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[期刊] 投资研究
[作者]
宋琴 胡方琦 倪川川
本文选取２００４－２０１３年中国商业银行的面板数据，借鉴ＡｂｉＡｄ等的研究成果测度中国金融自由化指数，分别采用Ｃｒ指数和Ｚ－ｓＣｏｒｅ度量市场竞争程度与银行风险承担，分析中国金融自由化、市场竞争与银行风险承担之间的关系。研究发现金融自由化指数与银行风险承担负相关；中国银行业市场集中度较高导致市场竞争对银行风险承担的变化不显著；金融危机的发生改变了金融自由化指数与银行风险承担之间关系的显著性。因此，中国应提高银行业的竞争强度，强化金融制度建设，改进金融监管技术，提高金融运行效率。
关键词：
金融自由化指数 市场竞争 银行风险承担
[期刊] 产经评论
[作者]
余静文 吴滨阳
数字金融是信息技术、数据协作与传统金融服务模式相结合的新一代金融服务业态。随着数字金融的快速发展,商业银行在科技赋能下加速了数字化转型步伐。基于2012-2018年中国84家代表性商业银行的数据,采用北京大学数字普惠金融指数作为数字金融的代理变量,研究数字金融对商业银行风险承担的影响。结果表明,数字金融有助于收敛系统性金融风险。数字金融对商业银行风险承担的影响具有异质性:城商行和农村金融机构对数字金融的反应更加敏感,大型股份制银行和国有行则更加审慎,数字金融对农村金融机构的风险收敛作用最大。数字金融缓解了长尾客户缺乏抵押和征信不足的痛点问题,提高了中小银行风险识别能力,降低了风险管理成本,使其信贷决策更加科学。最后提出关于商业银行进一步提升数字化风险管理能力、防范化解金融风险的启示。
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
李金培 吕德宏 黄亦炫
基于 ２００２—２０１２年中国 １１家主要上市商业银行的面板数据，利用 ＳＢＭ超效率模型和动态面板数据 ＧＭＭ模型，研究了货币政策对风险承担下中国商业银行超效率的影响问题。结果表明：样本银行的超效率水平逐年提高且差异不大，超效率水平呈现倒“Ｕ”型变化趋势；货币政策对风险承担下商业银行的超效率均呈现负向关系且影响显著；风险承担因素对银行超效率的测量十分重要，并且货币政策对风险承担下的银行超效率具有重要影响。因此，从促进经济增长和金融发展的角度而言，中央银行进行货币政策调整时，应在宏观层面审慎监管风险承担下中国商业银行的效率。
关键词：
货币政策；风险承担；商业银行；超效率
[期刊] 贵州财经大学学报
[作者]
李金培 吕德宏 黄亦炫
基于2002—2012年中国11家主要上市商业银行的面板数据,利用SBM超效率模型和动态面板数据GMM模型,研究了货币政策对风险承担下中国商业银行超效率的影响问题。结果表明:样本银行的超效率水平逐年提高且差异不大,超效率水平呈现倒"U"型变化趋势;货币政策对风险承担下商业银行的超效率均呈现负向关系且影响显著;风险承担因素对银行超效率的测量十分重要,并且货币政策对风险承担下的银行超效率具有重要影响。因此,从促进经济增长和金融发展的角度而言,中央银行进行货币政策调整时,应在宏观层面审慎监管风险承担下中国商业银行的效率。
关键词：
货币政策 风险承担 商业银行 超效率
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宋琴 郑振龙
依据巴塞尔协议III标准,中国银监会推出的四大监管工具将会对中国商业银行产生怎样的影响?首先,借鉴CAPM模型,理论分析发现,资本充足率要求监管下的破产概率的均衡解要小于无资本充足率要求监管下的均衡解。其次,选取29家中国商业银行样本,用Z-score测度银行风险厌恶程度,实证分析发现,Z-score与资本充足率呈正相关,且与流动比呈负相关;绩效与Z-score和流动比呈正相关,且与贷款拨备率呈负相关。总之,四大监管工具的实施与管理,有利于提高Z-score,增大风险厌恶程度,降低破产概率,提高银行绩效。
关键词：
Z-score 风险厌恶 银行绩效
[期刊] 财经论丛
[作者]
郭桂霞 于丽洁
本文以2013～2017年中国商业银行为研究样本,检验了发行或有资本对银行风险承担行为的影响。研究发现:发行或有资本能够显著降低我国商业银行的风险承担水平;从整体上来看,或有资本的发行规模对银行的风险承担行为没有显著影响,但将银行杠杆率的影响纳入考虑后发现,高杠杆银行增加或有资本发行规模时具有显著的风险抑制效应,而低杠杆银行则相反。因此,应对不同杠杆率的银行发行或有资本的规模进行分类指导。
关键词：
商业银行 或有资本 风险承担 杠杆率
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
李成 杨礼 高智贤
首先建立理论模型剖析中国利率市场化进程对商业银行风险承担的影响机理,进而构建利率市场化指数,并基于FGLS方法分析中国16家商业银行1996~2014年的财务数据。研究发现,利率市场化前中期,商业银行的风险承担显著降低,且其对存贷利率市场化最为敏感;小型商业银行具有更强的风险偏好。因此,伴随利率市场化的深入,政府应把握好存款利率放开的节奏,严密监控商业银行的风险承担行为,确保经济金融系统的平稳运行。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
应展宇 张夏晗
