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[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
万军 谢敏 熊正德
本文先从金融管制、信息溢出、投资者行为等入手分析波动间溢出效应存在的机理,然后运用多变量EGARCH模型,对利率与沪深股市间的波动溢出效应进行了实证研究,研究结果表明利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,说明中国金融市场间存在波动溢出效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黎娜
文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。
关键词：
波动溢出 EC-EGARCH模型 VaR
[期刊] 价格月刊
[作者]
李程 李佳馨
基于TVP-VAR模型和波动溢出网络模型，测度了以原油、天然气和动力煤为代表的国际能源价格波动对中国金融市场的风险溢出效应，此外还通过波动溢出网络刻画了风险溢出的方向和路径。研究表明：国际原油价格波动对中国金融市场的风险溢出效应最强，然后依次是天然气和动力煤，三者对债券市场的风险溢出效应是最强的；原油和天然气与金融市场的时变净溢出指数变化比较剧烈，而动力煤的这一指数变化则明显平缓了很多，在极端风险事件发生后，国际能源价格波动对中国金融市场的风险输出水平显著增加；波动溢出网络在不同时期下存在明显的结构变化，具有事件驱动特征，国际能源价格波动与中国金融市场的波动溢出强度排序为新冠疫情时期、中美贸易摩擦时期和俄乌冲突时期。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘昊
金融资产流动性是影响其收益率的重要因素。本文在设计债券市场连续的综合流动性指标和股票市场波动调整的流动性指标的基础上,利用允许均值系统方程间互相关的AVAR-TVGARCH模型,并结合Wald检验和LR检验对于股票、债券和人民币汇率市场间的流动性波动溢出效应进行检验。研究发现:三个市场间存在较为显著的流动性波动溢出效应。回归系数显示市场流动性间的波动溢出效应较小。同时,本文发现外汇和股票市场流动性序列间的条件协方差都存在明显的时变特征和程度不一的聚类现象。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙
在DCC-GARCH、DCC-EGARCH、DCC-TGARCH方法下,采用中、美、日、德、英等国家1993年1月至2013年12月的金融数据,实证得出如下结论:样本国市场利率和股指波动率呈现尖峰、肥尾、有偏的特征,更为符合t分布。样本国市场利率波动表现出显著的溢出效应、杠杆效应和联动效应。样本国股指波动率对中国股指波动率的溢出效应趋于增强,特别在美国金融危机后。样本国利率波动对中国股指波动率具有一定的溢出效应和杠杆效应,但影响程度非常低。治理世界性金融风险,各国当局应加强政策协调性,合理进行风险分担。
关键词：
金融市场 波动溢出 动态相关
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王沁
基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与CCC-GARCH模型进行比较,发现Gumber的二维CARR模型的估计更符合实际,能捕捉在极端情况下的波动溢出效应。利用蒙特卡洛方法进行了模拟和分析,进一步证实Gumber的二维CARR模型能合理有效地测度波动溢出效应。最后,对Gumber的二维CARR模型进行了扩展,在CARR模型中引入生存Copula函数,构建了生存Copula-CARR模型,进而建立了一种新的刻画金融波动溢出效应的多维CARR模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞锋
文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张瑞锋
对于动态投资组合与风险管理来说,测定金融市场之间的波动溢出是非常重要的。在已有的文献中往往是研究两个金融市场之间是否存在波动溢出,多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出则未提及。本文使用独立成分分析(ICA)来消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,并进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡秋灵 张小勇
文章从金融市场波动这一内在属性出发,利用2003年1月至2012年9月的月度数据,采用PCA-GARCH模型实证研究了中国金融市场协同波动对实际经济增长的溢出效应,结果发现:(1)信贷市场波动对实际经济增长存在显著的负向溢出效应;同业拆借市场、汇率市场、股票市场、和债券市场波动则分别对实际经济增长存在显著的正向溢出效应;(2)同业拆借市场、汇率市场、股票市场、信贷市场和债券市场协同波动对实际经济增长存在显著的溢出效应,且正效应表现的更为强烈。
[期刊] 软科学
[作者]
姜永宏 刘璐 成金
选取交易较为活跃的北京、上海、湖北、广东和深圳5个碳市场，从时域和频域两个视角出发，研究中国碳市场间的波动溢出效应。结果发现:从时域角度来看，中国碳市场间的波动溢出效应具有显著的时变特征。从净溢出效应来看，深圳碳市场在波动溢出效应中扮演的角色频繁转换，但近年来扮演净输出方的角色，且对其他市场的波动溢出效应呈现上升的趋势;广东碳市场和湖北碳市场同样扮演净输出方的角色;北京碳市场和上海碳市场则扮演净输入方的角色。此外，每两个碳市场间都存在不同程度的波动溢出效应。从频域角度来看，短期波动溢出效应变动剧烈，中期和长期波动溢出效应相对平坦且均小于短期。最后，以中国的现实情况为基础提出了相关建议。
关键词：
碳市场 波动溢出效应 时域 频域
[期刊] 武汉金融
[作者]
刘金娥 陈国进
本文基于VAR-MVGARCH-BEKK模型实证研究房地产市场与四大金融市场间的均值溢出效应和波动溢出效应。通过分析得出:第一,房地产市场收益率对股票市场收益率存在单向的均值溢出效应;房地产市场与外汇市场收益率、房地产市场与货币市场收益率存在显著的双向均值溢出效应;房地产市场与债券市场收益率不存在显著的均值溢出效应。第二,房地产市场与四大金融市场中任何两个市场间存在显著的双向波动溢出效应,任何市场的波动信息都会对其他市场产生影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
靳珂
金融市场间的溢出效应是研究金融市场信息流动、风险传递的重要内容。采用2009—2013年的日数据,基于VAR(1)-GARCH(1,1)-BEKK模型来分析中国主要金融市场间的溢出效应,并据定量分析结果,提出了可行性建议。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张瑞锋 汪同三
在讨论"已实现"波动率、"已实现"协方差基础上,针对金融市场的高频数据,引入"已实现"波动变结构,分阶段计算"已实现"波动率的相关系数,检验"已实现"波动率相关系数,判断在变结构点前后是否发生显著变化,从而分析金融市场之间的波动溢出效应,并进行实证分析。
关键词：
高频数据 金融市场 波动溢出
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
黄飞雪 寇玲 杨德礼
为研究波动溢出效应是否存在于中英美股市问,若存在,波动溢出效应传导机制如何,截取2005年7月22日至2009年6月30日的标准普尔500指数、伦敦金融时报100指数、沪深300指数共1045个日收盘数据,时间段分为金融危机前后,分别构建三元MGARCH-BEKK模型,实证结果表明:(1)金融危机发生前,中英美股市间存在波动溢出效应,传导机制为:先从英国到美国再到中国;(2)金融危机发生后,中英美股市间仍存在波动溢出效应,但传导机制变为:先从美国到英国再到中国。通过比较分析实证结果,得出如下结论:(1)美国是全球股票市场风险的主要来源国,特别是金融危机之后更加明显;(2)中国是全球股票市场风险...
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