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[期刊] 中国货币市场
[作者]
齐欣林 姜富伟 林奕皓
近年来,在全球金融市场联动加强、宏观政策变化及地缘事件冲击等影响下,银行间市场风险防控面临新的特征和挑战。而将大数据、机器学习等金融科技运用于银行间市场风险防控,可更好地对银行间市场数据可能存在的非线性性、高维特性、噪声性质进行研究,为传统方法的局限性提供了针对性的解决思路。文章介绍了金融科技在银行间市场的具体应用案例。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
中国外汇交易中心外汇市场课题组
文章根据机构参与者在外汇市场的报价与交易行为提取多维度指标，借助线性和非线性ARDL模型，从理论和计量模型多角度分析和量化境外金融风险对外汇市场的影响。文章发现：境外风险对外汇市场流动性和波动率有显著影响，同时也存在不对称性。例如：市场参与者对美国金融压力上升反应不敏感，但当美国金融压力下降环境宽松时，资本外流对我国外汇市场流动性和波动率造成显著负面影响。此外，引入境外风险指标能够显著提高对外汇市场风险的预测精度。
关键词：
银行间外汇市场 金融风险
[期刊] 中国金融
[作者]
许再越
二十多年来,中国银行间市场发展迅速,银行间利率市场和汇率市场平均增速在30%以上。银行间市场交易产品种类丰富、类型齐全。2017年,中国银行间市场交易量接近1000万亿元人民币,占全国主要金融市场总交易量的70%,成员超过2万家,在资源配置中发挥了枢纽作用。银行间市场的迅速发展及瞩目成绩背后,金融科技创新的力量不容小觑。科技在金融发展过程中,淋漓尽致
关键词：
银行间市场 中国外汇交易中心
[期刊] 统计与决策
[作者]
周再清 谭盛中 王弦洲
是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面。商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险。文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业市场交易数据,通过Lingo、Matlab等数学软件编程,模拟估测不同损失水平下的银行系统性传染风险,得到了防范系统性风险对于中小股份制银行更具有迫切性等结论。
关键词：
系统性风险 商业银行 信息熵
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘建强
现代组合管理理论在金融领域里的重要发展是收集、处理、解释数据能力的增强。随着商业银行业务发展和世界各国金融监管的演进,商业银行已经或正在开发信用风险评估模型和系统,并在信贷、交易等业务领域的不断验证中加以修正,为商业银行的业务发展和风险控制发挥着越来越重要的作用。本文归纳总结了信用评估机构在银行信用风险计量方面的相关理论依据和基本做法,并对银行间市场完善信用评估提出了具体建议。
关键词：
银行间市场 信用风险 风险管理
[期刊] 技术经济
[作者]
高岳 朱宪辰 晏鹰
本文利用1996年1月5日至2008年9月17日的我国银行间隔日同业拆借利率序列,通过GARCH模型对收益数据中的自相关和异方差现象进行了实证研究,采用MLE方法估计模型参数,再利用所得参数分别计算了不同收益率分布假设下的不同置信水平的VaR值;在此基础上,进行回测检验,比较了各种模型估计效果,并进一步分析了我国同业拆借利率市场的系统性风险历史波动趋势;最后提出了相关结论与政策建议。
[期刊] 银行家
[作者]
韦谊成
在国家深化多层次资本市场改革,推动债券市场发展的方针下,银行间市场通过监管部门及市场各方的共同参与和努力,逐步构建了稳固的基础设施,并形成了完善的制度体系。随着银行间市场在我国经济中的体量占比逐步增大,其承担国家宏观经济调控、货币政策传导媒介的重要作用逐渐显现,成为规范我国金融市场秩序、防范系统性金融风险不可或缺的组成部分。
