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[期刊] 统计研究
[作者]
许冰,陈娟
The paper presents a new way to capture the multi-peaks of financial dates,which is the nonparametric kernel density estimation with weishted samples.The new way captures the characters of multi-peaks and clusters of financial dates to be facility than the ARCH class and mixture distributions models.For example,we find evidences for the multi-peaks of the dynamical structures of stock index in shanghai stock market and some individual stocks.Monte Carlo simulations indicate the weights are important to describe returns which are mixture distributions.
关键词：
多峰性 加权 模拟 非参数估计
[期刊] 现代管理科学
[作者]
徐宏忠 符正平 聂广礼
由于金融危机发生的周期性和规律性,对金融危机风险的预警和分析越来越重要并具有一定可行性。文章从经济分析和数量方法两个角度综述了当前金融市场风险分析与预警的方法,提出了基于数据挖掘的金融市场风险刻画的方法和步骤,对我国金融市场的风险预警具有很好的借鉴意义和实用性。
关键词：
金融危机 数据挖掘 金融市场风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵明涛 许晓丽
文章研究了相关性数据下变系数模型的非参数估计问题。利用多项式样条回归方法对未知函数系数进行基函数近似,构造关于基函数系数的惩罚修正二次推断函数,得到基函数系数的估计,建立了估计的渐近性质,并通过割线法得到了估计的数值解。结果表明,估计方法具有良好的实际应用价值。
关键词：
相关性数据 变系数模型 割线法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
沈丽 鲍建慧
本文描述了中国金融发展的空间格局和演变态势,对于解决金融发展差距不断拉大这一问题至关重要。采用了Kernel密度估计和马尔可夫链相结合的方法,精确地描述了不同地区金融发展的分布动态演进。研究发现,东中西三大地区内部金融发展水平总体上呈现扩大态势,并且中国金融发展大部分的变动发生在相邻状态中,跨状态转移发生的概率较小。在此基础上,提出了促进不同地区金融协调发展的对策建议。
关键词：
金融发展 分布动态 非参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
张林娜 温利民
Esscher保费原理是非寿险精算中最重要的保费原理之一,在精算学中有重要的运用。文章研究了Esscher保费的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后通过数值模拟的方法验证了估计的收敛速度及渐近正态性。
[期刊] 物流技术
[作者]
王菲
基于索洛余值法和改进型数据包络分析法对1998-2011年期间中国铁路煤炭运输效率的变化进行了实证研究,结果显示:其效率总体上具有波动性和非有效性两大特征。指出推进铁路系统以市场化为取向的深入改革是提升我国铁路经营效益的重要途径。
[期刊] 统计与决策
[作者]
廖传惠 陈永华 杨渝南
文章应用CGE模型对历经了转型期经济的收入分配差异进行模拟分析,发现随着经济增长的历程,城乡收入分配差异呈现出双峰聚集的态势,且我国以追求"效率与公平"的分配政策刺激使城乡收入分配差距长期存在。研究表明,城乡收入分配差异并不一定对经济起抑制的作用;促进总量经济增长的收入分配政策并不能从根本上改变城乡居民收入差距扩大的基本格局,还需要从改变经济结构与产业结构的经济政策出发,缓解收入分配差距过大的局面。
关键词：
CGE 转型期经济 收入分配 经济增长
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏利宇 王蕾 刘赛可
