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[期刊] 国际经贸探索
[作者]
钱晓霞 王维安
随着中国金融开放程度不断提高，人民币汇率波动、短期国际资本和股票价格之间的联系日益紧密。文章首先构建了ＴＶＰ－ＳＶ－ＶＡＲ模型，实证分析了汇率波动、短期国际资本和股价之间的动态关系，结果表明三者之间存在着较强的联动效应，联动关系与中国金融环境的变化紧密联系。接着文章构建了马尔科夫区制转移模型，分析了在外界突发性事件冲击下汇率波动和短期资本对中国股市的非对称效应。实证结果表明，随着金融开放进程的推进，汇率波动和短期资本对股市的冲击将不断增加，中国一方面需要维持人民币汇率的基本稳定，加强对短期资本流动的监管；另一方面需要不断完善金融体系从而增强股市应对外部冲击的能力，同时也要把握金融开放的节奏，稳．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
方天亮
文章以中国证券市场上发生大股东增持股份的上市公司为研究对象,对大股东增持股份后上市公司股价的短期波动进行了理论和实证研究。研究发现,上市公司公告大股东增持股份向市场发出公司股价被低估的信号,导致公司股价短期上涨,具有正向的财富效应。增持规模、增持前公司的市帐比、公司规模、公司的资产质量等影响因素对股价的短期波动有积极的影响。
关键词：
大股东 增持 股票价格 累计超常回报率
[期刊] 金融与经济
[作者]
尹晓民 黄欢 刘佳 严莉敏
本文通过理论分析我国短期资本流动、人民币实际有效汇率及股价三者之间的相互影响,使用时变参数向量自回归模型(TVP-SV-VAR)分析三者之间的动态关系,实证结果表明:人民币实际汇率的提高对短期国际资本流动的影响在不同滞后期下存在明显的差别,而对股价的影响则始终表现为促进作用;短期国际资本对汇率和股价均为正向作用;股价对短期国际资本的影响是时变的,而对汇率起到正向影响。最后提出完善汇率形成机制、加强对资本流动的监测、大力发展和完善国内资本市场等政策建议。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘柏 张艾莲
人民币汇率变化已经告别了持续单边升值的模式,同时资本转移规模的扩大和速度的加快增加了风险程度,迫使中国资本管制面临新的抉择。在汇率制度发展的不同阶段,因为资本项目各项的利益驱动和获取时限相异,所以区别长期和短期资本对外汇市场压力的影响程度和路径对于认知压力作用机制至关重要。马尔科夫区制转移模型体现了资本项目的子项目转移在汇率变动不同区间的相异影响,因此对于短期资本的调控可及时应对外汇市场短期资本的异常变动。长期资本在汇率不同区制影响方向的一致性使得措施的制定导向性较为统一,其中负债部分是监控重点。最后,针
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘柏 张艾莲
人民币汇率变化已经告别了持续单边升值的模式,同时资本转移规模的扩大和速度的加快增加了风险程度,迫使中国资本管制面临新的抉择。在汇率制度发展的不同阶段,因为资本项目各项的利益驱动和获取时限相异,所以区别长期和短期资本对外汇市场压力的影响程度和路径对于认知压力作用机制至关重要。马尔科夫区制转移模型体现了资本项目的子项目转移在汇率变动不同区间的相异影响,因此对于短期资本的调控可及时应对外汇市场短期资本的异常变动。长期资本在汇率不同区制影响方向的一致性使得措施的制定导向性较为统一,其中负债部分是监控重点。最后,针对外汇市场压力的风险预警机制要甄别汇率变动的不同阶段和资本的不同类型,综合进行政策模拟和监控。
[期刊] 经济研究
[作者]
吴丽华 傅广敏
随着中国逐步扩大对外开放度,短期资本流动将更加频繁;而短期资本具有高度流动性与攻击性,会影响我国经济与金融的稳定。在构建新型开放经济、深化人民币汇率形成机制改革与完善股票市场的进程中,研究人民币汇率、短期资本与股价互动具有重要意义。本文首先构建人民币汇率、短期资本与股价的联动模型,分析三者的互动关系;其次运用TVP-SV-VAR模型并采用2002年1月至2014年3月相关月度数据,实证研究三者之间的动态关系的时变特征。研究结果表明:人民币汇率、短期资本与股价之间的互动关系随时间变化而变化,即在不同时期不同背景下有不同的影响。基于三者间的互动关系以及其波动对我国金融体系的影响,最后本文提出建立短...
