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[期刊] 金融与经济
[作者]
刘利红
本文认为,目前国内银行业流动性风险压力测试中还存在:风险因子的选择缺乏考虑市场风险以及信用风险,风险因子权重的设计缺乏科学性和经济意义,以及忽略传染效应等问题。本文在借鉴国际经验的基础上,针对我国实际,致力于解决以下问题:(1)如何设定风险因子和确定风险因子的权重,以及以什么标准来判断流动性风险;(2)自下而上地对单家银行及区域银行体系做流动性压力测试;(3)利用银行间市场,充分考虑冲击产生的第二轮效应。为开展压力测试及加强流动性风险管理提供了良好的借鉴。
关键词：
金融机构 流动性风险 压力测试
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王燕
流动性风险压力测试能帮助商业银行决策者科学判断金融体系可能面临的流动性冲击、承压能力及传染性风险,制定恰当的流动性管理决策,可以提高流动性风险管理能力。以城市商业银行为例,假定在存款准备金上升和存款流失的压力测试情景下,通过分析流动性缺口率、备付金率、存贷比等相关流动性指标变化对其影响程度来评估城市商业银行可能面临的流动性风险以及其管理防范流动性风险的能力。
关键词：
流动性管理 压力测试 城市商业银行
[期刊] 西南金融
[作者]
张晓丹 林炳华
流动性风险管理是银行经营管理过程中的基础性工作,无论是在宏观经济平稳发展时期还是经济大幅波动时期,流动性风险始终是金融市场关注的重要方面。目前我国宏观流动性较充裕,商业银行整体流动性风险可控,但也存在一定的风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况,对银行流动性风险进行压力测试分析,研究极端市场情况对商业银行流动性可能造成的不利影响。分析结果表明,在轻度压力情景下,商业银行流动性降低的幅度并不大。若经济不断恶化,市场环境处于严重压力情景时,银行流动性水平将急骤下降,银行将面临巨大流动性风险。
关键词：
商业银行 流动性风险 压力测试
[期刊] 上海金融
[作者]
上海银行流动性压力测试课题组 王景斌 王岍
银监会自2007年年底加大了对商业银行的流动性风险管理力度,并于2008年年初下发了《商业银行压力测试指引》,要求各商业银行开展流动性压力测试。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文系统介绍了流动性风险管理与压力测试及两者间的关系,并以某商业银行为对象进行了流动性压力测试的实证分析,最后对流动性压力测试的推广运用提出了一些政策建议。
关键词：
压力测试 流动性 VaR
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
周凯 袁媛
流动性风险是银行面临的最根本风险。压力测试是针对尾部风险的一种定量分析方法,被巴塞尔委员会指定为识别、计量和控制流动性风险的重要工具,并在美国次贷危机爆发后愈发得到重视。首先,参考巴塞尔委员会提出的"流动性覆盖率(LCR)"指标计算方法,以巴塞尔委员会对于标准流动性冲击定义的7个情景作为情景假设基础,基于现金流缺口分析模型构建了流动性风险压力测试模型;然后,以南京银行为例,以2012年末时点数据为基础模拟未来在可能的压力情景下该银行的流动性风险状况;最后,根据压力测试结果,对该银行资产负债结构的合理性进行分析,并提出模型进一步优化的建议。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宋继水
为了及时了解宏观经济下行、货币政策变动和金融海啸冲击给淄博市中小法人金融机构所带来的金融风险,本文以淄博市某农村信用联社为例,采用Logit方法论评估分析了对宏观经济不利变动对淄博市中小法人金融机构稳健性的影响,并得出相应结论。
关键词：
信用风险 压力测试 Logit模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
卞家涛 余珊萍
文章基于宏观经济波动、同业风险传染和不同风险演化的视角研究了不同压力与复杂压力冲击下银行体系的流动性风险。研究发现复杂压力冲击危害在一定范围内不随压力程度的增加而加大,滞胀背景下复杂压力冲击对银行体系流动性的危害将大于其他压力情景,复杂压力因素冲击并不比单一压力因素具有更强的危害,但银行体系流动性将随着压力的传递与深化出现复杂变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
卞家涛 余珊萍
文章基于宏观经济波动、同业风险传染和不同风险演化的视角研究了不同压力与复杂压力冲击下银行体系的流动性风险。研究发现复杂压力冲击危害在一定范围内不随压力程度的增加而加大,滞胀背景下复杂压力冲击对银行体系流动性的危害将大于其他压力情景,复杂压力因素冲击并不比单一压力因素具有更强的危害,但银行体系流动性将随着压力的传递与深化出现复杂变化。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王莎
