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[期刊] 武汉金融
[作者]
王培辉 袁薇
本文比较了MES、SRISK和CES三种金融机构系统重要性评估方法的有效性和适用性,并评估了中国上市金融机构系统重要性。研究表明在均使用公开市场数据进行分析的条件下,MES和CES指标时效性较好;SRISK对于综合规模、杠杆率等信息的评估结果更可靠,时效性略差;SRISK和CES样本外预测效果较好。本文以SRISK指数为基础,参考MES和CES指标,按系统重要性将中国金融机构分为三大类,商业银行贡献了系统性风险的绝大部分,保险公司系统重要性有上升趋势。本文还发现样本期内金融机构系统重要性是动态变化的,具有明显周期性特征,系统性风险集中在少数金融机构。监管机构需要保持动态监测,加强金融机构宏观审慎监管。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王培辉 袁薇
本文比较了MES、SRISK和CES三种金融机构系统重要性评估方法的有效性和适用性,并评估了中国上市金融机构系统重要性。研究表明在均使用公开市场数据进行分析的条件下,MES和CES指标时效性较好;SRISK对于综合规模、杠杆率等信息的评估结果更可靠,时效性略差;SRISK和CES样本外预测效果较好。本文以SRISK指数为基础,参考MES和CES指标,按系统重要性将中国金融机构分为三大类,商业银行贡献了系统性风险的绝大部分,保险公司系统重要性有上升趋势。本文还发现样本期内金融机构系统重要性是动态变化的,具有
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋清华 姜玉东
系统重要性金融机构的监管是宏观审慎监管框架中很重要的一个维度,而有效监管的前提是对系统重要性金融机构的识别与评估。文章基于边际预期损失(MES)方法,计算了中国上市金融机构的系统性风险指数。研究结果表明,加强对系统重要性银行的监管,降低银行业系统性风险应成为目前我国宏观审慎监管的重点。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
邓向荣 曹红
以往国际监管组织的系统重要性金融机构测评指标体系偏重于银行群落与机构规模特征，影响了中国金融监管及理论研究的方向。笔者运用复杂网络模型、格兰杰因果检验及产品空间等方法构建中国金融风险传染网络，可视化系统性风险爆发后的风险传染路径，并通过节点出度、传染轮次、Ｋ－核分解值、ＬｅａｄｅｒｒａｎＫ值等指标综合评估各金融机构风险网络传染的速度、范围、深度及风险累积程度。结果表明，中国金融风险传染网络呈现出多层次、多通道的复杂关联，部分非银行金融机构在风险积聚与跨群落传导过程中发挥关键作用，规模与风险传染能力并非完全线性相关，机构关联性及负面信息传播速度等成为引发系统性风险的重要因素。打破既有群落式监管模．．．
关键词：
系统性风险 网络传染 系统重要性金融机构
[期刊] 管理评论
[作者]
高波 任若恩
基于金融机构异质风险的Granger因果关系构建金融系统的有向网络模型,分析银行、证券、保险和信托等金融部门在不同市场状态下的因果网络特征,并且根据关联度和资产规模评估金融机构的系统重要性。实证结果表明:我国金融系统在熊市具有更加紧密的Granger因果联系;银行部门是熊市里最具Granger影响力的金融部门,证券部门是牛市里最具Granger影响力的金融部门;工商银行、中国银行和建设银行在熊、牛市都具有最高的系统重要性,并且系统重要性和规模在熊市的顺序相关性强于牛市。
[期刊] 中国金融
[作者]
黄志凌
大型银行要深刻认识到自身的系统重要性,顾大局,行大道,树大家风范,勇于担当起系统重要性责任,这也是大型银行应该承担的最基本的社会责任全球系统重要性金融机构的监管框架在2007年美国次贷危机中,雷曼兄弟、美林银行、AIG、花旗集团等大型金融机构的轰然崩塌及其对市场的巨大冲击,让美国监管机构措手不及,面临前所未有的艰难抉择。然而无论是救或不救,最终都未能遏制住国际金融危机的爆发。之后,
[期刊] 中国金融
[作者]
黄志凌
大型银行要深刻认识到自身的系统重要性,顾大局,行大道,树大家风范,勇于担当起系统重要性责任,这也是大型银行应该承担的最基本的社会责任全球系统重要性金融机构的监管框架在2007年美国次贷危机中,雷曼兄弟、美林银行、AIG、花旗集团等大型金融机构的轰然崩塌及其对市场的巨大冲击,让美国监管机构措手不及,面临前所未有的艰难抉择。然而无论是救或不救,最终都未能遏制住国际金融危机的爆发。之后,
