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[期刊] 证券市场导报
[作者]
史宇峰 张世英
采用不同时间间隔的金融资产收益率数据可估计出不同的收益相关矩阵,为从这些收益相关矩阵中选出最优收益相关矩阵而建立了最优收益相关矩阵选取方法,即以随机相关矩阵特征值分布作为收益相关矩阵特征值分布的参照分布,使不同收益相关矩阵的特征值分布与之进行对比,具有最大特征值分布偏差的收益相关矩阵为最优收益相关矩阵。同时选取沪市44只股票做了实证检验,检验结果表明,应用上述方法确定的收益相关矩阵在进行投资组合时可表现出最优的有效前沿。这说明采用该方法所选取的最优收益相关矩阵能真实反映资产收益率之间的相关性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王鹏
本文基于多标度分形理论,提出了一种新的更适用于实际金融资产收益数据的非对称性测度方法:两阶段非对称性检验法,并运用Monte Carlo模拟考察了其与传统的偏度系数检验法的非对称性判定结论差异。实证结果表明,总体来讲,本文提出的两阶段非对称性检验法在常用检验水平下取得了较偏度系数法更为准确的金融资产收益非对称性判定结论,且两阶段非对称性检验法较偏度系数法更适用于具有非独立、非正态特性数据的非对称性检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
柳会珍 吴建民
一、极端收益率数学模型1.极端收益率数据的广义Pareto分布拟合定理假设)Xn,是独立同分布随机变量序列,
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
周翔翼 石亮
基于Lamont设立的经济跟踪指标组合体系,选择1997年5月至2006年11月的数据构建了股市各项资产收益率与宏观经济指标之间的多元OLS回归模型(ETP)、向量自回归模型(VAR)、协整检验和向量误差修正模型(VEC),全面考察了我国股市资产收益率与宏观经济变量之间的互动关系。研究发现,OLS模型与VAR模型中资产收益率的回归系数大多不显著,虽然宏观变量和金融资产收益率存在长期均衡关系,但是这种均衡关系非常松散和不明朗。
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 杨伟
金融资产收益之间的相关性对于投资者的分散化投资与资产配置决策有着重要的影响。股票和债券是可供投资者选择的最主要的两种金融资产。基于DCC(Dynamic ConditionalCorrelation)多元变量GARCH模型(Multivariate GARCH Model)对我国股票市场和债券市场收益之间的相关性进行估计,结果表明我国股票和债券收益之间的相关性呈现出动态时变的特征,并且相关性的波动性很大。此外,通过对影响我国股票和债券收益之间相关性的主要因素进行的分析,发现通货膨胀率和股票市场风险会对我国股票和债券收益之间的相关性产生显著影响。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵希男 崔海波
准确刻画金融资产收益率的分布函数是金融市场风险测量与管理的基础。本文在对证券收益率的正态性检验基础上,提出了确定金融资产收益率分布函数的一种方法——混合辨析法,并就两种混合正态分布的情形进行了仿真计算,最后利用柯尔莫哥洛夫拟合优度法对拟合收益率的曲线进行了检验。
关键词：
金融资产 正态分布 混合辨析 拟合优度
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孙洋 李子奈
本文发展了一个在空间矩阵间进行选取的非嵌套检验方法,即基于伪嵌套检验的一个变形,利用回归残差的双重检验,在备选的空间矩阵中,比较其描述空间结构的优劣。利用中国省域空间矩阵进行的Monte Carlo模拟实验发现,该方法对于中国省域空间矩阵具有一定的区分效力;而空间系数的大小、模型的设定结构及是否利用行标准化的矩阵,对于空间矩阵比较的结果具有较大的影响。
[期刊] 统计研究
[作者]
张帅 李宝瑜
