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[期刊] 经济与管理研究
[作者]
肖争艳 程硕 陈彦斌
近年来，中国系统性金融风险呈现跨部门传导效应，尤其是非银行金融部门风险传染可能成为威胁金融市场稳定的重要挑战。本文基于非银行金融部门的微观数据，采用弹性网分位数回归构建尾部风险网络，利用复杂网络分析方法动态捕捉非银行金融机构系统性风险溢出水平的演变特征，研究金融监管对非银行金融部门系统性风险传染的政策效应。研究结果显示：第一，金融部门的系统性风险溢出总水平主要来自非银行金融部门的系统性风险溢出水平，其中多元金融部门的系统性风险溢出尤为突出，证券部门和多元金融部门存在较为密切的双向系统性风险溢出；第二，2017年金融监管改革后，金融公司之间的风险网络结构密度有所降低，跨部门系统性风险溢出水平显著降低；第三，金融监管对非银行金融部门系统性风险溢出水平的影响具有明显的时变性特征，2016—2017年金融监管明显降低了系统性风险溢出水平，2018年后政策效果因受到外部冲击而有所弱化；第四，不同非银行金融部门的系统性风险溢出水平对政策冲击的响应存在差异，金融监管政策在短期内降低多元金融部门和证券部门的系统性风险溢出水平效果更为明显。本文的研究结论对完善中国金融风险防范体系、防止金融资本“脱实向虚”和健全相应的风险监管制度具有一定的参考价值。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宇 曾远征 王梦圆 王彬彬
文章利用上海证券交易所和深圳证券交易所上市的245个金融企业2009—2019年的收益率数据，基于CCA模型对金融各板块的系统性风险进行测算，对金融板块的系统性风险波动进行简要分析；构建藤Copula模型，计算板块间的尾部相依系数、无条件Kendall相关系数和条件Kendall相关系数，分析板块间系统性风险的传染效应。结果表明：金融板块间系统性风险较大的波动是由相关国家政策的颁布或施行所导致的，券商信托板块是金融板块系统性风险传染过程中的关键。
[期刊] 中国金融
[作者]
殷剑峰
2009年后我国金融体系的一个重要变化是非银行金融部门的崛起,这对我国货币政策以及分业监管的金融架构提出了挑战在2016年10月的《金融稳定报告》中,IMF指出,国际金融危机之后,由于金融创新、银行资产负债表恶化和强化的银行监管,非银行金融部门(Nonbanks)在主要发达经济体和新兴经济体都得到快速发展,并对金融体系的稳定和货币政策操作的有效性提出了挑战。2009年后我国金融体系的一个重
[期刊] 中国金融
[作者]
殷剑峰
2009年后我国金融体系的一个重要变化是非银行金融部门的崛起,这对我国货币政策以及分业监管的金融架构提出了挑战在2016年10月的《金融稳定报告》中,IMF指出,国际金融危机之后,由于金融创新、银行资产负债表恶化和强化的银行监管,非银行金融部门(Nonbanks)在主要发达经济体和新兴经济体都得到快速发展,并对金融体系的稳定和货币政策操作的有效性提出了挑战。2009年后我国金融体系的一个重
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王薇 张勇 王运玺
首先分别从微观和宏观视角对我国银行系统性风险进行了剖析,其次引入动态CoVaR方法对我国部分上市银行的系统性风险溢出效应进行了测度,得到在险价值与银行资产规模密切相关;但条件在险价值与银行资产规模并没有必然的关系,部分中小银行由于风险抵抗能力不高对系统性风险的影响也可能较大,应纳入系统性重要银行监管。同时,对银行系统性风险贡献度的影响因素进一步分析发现,银行自身风险VaR、不良贷款率以及宏观经济波动与CoVaR具有负相关性。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
李红权 杜晓薇
后金融危机时代，系统性风险的治理和宏观审慎监管成为近年来国际金融变革的重心，美国、英国、欧盟等发达经济体以及主要国际金融组织纷纷出台金融监管改革方案和措施。本文从金融市场失灵、行为金融学理论、复杂网络理论３个角度剖析系统性风险的产生机理，并对国际金融监管改革动态进行系统梳理，最后立足于国内现实环境分析我国金融体系面临的系统性风险，提出了具体的金融监管改革建议。
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
刘孟飞 罗小伟
文章首先从理论层面对金融科技与银行业系统性风险之间的关联机制进行分析，然后利用边际预期损失MES测度系统性风险，并通过建立计量模型，基于2011～2019年我国33家上市银行的非平衡面板数据，运用多种方法对金融科技对银行业系统性风险的影响效应进行实证检验。研究结果表明：(1)金融科技整体上提高了我国银行业系统性风险；(2)从作用机制来看，随着金融科技的高速发展，银行机构间的风险传染效应会增强，进而加剧系统性风险；(3)金融科技对不同类型商业银行的影响具有异质性，相对而言，金融科技对资产规模大、盈利能力强、业务多元化程度高的银行业系统性风险的作用程度较低。
关键词：
金融科技 商业银行 风险传染 系统性风险
[期刊] 经济评论
[作者]
刘海虹
非银行金融机构监管与金融风险防范问题刘海虹１９７８年以来，金融部门的多元化改革打破了“单一银行”体系，非银行金融机构获得了生存的空间和发展机会。１０多年来，非银行金融机构增长迅速，对金融领域乃至全社会都产生了越来越广泛的影响。我们知道，经济越发达，非...