关键词：
系统重要性金融机构 银行业
[期刊] 国际金融研究
[作者]
徐超
系统重要性金融机构的识别是后危机时代金融监管领域的重要问题。结合国际金融监管主体和学者的研究,本文分析了识别SIFIs的方法主要,包括指标法和市场法。本文指出识别SIFIs不仅要关注FSB等推出的规模、关联性和可替代性指标,而且更应关注金融机构跨越国界或地区并购以及开发新业务所滋生的风险指标。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王巍
系统重要性金融机构问题通常被称为"大而不能倒"、"太重要而不能倒"问题,该类机构的无序破产除对企业本身及其股东造成损失外,还会产生严重的负外部性,急需强化监管。本文分析了系统重要性金融机构的识别方法及主要监管措施,设计了系统重要性银行基本指标评估体系,并对我国上市银行进行了系统重要性分析。
关键词：
系统重要性金融机构 负外部性 金融机构
[期刊] 经济问题
[作者]
薛昊旸
系统重要性金融机构由于规模和市场关联度的优势,对整个金融体系和实体经济产生了巨大的外部效应。金融创新活动的高风险性带来的负外部效应会引发巨大的系统性风险和危机。分析了系统重要性金融机构正负两方面外部性的作用机制和宏观效应,研究发现负外部性加大了整个金融体系的边际成本、政府和纳税人的负担,而且会快速传递到宏观经济体系;进一步结合庇古和科斯的外部性政策方法对系统重要性金融机构的监管问题进行了讨论,并将监管方法从政府解和市场解两个方面进行了分析,认为现有的业务管制和资本附加等监管方法可以在一定程度上使系统重要性金融机构的负外部性内在化,但是对于银行规模和税收方面的监管措施还需改进。
[期刊] 管理世界
[作者]
欧阳红兵 刘晓东
本文提出采用最小生成树(MST)和平面极大过滤图(PMFG)两种方法构建和分析金融市场网络。运用银行间同业拆借市场数据进行的实证分析表明,方法可以动态识别金融网络中节点的系统重要性,且具有效性和稳健性,而最小生成树方法对系统性风险传导路径的识别对于实施金融风险的宏观审慎监管提供了重要而有效的手段。
关键词：
系统性风险 网络分析 系统重要性
[期刊] 武汉金融
[作者]
管斌
系统重要性金融机构指的是基于规模、复杂性和系统关联性,其无序破产将对更广范围内的金融体系与经济活动造成严重干扰的金融机构。这些金融机构具有很强的负外部性,并因"大而不倒"而易滋生道德风险。次贷危机后,加强对系统重要性金融机构的监管成为全球金融监管改革的重点。我国金融法应当立足本土资源并借鉴国际经验,构建系统重要性金融机构的监管体系。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
刘硕
文章以2008年全球性金融危机为研究背景,首先对系统重要性金融机构进行概念理解与发展现状分析;其次根据我国对于系统重要性金融机构的制度选择,整理现有的监管框架体系;最后,提出对于系统重要性金融机构进行审慎监管的新主张。
[期刊] 国际商务研究
[作者]
张继红
系统重要性金融机构（ＳＩＦＩＳ）倒闭产生的巨大负外部性使得各国在危机处置中更倾向于救助而非任其倒闭，但＂太大而不能倒＂又会引发道德风险，扭曲公平竞争。国际组织就ＳＩＦＩＳ的危机处置提出一系列解决方案及建议，其中自救安排中的或有资本计划作为一项重要的资本工具而广受关注。或有资本不仅具有预防和早期救助、自救之功效，还能有效改善公司治理结构，与《巴塞尔协议ＩＩ》的三大支柱原则完美契合。但或有资本亦存在不确定性较大、价格变动及成本效用减损等问题，需要结合我国具体的金融市场环境论证、设计、草拟相关规则及配套制度，需要在发行规模、发行程序、转化设计和转化条件等方面谨慎论证、不断完善。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
毛奉君
在这次国际金融危机中,一些陷入危机的大型金融机构给整个金融体系带来的系统性风险问题进一步显现。通过对危机进行反思,国际货币基金组织、巴塞尔银行监管委员会和金融稳定理事会等国际金融监管组织提出了"系统重要性金融机构"的概念。本文介绍了系统重要性金融机构的评估标准,对系统重要性金融机构带来的主要风险进行了分析,对有关系统重要性金融机构监管的改革建议进行了评述,并对加强我国系统重要性金融机构监管提出了初步建议。
关键词：
系统重要性 风险 监管 改革
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