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[期刊] 统计研究
[作者]
李竹渝 刘威仪 王泰积
已有文献中对金融市场的区间观测数据利用模糊线性规划方法讨论动态模型结构(FAR(p)),这里引入模糊双线性回归模型(FBR(p,q)),利用模糊最小二乘法来估计未知参数。基于平均平方误差(MSE)与平方绝对误差(MAE)考察了两个模型的拟合效果,并在样本期内和样本期外分别评价了两个模型的实际拟合与预测能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢方元
本文对金融资产收益率的概率分布出现厚尾、收益率不相关但具有波动率聚类、收益率的不同程度的波动可用多重分形来刻画等有关最新研究结果进行评述。
关键词：
收益率 厚尾 多重分形
[期刊] 统计与决策
[作者]
柳会珍 吴建民
一、极端收益率数学模型1.极端收益率数据的广义Pareto分布拟合定理假设)Xn,是独立同分布随机变量序列,
[期刊] 统计研究
[作者]
贾男
随着老龄化程度日益加深,我国退休人口将会呈现增长趋势。本文研究退休作为一种个体工作状态的外生冲击,如何影响家庭的金融资产选择行为。利用中国家庭金融调查微观数据,采用模糊断点回归设计的非参数估计方法,本文发现退休不会造成家庭风险金融资产配置比例发生显著变化,但会引起风险资产种类构成的明显变动,现金、股票和基金在家庭金融资产中所占比重显著下降,银行存款、理财产品和借出款所占比重则显著上升。影响机制检验发现,退休对家庭金融资产选择的这种影响,可能是通过退休之后家庭的风险态度变化、金融知识变化和收入冲击造成的。本文研究表明,对退休人口进行金融知识普及和金融风险教育十分必要。
关键词：
退休 金融资产选择 模糊断点回归
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵希男 崔海波
准确刻画金融资产收益率的分布函数是金融市场风险测量与管理的基础。本文在对证券收益率的正态性检验基础上,提出了确定金融资产收益率分布函数的一种方法——混合辨析法,并就两种混合正态分布的情形进行了仿真计算,最后利用柯尔莫哥洛夫拟合优度法对拟合收益率的曲线进行了检验。
关键词：
金融资产 正态分布 混合辨析 拟合优度
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊焰,赵铁山
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
周翔翼 石亮
基于Lamont设立的经济跟踪指标组合体系,选择1997年5月至2006年11月的数据构建了股市各项资产收益率与宏观经济指标之间的多元OLS回归模型(ETP)、向量自回归模型(VAR)、协整检验和向量误差修正模型(VEC),全面考察了我国股市资产收益率与宏观经济变量之间的互动关系。研究发现,OLS模型与VAR模型中资产收益率的回归系数大多不显著,虽然宏观变量和金融资产收益率存在长期均衡关系,但是这种均衡关系非常松散和不明朗。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
柳会珍 张成虎 李育林
金融资产收益率波动是资产定价和金融风险管理的核心部分,而跳跃是收益率波动中的重要组成部分。基于修正Z-检验,本文检测识别我国股市波动中跳跃行为,并且研究了跳跃的时序特征,统计结果表明,在市场大波动时期,和连续成份相比,跳跃对于波动率具有极其重要的贡献。建立包含跳跃的已实现波动率非齐次自回归模型,在波动模型中纳入滞后绝对日收益率和杠杆效应预测股指收益率波动。实证分析结果显示,对于短期的波动预测,包含跳跃和两种影响因素的波动模型表现最好,然而对于提前1月的长期预测,跳跃和连续波动成份分离模型预测明显优于其它模型,这些事实说明跳跃对股指波动率预测具有重要的影响,好坏消息对波动率非对称性具有短期显著影...
