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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭航
精准的定价模型是完善定价机制的支柱，有利于投资者形成正确的价格预期，压缩投机者操纵市场的空间。中国权证市场的发展历史为金融衍生品的定价提供了宝贵的经验和教训。以长虹ＣＷＢ１为样本，借助三种定价模型——简单的Ｂ－Ｓ模型、考虑稀释效应的Ｂ－Ｓ模型、蒙特卡罗法估计其理论价格，并通过对理论价格与实际价格的相关分析和回归分析，检验模型的合理性以及优劣。结果表明考虑稀释效应的Ｂ－Ｓ模型略优于其他两者，但有一定程度的背离。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
郑振龙 邓雪春
文章应用线性多因子模型研究了我国权证的定价能力,发现权证是非冗余的,故对风险资产的收益率有解释能力,且对小公司和价值股的解释能力强于大公司和成长股。文章还利用随机贴现因子的思想,用GMM方法做了稳健性检验。两种方法从不同角度得到同样的结论,权证价格中包含定价因素,金融衍生品的发展能提高市场定价效率,使市场趋于完全。
关键词：
权证 多因子模型 随机贴现因子
[期刊] 统计与决策
[作者]
李琰
文章在考虑信用状况和基准利率的影响下,通过当期收益率对产品期限、基准利率和信用等级等进行逐步线性回归,建立了OTC金融衍生品的复合因子定价模型,并进行敏感性分析。实证研究表明:复合因子定价模型根据产品期限、利率和信用状况的不同,当期收益率呈非线性变化,主要原因是由于信用状况与产品期限、基准利率三者存在相互影响。
关键词：
OTC 金融衍生品 敏感性分析
[期刊] 经济纵横
[作者]
庞丽艳 王建飞 沈思
近年来,我国采用多种手段促进房地产业良性发展,但总体看房地产业发展仍存在很多问题,如何通过市场经济手段实现房地产业的良性发展已成为亟待解决的问题。金融衍生品具有发现价格、管理风险的作用,将其应用于房地产领域,可设计出房地产价格指数金融衍生品。推出房地产金融衍生品,将有利于调控房地产市场,促进房价的理性回归。采用Fabozzi房地产金融衍生品定价框架,对中房指数衍生品进行定价研究,并对北京、上海、广州、深圳中房指数二手房销售价格指数的期货、期权定价进行实证分析,具有现实意义。
关键词：
房地产指数 衍生品定价 中房指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈华君
文章介绍了金融衍生品在一些主要国家证券投资基金中的应用状况,总体而言,基金运用金融衍生品的广泛程度仍相对较小,决定基金是否使用金融衍生品的主要因素包括基金规模、收取管理费的水平、以及基金的投资风格等因素。金融衍生品对基金绩效并没有显著的积极作用,其功能更多地是应用于基金对申购和赎回引发的现金流进行有效的管理。
关键词：
衍生品 共同基金 现金流管理
[期刊] 经济学动态
[作者]
林清泉 罗刚
当前我国衍生品市场存在规模大而品种少、需求大而本土市场浅化、金融衍生品发展滞后等困境,因此,选择一种合理的发展模式以确保衍生品市场的稳健发展变得至关重要。通过对国际衍生品市场发展路径及主流发展模式的分析和比较,结合我国的制度环境和经济基础,在模式选择上,应该采用一种以强制性制度变迁为主,以诱发性制度变迁为辅的混合模式;在发展路径方面,应该遵循"市场制度安排决定发展路径"的一般性思路;而在监管方面,应该采用"芝加哥模式"。
关键词：
衍生品 金融市场 金融期货
[期刊] 浙江金融
[作者]
罗婕
相互冲销系统模式 (一)相互冲销模式概述。1984年,CME与新加坡国际金融交易所(SIMEX)建立了相互冲销系统(Mutual Offset System--MOS)。在相互冲销系统下,在CME建立的MOS头寸可以转移到SGX并且了结(或冲销),反之亦然。当前可进行相互冲销的品种有:欧洲美元、欧洲日元伦敦同业拆借利率(Euroyen LIBOR)、欧洲日元东京同业拆借利率(EuroyenTIBOR)、日本政府债券四种。
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡亚茹
本文以O-U均值回复模型为基础,考虑到我国不同地区的经济发展情况,从北到南依次选取了哈尔滨、北京、郑州、上海和广州五个城市作为气温衍生品发展的试点城市,收集五个城市1951-2017年的日平均温度数据来估计O-U模型的参数,并分析计算了不同气温指数的预测误差,采用蒙特卡罗模拟方法对气温衍生品进行定价。结果表明:O-U模型对气温季节指数的预测精度较好,而且不同月份的月度指数的预测精度偏差较大。
关键词：
O-U模型 气温衍生品 蒙特卡罗模拟
