列辉煌
[期刊] 现代管理科学
[作者]
曹广喜
混沌和分形等非线性理论应用于金融市场的分析已成为近年来金融研究的一个热点。文章综述了用于金融资产价格或收益率波动性特征研究的分形理论,介绍了分形特征研究的最新进展,并对各种方法的优缺点进行了评述,最后给出适用于中国金融市场分析的一些建议。
关键词：
长记忆性 多重分形 标度 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢方元
本文对金融资产收益率的概率分布出现厚尾、收益率不相关但具有波动率聚类、收益率的不同程度的波动可用多重分形来刻画等有关最新研究结果进行评述。
关键词：
收益率 厚尾 多重分形
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王叙果 范从来 冯彩
本文从财富效应理论出发,运用E-G协整检验和Granger因果检验,探讨中国金融资产价格波动对经常项目失衡的影响。结论是由于中国资本市场本身的特点以及金融约束的存在,金融资产的财富效应在中国不明显;金融资产价格的上升导致实际有效汇率升值,但汇率变动效应的不完全使得经常项目盈余反而上升。本文认为必须稳步发展中国资本市场,提高金融资产的财富效应,促进消费以减少经常项目长期盈余;同时,刺激内需以提高私人消费,增加进口,实现经常项目相对平衡;升值无助于消除经常项目盈余,中国不应让人民币升值。
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
徐梅
金融资产结构与宏观经济波动是关联的,金融资产结构的变化会冲击实体经济,从而形成经济周期波动。基于中国时序数据的脉冲响应函数检验和方差分解结果显示,金融资产结构的变化不仅会冲击宏观经济,而且这种冲击作用将会持续7～10年的时间。短期和长期的冲击作用有可能是截然相反的。
关键词：
冲击 VAR模型 脉冲响应函数 方差分解
[期刊] 当代经济科学
[作者]
徐梅
货币政策调整可以影响个人的消费、投资行为，个人行为的累积会形成宏观的金融资产结构，通过信贷和融资将金融资本转化为实物资本，从而达到对宏观经济的影响。本文通过构建ＳｉｄｒａｕＳｋｉ模型，提出货币政策的影响路径假说，并构建ａｒｄＬ－ＥＣＭ计量模型进行实证检验，认为货币政策对金融资产结构的影响效果比对宏观经济更有效，短期调整比长期影响更有效。
[期刊] 统计研究
[作者]
方国斌 张波
本文提出了一种因子面板数据随机波动模型(FPSVM),以便研究可观测因素和不可观测因素对金融资产配置的影响,合理制定投资策略。其中,可观测因素用模型中的解释变量来反映,不可观测因素通过对随机误差项进行因子分解予以体现。由于面板数据随机波动模型包含均值方程和波动方程,而且潜在因子和解释变量之间存在一定的相关关系。本文采用基于贝叶斯估计的MCMC算法对因子面板数据随机波动模型的高维参数进行估计,讨论了其中的先验和后验分布的设定。最后运用中国股票市场数据对资产价格的影响因素进行了分析,其结果可以应用于金融资产配置中。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨科 田凤平 林洪
金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展。从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索。
[期刊] 管理评论
[作者]
龚旭 文凤华 黄创霞 杨晓光
本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见的四个HAR类波动率模型进行样本内分析和样本外分析,并对其分析结果进行稳健性检验。研究发现:在HAR-RV-EMD-J模型中,高频已实现波动率和低频已实现波动率包含对未来1日、1周、2周和1月波动率的预测信息较多,而趋势已实现波动率和跳跃波动率包含的预测信息较少;HAR-RV-EMD-J模型对未来1日、1周、2周和1月波动率的样本内和样本外预测能力都明显强于其他四个HAR类波动率模型。
[期刊] 管理评论
[作者]
龚旭 文凤华 黄创霞 杨晓光
本文在HAR-RV模型的基础上,运用EMD等方法将模型中的已实现波动率分解成高频已实现波动率、低频已实现波动率和趋势已实现波动率,并加入跳跃波动率成分,构建HARRV-EMD-J模型;接着,以沪深300股指和沪深300股指期货的5分钟高频交易数据为实证样本,对HAR-RV-EMD-J模型以及常见的四个HAR类波动率模型进行样本内分析和样本外分析,并对其分析结果进行稳健性检验。研究发现:在HAR-RV-EMD-J模型中,高频已实现波动率和低频已实现波动率包含对未来1日、1周、2周和1月波动率的预测信息较多,
[期刊] 商业研究
[作者]
李涛
在金融一体化进程下,研究两岸股票市场收益率波动特征成为一个重要课题。本文以2003年1月2日-2012年12月31日期间上证180指数和台湾加权指数为研究样本,利用ARCH族模型对海峡两岸的股市收益特征进行比较分析,发现两岸收益率波动均呈现出明显的可变性和波动集簇性,而且大陆股市波动的类聚性和持续性要强于台湾;大陆股市收益有正的风险溢价,投机氛围浓厚,需要长期依靠政策调节,而台湾股市收益正的风险溢价表现不显著;大陆和台湾收益率均存在杠杆效应,而且台湾股市的杠杆效应高于大陆股市。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘贯春 刘媛媛 张军
本文利用2007—2015年中国A股非金融类上市公司半年期数据,从金融资产持有份额和金融渠道获利的双重视角考察了金融资产配置对企业投资波动的影响。实证结果显示,金融资产持有份额有助于平滑企业投资波动,且该效应在投资不足时更强,而金融渠道获利不存在显著影响。同时,金融资产持有份额的平滑作用在私有企业中要强于国有企业,但在不同融资约束的企业间不存在明显差异。通过改变模型设定、样本区间和替换因变量,上述结论具有稳健性。
关键词：
金融资产配置 投资波动 非对称性
[期刊] 财会月刊
[作者]
张清玉
尽管当前财务报告采用的是历史成本和公允价值的混合计量模式,但将来公允价值很可能取代历史成本成为财务报告的主要报告基础。国际财务报告准则对主要的非金融资产都允许选择采用公允价值计量模式,我国的公允价值计量准则也首次针对非金融资产引入公允价值计量。从非金融资产公允价值计量的选择及动因、价值相关性、可靠性四个方面对国外文献进行回顾,以期为国内拓展公允价值应用的理论研究和实践探索提供借鉴。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
谢宏华 邹修清 毛爱国 刘晓波
从金融波动看金融稳定──三次金融波动的回顾与反思谢宏华，邹修清，毛爱国，刘晓波（一）引言从１９８４年中国人民银行专门行使中央银行职能以来，我国金融体系逐步完善，金融业务迅速发展，有力地支持了国民经济的发展。但回顾近十年来我国金融业所走过的历程，我们发...
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