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[期刊] 经济问题探索
[作者]
李青召 林秀梅 方毅
本文利用高频金融市场数据,基于贝叶斯混频VAR模型分析了高频金融数据对短期国际资本流动的影响。实证结果表明,与同频的月度数据相比,金融市场高频周数据对月度短期国际资本流动的影响更加敏感和精确。前期沪深300指数上涨会吸引短期国际资本流入我国,中美利差减小会导致短期国际资本外流,人民币预期升值会引发短期套利资金流入。短期国际资本自身具有强化的特征,表现出很强的羊群效应。引入全球金融风险指数——标准普尔500波动率指数的稳健性检验支持上述结果,并发现全球金融恐慌会导致短期国际资本流入。最后依据上述结论,加强对金融市场上高频交易数据的监测,有助于从宏观上对短期国际资本流动进行更好的管理。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张瑞锋 汪同三
在讨论"已实现"波动率、"已实现"协方差基础上,针对金融市场的高频数据,引入"已实现"波动变结构,分阶段计算"已实现"波动率的相关系数,检验"已实现"波动率相关系数,判断在变结构点前后是否发生显著变化,从而分析金融市场之间的波动溢出效应,并进行实证分析。
关键词：
高频数据 金融市场 波动溢出
[期刊] 统计与决策
[作者]
李胜歌 唐勇
选取具有良好统计性质的金融波动率估计量来构建VaR,,可以使市场风险的度量更为准确。高频数据由于比低频数据包含了更多的市场信息,因此基于高频数据的金融波动率估计量更为准确。但是基于高频数据的波动率估计量为数众多,目前仅有对各个估计量本身性质的比较研究,在应用于VaR的研究中如何选取估计量使得VaR的计算更为准确则不得而知。因此,文章选取了高频数据下的若干个有代表性的金融波动率估计量,进行VaR值的计算,并对其结果进行了比较研究,同时进行了持续性分析。通过实证研究表明VaR序列具有持续性,其中由赋权"已实现"双幂次变差计算所得的VaR值更准确,从而为VaR的精确计算和正确建模提供了依据。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
席旭文
现阶段M0运行规律发生的深刻变化客观上对预测模型提出了更高要求。通过构建ADLMIDAS模型,从不同权重函数形式和预测方法的组合模型中得出最优预测模型,运用包含更多信息的混频数据对我国M0进行短期预测。预测结果显示,2018年M0增速将维持在5%以下,M0总量将处于7万亿—7.4万亿的区间,未来四年M0运行趋势依赖于宏观经济走势和非现金支付发展,M0增速和总量将在3%—8%以及7万亿—10万亿之间大幅波动。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
苗晓宇
首先计算了已实现波动率和超高频波动率,然后使用ARFIMA(0,d,0)-SKST模型计算了条件波动,最后对条件波动调整后的收益率进行了拟合并计算出了VaR值。实证结果发现,使用高频数据甚至超高频数据测量金融风险的准确性并不比低频数据高很多,如果选用模型恰当,完全能够使用低频数据得到高频数据的精度。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
于扬 王维国
本文以混频数据模型(MIDAS)的建模理论和分析技术为视角,在结构分析框架下构建多种M-MID AS-AR模型,研究了我国高频资产价格对低频CPI影响效果及样本内预测精度。结果表明:资产价格对CPI水平有显著影响;资产价格上涨会通过财富效应抬高CPI;当高频变量股票价格的滞后阶数变动到30阶时,Beta-M-MIDAS-ARDL模型的拟合结果和预测效果优于ARDL模型及其他混频数据模型。
关键词：
混频数据模型 权重函数 CPI 资产价格
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
于扬 王维国
本文以混频数据模型(MIDAS)的建模理论和分析技术为视角,在结构分析框架下构建多种M-MID AS-AR模型,研究了我国高频资产价格对低频CPI影响效果及样本内预测精度。结果表明:资产价格对CPI水平有显著影响;资产价格上涨会通过财富效应抬高CPI;当高频变量股票价格的滞后阶数变动到30阶时,Beta-M-MIDAS-ARDL模型的拟合结果和预测效果优于ARDL模型及其他混频数据模型。
关键词：
混频数据模型 权重函数 CPI 资产价格
[期刊] 统计研究
[作者]
赵华 王杰
本文基于混频VAR模型分析了我国实体经济与股票市场、债券市场之间的时变溢出效应。结果显示,实体经济与股票市场、债券市场之间收益率与波动率的溢出效应呈现显著的时变特征,溢出效应在金融危机期间呈现快速上升趋势,而后呈现下降态势,且易受极端事件的影响;在大部分考察时期内存在股票市场向实体经济的波动率溢出效应,而债券市场相对于实体经济则从考察初期波动率溢出效应的净输入方转化为中后期的波动率溢出效应的净输出方。进一步分析收益率与波动率总溢出指数的影响因素发现,极端事件、宏观经济代理变量和期限利差对于溢出效应具有正向影响,泰德利差对波动率总溢出指数具有负向影响,而投资者情绪指数对收益率总溢出指数具有负向影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王艺枞
