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[期刊] 统计与决策
[作者]
黎德元 叶金娥
风险值(VaR)是金融市场风险的度量指标,选择好的计算方法十分重要。文章主要应用极值理论中的门限模型来研究风险值,并对2000年以来深圳综指和上证指数的日对数收益率计算风险值和期望亏损,最后对两市的风险进行了比较。
[期刊] 商业研究
[作者]
曹中 陶爱元 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
[期刊] 投资研究
[作者]
林宇
本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA模型对金融市场条件收益率建模,运用GARCH、GJR、FIGARCH、APARCH、FIAPARCH等5种模型对金融波动率进行建模,进而运用极值理论(EVT)对标准收益的极端尾部风险建模来测度各股市的动态风险,并用返回测试(Back-testing)方法检验模型的适应性。实证结果表明,总的来说,FIAPARCH-EVT模型对各个市场具有较强的适应性,风险测度能力较为优越。进一步,本文在ARFIMA-FIAPARCH模型下,假定标准收益分别服从正态分布(N)、学生t分布(st)、有偏学生t分布(skst)、广义误差分布(GED)共4种分布,对各股市的...
关键词：
风险管理 典型事实 极端风险 返回测试
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
蔡则祥 曹源芳
基于金融市场波动有偏、尖峰、厚尾的特征,利用有偏t分布APARCH模型和Granger因果关系检验,对我国债券市场、股票市场、外汇市场和货币市场之间的风险传导问题进行考察。研究结果显示:在上涨和下跌阶段,各金融市场的风险传导能力具有个体差异;债券市场、股票市场和货币市场在上涨和下跌阶段具有非常强烈的风险传导能力;外汇市场在上涨阶段对其他市场不具有显著的风险传导能力,而在下跌阶段,对所有市场均具有风险传导能力;从整体上看,我国金融市场在下跌阶段的风险传导能力要强于上涨阶段的风险传导能力。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张金林 贺根庆 王伟
运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著的价格溢出和波动溢出效应。但中国金融市场的发展是不均衡的,股票市场占据主动位置,货币市场没有发挥好货币政策的传导功能,价格连动体系还有待发展完善。当前应构筑金融市场间有效的协调互动机制,着力于金融市场的协调发展,推动货币市场的市场化建设,实施有效的预警机制和宏观审慎监管,确保中国金融体系安全。
[期刊] 管理现代化
[作者]
姚爽 王艺晓 黄玮强
本文基于TVP-VAR-DY模型，通过将市场波动分解为正向和负向波动，研究了中国金融市场风险溢出的非对称效应。结果表明，各金融市场风险溢出非对称性呈现差异化和动态化特征；静态分析发现同业市场的风险溢出非对称性最大，而外汇市场的承受风险溢出非对称性最大；动态分析发现债券市场风险溢出非对称性始终为正，股票市场承受风险溢出的非对称性逐渐减弱，黄金市场风险净溢出大多数时期为负值。本文研究结论对跨金融市场风险进行动态有效管理提供了有益借鉴。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
益智 杨敏敏
如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动,又关注投资者的风险态度,应是科学度量风险的方法。文章基于极值理论的POT模型,采用谱风险度量方法对上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数进行了风险度量。实证结果表明,相对于忽视投资者风险态度的和值,考虑投资者风险厌恶态度的极值谱风险能够比较准确地度量金融市场的实际风险。
关键词：
极值理论 谱风险 在险价值 预期不足
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
李志辉 王颖
国际金融危机提醒我们金融风险传播对经济的破坏力,金融风险可以在国际之间传播,也可以在金融市场之间传染。样本选择中国债券市场、外汇市场和股票市场数据,利用HP滤波的方式得出各市场的风险指数,构建VEC模型,分析各金融市场之间的传染效应。结果表明中国金融市场之间有着明显的风险传染效应,且不同金融市场的传染效应和贡献度不尽相同。
