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[期刊] 上海金融
[作者]
王献东 何建敏
近年来，金融危机的频繁爆发使得金融市场间的风险传染成为金融风险研究领域中的一个中心及热点问题。文章从金融风险传染的定义、金融风险传染的渠道和金融风险传染的测度方法三个方面对国内外相关研究进行了较为全面的梳理与评述，并对未来的发展趋势进行展望，目的是为从事该领域学术研究的学者和金融监管部门提供借鉴和思路。
关键词：
金融风险传染 定义 传染渠道 测度方法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周伟 何建敏
跳跃效应与传染效应是伴随金融市场的两种常规现象,特别是在危机爆发时期,一个国家金融市场的"跳跃"在"传染"的推动下将引起本国与他国相关市场"跳跃",而这些"跳跃"也将因为"传染"进一步产生"跳跃"与"再跳跃",导致危机扩大化,可见,针对金融市场跳跃与传染效应的研究意义重大。次贷危机后国内外经济学家越发重视该方面课题,展开了大量的理论和经验研究。主要从跳跃与传染效应的界定、模型与实证以及危机条件下传染效应研究几个方面,系统梳理和综述了国内外相关文献。
关键词：
金融市场 传染效应 跳跃效应
[期刊] 财经研究
[作者]
隋建利 杨庆伟
在极端风险事件冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应愈发显著。文章运用DCC-GARCH模型,刻画国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应,基于Granger-Geweke因果关系检验方法构建动态因果网络,在极端风险事件冲击下测度国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应,并追溯中国金融市场的外部风险来源。结果表明:(1)在极端风险事件时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间的联动效应显著提升。在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场间动态条件相关系数的概率分布曲线,呈现分布区间扩张、分布中心右移以及峰度迅速下降的态势。(2)在极端风险事件的冲击下,国际大宗商品市场与中国金融市场间的风险传染效应增强,在新冠肺炎疫情时期,国际大宗商品市场与中国金融市场的交互冲击具有非对称性,中国金融市场对国际大宗商品市场的影响力十分有限。(3)追溯中国金融市场的外部风险来源可知,能源、贵金属以及工业金属对中国金融市场的冲击强度高于其他商品,中国股票市场与汇率市场承受的外部冲击较强。文章为中国防范国际金融风险传染提供了理论支持与政策参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宝 肖庆宪
文章利用DCC-MVGARCH方法,从动态的角度对我国金融市场间的风险传染问题进行了研究,考察了股票市场、债券市场和银行市场间的风险传递特征。
[期刊] 商业研究
[作者]
邓蕊 綦建红
近年来,世界各国经济密切度的加深不仅带来了全球经济一体化,而且使金融市场经济泡沫发生的广度和深度今非昔此,总结有关金融市场泡沫理论的文献,不仅可以把握泡沫研究的根本和精髓,也可以为进一步的研究提供坚实的理论基础。
关键词：
泡沫 理性泡沫理论 狂热泡沫理论
[期刊] 南开经济研究
[作者]
李宏 陆建明 杨珍增 施炳展
全球失衡是当前理论界所关注的一个重要问题。发生失衡的主要经济体之间存在着金融市场发展的巨大差异,加之现代金融发展理论近年来取得了较大进展,因此越来越多的文献开始从金融市场差异的视角解释全球失衡产生原因。从不同视角深入探究全球失衡的根源有助于采取更加有效的措施缓解持续、大规模贸易失衡,并解决由贸易失衡所引发的各种问题。本文对从金融市场差异视角解释全球失衡根源的近期研究进行了综述,主要从基于储蓄—投资缺口的宏观路径和基于国际分工模式的微观路径两个层面,对关于金融市场差异和全球失衡之间关系的研究进行介绍和评述。
关键词：
金融深化 金融发展 金融市场 全球失衡
[期刊] 国际金融研究
[作者]
黄隽 唐善才
近些年来,财富增加和政策支持促使中国艺术品市场爆发式地增长,艺术品金融产品的创新层出不穷。国内学术界有关艺术品金融市场的文献较少,与此相关的理论和政策研究远远跟不上市场发展的需要。本文从艺术品市场与货币政策、艺术品价格指数模型、艺术品资产的投资组合、艺术品金融产品、艺术品金融市场的效率等方面对国内外学术文献和市场状况进行梳理,并为中国艺术品金融市场的发展提出政策建议。