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘海虹
非银行金融机构监管与金融风险防范问题刘海虹１９７８年以来，金融部门的多元化改革打破了“单一银行”体系，非银行金融机构获得了生存的空间和发展的机会。１０多年来，非银行金融机构增长迅速，对金融领域乃至全社会都产生了越来越广泛的影响。我们知道，经济越发达，...
[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧 刘思远
在守住不发生系统性金融风险的政策要求下,金融监管当局应如何有效防范化解系统性金融风险对金融安全、金融稳定及金融发展具有重要意义。基于防范系统性金融风险的视角,通过选取四维指标变量用以构建系统性金融风险指标体系,使用主成分分析法确定各维度权重并通过降维合成为系统性金融风险综合变量,使度量系统性金融风险的指标体系更加科学、合理。再通过省级面板门槛回归模型及金融监管协同度测度,实证探讨分析我国31个省级(不含港、澳、台)金融监管对防范系统性金融风险的作用效应及金融监管系统的协同度,并根据实证研究结论提出优化金融监管相关措施的可行性建议。研究结论和建议对商业银行系统性金融风险防范具有重要借鉴作用。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
韩铭辉 肖崎 韩永辉
我国经济步入新常态以来，实体经济与虚拟经济之间发展不平衡现象不断加剧，越来越多具有融资优势的企业为追逐高收益，通过委托贷款、委托理财、民间借贷和购买各类影子信贷产品等方式为企业提供资金。非金融企业已成为我国影子银行业务的一个重要参与主体，非金融企业影子银行化趋势明显。非金融企业影子银行化使实体经济与金融体系之间的联动性加强。针对非金融企业影子银行业务带来的系统性金融风险高维特征，本文引入最小绝对值压缩和选择算子（LASSO）方法，并将其应用到高维VAR模型中，利用滚动回归方法构建非金融行业与金融机构间的风险关联网络，并从总体、行业门类与行业大类三个层面进行分析，以探究我国系统性金融风险产生的原因及跨部门传染特征。研究发现，我国非金融行业与金融机构总体风险关联水平呈阶段性变化，且在风险集聚时期会出现显著上升；非金融行业门类与金融机构间都存在一定的聚集效应，房地产业是非金融行业门类与金融机构风险传染的主要路径之一；银行业系统中的重要性银行一般都是风险净溢入单位，证券业一般是风险净溢出单位，保险业一般是风险净溢入单位；非金融企业从事影子银行业务会挤出实体投资，并通过实体经济与金融体系的联动性，提高其对金融机构的风险净溢出效应，从而增加系统性金融风险。为促进实体经济健康发展，防范化解金融风险，应从顶层设计有效的监管制度。具体而言，一是关注非金融行业的风险溢出情况，完善宏观审慎管理框架；二是加强对非金融企业的政策扶持力度，增强金融服务实体经济能力。
[期刊] 经济问题
[作者]
马元月
建立和发展民营银行是我国金融体制改革的重要内容之一。民营银行的建立和发展对于完善我国的金融体系具有重要的意义。但是,民营银行发展中面临着诸多的风险,其中道德风险体现得尤为突出。因此,只有加强金融监管,有效防范民营银行的道德风险,才能确保民营银行的健康发展。
关键词：
民营银行 道德风险 金融监管
[期刊] 财贸经济
[作者]
王道平 刘杨婧卓 徐宇轩 刘琳琳
金融科技的迅猛发展给金融业带来了深远变革，与此同时金融科技可能引发潜在的系统性金融风险，受到了金融监管部门的高度重视。本文基于2013—2020年我国上市银行微观数据，深入分析了金融科技发展对我国银行系统性风险的影响及其机制。研究表明，微观银行金融科技水平提升会增加银行风险承担倾向、加深银行间关联程度，进而导致其系统性金融风险显著放大，且这种影响具有时滞性和持续性。此外，异质性分析发现，金融科技对国有银行与其他银行的影响程度存在差异，国有银行在金融科技水平提升时边际风险更低。进一步研究表明，加强宏观审慎监管能有效削弱金融科技的系统性风险溢出效应。多种稳健性分析表明，本文结论具有较好的稳健性。本文研究对我国在发展金融科技的同时防范银行系统性风险具有重要的理论和政策意义。
关键词：
金融科技 宏观审慎监管 系统性风险
[期刊] 国际贸易
[作者]
郭敏 岳霖
2008年肇始于美国的次贷危机除了各国金融监管出现漏洞之外,混业经营造成的系统性风险加剧了金融危机的蔓延扩散。危机过后,欧美各国进行了不同程度的金融监管体制改革,而从美国金融监管新政中可以管窥未来金融监管体制改革的新方向和思路。未来金融监管发展趋势将受混业经营背景下的系统性风险这一因素深远影响,并呈现出以下特点:逐步拆分金融机构的高风险业务,适当借鉴分业经营模式;金融机构"大而不倒"或将成为历史;削弱金融市场信息不对称的影响;监管要求提高导致金融自由化时代暂时终结。中美两国的金融实务和系统性风险水平尽管所处层次存在差异,但美国金融改革法案设定的相关规则及其优质内核,对于我国在防范系统性风险具有...
[期刊] 金融论坛
[作者]
徐喆 雷汉云 李艳艳 丁志勇
本文以2011-2022年沪深A股的16家上市银行为研究对象,以2018年资管新规的发布作为准自然实验,采用DID方法对影子银行与系统性风险的关系进行实证分析。研究发现:影子银行规模越大的银行在资管新规实施后其系统性风险降低越显著;异质性检验显示,国有控制、高存贷比的银行受资管新规政策影响更大,系统性风险下降更明显;机制检验结果表明,商业银行通过提高贷款质量和资本充足率的路径可降低银行系统性风险。
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