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[期刊] 征信
[作者]
田军 李雅丽 申辰
基于金融科技发展对中国系统性金融风险的影响分析,通过选取金融机构、资本市场、货币市场、房地产市场和金融科技发展五个维度的若干基础指标,合成了我国系统性金融风险综合指数(CISFR)。该指数反映了2014—2019年我国系统性金融风险走势和主要影响因素,并识别了不同时期系统性金融风险的大小。最后考察2019年2月到2019年12月的真实指数与预测指数的差距以验证该指标的可靠性,结果显示该综合指数可以有效反映中国金融系统的风险水平和变化趋势。
[期刊] 财经科学
[作者]
郭娜 祁帆 张宁
国际金融危机以来,系统性金融风险的研究已经成为各国政府和学者关注的重要问题,系统性金融风险不仅会对一国的宏观经济稳定产生重要影响,更可能带来国家福利和社会财富的损失。党的十九大报告中明确提出,要健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。有鉴于此,本文从宏观层面选取了包含宏观经济、货币流动性、外部市场、资产泡沫四个层面的指标体系并运用主成分分析方法构建了分层面和我国宏观总体的系统性风险指数,以此来度量我国金融系统的总体风险水平,并给出了风险形成的原因。研究结果表明,2010年以来我国系统性金融风险一
关键词：
系统性金融风险 风险指数 度量与监测
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谭中明 夏琦
选取四大类22个指标,利用因子分析法析出经济增长动力风险、证券市场泡沫风险、外部经济风险、房地产价格泡沫风险和经济脆弱性风险等构成我国系统性金融风险的5类风险因子,运用向量自回归模型分析了系统性金融风险及其5类风险因子对中国经济波动的动态影响。实证研究表明,各风险因子对经济增长的影响存在时滞性,影响程度和影响时长方面存在差异。证券市场泡沫风险、外部经济风险和房地产价格泡沫风险对经济增长的影响存在时滞性,外部经济风险对经济增长的负面影响程度最大,证券市场泡沫风险对经济增长的负面影响持续时间最长。基于此,提出了相关政策建议。
[期刊] 金融研究
[作者]
何青 钱宗鑫 刘伟
本文综合考虑机构个体风险、联动和传染效应、波动和不稳定性以及流动性与信用等风险因素,采用主成分分析分位数回归法(PCQR)构造出可以全面反映实体经济运行情况的系统性金融风险指数,并对系统性风险影响实体经济的传导途径进行了探究。实证结果表明,该指数能较为准确、有效地预测未来宏观经济冲击的分布情形。系统性金融风险主要通过信贷这一渠道传导至实体部门,进而对宏观经济产生负面影响。依据本文构建的指数,当前中国的系统性金融风险处于中高位,防范和化解系统性风险,保持信贷的稳健,是当前中国宏观经济调控的重要任务。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵进文 张胜保 韦文彬
本文采集我国14家上市银行2007年10月至2012年5月期间的股票价格数据,从理论和实证两个层面及中国银行业的视角,比较边际期望损失(MES)和条件在险价值(CoVaR)这两种系统性金融风险度量方法的联系与区别,并研究它们与传统风险度量方法期望损失(ES)和在险价值(VaR)的关系,提出在使用不同系统性金融风险度量方法时应注意方法的差异和应用环境,不应盲目应用。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
谢坤 夏琦 谭中明
论文分析影响区域系统性金融风险的宏观、中观、微观因素,构建省域系统性金融风险测度指标体系,将层次分析法和熵值法相结合确定指标权重、指标预警区间,建立风险测度模型。通过对31个省市的实证分析认为,3个省市处于低金融风险,28个省市处于金融基本安全状态,且区域金融风险呈现由西部到中部再到东部地区依次上升的态势。最后论文提出了防范省域系统性金融风险的对策。
关键词：
省域 区域系统性金融风险 测度 实证分析
[期刊] 中国软科学
[作者]
黄岩渠 何阳 喻采平
资产具备异质性是金融机构的重要特征，异质性是影响系统性金融风险的重要因素。建立一个具备资产异质性的改进复杂网络模型，研究我国金融系统的系统性风险、系统重要性资产、系统重要性机构以及系统脆弱性机构。以2015—2022年42家银行年报数据，结合最大熵法和最小密度法构建银行间网络，模拟不同冲击强度下，金融系统在违约清算渠道和降价抛售渠道造成的系统性风险。通过抛售受冲击资产的方式测量各项资产的重要性程度，将首轮抛售银行作为间接渠道的系统性风险来源。研究发现：银行系统降价抛售、违约清算单独产生的系统性风险较低，但叠加渠道造成的风险具有强大的破坏力；从研究结果看，我国的系统制造业、交运仓储业、租赁和商务服务业、房地产资产为银行系统的系统重要性资产；中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行系统重要性程度高；部分城市商业银行是系统脆弱性银行；各城市商业银行、股份制银行由于灵活经营造成趋同性投资，是间接渠道传染风险的主要来源。
[期刊] 金融研究
[作者]
杨子晖 陈雨恬 谢锐楷
