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[期刊] 证券市场导报
[作者]
周波
金融期货价格稳定机制延缓了价格发现过程,并造成了流动性干扰,但从降低期货、现货交易总成本来讲,它还是利大于弊,因此设置价格波动限制是一种可行的政策,而且在期货、现货市场同时设定的效果最好。此外,从不同价格波动限制方式的影响来看,选择弹性涨跌幅限制可较好地发挥价格限制的好处,减小价格限制的不利影响。
关键词：
金融期货 价格波动限制机制 交易制度
[期刊] 统计与决策
[作者]
张弘 张莹梅
文章融合商品期货与商品经济学相关理论,从大宗农产品的商品属性与金融属性出发,构建大宗农产品期货价格波动状态区制转换模型,并采用大宗农产品月度数据,运用马科维茨的区制转换模型实证研究了大宗农产品价格的非线性动态变化。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李显戈 周应恒
本文基于玉米期货价格数据,运用ARCH类模型和马尔科夫机制转换模型分析玉米期货价格的波动规律和特征。研究表明,玉米期货价格存在一阶ARCH效应和"杠杆效应",玉米期货价格收益率具有显著的波动集簇性;TARCH和EGARCH模型估计结果,玉米市场中价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动要大,玉米价格波动具有显著的非对称性。我国玉米期货价格确实存在马尔科夫机制转换;在样本研究期间,我国玉米期货价格存在比较明显的三个上涨和下跌阶段,在波动中保持上涨趋势。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张淑云
期货交易具备价格信息、风险规避、套期保值等功能,国外石油行业对于期货交易的应用与发展已经具有数十年历史,其中的先进经验值得借鉴。本文分析和回顾了石油市场历史,对当前主要石油交易市场进行了叙述,最后基于这些信息为我国石油期货交易风险管理提出了建议。
关键词：
石油期货 价格波动 风险管理
[期刊] 价格月刊
[作者]
王玉霞
我国股指期货市场从2010年成立至今,发展非常迅速,通过选择VaR方法对我国股指期货日内波动风险进行实证分析和预测,对不能用VaR方法解决的重大事件产生的影响作了压力测试,并结合我国市场实际状况提出建设性意见。
关键词：
股指期货 VaR方法 风险控制
[期刊] 商业研究
[作者]
陈晓东
通过选取上海期货交易所燃油期货价格指数5分钟高频收益数据,本文构造了经调整的已实现波动率估计序列,运用4类非线性GARCH模型建模分析,描述了中国燃油期货价格指数的波动特征,运用6种损失函数以及Diebold-Mariano检验法,实证检验了4类GARCH模型对燃油期货价格指数波动的样本外预测能力。就中国燃油期货市场而言,基于高频数据的FIAPARCH模型,能够较好地描述中国燃油期货价格的波动特征,并且具有最为出色的波动率预测能力,而IGARCH模型在某些损失函数标准下也体现出了较好波动率预测能力。
关键词：
燃油 波动率 GARCH模型 DM检验
[期刊] 价格月刊
[作者]
贾月梅
期货价格的预测与分析是期货交易中的极为重要的环节,是确定期货交易价格的基本依据。由于期货价格的确定具有很大的预期性,因此,期货价格与现货价格相比,具有相当的风险性和不可知性,这就给人们分析、预测以及最终确定期货价格带来了相当大困难。但是,尽管人们在分析和预测期货价格时不可能象数学计算那样得到精确的答案,然而可通过对影响期货价
[期刊] 会计之友
[作者]
李强林 邹绍辉
为了研究国际碳期货价格的波动特性,考虑到国际碳期货收益率序列的条件异方差性,文章构建了ARFIMAEGAR CH联合模型,选取2013年12月至2017年11月国际碳期货日交易结算价进行实证研究。模型估计结果表明:国际碳期货收益率序列具备长期记忆性和弱平稳性,收益率序列存在明显的波动聚集效应,且表现出基于均值回复过程的长期记忆性,可以看作是碳现货市场与碳期货市场共同作用的结果;杠杆效应存在且估计系数为正,表明来自市场的正向价格冲击对国际碳期货价格产生的影响显著大于负向价格冲击,符合理论预期。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
