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[期刊] 财会月刊
[作者]
韩鹏程 杜子平 刘永宁
在经济全球化与金融市场高度关联的大背景下,相关性风险越来越受到理论界与实务界的关注,尤其是对未来金融市场相关性预测有重要意义的隐含相关性度量值得深入探讨。但目前对有关隐含相关性的各类文献进行全面系统梳理与分析的综述类文章仍很少见,所以力图在这方面进行初步的尝试。首先对国内外文献中的隐含相关性概念的演变发展历程进行梳理,并对隐含相关性指数的设计方法和特性进行综述。之后,就隐含相关性在金融市场中的预测和风险管理等方面的应用成果进行分析总结。最后,在上述研究的基础上对隐含相关性未来的研究方向进行初步探索。
关键词：
金融市场 隐含相关性 市场预测 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
周德才 何宜庆 卢晓勇 张元桢
为了分析中国金融市场之间动态相关性,文章选择了货币市场、外汇市场、股票市场和债券市场四个金融市场,基于马尔科夫区制转移(MRS)的DCC-MVGARCH模型,对上述四个金融市场间的动态相关性进行了实证分析。结果表明中国金融市场之间的动态相关关系呈现明显的非对称特征。
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
郑振龙 黄珊珊 史若燃
通胀预期在宏观经济政策的制定和执行中具有重要作用。相较传统的通胀信息提取方法,从金融资产价格中提取隐含的通胀信息具有即时性、前瞻性、真实性等优点。本文构建了三因子高斯仿射动态利率期限结构模型——名义-实际利率期限结构模型,通过对该模型的推导,成功地获得了名义债和真实债的解析定价公式,以及名义收益率、真实收益率、通货膨胀预期、通货膨胀风险溢酬和凸性调整Jensen项的解析表达与实证解读。
[期刊] 图书情报工作
[作者]
朱少强 邱均平
在对文献计量和内容分析进行特征归纳与比较的基础上,提出这两种研究方法所具备的一致性逻辑,即:通过借助于某种直观的或选定的形式化体系及定义在此形式化体系之上的运算集,对文献的某些外部特征与粗略内容特征进行量化统计,力图发现附着在大量文献群背后的隐含信息;探讨这两种方法在应用中必须满足的、隐含的预设前提;认为文献计量和内容分析都可以归并到信息计量与分析的类属下,发挥各自优势,进行理论、方法与应用的综合。
[期刊] 武汉金融
[作者]
胡祖辉
金融市场间的相关性不仅受到两个市场间的作用,其它市场对相关性结构的影响也是不可忽略的。本文综合考虑两种作用,对研究中经常使用到的高维T-Copula函数提出一种新的迭代估计方法,同时估计多个市场或资产间的相关性结构。数值结果和实例研究表明,该估计方法具有一定的精度和计算效率,对相关性结构分析和金融危机传染研究具有一定的启示作用。
[期刊] 金融与经济
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革进程的推进，人民币国际化及资本账户开放的举措进一步推进，特别是最近人民币成功加入ＳＤＲ，不同资本市场资金的联动性研究也提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和ＰａｉＲＣｏＰｕｌａ分解相结合创造性地提出ＰａｉＲ ＣｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性，该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过ＰａｉＲ－ＣｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管ＰａｉＲ ＣｏＰｕｌａ模型和普通的多元ＣｏＰｕｌａ模型得到了的相关性结构，但似然比检验显示ＰａｉＲ－ＣｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结论印证了中．．．
[期刊] 财会月刊
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革的进行，人民币国际化及资本账户开放的举措进一步推进，特别是２０１５年１２月人民币成功加入ＳＤＲ，不同资本市场资金的联动性研究也被提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ分解相结合，创造性地提出ＰａｉＲ ｃｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性，该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管ＰａｉＲｃｏＰｕｌａ模型和普通的多元ｃｏＰｕｌａ模型得到了相关性结构，但似然比检验显示ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结．．．
