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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黎实 彭作祥 庞皓
W.J.Granger与D.F.Hendry(2004)关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型不宜作为数据生成过程的模型设定,其统计性质也不能直接扩展到ARMAGARCH族数据生成过程。虽然ARCH/GARCH族模型作为金融时序数据的生成过程有着良好的统计性质,但不宜单纯采用一般到特殊的建模思路,而应是一般到特殊和特殊到一般两种建模思路的结合。ARCH/GARCH族模型的设定应当包含事前检验、事后检验等设定检验步骤。
[期刊] 财经科学
[作者]
黎实 彭作祥 庞皓
W .J.Granger与D .F .Hendry (2 0 0 4 )关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型不宜作为数据生成过程的模型设定,其统计性质也不能直接扩展到ARMA -GARCH族数据生成过程;虽然ARCH/GARCH族模型作为金融时序数据的生成过程有着良好的统计性质,但也不宜单纯采用一般到特殊的建模思路,而应是一般到特殊和特殊到一般两种建模思路的结合;ARCH/GARCH族模型的设定应当包含事前检验、事后检验等设定检...
[期刊] 管理现代化
[作者]
黄海峰 杜洁梅 曾诗鸿
为获得合适的后京都碳期货定价模型,以GMM比较5种模型确定碳现货价格分布,以修正的Margrabe交换期权定价模型对便利收益估值,并应用到两时代碳期货定价模型中。研究发现,后京都时代便利收益期权特性体现的更明显。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
靳庭良 郭建军
利用面板数据建模具有许多纯时间序列或截面数据没有的优点,但其建模过程也更复杂。本文指出了面板数据模型设定过程中常出现的几个问题,同时探讨了解决这些问题的有效方法。
关键词：
面板数据 模型设定 单项误差成分模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱慧明 曾惠芳 郝立亚
针对变结构GARCH模型没有解析形式的条件后验分布的问题。借助辅助变量把没有具体解析形式的后验分布转化为一系列完全条件分布,实现了变结构GARCH模型参数的贝叶斯估计。中国外汇市场波动性的实证研究,表明了辅助变量-Gibbs抽样有效的解决了贝叶斯变结构GARCH模型中的高维数值计算问题,并发现其波动持续性是由时间序列的状态转移引起的。
[期刊] 中国农业资源与区划
[作者]
张明伟 周清波 陈仲新 周勇 刘佳 宫攀
通过对植被指数序列数据分析可以准确提取农作物的物候特征信息,从而对不同作物进行识别。该文利用MODIS2004年以旬为单位合成的NDVI数据,采用Coif4小波变换的方法重构作物生长曲线,运用快速傅里叶变换对NDVI时序曲线进行分析,选取曲线均值(0级谐波振幅)、1~3级谐波的初始相位及振幅比例作为作物识别的参数,实现华北地区5种主要作物的识别。经过验证,最终的使用者精度都达到85%以上。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨东升
截面时序模型是近三十年来发展起来的，文献［２］［３］描述了截面时序模型的一般理论。尽管这一模型在国外已得到了比较广泛深入的研究和应用，但尚未引起国内统计界和数量经济分析界人士的重视。本文从进行实证经济分析所需要的角度出发，对模型的选择、参数估计和假设...
[期刊] 统计与决策
[作者]
张珍花 徐红梅
本文对时间序列分析经济发展趋势预测方法进行了探讨,特别对非平稳的时间序列方法进行研究,探讨其在经济序列波动中应用。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
刘晓昀 辛贤
本文应用动态线性模型理论，对中国粮食生产数据建立动态模型进行实证分析，并应用卡尔曼递推公式进行递推计算，同时将结果与普通最小二乘法结果进行比较以说明该方法的优点。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙金花 冯英浚 胡健
针对股票时间序列的特点,从离群点对股票时序数据有序性的影响角度出发,在界定分形离群点含义的基础上,利用分形理论将离群模式挖掘理解为一个优化分割问题。采用推广G-P(Grassberger-Procaccia)算法计算股票时间序列数据集的多重分形广义维数,并利用贪婪算法的思想设计了FT-Greedy算法来求解基于分形理论的时间序列离群模式挖掘优化问题的解集。实验证明,该方法能有效地解决股票时间序列离群模式挖掘问题。
[期刊] 生态经济
[作者]
秦向东 欧恺 敖翔
本文选用1990～2005年期间我国六类能源的消耗指标,从时序维度考察了我国有色金属行业产量变化与其能源消耗之间的长期均衡关系和相互作用机制。研究发现,有色金属工业的产量增长并不必然导致环境的恶化,这一结论对我国现阶段的产业结构调整和政策取向具有一定的借鉴意义。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
罗蓉 楚尔鸣
城市圈越来越成为区域经济发展的主导力量。之前关于城市圈的评价较少关注城市圈之间动态发展状况的趋势比较以及城市群内部均衡性的分析。文章强调城市群动态发展趋势,并首次引入均衡性指标作为城市圈发展状况评价的重要方面,在此基础上建立了城市圈发展状况的评价指标体系。以2001-2011年的时序数据,对15个典型省域城市圈发展状况和发展趋势进行动态比较分析。结果发现,广州城市圈在过去10多年中发展水平和发展速度遥遥领先,长沙城市圈在过去6年中得到了快速的发展,在城市圈发展状况排名中上升幅度很大,武汉城市圈下降幅度比较
关键词：
省域城市圈 时序数据 发展趋势 均衡性
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊洁 严广乐
文章以1978～2007年上海市人均GDP的统计数据为样本,处理原始数据,对序列进行差分平稳化处理,消除虚假回归,进行单位根检验,并借助统计工具,利用序列自相关、偏自相关性质,确认序列适合的模型,从而建立了经典的ARIMA时间序列方程,最终对未来数据进行了经济预测,为管理决策给予一定数量参考价值。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 金登贵
目前关于ACD的实证研究已经十分丰富,却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上,本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度,来检验模型设定的优劣。
关键词：
ACD模型 设定检验 密度函数
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