- 年份
- 2024(4415)
- 2023(6587)
- 2022(5528)
- 2021(5193)
- 2020(4456)
- 2019(10501)
- 2018(10119)
- 2017(19805)
- 2016(10427)
- 2015(11942)
- 2014(11649)
- 2013(11486)
- 2012(10252)
- 2011(9109)
- 2010(9864)
- 2009(9529)
- 2008(8245)
- 2007(7250)
- 2006(6447)
- 2005(5759)
- 学科
- 济(40750)
- 经济(40718)
- 业(28644)
- 管理(28562)
- 融(25397)
- 金融(25397)
- 企(24826)
- 企业(24826)
- 银(22452)
- 银行(22442)
- 行(21820)
- 方法(21551)
- 数学(19974)
- 数学方法(19462)
- 中国(18226)
- 制(12223)
- 财(11132)
- 中国金融(10992)
- 农(9867)
- 地方(9285)
- 理论(9159)
- 业经(9150)
- 务(7954)
- 财务(7917)
- 财务管理(7906)
- 企业财务(7545)
- 贸(7373)
- 贸易(7360)
- 易(7220)
- 学(6879)
- 机构
- 学院(141246)
- 大学(140684)
- 济(58291)
- 经济(56767)
- 管理(54820)
- 理学(47321)
- 理学院(46885)
- 研究(45614)
- 管理学(45569)
- 管理学院(45341)
- 中国(40849)
- 京(29135)
- 财(26958)
- 科学(25973)
- 中心(23193)
- 农(22035)
- 所(21911)
- 财经(21529)
- 江(21213)
- 业大(20283)
- 研究所(19811)
- 经(19514)
- 北京(18545)
- 经济学(18512)
- 融(18049)
- 州(17928)
- 金融(17699)
- 银(17162)
- 农业(17148)
- 院(16680)
- 基金
- 项目(94438)
- 科学(74361)
- 研究(68871)
- 基金(68056)
- 家(58740)
- 国家(58270)
- 科学基金(50923)
- 社会(42615)
- 社会科(40615)
- 社会科学(40605)
- 省(38604)
- 基金项目(34908)
- 教育(33834)
- 自然(33606)
- 自然科(32955)
- 自然科学(32949)
- 自然科学基金(32356)
- 划(31717)
- 资助(30088)
- 编号(28332)
- 成果(22326)
- 重点(21695)
- 创(20646)
- 部(20464)
- 课题(20420)
- 发(20177)
- 创新(19203)
- 科研(18298)
- 大学(18135)
- 教育部(17948)
共检索到215420条记录
相关度优先
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
王娟
以期权为代表的金融衍生品定价在金融创新日益加剧的当今市场交易中非常必要,文章分别从博弈论、概率期望和资产组合复制三个角度推导定价模型,并对相关参数和推导结果进行现实解释,最后指出以套利定价为基础的三个模型缺陷,并提出解决思路。
关键词：
期权定价 博弈论 概率期望 资产组合复制
[期刊] 统计与决策
[作者]
李琰
文章在考虑信用状况和基准利率的影响下,通过当期收益率对产品期限、基准利率和信用等级等进行逐步线性回归,建立了OTC金融衍生品的复合因子定价模型,并进行敏感性分析。实证研究表明:复合因子定价模型根据产品期限、利率和信用状况的不同,当期收益率呈非线性变化,主要原因是由于信用状况与产品期限、基准利率三者存在相互影响。
关键词：
OTC 金融衍生品 敏感性分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂亦慧
文章考虑产品期限、市场利率和信用等级三个因素,构建OTC金融衍生品的测控模型,同时利用蒙特卡罗方法模拟,进行压力测试。结果表明:收益利差受产品期限、市场风险和信用状况的影响,呈非线性变化;在极端情况下,市场利率影响长期收益要比短期收益大,收益利差随期限延长而变小。
关键词：
OTC 金融衍生品 压力测试
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡亚茹
本文以O-U均值回复模型为基础,考虑到我国不同地区的经济发展情况,从北到南依次选取了哈尔滨、北京、郑州、上海和广州五个城市作为气温衍生品发展的试点城市,收集五个城市1951-2017年的日平均温度数据来估计O-U模型的参数,并分析计算了不同气温指数的预测误差,采用蒙特卡罗模拟方法对气温衍生品进行定价。结果表明:O-U模型对气温季节指数的预测精度较好,而且不同月份的月度指数的预测精度偏差较大。
关键词：
O-U模型 气温衍生品 蒙特卡罗模拟
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蒋承 郭黄斌 崔小勇
利率衍生品发展迅速,是当今国际金融市场上交易最为活跃、流动性最强的金融工具之一。但相比于权益类及外汇类衍生品而言,利率衍生品的结构要复杂很多,估值也要困难得多。因此,对许多利率衍生品的估值而言,有必要开发出描述整个收益率曲线概率行为的模型。本文从实践的角度,实现了LIBOR在定价利率上限中的应用。在LIBOR市场模型参数的校准基础上,本研究首先得到了远期利率的瞬时波动率,然后利用蒙特卡洛模拟法与构建二叉树的方法对利率上限进行定价,并且将定价结果与Black模型的定价结果进行了比较分析。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