关键词：
已实现波动率 跳跃 波动率预测 金融风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王鹏 吕永健
金融资产收益分布的非对称性不仅是投资组合选择过程中应该考虑的一个重要因子,而且与风险识别与测度也有着千丝万缕的联系。本文采用Lisi(2007)提出的一种基于Bootstrap思想的金融资产收益分布非对称性测度方法,开展了对国际上8种主要汇率日收益率非对称特征的全面深入检验。结果表明:除CNY/USD汇率的日收益率分布具有较为明显的非对称特征外,其余7种汇率的日收益分布在较高置信水平上都可以被认为具有对称特征。另外,实证结果验证了"偏度系数法不适用于具有较强自相关性的金融资产收益序列"的论断。本文的研究结果,为金融时间序列非对称特征的考察及国际汇率市场价格变化分布特征的研究提供了新的证据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王杰 杨爱军 林金官
选择合适波动模型和概率分布成为影响VaR预测可靠性的重要因素,本文首次结合HGARCH模型和AST分布来对金融资产收益率进行建模,并将所构建模型用于VaR预测研究中。我们重点比较研究不同头寸和不同风险水平下HGARCH模型及其子类共20种GARCH族模型的VaR预测效果,并系统性研究HGARCH模型中两个波动非对称参数在波动非对称性刻画和VaR预测中的作用。研究结果表明,在样本内,AST分布下的非对称GARCH族模型具有更好的波动拟合效果、分布拟合效果和VaR预测效果;HGARCH模型的两个波动非对称参数虽然在理论上是互补品的关系,但实际建模效果类似,相互之间更接近替代品的关系。在样本外,AST分布下的非对称GARCH族模型在波动拟合、分布拟合和VaR预测方面的优越性有所下降;两个波动非对称参数的实际效果也近似为替代品,其中放缩参数相比位移参数更具优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任丽丽 陆秋君
由于外界环境的影响以及复杂系统本身的模糊性,经典线性回归不能解释这类不精确数据的问题。因此,文章建立因变量是对称模糊数的线性回归模型。根据中国电子商务交易额和互联网发展数据,考虑因变量在不同时期的差异隶属,计算出回归函数的估计表达式。通过与经典线性回归的结果进行比较分析,表明模型在描述数据间内在结构,以及提高预测的精度上有显著效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
寇业富 孙晓静
由于人口的瞒报、漏报和错报等问题,每一年度的数据并不是一个确切数,而是一个基于一定把握程度(隶属度)基础上的数,是一个典型的模糊数。文章运用模糊线性回归分析对我国的人口变化进行估计,得到了一簇为以传统的计量回归分析数据为中心值的模糊回归模型曲线。其结果对于预测问题和我国的人口预测与估计具有较好的借鉴意义和应用价值。
关键词：
人口估计 模糊数学 线性回归分析
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李坤明 方丽婷
在三因素模型的基础上,对三因素的非线性影响加以考虑,利用半参数部分线性可加模型实证研究了市场、规模及账面市值比三因素对上证五类行业指数收益率的线性与非线性影响。实证结果表明:市场因素对所有指数均存在显著的正向线性影响,规模因素和账面市值比因素对五类指数的线性影响显著但存在差异;市场因素对地产和工业指数分别存在显著的倒"U"型和"N"型的非线性影响,规模因素与公用类指数存在显著的"U"型非线性关系,账面市值比因素对工业和地产类指数存在倒"N"型的非线性影响,对综合类指数则具有显著的"N"型非线性作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚天祥 刘思峰
本文提出用预测收益率代替均值,在新的经济周期下投资者重视对偏离预测收益率的风险度量,更重视最新的样本数据;并通过建立模型来预测收益率,提出了新的风险度量函数,在此基础上建立了新的投资组合优化模型,解决了样本数目不足的投资组合优化问题。本文建立的模糊环境下的投资组合可以完全转变成线性规划求解,减少了协方差的计算量,使得处理大型证券组合优化问题成为可能。
关键词：
投资组合 预测 收益率 梯形模糊数
[期刊] 金融研究
[作者]
宋军 陆旸
本文首先对２００７年到２０１２年我国Ａ股上市公司报表进行重整，从资产中剥离出金融资产，从收益中剥离出金融收益。对面板数据研究发现，公司所持有的非货币性金融资产和公司的经营收益率之间出现Ｕ形关系，即高业绩和低业绩的公司都趋向于持有更多金融资产；高业绩公司主要表现为富余效应，低业绩公司主要表现为替代效应；Ｕ形关系在交易性金融资产上不明显，而在理财信托类金融资产、投资性房地产和金融机构股权投资上非常明显；高业绩公司中的中大型公司表现出更加明显的富余效应。本文为我国非金融公司的金融化行为特征提供了新的微观证据。
关键词：
非金融公司 经营收益 金融化
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