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[期刊] 国际金融研究
[作者]
严丹良 张桂玲 郭飞
本文基于中国衍生品监管制度和商业银行衍生品业务特征探讨金融衍生工具使用对银行风险的影响。结果表明：使用金融衍生工具可以显著降低商业银行风险水平，且利率衍生工具和外汇衍生工具发挥了有效的风险管理作用。机制检验发现，商业银行使用衍生工具通过降低净利息收益波动和不良贷款率减少银行风险，说明使用衍生工具能有效对冲利率风险与外汇风险，开展代客衍生品业务能获取更多客户信息，降低信用风险。进一步分析发现，信息透明度和市场化程度越高，使用衍生工具降低银行风险的作用越显著；利率市场化改革和汇率形成机制改革冲击下，使用衍生工具的商业银行相对于未使用衍生工具的银行表现出更好的经营稳定性。本文的研究丰富了商业银行衍生工具使用及风险管理相关文献，为明晰银行业金融机构开办衍生品业务作用、维护金融系统稳定提供证据支持。
关键词：
商业银行 金融衍生工具 风险管理
[期刊] 投资研究
[作者]
张雪兰
本文以中国14家商业银行2001-2010年的面板数据为研究对象,考察银行收入多元化对经营风险的影响。研究结果表明,我国银行收入多元化与风险之间并不存在明显关联,其可能原因在于我国商业银行的净利息收入与非利息收入之间存在高度的相关性、考核机制以及会计计量口径的偏差。因而本文建议,我国商业银行应着力优化考核机制、加大非利息收入业务创新力度,而监管部门也应就会计计量标准及监管导向等问题做出妥善安排。
[期刊] 新金融
[作者]
胡灵 窦钱斌 刘崇书
本文在北京大学数字普惠金融指数的基础上提出了一个商业银行微观层面的数字金融指数构造方法,以2011-2020年中国175家商业银行为研究样本,运用双向固定效应模型,研究了数字金融发展对商业银行风险的影响。研究结果表明:数字金融发展对商业银行整体风险承担显示出了显著的负向影响效应,但存在结构性差异;数字金融冲击下银行表内业务风险出现了明显的下降趋势,而表外业务风险表现出了集聚的倾向,这一结果在考虑使用工具变量以及反事实检验之后依然稳健;其作用机制在于,数字金融的扩张压缩了商业银行表内业务的收入空间,增强了银行拓展表外业务的动机,进而导致表内业务风险存在向表外业务转移的迹象。进一步的异质性分析发现,这一影响效应在非上市以及资本充足率更低的商业银行样本中表现的更加突出。
关键词：
数字金融 商业银行 收入结构 银行风险
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青 李计
以中国34家2003—2016年商业银行数据为样本,实证检验Fintech对商业银行风险承担的影响大小,以及不同类型商业银行的响应程度。结果表明:(1)Fintech发展与商业银行风险承担呈现倒U型曲线关系;(2)非系统性重要银行风险承担能力较为出色。
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青 李计
以中国34家2003—2016年商业银行数据为样本,实证检验Fintech对商业银行风险承担的影响大小,以及不同类型商业银行的响应程度。结果表明:(1)Fintech发展与商业银行风险承担呈现倒U型曲线关系;(2)非系统性重要银行风险承担能力较为出色。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
张羽 李黎
本文利用中国银行业1986—2008年数据从整体层面和银行层面考察了我国银行业非利息收入增长与银行风险的关系。从整体层面分析结果看,非利息收入增长具有一定的风险分散化效应。但是,由于非利息收入相比于净利息收入具有较高的波动性和明显的周期性,随着非利息收入比重的增加,这种分散化所带来的边际收益在逐步减少。从银行层面分析结果看,净利息收入增长率与非利息收入增长率的相关系数在考察期内多为负值,同样表明非利息收入增长具有一定的风险分散化效应。但是,进一步的模型分析显示非利息收入增长对我国银行业收益和风险的影响在统计上并不显著。总体上,我们的研究表明,非利息收入增长对我国银行业具有一定的风险分散化效应,...