金融资金流量矩阵表具有重要的应用价值,然而我国资金流量表只采用账户表式,而且数据滞后严重,使其应用价值难以实现。本文在对资金流量矩阵表表式结构、账户分类和平衡关系进行深入理解的基础上,将计量经济模型中的多元回归模型、时间序列模型、状态空间模型及RAS模型有效地组合在一起,设计了一套延长金融资金流量矩阵表的组合模型,然后应用该模型将我国金融资金流量矩阵表从2009年延长至2012年。经后验法检验,数据质量达到了一个较为理想的状态。这套模型可以作为官方统计机构或民间研究机构延长资金流量表数据的通用方法。
关键词：
金融资金流量矩阵表 延长 双矩阵RAS法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杨科 田凤平 林洪
金融资产收益的波动率估计和预测是金融风险管理、金融衍生品定价以及投资组合选择中一个非常重要的核心环节,随着高频金融分时数据的广泛采集,高频已实现波动率的方法开始流行,以此为基础,金融资产收益波动率的估计、建模和预测研究大为拓展。从高频已实现波动率的估计、特征、预测模型这几个方面对国内外主要学术文献的研究成果进行综述,期望为该主题的深入研究提供一定的线索。
[期刊] 统计与决策
[作者]
禹悰廉 高泽伟
文章通过定义偏差统计量刻画了用传统样本协方差矩阵进行投资组合优化时对最优组合风险的低估效应,并介绍了协方差矩阵的特征修正方法来修正这种低估效应。基于对中国A股市场股票收益率数据的实证分析,特征修正方法在准确估计最优组合样本内风险的同时,还能有效降低最优组合的样本外风险。
关键词：
协方差矩阵 特征因子 投资组合 风险估计
[期刊] 财会月刊
[作者]
孙永尧
依据主体业务模式和合同现金流特征可以把金融资产分为三类并采取相应的计量方式。金融资产可以摊余成本和公允价值计量,且金融资产公允价值变动计入综合收益还是当期损益,对决策者有着重要影响。
关键词：
金融资产 分类 其他综合收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢方元
本文对金融资产收益率的概率分布出现厚尾、收益率不相关但具有波动率聚类、收益率的不同程度的波动可用多重分形来刻画等有关最新研究结果进行评述。
关键词：
收益率 厚尾 多重分形
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦昌才
基于宏观经济数据的国民经济核算对研究一个国家或地区的宏观经济运行状况,从而制定有关宏观经济政策是非常重要的。国民核算的表达形式有多种,
[期刊] 统计研究
[作者]
黄常锋
本文针对双比例尺度(RAS)、交叉熵(CE)等方法在平衡社会核算矩阵(SAM)中仅从技术层面机械地进行平衡化处理致使先验信息损失的问题,提出了加权离差熵平方期望最小化方法;并以先验信息为基础,构造了初始加权矩阵和可行加权矩阵。同时,本文以中国2007年的非平衡SAM为例,对比研究RAS、CE和加权离差熵平方期望最小化三种方法对其进行平衡化处理的实际效果。结果表明:RAS方法得到的结果偏差相对较大,而CE方法和加权离差熵平方期望最小化方法得到的结果相对较精准;此外,加权离差熵平方期望最小化方法能够有效利用先验信息,避免有效信息的无谓损失。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
秦昌才
社会核算矩阵(SAM)是国民经济核算的一种重要形式,由于其数据来源多样且数据依赖于统计时间,这就决定了必须找到一个比较科学的方法对社会核算矩阵进行数据的调整与平衡。RAS方法与交叉熵(CE)方法是应用较为广泛的两种方法。本文通过比较研究认为,RAS方法是CE方法的一个特例———最小交叉熵模型,而CE方法是RAS方法的一般化,二者在实践应用过程中的取舍取决于研究者研究的侧重点。理论研究表明,当研究者侧重研究名义流的变化时,无疑RAS方法是首选;而当我们拥有各方面的信息来源并且用于结构变化的分析时,无疑CE方法是首选。但二者在实际研究中的优度比较仍是值得研究的问题。
关键词：
社会核算矩阵 RAS方法 交叉熵方法
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