为对我国金融业运行情况进行全面和及时的监测，文章采用景气分析法筛选出六个金融一致指标，基于混频动态因子模型构建了我国金融景气指数，并提出金融周期划分准则，对2002—2019年我国金融周期波动进行了详细测度和分析。结果显示，样本期内我国金融业增长已经历了三轮完整“谷-谷”周期，平均持续期为51个月，总体上体现为“缓增速降”的长扩张型非对称特征。金融周期与经济周期之间存在一定先行关系，且这种先行关系在2012年之前更稳定，而在2014—2016年二者存在偏离。2016年以后，金融周期的振幅逐渐减小，周期波动更加温和。
[期刊] 金融研究
[作者]
朱菲菲 李惠璇 徐建国 李宏泰
通过创新性地使用日内高频交易数据对A股市场中的羊群行为进行研究,本文发现:(1)羊群行为具有短期脆弱性特征,随着度量频率的提高,羊群行为的程度严格递增。(2)信息不对称程度、机构投资者比例、股票规模等因素,会显著影响短期羊群行为程度。(3)短期羊群行为会伴随着明显的价格反转:短期买入(卖出)羊群行为后,股票的超额收益显著为负(正),并且短期羊群行为越显著,价格反转的程度越大。(4)价格反转效应存在不对称性:规模越大、交易越活跃的股票,短期买入羊群行为的价格反转越明显,而短期卖出羊群行为的价格反转越不明显。
关键词：
羊群行为 高频数据 价格反转
[期刊] 统计与决策
[作者]
岳树岭
在金融高频数据中,价格久期反映了交易者的交易策略,从时间维度反映了信息的传导过程。文章采用股票交易的分笔数据,在自回归条件久期模型中引入信息交易特征变量:交易强度、每笔平均交易量和百分比买卖价差,分析价格久期集聚特征与市场信息交易之间的关系。
[期刊] 经济研究
[作者]
郑挺国 王霞
现代宏观经济研究表明,周期波动体现了月度、季度及年度等各种宏观经济指标的协同性变动。考虑到GDP等季度指标在宏观经济分析中的重要地位,本文构建了一种能够综合利用我国季度数据和月度数据的经济周期计量模型,即混频数据区制转移动态因子模型。通过对我国季度GDP同比增长率和五个月度一致指标进行实证建模和估计,本文不仅识别了我国1992年至2011年间的经济周期变化,而且获得了可以描述我国经济运行状况的一致指数。特别地,本文通过收集宏观经济实时数据,进一步从实时分析的角度考察了该模型在我国经济周期测度(经济转折点识别和测定)上的可靠性和时效性,从而验证了该模型在我国的适用性。
[期刊] 经济研究
[作者]
刘汉 刘金全
季度GDP的走势与波动不仅会影响政府的财政收支、企业的盈利和财务状况,甚至还会影响家庭和个人的收入与支出,是宏观经济总量预报、预测与分析的重中之重。传统的宏观经济总量预测模型是基于同频数据进行的,高频和超高频数据必需处理为低频数据,这不仅忽略了高频数据信息的变化,还影响了模型预报和预测的及时性,降低了模型的预测精度。本文将混合数据抽样模型(MIDAS)用于中国季度GDP的预报和预测,实证研究表明,出口是造成我国金融危机时期经济增长减速的主要因素,MIDAS模型在中国宏观经济总量的短期预测方面具有精确性的比较优势,在实时预报方面具有显著的可行性和时效性。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
唐成千 莫旋
宏观经济的运行关乎国家稳定和发展的大局，对于一个国家具有举足轻重的影响。投资、出口和消费作为拉动经济增长的＂三驾马车＂，其走势和波动对于宏观经济的运行影响重大。由于ＧＤＰ的增长率是按季度度量的，而投资、出口和消费的增长率都是按月度度量的，因此本文利用混合频率数据抽样模型（ＭＩＤＡＳ），并结合中国经济有巨大波动性的事实，对中国宏观经济进行分析和短期预测。研究结果表明，ＭＩＤＡＳ模型在对中国宏观经济的短期预测精确性方面具有一定的优势，投资增速的放缓和出口增速的下滑是引起当前中国宏观经济下行的重要原因。因此，我们需要反思传统的＂三驾马车＂思路，推进供给侧改革，以保持中国宏观经济＂又好又快＂的增长。
[期刊] 统计研究
[作者]
龚玉婷 陈强 郑旭
本文基于自回归混频数据抽样模型同时考察了金融市场一阶矩收益和二阶矩波动的日度信息对CPI短期预测的影响。结果表明,股票收益、短期利率和长短期利差变化量仅在收益水平上对CPI短期走势产生影响,而长期利率、粮食和能源商品市场的收益和波动都有助于CPI短期预测,而且收益对CPI的影响要比波动更加持久。相对于传统的月度时间序列建模方法,本文的混频CPI模型具有更好的样本内解释能力和样本外预测能力。另外,引入二阶矩波动的日度信息在一定程度上能更多地降低预测偏差。
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