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[期刊] 财经理论与实践
[作者]
汤胤 毛景慧
基于拐点集合判别的ＴＢＵＤ方法主要思路是分析拐点集合间的关系，并在高维空间进行划分，从而搭建判别模型，并将分析框架应用在特质波动率等若干指标上，利用实证数据得到结论。应用ＴＢＵＤ判别框架可以发现，特质波动率等指标无法对拐点集合进行清晰划分，因而并不具有预测能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李克胜 王沁 杨云聪 昌春艳
变点的存在对经济分析与建模会产生重大影响,因此,诊断出时间序列的变点就显得非常关键。文章介绍了时间序列方差变点识别的原理以及SIC方法,结合蒙特卡洛技术检验了其有效性与准确性。将该理论应用于我国GDP变化率序列中,检测出该序列存在一个方差变点,所对应的时间为1977年,这一结论与我国经济发展阶段是相吻合的。
关键词：
SIC 变点 蒙特卡洛
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
周玉元 周铁军
根据氨基酸分子中的极性性质 ,构建了 DNA序列所对应的 5维向量空间 ,然后对文献中给出的 A,B两类序列适当处理 ,提取特征 ,建立 Fisher判别函数 .应用上述判别函数对文献中给出的 182个 DNA序列进行了分类 ,得到了较满意的结果
[期刊] 商业研究
[作者]
王朝勇 孙延风 裴志利
针对单变量金融时间序列,本文基于相空间重构理论和Shannon信息传输理论提出PSRIDL波动预警方法,对深交所平安银行价格波动序列进行实证。研究发现:在序列接近波动转换临界之前,PSR-IDL指数显著增加并且连续突破警戒阈值;PSR-IDL在接近波动转换临界点之前100天里有74天发出清晰预警信号,但经典的波动预警指标CSD却没有发出清晰稳定的预警信号。这表明,在缺少有效预测模型的情况下,PSR-IDL用作单变量金融时间序列波动临界转换预警是可行有效的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
乌家培
[期刊] 金融与经济
[作者]
姚耀军 邵丽霞
促进经济平稳增长关乎经济增长质量的改善。金融发展的经济增长效应已被深入研究,但关注其经济稳定效应的文献不多。本文利用界限检验法等时间序列计量技术进行发现,经济波动与金融发展存在负向的长期均衡关系。经济波动围绕长期均衡关系进行短期动态调整,但基于长期均衡关系的误差修正机制并不足以让经济波动最终回落至均衡路径。金融发展具有弱外生性,其短期动态不会受到长期均衡关系的显著影响。金融发展对经济运行稳定性具有显著预测作用。文章表明,金融发展有助于平抑经济波动,可以兼顾促增长与保稳定两大政策目标,对于提高中国经济发展新常态下的经济增长质量具有重要意义。
[期刊] 金融与经济
[作者]
姚耀军 邵丽霞
促进经济平稳增长关乎经济增长质量的改善。金融发展的经济增长效应已被深入研究,但关注其经济稳定效应的文献不多。本文利用界限检验法等时间序列计量技术进行发现,经济波动与金融发展存在负向的长期均衡关系。经济波动围绕长期均衡关系进行短期动态调整,但基于长期均衡关系的误差修正机制并不足以让经济波动最终回落至均衡路径。金融发展具有弱外生性,其短期动态不会受到长期均衡关系的显著影响。金融发展对经济运行稳定性具有显著预测作用。文章表明,金融发展有助于平抑经济波动,可以兼顾促增长与保稳定两大政策目标,对于提高中国经济发展新
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
徐梅 申来凤
引入符号时间序列分析方法,以收益符号序列修正Shannon熵作为市场有效性的度量,以时变修正Shannon熵描述市场有效性随时间的变化,采用Logit模型分析价格异常波动或暴跌发生的概率与市场有效性之间的关系。将提出的方法应用于沪深两个股票市场的异常波动及暴跌与市场有效性关系的分析中,结果表明市场有效性越弱,发生异常波动或暴跌的概率越大,市场有效性对异常波动的影响比对价格暴跌的影响更显著,深圳市场有效性对异常波动或价格暴跌的影响比上海市场更显著。理论与实证分析都表明所提出的方法是可行的、有效的。