因变量非随机缺失是指样本中因变量的缺失机制与其自身特征高度相关,由于样本缺失具有选择性而不再适合推断总体特征。文章借鉴非随机缺失数据均值泛函估计的思想,运用基于指数倾斜的半参数模型解决非随机缺失样本的二分类问题,结合8类因变量缺失情形进行数值模拟研究,将半参数模型对非随机缺失样本的分类效果与Logit模型、SVM模型、决策树模型进行比较,实证结果表明,半参数方法的分类效果具有明显优势。
关键词：
非随机缺失 二分类 半参数 指数倾斜
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓文丽 刘显慧
本文讨论区间数据情况下,指数分布参数的矩估计。文中首先通过了矩方法得到了区间截断情况下参数的估计;在此基础上得到了区间截断情况下参数的两个矩估计;并通过这两个矩估计的关系得到了一个更优的估计。本文还利用矩估计的渐进性质,进一步得到了两种区间截断情况在大样本下参数的置信区间。
关键词：
区间数据 区间估计 矩估计 渐近正态性
[期刊] 统计研究
[作者]
黄树颜,胡小平
在经典经济计量理论中,异方差现象的存在破坏了普通最小二乘法(OLS)参数估计中关于随机序列独立同分布的基本假定,从而使得用OLS法估计得到的模型Y=Xβ失去优良性,如(?)不再是参数β的最小方差线性无偏估计(BLUE),继而参数的显著性检验失去意义,预测误差加大等等,致使模型失效。在实际建模中,一般是这样处理这一问题的:(1)用图示法或等级相关系数、Goldfeld-Quandt、Bartlett等方法检查异方差现象是否存在于待建模型中。(2)对探明有异方差现象的模型,通过加权最小二乘法(WLS)、Glejser法和正确引入解释变量等方法将异方差模型转化为同方差模型后再进行参数估计。经典计量经济理论认为扰动项方差σ_t~2是解释变量X_t的函数,即σ_t~2=f(X_t)σ~2,之所以出现异方差现象,是因为对于不同的X_t∈R~p,f(X_t)发生了变化。如果已知函数f的具体形式,
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐立霞
文章提出了一种关于长记忆过程的记忆参数的估计方法。运用谱密度的一致估计量来估计自回归滑动平均过程的记忆参数,通过合适窗函数的选择可使得该平滑谱估计的方差变小,比传统的GPH估计更有效。最后,采用实际数据对上述方法进行说明。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王增辉 赵彦军 姜淑珍 黄东岩
对于Gompertz的参数估计,文章给出了一种加权估计方法,这种估计参数的方法是:首先用三点法或四点法来估计Gompertz曲线中的参数a,然后用加权最小二乘法估计Gompertz曲线中的参数b与k,通过实例分析表明这种加权估计参数的方法比普通的最小二乘法精度高。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
唐文健 李琦
很多研究者认为1978年以来中国东部与中西部的发展差距可以用俱乐部收敛假说解释,由于文章利用参数和非参数估计方法对1978—2005年中国区域经济俱乐部收敛性进行检验时发现,20世纪90年代中期曾经出现了俱乐部收敛的特征,但最近几年趋于消失,所以在统筹区域发展时对俱乐部收敛特征的新变化要引起重视。
关键词：
区域差距 俱乐部收敛
[期刊] 统计研究
[作者]
于力超 金勇进
抽样调查领域常采用对多个受访者进行跟踪调查得到面板数据,进而对总体特性进行统计推断,在面板数据中常含缺失数据,大多数处理面板缺失数据的软件都是直接删去含缺失值的受访者以得到完全数据集,当数据缺失机制为非随机缺失时会导致总体参数估计结果有偏。本文针对数据缺失机制为非随机缺失的情形,阐述了如何对面板数据进行统计分析,主要是基于模型的似然推断法,对目标变量、缺失指示变量和随机效应向量的联合分布建模,在已有选择模型和模式混合模型的基础上,引入随机效应,研究目标变量期望的计算方法,并研究随机效应杂合模型下参数的估计方法,在变量分布相对简单的情形下给出了用极大似然法推断总体参数的估计步骤,最后通过模拟分析比较方法的优劣。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
阚大学
本文采用王少平和欧阳志刚提出的泰尔指数测度城乡收入差距,基于我国1987-2008年度的省级面板数据,使用非参数模型估计方法,对外资依存度与城乡收入差距的关系进行实证研究。结果发现,外资依存度与城乡收入差距并不是简单的倒U型关系,城乡收入差距随着外资依存度的增加先增加后下降然后趋于稳定。
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