[期刊] 武汉金融
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革进程的推进，以及人民币国际化及资本账户的进一步开放，不同资本市场资金的联动性研究也提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ分解相结合，创造性地提出Ｐａｉｒ ＣｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性。该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管Ｐａｉｒ ＣｏＰｕｌａ模型和普通的多元ＣｏＰｕｌａ模型都得到了的相关性结果，但似然比检验显示Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结论表明，中日股市相关性略高于中美股市，美．．．
[期刊] 情报学报
[作者]
沈思 徐飞 吴鹏
本研究针对缺乏检索对象时间范围和精确语义表达式的用户弱信息检索需求,为了更好地体现出文献之间的时间关联性,提出了一种文本内容时间信息的分析和挖掘方法。本文归纳总结了学术文献常用时间词,并基于图书情报学题录信息完成文本时间词抽取。在此基础上利用标签主题模型1abe1ed-LDA实现文本隐含时间标签的生成,以及基于时间维度的文本语义相似度计算。实验结果表明,本研究能较好地生成文献隐含时间信息,也能更有效地帮助用户提高弱信息检索结果的相关性。
[期刊] 财经科学
[作者]
何晓行
美国金融市场的资产证券化使金融市场的系统风险陡增,并引发了席卷全球的金融危机。资产证券化增加金融市场系统风险的主要原因在于倒买倒卖的市场运作模式、资产支持的证券流动性不足以及资产证券化交易的复杂性所产生的负面效应。金融危机后应加强我国资产证券化金融监管工作,坚持以有限管制和间接管制为原则,减少直接干预;坚持慎重选择资产证券化类型,逐步推进资产证券化原则;坚持以规范的信息披露为原则,防范系统风险。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董兵兵
波动相关性是金融市场风险管理的核心。文章从宏观经济学、行为金融学、市场微观结构三个视角全面分析了金融市场波动相关性的成因,涵盖市场价格的长、中、短期变化,力图从宏观、中观、微观三个层面描绘出金融市场波动相关的全景视图,为系统解释波动相关性的形成机理提供理论支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗俊鹏
本文用Copula描述金融市场间的相关结构,分析了一些Copula相关性方面的特点,构造比较灵活的M-Copula。结合GARCH模型和GPD来描述金融序列的边缘分布,运用Copula对SHFE和LME期铝市场进行实证研究发现,椭球Copula只能反映某些类型的相关性,M-Copula对金融市场相关性的描述更全面。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙
在DCC-GARCH、DCC-EGARCH、DCC-TGARCH方法下,采用中、美、日、德、英等国家1993年1月至2013年12月的金融数据,实证得出如下结论:样本国市场利率和股指波动率呈现尖峰、肥尾、有偏的特征,更为符合t分布。样本国市场利率波动表现出显著的溢出效应、杠杆效应和联动效应。样本国股指波动率对中国股指波动率的溢出效应趋于增强,特别在美国金融危机后。样本国利率波动对中国股指波动率具有一定的溢出效应和杠杆效应,但影响程度非常低。治理世界性金融风险,各国当局应加强政策协调性,合理进行风险分担。
关键词：
金融市场 波动溢出 动态相关
[期刊] 金融评论
[作者]
胡志浩 李淼
隐含波动率作为波动率的重要子分支,在金融产品定价、风险对冲以及未来已实现波动率预测方面起着极其重要的作用。本文综述了隐含波动率的研究情况,以期扩展对期权期货市场的理解。本文首先基于市场不完备的三种解释,分为波动率随机性、价格异常值和金融市场交易费用这三个阶段对隐含波动率的研究进行综述。之后,本文就隐含波动率在风险管理和期权定价方面的应用成果进行总结。最后,本文简述隐含波动率的未来研究方向及意义。
关键词：
隐含波动率 风险管理 期权定价
[期刊] 技术经济
[作者]
余晓泓 彭雨舸
首先总结了国际贸易中隐含碳的测算方法,从测算方法——单区域投入产出模型和多区域投入产出模型——的角度,对国际对外贸易中隐含碳的研究进行了述评。然后对当前流行的多区域投入产出模型的不确定性研究进行综述。接着对中国对外贸易中隐含碳的研究进行评述。最后在前文的基础上探讨了隐含碳研究的未来方向。
关键词：
国际贸易 隐含碳 文献综述
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