[期刊] 当代经济科学
[作者]
刘志洋
本文使用面板变系数回归模型,实证分析利率衍生产品对银行业系统性风险的影响。研究结果表明:第一,当总体名义价值变化率、互换类利率衍生产品名义价值变化率、期权类利率衍生产品名义价值变化率增加时,商业银行系统性风险贡献度整体降低,但各个商业银行表现出较强的异质性;第二,总体利率衍生产品资产方公允价值变化率、互换类利率衍生产品资产方公允价值变化率增加时,各家商业银行的对冲交易所造成交易方向的一致性会导致整体系统性风险的增加;第三,负债方总体公允价值变化率、互换类利率衍生产品负债方公允价值变化率和期权类利率衍生产品负债方公允价值变化率增加时,整体上会导致商业银行系统性风险贡献度的增加,且商业银行个体层面表现出较强的异质性特征。本文认为,使用衍生金融工具的公允价值计价方式能够有效反映市场对未来资产状况的预期和评估。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
宿玉海 王韧
本文以Z值作为银行风险测度变量,通过事件标度法时间序列数据和各地区市场化进程数据乘积标准化作为利率市场化水平测度变量,以我国2005—2013年间669只银行数据作为样本进行回归,研究发现,地区利率市场化程度与该地区银行风险、地区银行资产收益率、地区银行资产收益率标准差呈显著正相关,与地区银行资本充足率呈显著负相关,并从平衡利率市场化程度与银行风险之间的关系、减少地区政府对银行资本充足的干预和地区政府应提高行政效率和制度质量以促进该地区利率市场化三个方面提出建议。
关键词：
利率市场化 商业银行风险 实证研究
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
宿玉海 王韧
本文以Z值作为银行风险测度变量,通过事件标度法时间序列数据和各地区市场化进程数据乘积标准化作为利率市场化水平测度变量,以我国2005—2013年间669只银行数据作为样本进行回归,研究发现,地区利率市场化程度与该地区银行风险、地区银行资产收益率、地区银行资产收益率标准差呈显著正相关,与地区银行资本充足率呈显著负相关,并从平衡利率市场化程度与银行风险之间的关系、减少地区政府对银行资本充足的干预和地区政府应提高行政效率和制度质量以促进该地区利率市场化三个方面提出建议。
关键词：
利率市场化 商业银行风险 实证研究
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈伟平 冯宗宪
基于异质性视角构建动态面板数据模型,对战略引资与银行风险承担行为之间的关系进行估计,结果表明,战略引资有利于中资银行引进先进的理念和风险控制技术,完善公司治理机制,对银行风险承担具有显著抑制作用;不同银行对战略引资会作出异质反应,随着资本充足率的提高,战略引资对银行风险承担行为的抑制效果增强。因此,加快落实与境外战略投资者的长期深层次合作是后金融危机时代中国商业银行的重要议题。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
邵传林 闫永生
基于中国股份制银行、城市商业银行和农村商业银行2005～2017年面板数据,使用双重差分模型实证考察绿色信贷对商业银行风险承担的影响。研究结果表明:在短期内,商业银行开展绿色信贷业务会增加其破产概率,但是,基于动态性检验可发现,绿色信贷对商业银行风险承担具有滞后的正效应;绿色信贷对商业银行风险承担的影响具有明显的异质性;政治级别越高的商业银行开展绿色信贷对其风险承担的影响越大;相对于非上市银行,上市银行开展绿色信贷对其风险承担的影响更大。此外,没有证据表明农村商业银行与城市商业银行开展绿色信贷对其风险承担有显著的差异。
关键词：
绿色信贷 风险承担 双重差分 银行异质性
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
严佳佳 黄艳 何乐融
加强基于系统性风险的宏观审慎监管已经成为后危机时代各国金融体制改革的主旋律。为了研究我国宏观审慎监管政策转变的效果,使用2008年至2017年之间的经济数据,构建了我国银行业监管指标体系并且利用主成分分析法计算出监管综合得分走势,利用Co Va R模型测度了银行业系统性的变动趋势,运用格兰杰因果关系检验结果表明两者存在因果关系,即宏观审慎监管能够降低金融系统性风险。基于此,从监管当局和银行两个层面为进一步控制系统性风险提出相关政策建议。
关键词：
宏观审慎监管 系统性风险 银行业
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘志洋 宋雨楠
虽然全球将2008年金融危机的爆发归因于金融衍生产品的过快发展，但金融危机后全球衍生产品市场仍旧快速发展，且目前没有直接的实证证据验证全球金融衍生产品市场的发展究竟是否增加了银行业的系统性风险。文章认为金融衍生产品市场发展本身脱胎于各个国家的基本国情，因此兼具共性与特性，这就要求在此问题的研究中充分考虑各国的异质性问题。文章使用国际清算银行(BIS)全球金融衍生产品统计数据和美国纽约大学Stern商学院波动率实验室发布的全球各国系统重要性银行资本短缺(SRISK)数据，将金融衍生产品市场的发展直接与各国系统性金融风险关联起来进行实证分析，结论表明：第一，场内金融衍生产品市场的发展增加了大多数发达国家的系统性风险，但以中国、巴西、俄罗斯、印度等为代表的新兴市场国家则存在降低系统性风险的现象，这说明过度的金融深化反而不利于场内金融衍生产品市场发挥风险管理功能；第二，场外金融衍生工具的发展仅仅在危机期间增加了系统性风险，但在非金融危机期间则降低了系统性风险，这说明在金融体系正常运转时期，场外金融衍生产品市场具有风险管理的功能；第三，在不同的风险状态下，场内金融衍生产品在低风险状态下存在增加系统性金融风险的趋势，而在高风险状态下利率和汇率类衍生工具则存在降低系统性金融风险的作用，场外衍生产品在高系统性金融风险的分位点能够降低系统性金融风险，这说明高风险状态下金融衍生产品市场存在风险管理功能。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋清华 宋一程 刘金玉
基于中国上市银行四维多元化指标的构建和归纳，应用动态面板ＧＭＭ模型对收入、地域、资产和非传统业务活动多元化与银行风险之间的关系进行实证研究发现：收入、资产和非传统业务活动的多元化有助于降低银行风险，且国有银行获得的多元化收益多于中小银行；但在地域多元化方面，国有银行的地域多元化反而可能导致风险提高，而中小银行的地域多元化则更有利于分散和降低风险。
关键词：
上市银行 多元化 银行风险
[期刊] 南方金融
[作者]
陈伶俐
本文以我国16家上市商业银行为样本,采用面板数据研究宏观审慎评估体系对商业银行风险承担的影响。研究结果表明:宏观审慎评估体系的实施能够显著降低银行的风险承担;系统重要性评分越高的银行,风险承担水平越高;在宏观审慎评估体系监管下,资本充足率较高的银行,能够更好地降低风险承担,但宏观审慎评估体系对银行风险承担的影响存在异质性。上述研究结论的政策启示:应继续完善宏观审慎评估体系建设,加强对系统重要性银行的审慎监管;进一步扩大宏观审慎评估体系监管范围,把更多金融机构纳入评估体系;加强对系统重要性银行的监管,降低银行间风险外溢效果;加强宏观审慎评估体系与货币政策间的协调配合,提高政策有效性。
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