[期刊] 上海经济研究
[作者]
徐健
由次贷危机引发的全球性金融危机,给全球经济造成了巨大冲击。处在当今国际货币体系中心位置的美元,其汇率作为全球宏观经济的重要指标,在此次危机中的走势也引起很大关注。本文首先分析了代表实体经济影响汇率的经常账户余额对于美元汇率的影响;之后着重分析在虚拟经济冲击下的国际资本流动对于金融危机前后这一轮美元指数变动的影响;最后全面分析和探讨了当前国际货币体系对美元汇率影响,从而对汇率的决定及走势。
关键词：
美元汇率 虚拟经济 国际货币体系
[期刊] 财经论丛
[作者]
彭齐超 梁柱
本文利用2003年12月至2010年12月A股和H股的指数收益率数据,采用ARJI-Trend模型,识别中国A股与中国香港H股的波动结构成份:长期波动、短期波动和跳跃波动,在此基础上,比较研究两个市场波动结构的差异及风险溢出成份。研究发现,两个市场存在高度持续性的长期波动,H股的短期波动和A股的跳跃波动在自身总波动中均占有较高比重,且两个市场间存在双向的短期波动溢出及A股对H股的单向长期波动溢出,两个市场的投资者对异常事件的判断存在异质性。
关键词：
长期波动 短期波动 跳跃波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
姜红艳 朱迪 武鹏
文章基于2000年1月4日至2014年7月4日上证综合指数和美元指数的日交易数据,以人民币汇率制度改革和金融危机的爆发与结束等关键时间节点划分时期,使用二元BEKK模型考察各时期上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应。研究发现,人民币汇率制度和金融危机对上证综合指数与美元指数之间的波动溢出效应有显著的影响,构建中美两国之间良好的信息传递渠道十分必要,而更为灵活和富有弹性的汇率则更加有利于我国股票市场充分反映中国经济与世界经济之间的联系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐文进 马千里 宋朝杰
文章以次贷危机所引发的全球金融危机为视角,采用2005~2013年人民币兑美元汇率和上证综合指数的日交易数据,将时间轴分为金融危机爆发前、金融危机时期和后金融危机时期,基于向量自回归多元GARCH模型考察了人民币汇率与股价间的波动溢出效应。结果表明,金融危机对人民币汇率与股价间的波动溢出效应具有显著影响,并且人民币汇率和股价在波动率和相互影响的关系上具有不同表现。
[期刊] 征信
[作者]
张庆 刘可然
为了进一步厘清汇率波动、短期国际资本流动和人民币国际化之间的相互关系,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,持续稳定地推进人民币国际化,选取2005年8月到2018年5月的月度数据,运用非线性MS-VAR模型和脉冲响应分析,实证研究三者的关系。结果表明:人民币汇率对短期国际资本流动和人民币国际化都具有正向作用,人民币国际化对短期国际资本流动具有负向作用,短期国际资本流动对人民币国际化在不同的状态下有不同的作用。
[期刊] 经济学动态
[作者]
王新军 赖敏晖
大多数学者的研究发现汇率和股价之间存在某种关系,但是对于它们之间是呈正相关还是负相关存在着差异。两者之间存在Granger因果关系,却在谁领先谁上存在着分歧,而且在不同的研究样本中会呈现出不同的关系。对两者之间是否存在协整关系的研究结论也存在差异。大部分学者认为金融的自由化会加强两者之间的联系,这意味着加强金融市场的控制、政府的干预等,能够对两者产生显著的影响。
关键词：
汇率 股价 Granger因果关系 协整
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
郭维 韩迪 汪勃澄
汇率的资产属性及其对外部经济政治环境的敏感性,使其在短期波动中极易受到贸易新闻引起的非理性预期的影响。将ChatGPT技术与爬虫技术、事件研究法、LSTM模型相结合,实现贸易新闻事件的爬取、分类以及情感感知,并通过将ChatGPT赋予事件的标签作为特征值输入时序人工智能模型LSTM中,验证贸易新闻的人民币汇率的短期波动效应。结论呈现:第一,贸易新闻事件会引起人民币汇率短期波动;第二,在贸易新闻事件中,负面新闻对人民币汇率短期波动效应较正面新闻而言更为显著。第三,在贸易新闻事件中,政策类事件对人民币汇率短期波动的影响大大高于会谈类事件;由美国引起的事件对人民币汇率短期波动的影响大大高于中美双方来源事件与中国来源事件。根据以上结论,货币当局应关注贸易新闻对外汇投资者以及汇率市场价格波动的传导效应,及时消除特殊事件对人民币汇率稳定、人民币国际化进程可能带来的消极影响。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
周媛 高爽
汇率、利率及股价是金融市场中三种重要的资产价格,在人民币汇率双向波动背景下,三者之间的内在关联性值得深入研究。该文将汇率、利率与股价纳入统一分析框架,构建向量自回归模型,对于2012年4月16日至2016年4月25日的样本数据进行了实证检验。结果发现:利差变动与汇率变动和股价变动两个变量之间都不存在显著的格兰杰因果关系;汇率变动与股价变动之间虽然存在双向格兰杰因果关系,但方差分解的结果却表明,一方引致另一方波动的解释能力较弱。进一步研究表明,人民币汇率双向波动的新常态并没有对三者之间的联动效应产生实质性影
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