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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
董太亨
本文对金融资产定价系统中的两种方法:“一般均衡方法”和“无套利分析方法”作了比较,在对经济一般均衡理论作了比较深刻研究的基础上,较详细地分析了金融资产一般均衡定价方法的基本思想和应用前景。
关键词：
一般均衡方法 无套利分析 GEI模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
战雪丽 张世英 张锐锋 杨敬昌
金融资产定价是金融理论研究的基本和核心问题。本文概括地总结了几种主要的金融资产定价理论和方法,并介绍了其主要应用,最后指出了今后研究发展的方向。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
李勇 王满仓
通过委托—代理理论对传统资产定价模型进行的拓展,得出了信息不对称下的扩展资产定价和代理成本资产定价模型。据此,进一步通过因子分析设计出了反映逆向选择、道德风险和代理成本的相应变量,并运用上市公司的相应数据对传统的资产定价模型(CAPM)、羊群效应CAPM、FF三因素模型、扩展的CAPM和代理成本CAPM进行了对比分析。对比结果显示:在保证系数和模型准确性的前提下,运用二阶段最小二乘法(TSLS)对扩展的CAPM和代理成本CAPM的估计结果相较于上述三类模型显示了更强的解释力度。
关键词：
金融资产定价异常 信息不对称 资产定价
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王学峰
站在时间的维度上,我们可以更加清楚地了解一般商品价格理论和金融资产价格理论的区别和内在联系。一般商品的价格理论是构建在个体和厂商之上的一般均衡分析,从时间的维度看,它是一种面向历史的分析范式。金融资产的定价则是建立在无套利均衡思想上的资本化定价,从时间的维度看,它是一种面向未来的分析范式。
关键词：
时间 不确定性 金融资产 普通商品
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
王春发
本文主要讨论有关金融资产定价的方法论问题。我们首先分析金融市场上的套利机会与均衡之间的关系，然后分析金融资产的无套利定价方法与均衡定价方法的特点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹培慎
本文在两期经济、多期经济和连续时间经济下,探讨了运用随机折现因子进行金融资产定价的方法,初步分析了随机折现因子与风险溢价的关系、波动率边界、因子结构等特征。
关键词：
资产定价 随机折现因子 风险溢价 波动率
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周大研
金融资产的理性泡沫理论是理性预期在金融经济学领域的又一重要应用。理性泡沫可以分为外生泡沫和内生泡沫两种。本文从理性估值公式的不足出发,介绍了新兴的理性泡沫理论的提出和发展, 以及其具体的实证研究方法。
关键词：
金融资产 理性泡沫 外生泡沫 内生泡沫
[期刊] 金融评论
[作者]
李勇 王满仓 陈伟
对于金融资产定价异常现象,本文基于信息角度将信息不对称分为可识别的逆向选择效应、可识别的道德风险效应、不可识别的逆向选择效应和不可识别的道德风险效应四个部分,并在此基础上利用委托-代理理论对资产模型进行了扩展,得出了信息不对称下扩展的资产定价和代理成本资产定价模型。进而论证了动态资产定价模型、羊群效应资本资产定价模型与FF三因素模型只是扩展的资本资产定价模型的一个特例,从而为动态资产定价模型,羊群效应资本资产定价模型与FF三因素模型提供了微观基础。
关键词：
金融资产定价异常 信息不对称 资产定价
[期刊] 财务与会计
[作者]
章振东
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,金融资产在初始确认时划分为四类:一是交易性金融资产;二是持有至到期投资;三是贷款和应收款项;四是可供出售金融资产。其中,交易性金融资产和可供出售金融资产在实务工作中容易产生混淆,本文在
[期刊] 财会月刊
[作者]
覃国铮
交易性金融资产是最具特点的金融资产。本文就交易性金融资产在初始计量、后续计量与减值处理方面的核算与其他类金融资产作差异比较。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡建忠
不良资产定价是不良资产处置中的核心问题,不同的不良资产具备不同特点,需要引用不同的定价方式。虽然我国不良资产处置时间还不长,但现有定价方法缺少逐项定价能力、缺乏效率性的弱点已经在实践中日益暴露出来。通过改进债权风险定价法、运用数据模拟方法、引入期权定价等,可以完善不良资产价值发现机制,为不良资产创新处置提供支持。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王鹏
本文基于多标度分形理论,提出了一种新的更适用于实际金融资产收益数据的非对称性测度方法:两阶段非对称性检验法,并运用Monte Carlo模拟考察了其与传统的偏度系数检验法的非对称性判定结论差异。实证结果表明,总体来讲,本文提出的两阶段非对称性检验法在常用检验水平下取得了较偏度系数法更为准确的金融资产收益非对称性判定结论,且两阶段非对称性检验法较偏度系数法更适用于具有非独立、非正态特性数据的非对称性检验。
[期刊] 经济研究
[作者]
吴世农 陈斌
[期刊] 经济问题探索
[作者]
扈文秀 韩仁德 卢妮
本文通过借鉴国外成熟金融市场无风险利率选择的实践经验,运用我国金融市场的实际数据,从无风险资产的四个方面属性对银行同业间拆借市场、银行间债券回购市场及交易所回购市场等三大资金市场进行了对比分析,认为从银行间债券回购市场中选择回购期限为3-7天的债券回购等金融工具作为我国金融市场无风险资产以及利用R07D(加权)平均利率来估计金融定价中的无风险利率更加具有科学性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
江申
金融资产的流失与治理江申近年来的审计情况表明，随着我国经济的超速发展，金融主体在营运过程中产生的资金流失问题也愈来愈严重。一、资产流失的表现１．信贷流失。从基层专业银行的营运情况看，长期以来由于缺乏法律约束，非正常贷款有增无减，使信贷资金存量中的＂两...
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