许亚萍 孔璐曼
芝加哥商品期货交易所(CBOT)是全球最大的农产品期货交易市场,与此同时,我国的大连商品交易市场(DCE)也在不断进步,尤其是在以大豆为标的物的期货市场发展迅速。文中采用单位根检验、格兰杰因果检验、协整检验、方差分解等方法研究两者之间的关系,结果表明,两者之间存在长期均衡关系,并且CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格具有单向引导关系,总体来说,CBOT在整个大豆期货市场价格发现功能方面占有主导地位。
[期刊] 浙江金融
[作者]
蔡欣芮 梁雨凡
本文通过构造我国小麦主产区的天气标准化指数衡量气候风险，实证研究了气候风险对我国期货市场普麦期货价格波动性的影响。研究发现，极端高温、极端低温和强降水等气候风险事件的发生会显著提高期货价格的波动性。机制分析表明，气候风险除了直接影响普麦期货价格波动性外，还通过影响现货价格波动性间接对普麦期货价格波动性造成正向影响。本文研究为农产品期货市场应对气候风险、促进农业生产、保障粮食安全提供了思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 价格月刊
[作者]
周亚里
期货价格与现货价格的波动方向趋同性分析周亚里期货价格与现货价格的波动方向趋同性，是指它们的波动有同向的趋势，并不是说它们的波动幅度一定相同．实际情况是两者波动幅度不相同的时候居多．波动幅度不同会造成不同的价差，形成不同的基差．做套用保值交易必须注意基...
[期刊] 经济问题
[作者]
方先明 高元
全球范围内地缘格局的调整对我国农产品期货价格波动产生深远影响，从而给我国粮食安全带来诸多不确定性。为此借助TVP-VAR模型，基于2013年1月至2022年7月的数据，实证检验了地缘冲突风险对我国农产品期货价格冲击的时变特征，并探析了大宗商品金融化在其中的传递效应。研究表明：样本期间内，国际地缘冲突风险会降低国内农产品期货收益率，而国内面临的地缘冲突风险则提升了国内农产品期货收益率。基于大宗商品金融化传递效应的解析表明，大宗商品金融化对农产品期货收益率具有正向冲击，国际地缘冲突风险在中长期抑制了大宗商品金融化，叠加投资者悲观情绪导致国内农产品期货收益率下降；国内面临的地缘冲突风险则提升了大宗商品金融化，在供需基本面失衡状态下引发国内农产品期货收益率上升。在地缘冲突加剧的背景下，研究结果为利用农产品期货进行套期保值，确保粮食安全提供了经验证据。
关键词：
地缘冲突风险 农产品期货 大宗商品金融化
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄卓 李超
2008年国内黄金期货市场就已正式建立,但是长期面临交易量低迷、市场不活跃的问题。直到2013年7月上海期货交易所推出黄金期货夜盘交易,才真正连通了国内外黄金市场,有效缩减了隔夜"跳空"价差,降低了投资者的风险暴露。本文运用EGARCH模型研究了国内黄金期货价格的波动率特征,特别研究了夜盘交易推出对黄金期货价格波动率的影响。实证结果显示,夜盘连续交易的推出显著增加了市场活跃度,降低了长期平均波动率水平。
[期刊] 改革与战略
[作者]
李光伟
与发达国家比较健全的期货市场环境相比,我国农产品期货市场还处于发展的初级阶段。文章认为,应该进一步丰富我国农产品期货品种、完善我国农产品期货市场法律体系、培育更加成熟的农产品期货市场主体、鼓励农产品现货企业对期货市场的适度参与,更好地发挥农产品期货市场在我国农产品健康可持续发展中的积极作用。
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