本文采用Va R、MES、Co Va R以及ΔCo Va R四类风险测度方法,对我国A股56家上市金融机构和房地产公司的系统性金融风险展开研究,并结合前沿的风险溢出网络方法,从静态与动态两个研究角度考察了我国金融风险的跨部门传染。研究结果表明,四种风险测度指标均能准确识别出我国金融部门风险集聚的尾部事件,而且金融体系整体上存在较为明显的跨部门风险传染效应。此外,本文研究发现,我国系统性风险溢出水平逐年攀升,且传染中心在"银行钱荒"、"股市熔断机制"等事件中发生了相应改变,其中,在"钱荒事件"中,银行部门等成为了风险传染的发源地;而在"熔断机制"事件中,房地产与证券部门则成为风险传染的网络中心。在此基础上,我们提出了完善我国金融风险防范体系与监管机制的若干建议,使得本文研究对于"防范跨市场、跨产品、跨机构的风险传染"具有重要的学术价值与现实意义。
[期刊] 中国金融
[作者]
陶玲
系统性金融风险的形成机理复杂，一旦发生，将导致金融机构、金融市场和金融基础设施难以发挥功能，严重时会引发金融危机，影响国民经济健康运行当前，在周期性和结构性问题叠加的背景下，我国实体经济与金融体系面临的风险上升并逐步显现，如何有效地识别、防范和化解风险成为一个重要而紧迫的课题。从不同时期发生的国际金融危机看，系统性金融风险的形成机理复杂，传染性极强，破坏性极大，一旦发生，将导致金融机构、金融
[期刊] 经济研究参考
[作者]
郑联盛
防范金融风险的首要任务是甄别和认识中国金融体系的系统性金融风险。系统性金融风险与经济基本面紧密相关,往往呈现出非常强的"顺周期性",即当经济形势向好之时,系统性风险基本无影无踪;当经济形势较差之时,系统性风险反而会更加显著。2012年以来,中国经济进入"新常态",处在一个经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期等"三期叠加"的阶段,宏观风
关键词：
金融风险 系统性风险 中国金融市场
[期刊] 中国金融
[作者]
靳凤菊
何为系统性金融风险关于系统性金融风险,国内外至今尚没有一个统一的概念和定义。中国人民银行原行长周小川认为,系统性金融风险有导致金融危机的可能,会在市场上引发剧烈的连锁反应,使经济和就业遭受重大冲击;美联储前主席伯南克认为系统性金融风险会威胁整个金融体系以及宏观经济;美国经济学家明斯基认为系统性金融风险是金融市场信息中断,融资、清算和支付结算、金融资源配置等金融功能的丧失;美国考夫曼认为系
[期刊] 中国金融
[作者]
孙天琦 刘通
<正>系统重要性银行倒闭必然属于系统性金融风险,非系统重要性银行倒闭是否会引发系统性金融风险，需具体情况具体分析党中央高度重视防范系统性金融风险。习近平总书记在2023年中央金融工作会议上的讲话指出，“要提高紧急状态下风险研判的准确性，完善系统性风险认定机制”“牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”；在2024年1月省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班上的讲话指出，“防范化解系统性风险是防控风险的重中之重”“对系统性风险要有认定办法”。本文重点讨论如何完善符合我国实际的系统性金融风险认定框架。
[期刊] 中国金融
[作者]
杨军
金融危机后,理论界和实务界开始了新一轮的总结和反思,金融体系系统性风险成为一个非常热门的话题。2010年6月29日,美国参众两院对金融监管改革法案达成一致,标志着美国将进入一个新的金融监管时代。在这些金融监管的改革方案中,加强系统性风险的管理和监管都是其中的重要内容。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘媛 韩龙
作为新的金融市场参与者，大型科技公司创新了金融服务提供方式，提升了普惠金融可得性，推动了金融业朝向数字化发展。与此同时，数字平台生态系统引致大型科技公司风险聚集、大型科技公司与金融机构在技术和业务层面高度互联、长尾客群具有天然的从众效应等因素，也决定了大型科技公司有诱发系统性金融风险的可能。然而现行大型科技公司金融监管制度在监管对象、监管措施和监管方法等方面与系统性金融风险的规制需要存有落差。为避免系统性金融风险规制的低效和失灵，有必要将深度介入金融市场的大型科技公司纳入宏观审慎监管范畴，通过强化对大型科技公司技术风险和混业经营风险的防范和处置、建立大型科技公司监管协同机制、利用监管科技创新监管方式等举措，对大型科技公司的监管路径加以优化和调适。
[期刊] 浙江金融
[作者]
阮湛洋
新常态下系统性金融风险的监测和防控较单体风险显得更为重要,但我国尚未形成应用性较强的系统性风险监测体系。本文通过对现有各种系统性金融风险的测度方法进行归纳,选择采用一种新指数合成方法——CISS指数方法,测度我国2000年1季度-2015年4季度期间系统性金融风险。结果表明我国局部金融风险虽有上升迹象,但系统性金融风险压力总体较小。该方法测算结果与我国实际情况较为吻合,对压力事件具有较强的识别能力,适宜用于我国系统性金融风险指数的构建。
关键词：
系统性 金融风险 CISS 指数测算
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