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[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭琨 成思危
随着世界金融市场的快速发展,虚拟经济与实体经济的相互关联进一步增强,因此编制综合反映一国金融系统运行情况的金融状况指数(Financial Condition Index,FCI)成为经济监测中的重要一环。本文回顾了国内外对FCI构建的重要文献,并对国外相关机构的FCI实例进行调研,在此基础上,总结了构成FCI的主要金融变量及其权重确定方法,并结合我国实际情况,分析各种指标、方法在我国的适用性,对中国金融状况指数(CFCI,China Financial Condition Index)的具体构建方法提出建议。
关键词：
金融状况指数 经济监测 权重 虚拟经济
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘晨然 陆军
文章介绍和分析了金融状况指数的含义、用途以及几种最新的实证研究方法,并分别就各种方法的优缺点加以评述。在此基础上,文章进一步探讨了目前国内构建中国金融状况指数的研究情况,逐一指出现有研究的成果和不足。
关键词：
金融状况指数 资产价格 通货膨胀
[期刊] 经济问题
[作者]
江春 杨睿
在原有金融状况指数的短期利率、汇率、股价、房价的基础上,加入货币供应量、外汇储备和金融机构贷款总额3个变量,通过广义脉冲响应方法来构造中国的金融稳定状况指数。并且将两个指数对货币政策测度的效果运用样本内检验和样本外检验进行对比。实证结果表明,较金融状况指数而言,金融稳定状况指数与通货膨胀率之间有着更强的相关关系和更为显著的因果关系。
关键词：
金融稳定性 货币政策传导 向量自回归
[期刊] 世界经济
[作者]
陆军 梁静瑜
本文介绍与分析了金融状况指数(FCI)的定义及作用,并根据中国的实际情况构建了中国的FCI,对其波动的原因进行了解释。通过对FCI与GDP增长率关系以及FCI对CPI预测能力的检验发现,在样本期內PCI与CDP增长率走势较吻合,且FCI对CPI有较强的预测能力。因此,本文认为,FCI可以作为中国货币政策的一个重要的参考指标。
关键词：
金融状况指数 资产价格 货币政策
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
栾惠德 侯晓霞
金融状况指数(FCI)综合了多个金融变量的信息,能够比单个指标更全面、直观地反映金融市场的整体运行情况。基于动态因子模型直接利用混频数据测算我国的实时FCI,突破了传统方法要求数据频度一致的限制,从而大大增强了FCI的时效性,使FCI具备金融市场流动性指示器的功能。实证研究表明,改进后的FCI能够揭示近年来我国货币政策的松紧程度,其走势比CPI月同比领先7个月,对通胀的预测效果优于其构成变量。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 郑雯
本文首先选取利率、汇率、股票价格和社会融资规模四个金融变量,建立SVAR模型确定变量权重,构建了量化我国金融状况整体松紧程度的中国金融状况指数。其次,基于已构建指数,引入谱分析方法研究发现:中国金融状况指数与宏观经济景气指数中的一致指数、环比和同比CPI三个指标之间均存在39个月的耦合震荡周期,且中国金融状况指数领先三个指标的期数分别为1.91、0.44和5.5个月,对应一致性统计量的值依次为0.94、0.97和0.96,均接近于1,说明中国金融状况指数对宏观经济景气指数中的一致指数以及对通货膨胀均具有先导性和强相关性,可作为其他宏观经济指标的先行指标。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
许涤龙 刘悦
金融状况指数(FCI)在衡量一国金融整体状况、评估货币政策松紧程度、预测未来产出等方面具有重要的作用。从内涵角度来看,FCI经历了货币政策目标监测、反映金融资产价格信息和金融态势监测三方面功能的变迁;围绕变量选择和权重确定,FCI的编制方法也在不断革新;针对FCI的应用研究,主要集中在分析FCI对货币政策调整,对未来以及实时金融态势监测的有效性等方面。基于已有的分析,进一步研究可从构建FCI体系、形成FCI分析框架和建立基本数据库三个角度开展。
关键词：
金融状况指数 功能变迁 编制方法
[期刊] 经济问题探索
[作者]
万光彩 于红芳 刘莉
以价格稳定为首要目标的货币政策框架难以应对资产价格剧烈波动为特征的金融不稳定。金融状况指数(FCI)在纳入资产价格的同时,为我国未来通货膨胀的变化提供了动态信息。因而FCI可以作为央行同时关注价格稳定和金融稳定的重要参考指标,从而有利于提高我国货币政策执行的准确性。
关键词：
金融状况指数 货币政策目标 金融稳定
[期刊] 管理评论