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蒋承 郭黄斌 崔小勇
利率衍生品发展迅速,是当今国际金融市场上交易最为活跃、流动性最强的金融工具之一。但相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生品的结构要复杂很多,估值也要困难得多。因此,对许多利率衍生品的估值而言,有必要开发出描述整个收益率曲线概率行为的模型。本文从实践的角度,实现了LIBOR在定价利率上限中的应用。在LIBOR市场模型参数的校准基础上,本研究首先得到了远期利率的瞬时波动率,然后利用蒙特卡洛模拟法与构建二叉树的方法对利率上限进行定价,并且将定价结果与Black模型的定价结果进行了比较分析。
[期刊] 上海金融
[作者]
李雪静
次贷危机后,为避免对手方风险,各国及地区加快了场外衍生品市场引入中央对手方进行中央清算的步伐。目前,国际上对中央清算机制的保证金模式主要有基准模式、实体隔离模式、完全法律隔离模式、有追索权的法律隔离模式、可选择模式五种。我国场外衍生品市场的中央清算应以上海清算所为主要载体和平台,在结合各品种的具体功能、特征的基础上,借鉴场内期货交易所的成熟经验,并针对客户的不同需求,推出以实体隔离模式为主的可供选择的保证金模式。
关键词：
场外衍生品市场 中央清算机制 保证金
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娟
以期权为代表的金融衍生品定价在金融创新日益加剧的当今市场交易中非常必要,文章分别从博弈论、概率期望和资产组合复制三个角度推导定价模型,并对相关参数和推导结果进行现实解释,最后指出以套利定价为基础的三个模型缺陷,并提出解决思路。
关键词：
期权定价 博弈论 概率期望 资产组合复制
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙保敬 李世平
天气衍生品在国外的发展日渐成熟,在我国尚处于起步阶段,研究天气衍生品市场的运行及其定价可以为我国天气衍生品市场的发展及天气风险管理提供理论指导。文章对天气衍生品市场的发展及其定价进行了研究,并以位于我国内蒙古自治区的气象站点为例,应用指数分布模型对积温指数进行定价。
关键词：
天气衍生品 天气风险 指数分布模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
梁龙跃 何香 刘波
气温衍生品是以气温为标的的一种新型天气风险管理工具，对气温进行精准预测是气温衍生品定价的核心。本文分别使用ARMA模型、单变量LSTM模型、多变量LSTM模型建模，预测我国7个代表城市的日度气温，择优预测结果使用蒙特卡罗方法进行气温期权定价并分析其在农业中的应用。研究结果表明：第一，深度学习LSTM模型比ARMA模型在气温预测方面有更好的效果；第二，加入周围城市气温特征的多变量LSTM模型相对于单变量的LSTM模型预测精准度均有提升；第三，蒙特卡罗方法适配于气温期权的定价。基于此，应使用深度学习算法提高天气衍生品定价的精确度；因地制宜设计我国的天气衍生品，选择最为合适的定价模型参数；完善天气衍生品交易制度及其监督规则，提升天气衍生品定价的科学性，推动我国天气衍生品市场发展。
[期刊] 预测
[作者]
李永 夏敏 梁力铭
天气衍生品(Weather Derivatives)作为一项国外金融创新产品,为天气风险管理和转移提供了新途径,其中产品定价是该领域研究核心问题之一。本文以O-U模型为基础,采用时间序列建模方法,分析了上海1951～2010年气温的动态变化,对模型参数进行估计,并检验了模型预测精确度。研究结果表明:O-U模型与时间序列建模相结合方法能够提高气温变动预测精确度,进而借助蒙特卡罗模拟方法,可以完成对天气期权产品的合理定价。
[期刊] 管理科学
[作者]
李黎 张羽
利用18家美国银行控股公司2005年第2季度～2008年第3季度的面板数据,建立固定效应和随机效应模型,考察金融衍生品交易行为对商业银行收益和风险的影响,在对银行持有衍生品头寸目的加以区分的基础上深入研究整体上、分类样本以及次贷危机前后金融衍生品交易行为对美国银行控股公司收益和风险的影响。研究结果表明,在整体上非交易衍生品面值规模越大,银行的收益越大,但增加了银行的整体风险;相对于主导型银行,参与型银行可能持有更多的衍生品投机头寸,从而增大了自身的系统风险;美国银行控股公司在次贷危机前相对于危机后持有更多的衍生品投机头寸,从而增大了自身的系统风险;商业银行使用金融衍生品行为是一柄双刃剑,如果商...
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