基于跨业竞争与同业竞争并存的现实背景，分析了双重竞争影响中国商业银行风险承担行为的理论机理。研究结果表明：双重竞争使得银行自我逐利，放大期限错配程度，加剧主动风险承担行为，造成风险资产占比提高；双重竞争导致银行在政府干预下强化被动风险承担行为，但获得政府的隐性担保与显性风险补偿，引起不良贷款率下降；双重竞争会放大银行总体的风险水平。进一步研究表明，由于银行微观特征的差异，双重竞争对银行的风险承担产生异质性效应；宏观金融环境因素的不同，也会导致银行风险承担表现出不同的结果。因此，为了降低银行风险，应加强对银行的动态监管，发展债券市场，利用金融科技优化银行风险管理流程。
[期刊] 上海金融
[作者]
赵旭霞 李双建
准确量化商业银行风险承担，是有效防范化解系统性金融风险的首要前提和重要保障。基于2007-2022年中国377家商业银行微观数据，利用双边随机前沿模型分析方法，本文实证测度了风险管控效应和利润追逐效应对银行风险承担的影响程度。研究发现，风险管控效应和利润追逐效应的叠加作用最终导致银行实际风险承担高于前沿风险承担24.63%，即银行存在过度风险承担状况。通过细分样本分析发现，样本期间银行一直处于过度风险承担状态，且表现出较强的类型及规模异质性，即农村商业银行、城市商业银行以及小规模商业银行过度风险承担程度相对较高。本文研究还发现，银行竞争程度加剧会显著增加银行过度风险承担，支持“竞争-脆弱性”假说；金融创新能够削弱银行过度风险承担程度，验证了“金融创新促进论”假说。本文研究不仅有助于科学地评判商业银行风险承担状况，且对于当前维护金融系统稳定以加快建设金融强国具有重要的实践价值。
[期刊] 金融研究
[作者]
尹志超 吴雨 林富美
本文基于中国2000~2010年123家商业银行的非平衡面板数据研究了中国市场化进程对商业银行风险的影响。本文发现,市场化程度的提高会增大商业银行风险。本文研究了市场化对商业银行风险构成因素的影响,发现市场化提高了银行资产收益率水平,降低了资产收益率的波动,但也使银行资本充足率下降。在对资本充足率的进一步研究中,本文发现资本充足率降低的原因是市场化过程中银行风险资产增加。本文还发现金融业市场化会降低资本充足率,同样是由于风险资产的增加,但对银行风险没有显著影响。此外,本文还发现存贷比和手续费收入占比的提高都会使银行风险加大,作用途径是降低资本充足率和增大业绩波动。而市场化过程中政府与市场的关系...
关键词：
市场化 商业银行 风险
[期刊] 投资研究
[作者]
左月华 李小欣
本文基于中国境内４３家商业银行２００７－２０１４年非平衡面板数据，研究在利率市场化进程中，商业银行经营多元化对银行稳健性的影响。实证结果表明：利率市场化降低了银行稳健性；传统存贷业务占比提高降低了银行稳健性，但传统存贷业务的地域多元化能提高银行稳健性；中间业务占比提高能提高银行稳健性，但中间业务地域多元化经营降低银行稳健性。因此商业银行在利率市场化进程中应更加强化风险管理和对中间业务的发展，丰富金融产品，但在现阶段不宜盲目跨区域扩张。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
林德发 汪宜香
随着我国利率市场化改革步伐的加快、外资银行的涌入及互联网金融的异军突起,金融市场的竞争不断加剧,商业银行面临着前所未有的竞争压力,关于银行业竞争是否导致商业银行过度风险承担的担忧也逐渐增多。本文选取15家商业银行2008-2016年的面板数据,在合理确定商业银行过度风险承担衡量标准的基础上,实证检验了银行业竞争对商业银行过度风险承担的影响。研究发现,我国银行业竞争与商业银行过度风险承担之间不是简单的线型关系,而是正"U"型关系,当银行业竞争达到或超过临界值时,就会导致商业银行过度风险承担行为的发生。银行业竞争不仅对商业银行过度风险承担的顺周期性具有促进作用,而且在其影响过程中还表现出异质性特征。
关键词：
银行业竞争 商业银行 过度风险承担
[期刊] 金融论坛
[作者]
何维达 于一
基于2000～2008年10家中国上市银行数据,本文引入了Z指数衡量中国商业银行风险承担,并对外资银行进入、外资参股与上市银行Z指数的关系进行实证研究。研究发现:外资银行进入与中国商业银行风险承担之间呈现U型的非线性关系,外资银行进入之初能够降低银行风险,当外资银行资产份额达到及超过1.94%的临界值后,导致风险增加;在现行参股比例约束下,引入境外战略投资者并没有显著提升银行治理水平,外资参股增加了中国商业银行风险。此外,高股权集中度会削弱治理机制作用,放大风险。
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
宋琴
根据巴塞尔协议Ⅲ标准,中国银监会推出的四大监管工具将对中国商业银行产生怎样的影响?本文将选取29家中国商业银行样本,用Z-score测度银行风险厌恶程度,实证发现:Z-score与资本充足率、拨贷比、杠杆率、净稳定融资比率正相关,而与流动比率负相关。四大监管工具的实施,有利于提高Z-score,增加风险厌恶程度,降低银行破产概率,提高银行绩效。
关键词：
Z-score 风险厌恶 银行绩效
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈伟平 冯宗宪
基于异质性视角构建动态面板数据模型,对战略引资与银行风险承担行为之间的关系进行估计,结果表明,战略引资有利于中资银行引进先进的理念和风险控制技术,完善公司治理机制,对银行风险承担具有显著抑制作用;不同银行对战略引资会作出异质反应,随着资本充足率的提高,战略引资对银行风险承担行为的抑制效果增强。因此,加快落实与境外战略投资者的长期深层次合作是后金融危机时代中国商业银行的重要议题。
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