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[期刊] 财贸经济
[作者]
刘骅 卢亚娟
后危机时代对金融风险的认知、度量和监管无疑将受到更为广泛的关注。本文通过对我国金融机构非系统性风险表征形式的分析,借鉴理论界已有的研究成果,构建了适应我国金融机构非系统性风险度量的指标体系,并运用网络层次和灰色关联的集成评价方法对江苏省4个金融机构非系统性风险评价方案进行了实证分析。最后依据该类风险特性,提出了针对性的风险防范措施。
[期刊] 财经论丛
[作者]
王培辉 袁薇
本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次升高,具体来看,证券公司最高,保险公司和信托公司居中,银行最低。(2)基于动态因子copula模型计算的系统性风险指标较好地反映了我国金融机构系统性风险演进,2009年下半年至2014年底系统性风险较高,样本期间内金融机构在系统重要性上没有显著差异。比较发现单一金融机
[期刊] 经济学动态
[作者]
胡海峰 代松
分析、判断系统性风险的特征、水平和变化趋势,采取有效措施防止系统性风险的逐步累积和增长,成为各国央行和监管当局完善监管体制,加强监管的核心内容。本文从厘清系统性风险的概念入手,讨论了系统性风险的特征、来源和度量方法,并对未来研究趋势进行了总结。
关键词：
系统性风险 系统重要性金融机构 风险测度
[期刊] 武汉金融
[作者]
俞树毅 袁治伟
本文在大致阐释金融风险监测与评估内在逻辑关系及区域系统性金融风险内涵的基础上,构建了体现系统性风险特点及与金融监管不同层次分工的金融风险监测指标体系,并从三个层次就系统性金融风险的测度方法进行探讨,最后尝试运用VAR(向量自回归)模型就宏观经济运行的一些关键变量对银行业系统性风险的影响进行了实证分析。
关键词：
系统性金融风险 风险监测 VAR
[期刊] 财经科学
[作者]
郭娜 祁帆 张宁
国际金融危机以来,系统性金融风险的研究已经成为各国政府和学者关注的重要问题,系统性金融风险不仅会对一国的宏观经济稳定产生重要影响,更可能带来国家福利和社会财富的损失。党的十九大报告中明确提出,要健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线。有鉴于此,本文从宏观层面选取了包含宏观经济、货币流动性、外部市场、资产泡沫四个层面的指标体系并运用主成分分析方法构建了分层面和我国宏观总体的系统性风险指数,以此来度量我国金融系统的总体风险水平,并给出了风险形成的原因。研究结果表明,2010年以来我国系统性金融风险一
关键词：
系统性金融风险 风险指数 度量与监测
[期刊] 中国金融
[作者]
王靖国
本轮国际金融危机的爆发和持续蔓延表明,以保证单个金融机构稳健经营为目标的微观审慎监管不能有效维护金融稳定,在防范系统性金融风险方面存在重大缺陷。当前,加强对系统性金融风险的监测和防范,建立健全逆周期的金融宏观审慎管理制度框架已经成为国际金融组织和各国高度关注的内容和改革的重点。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
涂怡雯
创新是金融体系保持活力的关键因素,表面上看是因为金融创新导致了美国2008年金融危机和2015年的中国股灾,但实质上是由于监管者对创新的应对不够。尤其是由技术驱动带来的金融创新,往往游离于传统监管之外,面对传统监管制度以及手段较为落后的情况,推动监管改革理论的创新势在必行。
关键词：
金融危机 技术监管 理论创新
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
齐明 许文静
本文基于网络理论对我国金融机构间的关联性和系统性风险进行分析,通过建立2012年到2017年金融机构间的相互拆借网络,发现国有大型商业银行是网络中双边拆借数量最多的机构。在金融机构的网络中心性分析中发现国家开发银行以及5家国有商业银行在所有中心性排名中均占据靠前位置,说明大型银行与其他金融机构的资金拆借往来业务最多,并很好地在网络中起到了资金中介的功能。部分股份制银行的排名紧随其后,这与其资产规模增长快、资金往来业务频繁有密切关系。华融资产以及中信证券等非银金融机构也深度参与了金融机构间的银行拆借。最后,本文研究了金融网络受到减值冲击的影响。结论显示金融网络受到的影响随着网络间交易规模的扩张而增大,且冲击损失越大,在网络间产生的冲击效果越明显。
[期刊] 经济学动态
[作者]
王辉
系统性金融风险的测度方法是金融理论与实务领域中一项复杂而前沿的研究课题。传统的方法大多通过以一家机构破产倒闭推测系统内某一特定数量的机构同时倒闭的可能性,来测度系统性金融风险。近期的方法则侧重于将银行及其他金融机构看作一项资产和一个资产组合,来测量单项资产或资产组合的在险价值。