史永东 武军伟
信用衍生品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具。2007年以来,全面爆发的美国金融危机导致了金融资产价格的急剧下跌,致使现有的信用衍生品定价模型面临极大的挑战,因此,如何假设基础金融资产价格的变动过程,进而对信用衍生品进行准确定价成为学者们研究的焦点。本文假设资产服从Variance Gamma过程,利用Levy Copula直接将资产的跳跃进行关联,对组合信用衍生品进行定价。蒙特卡罗模拟结果显示,本文模型可以很好地对不同的参数设置下的组合信用衍生品进行定价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周闯洋
文章以BDT模型和Hull-White模型为框架,构建了利率衍生品定价的动态利率模型,并进行实证分析。首先对我国银行间市场和交易所市场的债券进行实证,发现银行间市场债券定价的相对误差波动总体高于交易所市场,而采用Hull-White模型的定价效果要优于BDT模型。然后,采用Hull-White模型对可回售债券定价进行实证,证实了国内债券市场发行的可回售债券的价格在一定程度上趋于合理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王晶
文章以天气衍生品市场为前提,提出了基于温度动态过程的天气衍生品的定价模型。根据美国国家气候数据中心发布的北京日均气温数据,对温度过程进行统计模拟。在温度动态过程中引入了风险的市场价格的思想,推出温度指数所遵循的随机微分方程,最终得到以HDD指数为标的资产的期权定价的偏微分方程和有限差分法的数值结果。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨晋渝 孙立 李冬来 刘斌
巴塞尔新资本协议提出最谨慎原则,针对违约数据较少的信用资产估值问题,提出了有效的解决方法。本文引入最谨慎原则估计违约率,采用资产价值波动过程,假设损失程度服从β分布,构建了适合我国市场的信用衍生品定价模型,处理低违约资产的信用风险估值问题。本文用我国债券市场数据对模型进行了实证分析,模型结果较为稳健,能合理反映信用衍生品的信用风险。
[期刊] 经济评论
[作者]
陈勇 唐文进
住房抵押贷款及其衍生品的主要风险是提前偿还和违约风险。早期文献集中研究提前偿还期权的风险价值,20世纪90年代以来,国外学者建立住房抵押贷款定价的双因子模型,同时分析提前偿还和违约期权的风险价值,并运用数值分析方法对模型进行定量分析。为了更好地拟合提前偿还与违约行为的经验特征,最新的研究主要从两方面进行扩展:一是在期权定价模型中引入市场摩擦因子;二是建立提前偿还和违约行为的经验模型。
关键词：
住房抵押贷款 提前偿还风险 数值分析
[期刊] 预测
[作者]
李永 夏敏 梁力铭
天气衍生品(Weather Derivatives)作为一项国外金融创新产品,为天气风险管理和转移提供了新途径,其中产品定价是该领域研究核心问题之一。本文以O-U模型为基础,采用时间序列建模方法,分析了上海1951～2010年气温的动态变化,对模型参数进行估计,并检验了模型预测精确度。研究结果表明:O-U模型与时间序列建模相结合方法能够提高气温变动预测精确度,进而借助蒙特卡罗模拟方法,可以完成对天气期权产品的合理定价。
[期刊] 经济纵横
[作者]
庞丽艳 王建飞 沈思
近年来,我国采用多种手段促进房地产业良性发展,但总体看房地产业发展仍存在很多问题,如何通过市场经济手段实现房地产业的良性发展已成为亟待解决的问题。金融衍生品具有发现价格、管理风险的作用,将其应用于房地产领域,可设计出房地产价格指数金融衍生品。推出房地产金融衍生品,将有利于调控房地产市场,促进房价的理性回归。采用Fabozzi房地产金融衍生品定价框架,对中房指数衍生品进行定价研究,并对北京、上海、广州、深圳中房指数二手房销售价格指数的期货、期权定价进行实证分析,具有现实意义。
关键词：
房地产指数 衍生品定价 中房指数
[期刊] 当代经济科学
[作者]
田超 隋立祖
金融衍生品创新是上世纪九十年代以来国际金融领域最大的革命。本文通过对金融衍生品创新与金融创新的对比分析,从全新的视角对金融衍生品创新的生产函数重新进行考察,建立了生产函数模型,在此基础上对如何发展我国的金融衍生品创新提出了自己的建议。
关键词：
金融衍生品创新 内涵 产出函数
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王灏 丁宏
金融衍生品创新是20世纪90年代以来国际金融领域最大的革命。本文通过对金融衍生品创新的分析,从全新的视角对金融衍生品创新的生产函数重新进行考察,建立了生产函数模型,在此基础上对如何发展我国的金融衍生品创新提出了自己的建议.
关键词：
金融衍生品 创新 产出函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙玉华 曾庆铎
文章在传统DEA的基础上建立了二阶段网络系统的全局DEA模型,以最优的方式把中间产物的各个分量投影到生产前沿面上,并分析了二阶段全局DEA有效性及系统的资源浪费问题。最后通过商业银行的实例分析表明此模型合理可行,拓宽了网络DEA的应用。
0
文献操作(0)
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