[期刊] 征信
[作者]
贺根庆
从金融全球一体化视角出发,对宏观监管体制、市场微观结构、投资者异质信念等多重因素影响下,金融市场时变联动与风险传染的形成原因、影响因素等内在机制进行研究,有助于揭示国际金融风险的传导机制和金融风险传染呈现的新特点,对于完善金融风险传染理论的内容、金融稳定政策的制定和实施以及金融风险管理具有重要的理论和现实意义。
关键词：
金融危机 时变联动 风险传染 内在机制
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
吴炳辉 何建敏
金融风险传染机制不仅是一国政府在防范国际金融危机传染过程中制定政策的核心内容,更是学术界长期以来的热点研究领域之一。文章以开放经济条件下金融危机的爆发作为切入点,介绍了金融危机扩散过程中不断完善的金融风险传染理论,在此基础上,分别就金融风险传染影响因素的早期成果和最新进展进行梳理和评价,总结了金融风险在国际间传染的路径选择,并指出未来进一步研究的方向。
关键词：
开放经济 金融风险 影响因素 传染渠道
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
邹小芃 牛嘉 汪娟
地方金融风险问题越来越受到学术界的关注,但很多方面尚未达成共识。本文试图对相关文献梳理和提炼,并对当前研究热点剖析,希冀掀起新的研究热潮。
关键词：
地方金融风险 地方金融机构 成因分析
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李延军 白云方 王诗惠
本文利用GARCH类模型度量了2017—2020年中美贸易摩擦期间我国股票市场、债券市场及外汇市场的流动性风险水平及风险传染程度,之后利用改进的事件分析法,量化分析了中美贸易摩擦对金融市场间流动性风险传染的溢出效应、水平效应和趋势效应。研究结果表明,中美贸易摩擦事件对流动性风险传染的溢出效应显著,风险共担和投资者资产配置调整是该溢出效应产生的主要原因;从统计显著性、效应大小和影响持久度来看,金融市场间流动性风险传染的水平效应和趋势效应有着不同的反应特征;由于贸易摩擦事件频发,导致投资者产生惯性预期,进而出现"贸易摩擦事件尚未发生、流动性风险传染便已上升"的现象。本文不仅为研究金融市场风险提供了流动性的新视角,也为政策制定者防控流动性风险提供参考。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
苗文龙
本文根据金融部门资产负债关系,揭示部门间的风险传染网络,并将其放在金融市场中,推理各市场间风险传染机制;进而选择中、美、德为样本国,以美国次贷危机、欧洲债务危机数据为基础,使用时变Copula模型实证比较市场主导型金融、银行主导型金融、发展中国家金融等国内金融市场间的冲击传染效应,得出如下结论:金融部门通过同业拆借市场、证券市场、外汇市场等相互持有资产负债、建立了千丝万缕的关系网络,同时也形成了灵敏的传染路径,风险事件通过网络传染路径迅速流转、造成金融部门连锁反应和金融市场之间显著的传染冲击效应。中国某些金融市场之间的传染效应甚至高于市场主导型国家—美国,市场主导型金融与银行主导型金融内部不同...
关键词：
资产负债表 风险网络 系统性风险传染
[期刊] 预测
[作者]
淳伟德 付君实 赵如波
本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA和FIAPARCH模型分别对金融收益率与波动率进行建模,以排除金融市场典型事实对风险传染效应的影响,进而运用极值理论(EVT)对标准收益的极端尾部建模,并运用由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合Copula模型对金融风险传染进行实证研究。研究结果表明:次贷危机的爆发对于股市的长记忆性具有一定的影响;在次贷危机后,中国大陆股市与香港股市、日本股市以及新加坡股市发生了显著的极端风险传染,而香港股市与日本股市、新加坡股市以及日本股市与新加坡股市之间未发生显著的极端风险传染。
[期刊] 银行家
[作者]
钟春平 冯明
我国宏观杠杆率过快攀升的势头在2018年得到初步遏制,实体经济部门总杠杆率相比上年降低0.3个百分点,实现了自2011年以来的首次下降。但另一方面,在经济下行压力和产业结构转型阵痛不减的情况下,当前金融环境依然较为复杂多变。特别是2018年以来,企业信用债违约、地方政府隐性债务问题、股票质押风险、互联网P2P平台暴雷以及中资企业海
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