关键词：
金融市场 风险 传染 VEC模型
[期刊] 武汉金融
[作者]
汪朋
本文在极值理论POT模型的基础上,引入了Copula连接函数,建立极值Copula模型,给出了组合风险价值VaR的计算公式,并以加元和日元回报为样本进行了实证分析,结果表明,极值Copula模型能较好地度量资产组合的风险,直接加权的方法会高估风险,假设资产组合服从多元正态分布会低估风险。
[期刊] 中国软科学
[作者]
徐延利 王玲玲 刘丹 张志波
本文在深入研究Copula理论的基础上,构建了动态Copula模型,并且论证了该模型在金融市场风险管理上的应用。本文运用了统计学和金融学理论方法,并且与Copula模型相结合,论证了该方法在解决金融市场风险管理问题上的必要性。最后研究了Copula模型在金融风险管理上的应用,解决了金融危机是否存在传染问题。结果表明Copula建模在金融市场风险管理上的应用是可行的,并且有待于进一步的深入研究。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖艳丽 向有涛
随着经济全球化发展和国内金融市场的逐步开放，中国金融市场也遭受着来自国外金融风险的威胁与挑战。充分考量中国金融市场部分特征化事实，结合中国的现实情况，以中国金融市场为研究对象，选取了13个代表性指标，利用2005年1月—2021年6月的数据构建了中国金融市场风险指数，并且通过事件匹配方法检验指数识别作用的有效性。进一步，运用XGBoost模型预测中国金融市场极端风险，采用多种评价指标将其与传统的SVM、GBRT、RF和MLP模型进行比较研究，并利用配对样本T检验和弗里德曼检验对各个模型预测效果的差异进行显著性检验。最后结合SHAP和LIME方法展示了不同特征指标对中国金融市场风险的贡献度。实证结果表明：（1）所构建的指数较好地符合了我国金融市场风险变化的实际情况；（2） XGBoost预测模型对于极端金融风险样本识别能力较强、准确性较高，与其余模型相比，其预测性能更加优异，而且具有明显的统计检验意义。（3）利用Shapley和LIME方法挖掘出了影响中国金融市场风险的主要因素及其时变特征，且阈值效应的发现有利于金融部门对金融市场风险进行针对性的审慎监管。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
李豫
文章运用中国金融市场和原银行信贷登记系统数据及人民银行组织的信用评级等数据资源,在金融工程理论和技术方法创新的基础上,借鉴国际信用风险模型中违约模式代表——KMV模型原理,实证建立由判别函数和违约强度共同构成的中国金融市场违约预警模型;借鉴国际信用风险模型中盯市模式代表——CreditMetrics模型原理,使用蒙特卡罗模拟方法实证建立中国金融市场信用组合计量模型;探索这两类模型在中国信贷市场、外汇市场、货币市场和债券市场风险管理实务中的应用;并在此基础上提出了政策性建议。
关键词：
金融市场 信用风险 信用风险模型
[期刊] 投资研究
[作者]
周程
本文在均值方差最优投资组合模型的框架内嵌入资本管制,分析资本管制对金融市场稳定性的影响。研究发现:资本管制提升了我国货币市场、国债市场稳定性,但资本管制没有提升人民币汇率市场、股票市场稳定性;受外国金融市场风险传染的影响,我国货币市场、国债市场和股票市场波动性有所降低,这与资本管制密切相关。
关键词：
资本管制 金融市场稳定性 传染效应
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
梅晓红
文章选取中国CDM碳交易数量位居前列的十个省份为样本数据,对产业结构系数与单位GDP碳减排量之间的关系进行了梳理,并通过分析目前中国碳金融市场发展困境与碳金融市场对产业结构的影响方式,探究出中国碳金融市场对区域产业结构的影响。通过采用面板数据背景下的固定效应模型进行统计分析,从定量的角度研究了碳金融对区域产业结构的影响,得到了某一区域碳交易规模的大小会对该区域产业结构系数起到积极的正向影响的结论。但是,不同区域之间存在差异性,主要原因归根于当地文化、发展阶段与政策导向。最后文章有针对性地从制定碳金融发展战
关键词：
碳金融 碳排放 金融监管 低碳经济
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