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[期刊] 统计与决策
[作者]
熊焰,赵铁山
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵希男 崔海波
准确刻画金融资产收益率的分布函数是金融市场风险测量与管理的基础。本文在对证券收益率的正态性检验基础上,提出了确定金融资产收益率分布函数的一种方法——混合辨析法,并就两种混合正态分布的情形进行了仿真计算,最后利用柯尔莫哥洛夫拟合优度法对拟合收益率的曲线进行了检验。
关键词：
金融资产 正态分布 混合辨析 拟合优度
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王杰 杨爱军 林金官
选择合适波动模型和概率分布成为影响VaR预测可靠性的重要因素,本文首次结合HGARCH模型和AST分布来对金融资产收益率进行建模,并将所构建模型用于VaR预测研究中。我们重点比较研究不同头寸和不同风险水平下HGARCH模型及其子类共20种GARCH族模型的VaR预测效果,并系统性研究HGARCH模型中两个波动非对称参数在波动非对称性刻画和VaR预测中的作用。研究结果表明,在样本内,AST分布下的非对称GARCH族模型具有更好的波动拟合效果、分布拟合效果和VaR预测效果;HGARCH模型的两个波动非对称参数虽然在理论上是互补品的关系,但实际建模效果类似,相互之间更接近替代品的关系。在样本外,AST分布下的非对称GARCH族模型在波动拟合、分布拟合和VaR预测方面的优越性有所下降;两个波动非对称参数的实际效果也近似为替代品,其中放缩参数相比位移参数更具优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王鹏 吕永健
金融资产收益分布的非对称性不仅是投资组合选择过程中应该考虑的一个重要因子,而且与风险识别与测度也有着千丝万缕的联系。本文采用Lisi(2007)提出的一种基于Bootstrap思想的金融资产收益分布非对称性测度方法,开展了对国际上8种主要汇率日收益率非对称特征的全面深入检验。结果表明:除CNY/USD汇率的日收益率分布具有较为明显的非对称特征外,其余7种汇率的日收益分布在较高置信水平上都可以被认为具有对称特征。另外,实证结果验证了"偏度系数法不适用于具有较强自相关性的金融资产收益序列"的论断。本文的研究结果,为金融时间序列非对称特征的考察及国际汇率市场价格变化分布特征的研究提供了新的证据。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王新宇 张静 孙自愿
基于混合密度网络模型估计金融时间序列的时变条件密件,提出数值模拟方法计算ExpectedShortfall。对香港恒生指数的实证研究表明,混合密度网络可以有效地描述收益的经验分布统计特征和波动规律,模型评估指标反映出预测效果良好,Value-at-R isk的预测精度在高端分位点表现较好,且可有效计算Expected shortfall指标,是金融市场风险测量的有效方法。
关键词：
混合密度网络 市场风险测量 后验测试
[期刊] 商业时代
[作者]
郑珂 郑伟
在本文中,介绍了国外提出的,建立在分形市场假说的基本思想基础之上的,刻画金融资产价格收益分布规律的CED模型,并将该模型应用于深圳成分指数,来描述深圳股市的收益分布特征。
关键词：
分布模型 分形市场假说 价格行为
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
姚萍 王杰 杨爱军
本文以上海黄金市场为例,在GARCH模型下,系统性比较了基于正态分布、Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布的对称和非对称共12种BG分布在收益率分布拟合以及VaR和ES测度中的效果。研究结果表明,BG分布在收益率分布建模与尾部风险测度上的表现与原分布类型有关。当原分布为正态分布时,对称和非对称BG分布的效果都较差。当原分布为Logistic分布、HS分布、Laplace分布、t2分布和Cauchy分布时,对称和非对称BG分布的效果都较好,其中非对称BG分布效果在尾部分布拟合上优势更大。在所有分布中,基于t2分布和Cauchy分布的非对称BG分布表现最优。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谌业文 胡尧 王旭琴 李丽
为了更好的描述城市道路车流运行状态,文章利用χ~2检验、核密度估计、Gaussian分布和EM算法,提出了基于交通流速度的混合Gaussian分布模型。利用χ~2检验验证了不同车道占用对道路通行影响程度存在显著差异;对混合模型速度数据,采用核密度方法估计独立子Gaussian分布数目,并利用所建模型描述不同车道占用引起的车流速度变化差异;最后利用该模型进行了城市道路混合车型识别。实践表明,混合Gaussian分布模型在拟合数据与展现车流状态方面具有良好效果,为道路设计与交通组织管理提供了一定的理论依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘福香
为展示有限混合模型的原理及应用,文章利用调查的大兴安岭地区混交林直径分布这类频数数据或分组数据,采用三参数Weibull分布的混合,拟合混交林直径的分布特征。并与传统方法进行比较,结果表明,FMM拟合效果优于传统模型,特别是对于数据是多峰、有偏和结尾等数据类型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周雪娇 李群 张宝学
收入分布是反映居民收入分配结构和变化趋势的重要概念,是经济发展过程中收入分配结果的变现,是定量研究居民收入问题的基础。文章选用1989—2015年CHNS中的居民家庭人均收入数据,从微观视角探究居民收入分布的演化过程和规律。结果显示:居民收入分布在明显的向右迁移且越来越扁平化,同时右拖尾的情况也呈现愈加严重的趋势,表明收入水平在不断地提高,但收入差距也在不断地拉大。通过Yeo-Johnson转换改进了收入分布的离散程度,结合EM算法和数值法来估计收入分布中的参数值,其分布出现显著的双峰特征,在此基础上拟合居民收入服从混合正态分布,估算出基尼系数。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
周雪娇 张宝学 李群
自改革开放后随着时间的推移,居民收入分布的位置及形状随之呈现多元化发展趋势,收入分布格局经历了深刻曲折的变迁过程。对收入分布的收敛情况和演变历程的研究多数基于静态的分析视角,或用非参数核密度探究某时间段内分布形式的动态趋势。本文选用1989-2015年CHNS中居民收入数据从动态视角拟合混合收入分布及其演变趋势,认识到收入分布不断右移且离散程度在持续恶化及其客观存在的事实性,目的是探究两分量混合分布函数随着时间变化的动态演变路径及估算衡量收入差距的基尼系数,研究发现收入分布呈现两阶段的发展趋势,即1989-2006年,2009-2015年。结果表明,随着时间的推移,居民收入水平和收入差距呈逐年递增且存在显著地阶段性发展态势,从动态视角更详细的反映出收入分布的演变过程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱文刚 杨芝艳
文章通过将自回归模型的谱分析推广到异方差混合转移分布模型的谱分析,导出了自协方差函数的递推关系式及计算谱密度的"三步算法",从而解决了这类模型的谱分析问题,并进一步讨论模型在一些常见情形及自协方差函数满足一定条件下,谱密度的具体表达式。
[期刊] 商业时代
[作者]
边宽江 金晓燕 王艳荣
本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。
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