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[期刊] 财经科学
[作者]
黎实 彭作祥 庞皓
W .J.Granger与D .F .Hendry (2 0 0 4 )关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型不宜作为数据生成过程的模型设定,其统计性质也不能直接扩展到ARMA -GARCH族数据生成过程;虽然ARCH/GARCH族模型作为金融时序数据的生成过程有着良好的统计性质,但也不宜单纯采用一般到特殊的建模思路,而应是一般到特殊和特殊到一般两种建模思路的结合;ARCH/GARCH族模型的设定应当包含事前检验、事后检验等设定检...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黎实 彭作祥 庞皓
W.J.Granger与D.F.Hendry(2004)关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型不宜作为数据生成过程的模型设定,其统计性质也不能直接扩展到ARMAGARCH族数据生成过程。虽然ARCH/GARCH族模型作为金融时序数据的生成过程有着良好的统计性质,但不宜单纯采用一般到特殊的建模思路,而应是一般到特殊和特殊到一般两种建模思路的结合。ARCH/GARCH族模型的设定应当包含事前检验、事后检验等设定检验步骤。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱慧明 曾惠芳 郝立亚
针对变结构GARCH模型没有解析形式的条件后验分布的问题。借助辅助变量把没有具体解析形式的后验分布转化为一系列完全条件分布,实现了变结构GARCH模型参数的贝叶斯估计。中国外汇市场波动性的实证研究,表明了辅助变量-Gibbs抽样有效的解决了贝叶斯变结构GARCH模型中的高维数值计算问题,并发现其波动持续性是由时间序列的状态转移引起的。
[期刊] 管理现代化
[作者]
黄海峰 杜洁梅 曾诗鸿
为获得合适的后京都碳期货定价模型,以GMM比较5种模型确定碳现货价格分布,以修正的Margrabe交换期权定价模型对便利收益估值,并应用到两时代碳期货定价模型中。研究发现,后京都时代便利收益期权特性体现的更明显。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙金花 冯英浚 胡健
针对股票时间序列的特点,从离群点对股票时序数据有序性的影响角度出发,在界定分形离群点含义的基础上,利用分形理论将离群模式挖掘理解为一个优化分割问题。采用推广G-P(Grassberger-Procaccia)算法计算股票时间序列数据集的多重分形广义维数,并利用贪婪算法的思想设计了FT-Greedy算法来求解基于分形理论的时间序列离群模式挖掘优化问题的解集。实验证明,该方法能有效地解决股票时间序列离群模式挖掘问题。
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 金登贵
目前关于ACD的实证研究已经十分丰富,却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上,本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度,来检验模型设定的优劣。
关键词：
ACD模型 设定检验 密度函数
[期刊] 统计与决策
[作者]
张珍花 徐红梅
本文对时间序列分析经济发展趋势预测方法进行了探讨,特别对非平稳的时间序列方法进行研究,探讨其在经济序列波动中应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
班桂宁,张新政,王勇,高向军
建立时序预测模型是数据挖掘的任务之一,而统计分析也是数据挖掘的内容之一。本文作者利用ANN可逼近任意非线性映射关系的特点,提出了基于ANN的时序预测模型。以南宁市人口自然增长率时序数据为例构建了预测模型,并对模型进行了测试和检验。测试结果表明:基于ANN的时序预测模型对时间序列具有较好的预测性能,在统计预测方面有着广泛的应用前景。
[期刊] 征信
[作者]
葛伟平 王敏
从背景、建模思路、模型指标体系构建,以及实际建模过程中的样本选择、建模数据安全防范、数据处理和变量特征分析、模型训练及检验、模型比较和模型结果应用等方面,描述如何使用信用卡申请表数据、支付类数据、互联网信贷类数据,进行数据融合建模,来解决传统信用卡申请评分模型辨识精度低及排序性差的问题,以覆盖更多的互联网申请用户和减低不良率。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
靳庭良 郭建军
利用面板数据建模具有许多纯时间序列或截面数据没有的优点,但其建模过程也更复杂。本文指出了面板数据模型设定过程中常出现的几个问题,同时探讨了解决这些问题的有效方法。
关键词：
面板数据 模型设定 单项误差成分模型
[期刊] 特区经济
[作者]
姚一民
本文运用序数-序数DEA模型对2009年和2014年珠三角9市的城市竞争力进行了评价,并从五个视角进行了交互式讨论。分析结果显示:2009年和2014年,广州和深圳的城市综合竞争力均居珠三角城市群前列。在分项竞争力方面,广州和深圳也处于明显优势。珠三角城市在五个分项竞争力(指标)评价中呈现出:第一,竞争力始终保持领先;第二,具有竞争力,且拉高城市排序;第三,不具竞争力,且拉低城市排序;第四,不失竞争力或者具有竞争力,但未改变城市排序;第五,不具竞争力,但未改变城市排序;第六,不失竞争力或者具有竞争力,但城
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
孙家泽 阳伽伟 杨子江
数据竞争是典型的多线程程序并发缺陷。由于多线程程序中存在不确定性的交织,数据竞争很难被检测出来。该文以多线程数据竞争的5个相关属性作为特征,构建了多线程程序数据竞争随机森林指令级检测模型。首先基于happens-before关系与lockset算法指令级检测数据竞争,同时用汇编源码信息来剔除隐形同步对,然后利用happens-before关系与lockset算法的分析结果训练多线程程序数据竞争随机森林检测模型。在Pin上实现了多线程程序数据竞争检测工具AIRaceTest。利用GitHub中多线程程序的插桩结果作为样本集来训练随机森林模型,模型精度可达92.1%。对Google data-race-test、Parsec基准程序3.1中的经典多线程程序的检测结果表明:AIRaceTest与Eraser、Djit+以及Thread Sanitizer这3种目前常用的数据竞争检测工具相比,数据竞争的误报和漏报分别降低了约10.6%和12.3%,在线程数较多的情况下,时间和内存开销分别降低了41.8%和22.4%。
关键词：
数据竞争 并发缺陷 随机森林 隐形同步对
[期刊] 人口研究
[作者]
韦艳
本文使用1950～2000年中国28个省的时序数据,分析了中国省级空间和时间生育率下降的扩散效应。分析结果表明,中国生育率下降中存在着扩散效应。空间扩散分析显示,持续的下降始于少数大城市和一些东部省份,随之是北部省份,而广大的西北和一些南部地区生育率转变较晚;时间扩散分析结果表明,省内生育率下降显示出比省间生育率变化更为明显的扩散效应,并且不同时期生育率下降的影响因素不同。扩散因素独立于社会经济因素,其促进和加强了社会经济和计划生育因素对中国生育率下降的影响。
关键词：
扩散 生育率 省级 中国
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