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[期刊] 商业研究
[作者]
刘孟飞 蒋维
从金融科技快速发展现实出发构建金融科技约束下异质性银行风险承担行为的局部均衡模型,从理论层面剖析金融科技对商业银行风险承担倾向的影响机理;采用文本挖掘技术测算得到金融科技发展指数,在此基础上选取2007—2017年中国130家商业银行面板数据,通过构建多元回归模型,就金融科技对银行业风险承担的整体及其异质性影响进行经验分析。结果表明:(1)金融科技对商业银行风险承担的影响呈现出先升后降的倒"U"形关系,即早期金融科技发展提高了银行的风险承担水平,但随着金融科技相关技术发展成熟,在后期有利于降低管理成本,增强风险控制能力,转而降低银行风险承担。(2)面对金融科技的冲击,不同类型商业银行的响应具有异质性,相对地方性小型商业银行,大中型银行的响应相对更为稳健。
关键词：
金融科技 商业银行 风险承担 经验研究
[期刊] 南开经济研究
[作者]
郭品 沈悦
通过构建植入互联网金融的商业银行风险承担模型,本文剖释了互联网金融对商业银行风险承担行为的影响。在此基础上,运用"文本挖掘法"合成的互联网金融指数,结合2003—2013年我国36家商业银行的微观数据进行实证检验。结果表明:互联网金融的冲击加剧了商业银行风险承担,且该效应在不同类型商业银行的表现具有异质性,相对非系统重要性银行而言,系统重要性银行的响应更为稳健与审慎。因此,监管部门应密切关注互联网金融对传统金融体系的风险外溢,守住不发生系统性风险的底线。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谷慎 吴国平
基于我国103家商业银行2003年至2015年的数据,系统考察了业务自由化对银行风险承担的影响。研究表明:从整体效果看,业务自由化对银行风险承担的影响呈现先抑后扬的U型趋势,适度业务自由化有助于减弱银行风险承担,过度业务自由化反而会加重银行风险承担;从作用机制看,业务自由化通过对银行资产收益率和经营风险的非线性影响,以及对资本充足率和杠杠风险的不利冲击,对银行破产风险产生影响;部分商业银行非利息业务尤其是交易投资性业务发展过快,已加重了自身的风险承担,存在业务过度自由化的迹象。
[期刊] 财贸经济
[作者]
马勇 李振
流动性风险对金融机构的稳健经营和金融体系的稳定性均具有重要影响,其中资金的流动性风险在历次的银行危机中均扮演着重要角色。本文使用2002—2016年中国338家商业银行数据,分析资金流动性与银行风险承担的关系,结果发现:(1)具有较低资金流动性风险的银行会承担更大的总体风险,这被更低的Z值和资本充足率,以及更高的风险加权资产比例和流动性创造所证明;(2)资金流动性对银行风险的构成因素产生影响,较低的资金流动性风险会提高银行盈利能力并降低资本水平;(3)资金流动性风险通过银行贷款的中介效应影响银行风险承担行为;(4)在资金流动性风险较低时,较大资产规模、较高杠杆率会抑制银行承担更大风险,在国际金融危机或经济高风险时期银行风险承担较小。
[期刊] 投资研究
[作者]
韩雍 刘生福
现有理论研究普遍认为过度竞争会鼓励商业银行增加风险承担,但实证文献并未发现两者之间稳定的正向关系。现有理论模型假设商业银行仅在存款市场上竞争是导致理论和实证研究结论出现背离的重要原因。通过构建一个考虑银行在贷款市场上竞争的扩展模型,本文揭示了一种完全不同于现有理论的传导机制,即贷款市场竞争的增强使得商业银行降低贷款利率,从而相应减轻了企业贷款成本和从事冒险投资项目的动机,间接降低了商业银行的信用风险承担。基于我国115家商业银行1996-2014年的面板数据,实证检验了市场竞争与银行风险承担之间的关系。结果显示,银行业市场越垄断,商业银行的风险承担水平越高;相反,市场越竞争,商业银行的风险承担水平则越低。本文的政策含义十分明确,应进一步深化金融领域的市场经济体制改革,充分发挥市场在金融资源配置中的决定性作用。