[期刊] 南方金融
[作者]
甄润赞
本文剖析了近年来我国银行间外汇市场出现的风险案例及其产生原因,并就防范银行间外汇市场风险提出了相应的对策建议。包括制定防范汇率风险指引、降低外汇交易中心和会员银行的清算风险、加强内部管理、增强法律风险意识等。
关键词：
外汇市场 汇率风险 清算风险 操作风险
[期刊] 管理评论
[作者]
孙艳霞 鲍勤 汪寿阳
本文利用金融网络方法构建完全连接和中心-边缘结构的银行间市场网络,研究由房地产贷款损失引发的银行间市场风险传染的动态过程及影响因素。研究表明:若不考虑银行间关联,我国单个银行抵御房地产贷款损失能力较强;若考虑银行间关联,则相同程度的房地产贷款损失会引发大规模的银行风险传染;中心-边缘结构的银行间市场网络更易发生大规模风险传染;与大银行相比,小银行的破产受房地产贷款损失的直接冲击较小,受银行间风险传染的影响较大。
关键词：
银行间市场网络 系统风险 房地产贷款
[期刊] 经济经纬
[作者]
邹薇 李娜
笔者基于2011年上市银行数据,运用矩阵法对我国银行间市场风险的传递效应进行模拟研究,并考虑到非银行金融机构在银行同业交易中的比重不断上升,将非银行金融机构交易数据纳入模型进行重新测算。结果表明我国银行间市场上系统性风险发生的可能性增大,表现为风险传染源银行数量的增加和风险传递范围的扩大。
关键词：
银行间市场 矩阵法 风险传递
[期刊] 技术经济
[作者]
严太华 谢瑞宝
为提高我国银行间债券回购市场利率风险测定的准确性和实用性,本文针对我国银行间债券回购市场隔夜回购利率进行了基本特征分析,探讨了如何利用混合正态分布对利率数据进行拟合并据此计算VaR;作为对比组,本文同时采用GARCH模型族对利率数据进行处理。实证结果表明:与GARCH模型族相比,混合正态分布拟合方法计算VaR在准确性和实用性方面均有所提高。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
曹志鹏 王晓芳
在银行间债券回购市场利率基本特征分析基础上,利用我国银行间债券回购开始日1997年6月15日至2008年4月20日全部质押式回购每周加权平均利率进行实证研究,建立了基于ARMA-GARCH模型族的利率风险CVaR测度模型。结果表明我国银行间债券回购市场中存在杠杆效应;回购利率分布对CVaR计算结果影响较大,GED分布较正态分布和t分布能更好刻画我国银行间回购利率序列的分布状况。EGARCH模型计算得到的CVaR值要优于GARCH和TARCH模型得到的结果。
[期刊] 金融与经济
[作者]
刘建强
随着商业银行业务发展和世界各国金融监管的演进,商业银行都已经或正在开发信用风险评估模型和系统,并在信贷、交易等业务领域的不断验证中加以修正,为商业银行的业务发展和风险控制发挥着越来越重要的作用。本文归纳总结了信用评估机构在银行信用风险计量方面的相关理论依据和基本做法,并对银行间市场完善信用评估提出了具体建议。
关键词：
银行间市场 信用风险 风险管理
[期刊] 中国货币市场
[作者]
刘常学 奚静
新会计准则体系中金融工具会计准则作出了重大调整,引入了公允价值计量属性,并在信息披露等方面作出了重大改进,随着金融工具会计准则进入实施阶段,其在信息披露、市场结构、市场交易、信用评定等方面对银行间市场的影响也将逐步体现出来。
关键词：
新会计准则 金融工具 公允价值
[期刊] 西南金融
[作者]
白雪 牛锋
随着我国互联网金融的发展和利率市场化的推进,金融业务创新不断涌现。2013年出现的"钱荒"事件,暴露了同业业务等金融业务创新存在的风险隐患,同时也引发了人们对银行间市场的关注。本文基于金融业务创新的视角,对银行间市场流动性的影响因素进行分析,发现互联网金融、"非标"与同业业务等金融业务创新与银行间市场流动性密切相关。在此基础上,结合当前我国金融发展现状,针对金融业务创新的规范发展提出相应的政策建议。
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