最新修订版的《商业银行流动性风险管理办法》已于2018年7月1日施行。为检验最新指标体系在反映商业银行尤其是数量庞大的地方法人银行机构流动性风险管理方面的有效性,以河南省地方法人银行机构为研究主体,选取46家地方法人银行机构开展流动性压力测试,在充分考虑政策因素、宏观经济因素、突发因素等多种影响因素的基础上,设计了轻度、重度两种压力情景,对地方法人银行机构流动性风险状况及流动性风险缓释能力进行了对比分析。发现现有的监管指标和监测指标在反映银行机构突发情况下的流动性风险状况及应急能力方面稍显不足,从监管和银行两个角度提出了提升地方法人银行机构流动性风险管理能力的相关政策建议。
关键词：
地方法人银行 流动性风险 压力测试
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张戈 宋新红 王静 段亚娟
近年来,定向调整法定存款准备金率,成为货币政策调控的新趋势。同时在2015年我国改变了法定存款准备金的考核方法,由时点法考核变为平均法考核。作为重要的货币政策手段之一,法定存款准备金政策的调整对金融机构流动性以及社会信用总量的影响较大。因此,研究法定存款准备金政策变动与金融机构流动性的关系,对于货币政策调控具有借鉴意义。设计出适合研究内容特点的实证模型,引入了平均法这一新的考核方法,选取不同类别郑州市银行类法人金融机构作为代表,用实证分析方法研究金融机构流动性受法定存款准备金率及考核方式的影响,并提出相关政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张戈 宋新红 王静 段亚娟
近年来,定向调整法定存款准备金率,成为货币政策调控的新趋势。同时在2015年我国改变了法定存款准备金的考核方法,由时点法考核变为平均法考核。作为重要的货币政策手段之一,法定存款准备金政策的调整对金融机构流动性以及社会信用总量的影响较大。因此,研究法定存款准备金政策变动与金融机构流动性的关系,对于货币政策调控具有借鉴意义。设计出适合研究内容特点的实证模型,引入了平均法这一新的考核方法,选取不同类别郑州市银行类法人金融机构作为代表,用实证分析方法研究金融机构流动性受法定存款准备金率及考核方式的影响,并提出相关
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郑伟 徐冰 张新民
压力测试(Stress Test)是金融部门评估规划过程中主要的分析工具之一,通过定量分析测试金融机构甚至整个金融系统抗击冲击的能力,从而判断、监测金融机构出现风险的可能性。其中利率敏感度测试是压力测试的一项重要内容。中国人民银行驻马店市中心支行尝试运用该项技术,对辖区中小法人机构的利率敏感度进行了测试。
关键词：
压力测试 利率风险 中小法人金融机构
[期刊] 金融与经济
[作者]
许青 沈娜
在经济＂新常态＂的影响下，我国商业银行赖以生存的金融环境发生着深刻的变革。存款波动加大、业务结构调整、存贷利差缩窄、不良贷款率攀升等因素为流动性问题埋下了隐患。本文选取２００６～２０１４年间我国１６家上市银行的相关数据建立面板模型，考察经济＂新常态＂下商业银行流动性的变动趋势，并根据压力测试结果为商业银行加强流动性管理提出了相应的政策建议。
关键词：
新常态 商业银行 流动性 压力测试
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
高士英 许青 沈娜
在经济＂新常态＂的影响下，我国商业银行赖以生存的金融环境发生着深刻的变革。通过对我国流动性风险的现状进行分析，选取了２００６—２０１４年间我国１６家上市银行的相关数据建立面板模型，从监管的角度对压力测试在商业银行流动性风险管理中的应用进行了研究，得出以下结论：我国商业银行的流动性比例受到非利息收入占比的影响较大，在重度压力测试下，非利息收入占比较低的银行流动性比率逼近监管红线。此外，一般性存款占比下降、净息差缩窄的趋势也将对商业银行流动性水平形成负面影响。长期来看，唯有更多发展创新性、综合性的非信贷业务，实现从单一服务模式向差别化综合服务模式转型，才能实现商业银行流动性水平在经济＂新常态＂的变．．．
关键词：
新常态 商业银行 流动性 压力测试
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李伟
进入新世纪后,我国"量""质"双赢的经济增长在一定程度上掩盖了系统性金融风险积累的矛盾,但进入"新常态"后,经济增速的下滑、高质量增长所需要的"去杠杆"压力却加剧了商业银行系统性金融风险的积累,甚至可能在信贷违约率上升后爆发金融机构的信用危机。本文结合目前我国商业银行金融风险生成机制的基本情况进行经验分析,剖析商业银行资产负债期限结构错配等风险表现,进行系统性金融风险诱发因素——经济下滑和房价下跌的由上至下压力测试模拟。结论显示,当我国商业银行主要信贷投放抵押资产——房地产价格这一冲击变量出现30%的下跌时,资本充足率不能达标的商业银行占到模拟受测商业银行总数的一半以上,破坏力远超过经济增速惯性回落,极易引发系统性金融风险。
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