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
杨莉萍 路松峰 胡和平 黄钰
针对DNA序列分类的分属问题,提出采用Fisher判别法进行分类。根据氨基酸分子的性质,构建DNA序列对应的特征向量空间,然后对训练集中的A、B两类DNA序列提取特征,建立Fisher判别函数。应用该判别函数对测试集中的182个DNA序列进行分类实验,结果表明该方法具有很好的分类准确度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐勇 张世英
本文对多维高频金融时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并进行建模,在此基础上研究了波动持续性质;讨论了高频时间序列的协方差平稳性与波动持续性的关系,同时证明了基于高频数据的协同持续定义与Bollerslev和Engle提出的协同持续概念具有内在的一致性;扩展线性持续到非线性情况,讨论了它们之间的内在关系,指出了持续性质在动态组合投资、风险规避策略中的意义和作用。
关键词：
高频金融时间序列 波动持续 协同持续
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘晓莉
基于上海市房地产市场,利用2011～2017年的季度数据,通过建立向量自回归模型进行实证分析,探讨限购政策下房价波动对于宏观经济的影响。实证研究表明,房价与宏观经济变量之间有着较强的联系,适度范围内的房地产价格的上涨能够有效带动经济增长,对GDP有正向的刺激作用,但是过度的房价上涨显然会给宏观经济带来巨大的隐患。同时,土地价格上涨、房地产投资过热均会导致房价的上涨,并且有中长期的影响,容易导致房地产泡沫的产生。最后提出相应的政策建议,以促进相关部门更好地实施限购政策。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
张成虎 赵小虎
小波分析在数学上具有严格意义上的突变点诊断能力,不依赖于经验模型,适合检测金融交易序列中的可疑成份。文章针对可疑金融交易特征,探讨借助小波分析方法在信号奇异性检测方面具有的独特优势,从金融交易序列中识别出具有异常交易行为特征的账户。实验结果验证了该方法的可行性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈海兰 高学东
在时间序列数据挖掘中,传统的时间序列相似性度量算法没有考虑反映时间序列结构的关键点特征。为了解决该问题,文章提出了基于波动特征的时间序列相似性度量算法,并通过聚类进行了效果分析。研究中首先利用小波分析方法提取时间序列整体变化趋势,然后给出了针对小波分析得到的序列进行波动点识别的方法,构造出包含时间序列重要波动信息的波动点序列。最后提出了非等长时间序列的相似性度量方法计算波动点序列间的距离。实验结果表明,该时间序列度量方法能更好地反映时间序列的趋势特征。
关键词：
时间序列 相似性度量 聚类 波动特征
[期刊] 技术经济
[作者]
张雯丽 李秉龙
采用ARCH模型对我国国内短期棉花价格波动的影响因素进行了研究。结果显示:棉花流通体制改革和市场宏观调控政策对棉花价格波动分别表现为正向影响和负向影响;棉花当期价格受一期和八期滞后价格影响,这显示出市场主体预期对市场变动趋势具有一定影响;国内持续上涨的需求对棉花市场价格波动的影响相对不显著,而供需缺口的变动是影响国内棉花价格波动的重要因素;棉花进口量的增加有利于减弱国内棉花价格波动;国际市场棉花价格波动对国内价格波动存在显著的正向影响。短期内棉花价格呈现出明显的季节特征,这种季节特征与市场预期、供需变化有
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋长鸣 徐娟 项朝阳
文章在利用X-12-ARIMA季节调整模型分离大宗蔬菜价格序列的基础上,运用协方差分析的方法分析各因素对蔬菜价格波动的贡献。研究结果表明:价格变化的长期趋势是白菜、西红柿和四季豆价格波动的主要驱动因素;而季节性变动是黄瓜和菜椒这两类蔬菜价格波动的主要影响因素;此外,不规则因素对这五类蔬菜价格波动所造成影响贡献均很小。
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