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青 李计
以中国34家2003—2016年商业银行数据为样本,实证检验Fintech对商业银行风险承担的影响大小,以及不同类型商业银行的响应程度。结果表明:(1)Fintech发展与商业银行风险承担呈现倒U型曲线关系;(2)非系统性重要银行风险承担能力较为出色。
[期刊] 管理现代化
[作者]
汪可 吴青 李计
以中国34家2003—2016年商业银行数据为样本,实证检验Fintech对商业银行风险承担的影响大小,以及不同类型商业银行的响应程度。结果表明:(1)Fintech发展与商业银行风险承担呈现倒U型曲线关系;(2)非系统性重要银行风险承担能力较为出色。
[期刊] 经济管理
[作者]
李成 刘生福
随着我国利率市场化改革步伐的加快,银行业面临的竞争无疑更加激烈,关于商业银行是否会因此过度承担风险的担忧也逐渐增多。本文基于我国49家商业银行1997—2013年的面板数据实证检验了利率市场化与银行风险承担之间的关系。研究发现,在我国利率市场化改革推进的过程中,商业银行风险承担非但没有加剧,反而呈现出下降趋势。结合我国银行业产权属性和转型经济时期的特殊体制背景,本文进一步从政治经济学视角对实证分析结果提出三种可能的解释:公有制占主体的产权属性是商业银行体系保持稳健的最重要原因;渐进式改革思路给商业银行足够的缓冲时间适应利率市场化;商业银行的风险也可能以特殊的方式被暂时隐藏或转嫁。
[期刊] 世界经济
[作者]
顾海峰 杨立翔
本文选取2007-2016年107家中资银行年度面板数据,研究了互联网金融与银行风险承担的关系。结果表明:互联网金融对银行风险承担的影响表现为边际递增的单门限效应,银行资本充足率越高,其风险承担对互联网金融冲击的反应越敏感;互联网金融对银行风险承担的影响程度存在功能性差异,信息处理、资源配置与支付清算功能的影响程度依次递减,风险管理与资源配置功能的影响程度没有显著差异;不同类型货币政策对银行风险承担的调控差异显著,同为从紧的货币政策调控,数量型工具产生加剧效应,价格型工具发挥抑制作用,且数量型工具调控力度更强;银行风险承担的顺周期特征显著,在支付清算功能主导下更易受经济增长驱动,在资源配置功能主导下更易受货币政策影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张庆君 杨炎明
能源转型在实现“双碳”目标的路径中发挥着重要作用。利用新能源示范城市政策为准自然实验，使用倾向匹配双重差分模型（PSM-DID）考察能源转型对银行风险承担的影响。研究发现，能源转型提高了商业银行风险承担水平，且相较于银行信用风险而言，能源转型对商业银行经营风险的影响时效更长。进一步分析表明，能源转型对银行风险承担水平的影响，会受到地区资源禀赋和技术进步的影响。因此，商业银行应积极关注能源转型风险，完善和建立全面风险管理体系尤为重要。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
顾海峰 张亚楠