关键词：
系统性金融风险 系统重要性测度 压力测试
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张宗新 黄梓健
本文从股票、债券、衍生品、外汇四个市场选取指标构建资本市场压力指数，对中国资本市场系统性风险进行动态测度；在此基础上，从时域和频域视角考察风险在四个子市场间的溢出效应。研究结果表明：本文构建的资本市场压力指数能够准确识别样本区间内的重大风险事件；极端冲击将导致风险溢出水平上升，各子市场在风险传递中的作用具有差异性和时变性；根据风险溢出的大小、方向和长短期结构，能够对风险动态演化过程及驱动因素进行有效判别。本文的研究对完善资本市场风险动态监测体系具有重要价值。
[期刊] 金融研究
[作者]
陶玲 朱迎
国际实践表明，系统性金融风险不仅危及金融稳定，更会给宏观经济和社会财富造成巨大损失。在国际金融危机带来的外部风险输入和我国转轨阶段自身周期性和结构性问题叠加的背景下，我国实体经济与金融体系面临的风险上升并逐步显现。如何构建系统性金融风险的监测和度量方法，从而有效地识别、防范和化解风险成为一个重要而紧迫的课题。本论文借鉴国内外最新的研究和实践成果，在国内外现有研究尚不成熟的方面深入探索。论文将系统性金融风险产生的原因归纳为内部和外部两大因素，将传导机制归纳为内部传导和跨境传导，将扩散机制归纳为信贷紧缩机制、流动性紧缩机制和资产价格波动机制。立足我国转轨体制特点和当前系统性金融风险状况，论文提出了．．．
关键词：
系统性金融风险 风险监测 风险度量
[期刊] 财经科学
[作者]
王培辉 袁薇
本文基于拓展的系统或有权益分析法研究了我国金融机构系统性违约风险,并识别了系统重要性金融机构。研究结果表明:(1)我国金融机构联合违约概率并不高,危机期间违约风险迅速上升,之后维持在较低水平,2014年底以来再度提高。各子行业违约概率走势相似,但数值上存在较大差异。(2)基于多元极值分布的蒙特卡洛模拟估计了金融机构违约的条件期望损失,较好地识别了系统重要性金融机构,测算了危机期间政府可能面临的救市成本。我国金融机构系统性违约期望损失较小,在可控范围内,并且系统重要金融机构主要来自于银行业,加强银行系统性风
[期刊] 财经科学
[作者]
王培辉 袁薇
本文基于拓展的系统或有权益分析法研究了我国金融机构系统性违约风险,并识别了系统重要性金融机构。研究结果表明:(1)我国金融机构联合违约概率并不高,危机期间违约风险迅速上升,之后维持在较低水平,2014年底以来再度提高。各子行业违约概率走势相似,但数值上存在较大差异。(2)基于多元极值分布的蒙特卡洛模拟估计了金融机构违约的条件期望损失,较好地识别了系统重要性金融机构,测算了危机期间政府可能面临的救市成本。我国金融机构系统性违约期望损失较小,在可控范围内,并且系统重要金融机构主要来自于银行业,加强银行系统性风险监控仍是监管当局主要任务。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
党印 苗子清 张涛 冯冬发
大数据为系统性金融风险监测提供了新的数据源,衍生出新的分析方法,为监测系统性金融风险提供了新的视角,并产生了预测效果更好、性能更佳的系统性金融风险预警模型,以更全面的视角考察系统性金融风险的传染情况。系统性金融风险的成因有一些共性因素,也有一些与特定国家相关的国别因素,各类大数据方法模型均有一定的解释和预测力度,不过尚没有统一的普适模型。系统性金融风险传染具有集群效应,并可能跨国传染。未来需要进一步拓展数据源,研判风险成因,与传统统计和计量分析相融合,扩展运用大数据方法。
关键词：
大数据方法 系统性金融风险 监测 预警
[期刊] 国际金融研究
[作者]
清华大学国家金融研究院金融与发展研究中心课题组
及时有效地识别和监测金融风险,判断风险的演化方向,对于宏观审慎措施和危机干预措施的制定有重要意义。然而,许多常用的风险度量指标仅适用于单个市场,难以反映系统性风险。由于系统性金融风险爆发时期的一个重要特征是各金融市场风险联动性、传染性的显著增强,本文基于这个特征,构建了描述中国金融市场系统性压力的指数——中国CISS。本文选取债券市场、金融部门、股票市场和外汇市场的13个子指标,用子指标间时变的相关系数矩阵作为动态权重,对市场间相关性增强且各子指标均上升到高位的情况(显示风险在市场之间的传染)赋予更高的权重,以此识别系统性压力。结果显示,中国CISS指标的峰值与历史上的金融风险事件高度吻合,且具备很好的稳健性,可以及时发挥监测金融市场压力的作用。
关键词：
系统性压力 监测指标 CISS
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