[作者]
王烨 张玲玲 郭琨 石勇
金融状况指数(FCI)是金融指标的线性组合,它不但能够反映当前一个国家的金融现状,同时可以作为货币政策参考指标。近年来,随着金融市场的发展,FCI的编制受到了学者和相关机构的广泛关注。本文将支持向量回归算法作为权重设定方法,使用2006年到2011年的月度数据,选取大量金融指标进行中国金融状况指数构建。结果表明,本文所构建的金融状况指数对通货膨胀指标的变化具有一定的领先作用,在通过样本内检验同时,也在样本外检验中获得了比传统计量方法(VAR脉冲响应分析)更为准确和稳定的结果。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李正辉 郑玉航
运用三区制马尔科夫转换模型,考量中国金融状况指数(FCI)的动态变化特征,并采用变参数状态空间模型,研究金融运行对实体经济发展的有效作用程度。结果发现:中国金融状况具有敏感的区制转换特征以及明显的非对称性特征,从而导致了其有效性不断变化;金融运行的有效作用程度在0.3~0.4之间波动,整体上对实体经济发展的有效性呈现增强态势。
[期刊] 经济体制改革
[作者]
刘任重 刘冬冬
本文运用ＶＡＲ模型构建了包含利率、汇率、房价、上证指数、广义货币供应量、消费者物价指数五个变量缺口值在内的金融状况指数（ＦＣＩ，ＦＩｎＡｎＣＩＡｌ ＣｏｎｄＩｔＩｏｎ Ｉｎｄｅｘ），将ＦＣＩ与通货膨胀和股市投资热度（新增证券账户数）进行预测检验，发现前者与后两者具有很强的一致性，并对后两者有很好的预测性。这表明房价和股票价格等资产价格对经济的影响越来越大，中央银行在实施调节经济波动，诸如控制通货膨胀的货币政策时，必须把资产价格可能影响货币政策的传导和独立性加以考虑。同时，因为本文所构建的金融状况指数在样本区间内与股市投资热度走势相吻合，所以ＦＣＩ对投资者的股市投资决策具有一定参考价值。
[期刊] 当代财经
[作者]
欧阳胜银 许涤龙
加快金融状况指数(Financial Condit ions Indexes,FCI)的构建与应用研究,是抑制经济风险、推动结构性改革、促进经济复苏的重要议题。基于FCI的基本定义与功能定位,从频率、幅度和赋权方法三个视角构建的多维度FCI体系,通过实证比较可以发现:不同维度FCI的入选指标及其权重均存在较大差异;FCI的组成要素以金融变量为主,但也可以考虑纳入一些非金融指标;35.48%的FCI表现出内部结构协调性很好的特征,41.94%和22.58%的FCI表现出内部结构协调性一般和较差的特征,但所有FCI均通过了异常值和动态性检验;基于因子分析法赋权的高频中幅FCI,对于预测当前货币政策实施效果具有最佳的参考作用。
[期刊] 预测
[作者]
秦研 余杰 范从来
本文首先使用TVP-SV-FAVAR和动态贝叶斯模型平均构建了金融状况指数,然后以金融状况指数作为金融周期的代理变量,使用TVP-SV-VAR模型探究了中国、美国、欧元区和日本之间金融周期的相互联系。与以往研究主要关注全球金融周期趋同的特征不同的是,本文研究并发现中国的金融周期与美,欧,日有分化特征。具体来说,中国与美国在整个样本区间内都表现出金融周期分化的特征;在2009年以后,中国与欧元区之间出现了金融周期分化;在2012年之后,中国与日本的金融周期开始分化。本文的结论提示相关人员应该关注我国与世界主要国家金融周期的分化特征,并据此实施有针对性的经济政策。
[期刊] 商业研究
[作者]
屈军 朱国华
本文基于金融变量和通货膨胀之间的传递机理，选取了２００１年１月至２０１４年１２月期间利率、汇率和股票市场等金融变量指标的非平衡面板数据，利用时变系数和随机波动率的因子扩展向量自回归（ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ）模型构建了动态权重的金融状况指数（ＦＣＩ），克服了传统固定权重构造方法中经济信息含量少、未考虑经济制度环境结构性变化等缺点。在此基础上，本文进一步研究了金融状况指数与通货膨胀之间的动态关系，结果表明金融状况指数能较好预测和解释未来通货膨胀运行趋势，样本期内通货膨胀对金融状况指数冲击响应具有显著时变动态特征。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
许涤龙 欧阳胜银
考虑到当前金融状况指数(FCI)理论构建和指标选取存在的片面性,本文以产品市场均衡和货币市场均衡为切入点,提出将非人力财富比重作为重要因素纳入FCI的新观点。并针对每一个要素,均用验证性因素分析等方法从若干指标中筛选出代表性最佳的指标,再以VAR模型为赋权方法得到我国的FCI。通过与CPI的因果关联、动态分析以及与部分学者的研究成果的比较,发现经过指标定量筛选后构建的FCI具有最佳经济效果,更符合中国现实。
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