本文将金融创新引入银行存贷收益模型,从理论上分析了金融创新对银行风险承担的影响机理,在此基础上,选取2006—2016年中国银行业年度数据,实证分析了金融创新与信贷环境对银行风险承担的影响。研究表明:第一,金融创新对银行风险承担具有显著的负向影响,该影响不存在时滞效应。第二,提高宏观经济增长水平会增大银行风险承担水平,银行存在顺周期放贷倾向。银行业景气度的提高会降低银行风险承担水平,信贷逆周期宏观审慎调控效果显著。第三,提高银行净利差会降低银行风险承担水平,流动性水平的提高会增大银行风险承担水平,银行存在短期的高风险资产配置倾向。第四,净利差与流动性水平对银行风险承担的影响均呈现异质性特征,在同等金融创新强度下,低净利差银行与低流动性水平银行的金融创新对其风险承担的抑制效应分别大于高净利差银行与高流动性水平银行。
[期刊] 新金融
[作者]
胡灵 窦钱斌 刘崇书
本文在北京大学数字普惠金融指数的基础上提出了一个商业银行微观层面的数字金融指数构造方法,以2011-2020年中国175家商业银行为研究样本,运用双向固定效应模型,研究了数字金融发展对商业银行风险的影响。研究结果表明:数字金融发展对商业银行整体风险承担显示出了显著的负向影响效应,但存在结构性差异;数字金融冲击下银行表内业务风险出现了明显的下降趋势,而表外业务风险表现出了集聚的倾向,这一结果在考虑使用工具变量以及反事实检验之后依然稳健;其作用机制在于,数字金融的扩张压缩了商业银行表内业务的收入空间,增强了银行拓展表外业务的动机,进而导致表内业务风险存在向表外业务转移的迹象。进一步的异质性分析发现,这一影响效应在非上市以及资本充足率更低的商业银行样本中表现的更加突出。
关键词：
数字金融 商业银行 收入结构 银行风险
[期刊] 财贸研究
[作者]
潘敏 汪怡 陶宇鸥
基于巴塞尔协议ＩＩＩ流动性监管框架最终修订稿中银行净稳定资金比率（ＮＳＦＲ）的测算方法，以２００３—２０１４年中国７８家银行的非平衡面板数据为研究样本，运用动态面板模型，实证检验实施ＮＳＦＲ监管要求对中国商业银行风险承担和绩效的可能影响，以及这种影响在跨区域经营商业银行和区域性经营商业银行之间是否存在差异。研究表明：整体上，以巴塞尔协议最终稿为标准测算的中国商业银行ＮＳＦＲ与银行风险承担水平呈显著负相关关系，与银行绩效呈倒Ｕ型关系。中国商业银行存在一个实现银行绩效最大化的ＮＳＦＲ水平，样本期间，商业银行的ＮＳＦＲ均值低于实现银行绩效最大的最优值。ＮＳＦＲ的实施对区域性商业银行风险和绩效的影响较．．．
关键词：
净稳定资金比率 风险承担 银行绩效
[期刊] 财经科学
[作者]
顾海峰 高水文
本文选取2011—2018年中国170家商业银行年度数据,构建面板回归模型考察数字金融对银行风险承担的影响及其作用机制。研究表明:数字金融对银行风险承担有促进作用;相对于国有银行与城农商行,数字金融对股份制银行风险承担的促进力度更大。数字金融通过影响银行收入结构来影响银行风险承担,“数字金融-收入结构-银行风险承担”的传导渠道有效。银行竞争度提高会减弱数字金融对银行主动风险承担的促进作用,但对数字金融与银行被动风险承担关系的调节作用无效;宽松货币政策会加剧数字金融对银行风险承担的促进作用。金融监管力度加大会减弱数字金融对银行风险承担的促进作用,金融监管的风险约束有效。该成果可为防控中国银行业信贷风险提供理论指导与决策参考。
[期刊] 经济经纬
[作者]
何国华 邬飘
基于中美两国银行业的经验数据,构建动态面板GMM模型,利用Baker等(2012)编制的经济政策不确定性指数,检验了银行风险承担渠道中经济政策不确定性的作用。实证结果表明:经济政策不确定性削弱了宽松货币政策下两国银行业的整体风险承担水平和信贷增速,中国国有控股银行在经济政策不确定性越高的情况下反而更倾向于承担风险。从银行风险承担水平影响信贷增速的检验结果来看,中国商业银行在风险承担水平更高的情况下信贷增速更低,美国商业银行则表现出完全相反的特征,在风险承担水平更高情况下信贷增速越高。此研究对于宏观经济调控具有政策意义。
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