- 年份
- 2024(9062)
- 2023(13345)
- 2022(11604)
- 2021(11044)
- 2020(9145)
- 2019(21622)
- 2018(21262)
- 2017(41752)
- 2016(22338)
- 2015(25262)
- 2014(25243)
- 2013(24923)
- 2012(22449)
- 2011(20106)
- 2010(20529)
- 2009(19132)
- 2008(17651)
- 2007(15489)
- 2006(13540)
- 2005(11915)
- 学科
- 济(88572)
- 经济(88478)
- 管理(63896)
- 业(62300)
- 企(53262)
- 企业(53262)
- 方法(44484)
- 数学(39286)
- 数学方法(38606)
- 融(28233)
- 金融(28232)
- 中国(28043)
- 银(26229)
- 银行(26194)
- 行(25282)
- 财(22563)
- 农(22155)
- 业经(19747)
- 地方(18604)
- 制(18574)
- 学(18560)
- 理论(17001)
- 贸(15674)
- 务(15658)
- 贸易(15655)
- 财务(15581)
- 财务管理(15556)
- 易(15206)
- 企业财务(14813)
- 农业(14741)
- 机构
- 大学(312266)
- 学院(312055)
- 管理(126812)
- 济(123214)
- 经济(120422)
- 理学(110209)
- 理学院(109073)
- 管理学(106809)
- 管理学院(106267)
- 研究(100003)
- 中国(81311)
- 京(65889)
- 科学(61747)
- 财(56762)
- 所(49594)
- 农(47899)
- 中心(47567)
- 财经(46197)
- 业大(46062)
- 研究所(45213)
- 江(43997)
- 经(41970)
- 北京(41836)
- 范(39172)
- 师范(38807)
- 农业(37509)
- 经济学(37125)
- 州(37096)
- 院(36190)
- 财经大学(34671)
- 基金
- 项目(214785)
- 科学(168804)
- 研究(156360)
- 基金(155998)
- 家(135191)
- 国家(134066)
- 科学基金(116231)
- 社会(96741)
- 社会科(91839)
- 社会科学(91810)
- 省(84350)
- 基金项目(82541)
- 自然(77311)
- 自然科(75602)
- 自然科学(75588)
- 自然科学基金(74194)
- 教育(72619)
- 划(70672)
- 资助(66296)
- 编号(64236)
- 成果(51268)
- 重点(47774)
- 部(46961)
- 创(45078)
- 发(45002)
- 课题(43905)
- 创新(41934)
- 科研(41283)
- 教育部(40627)
- 大学(40534)
- 期刊
- 济(129594)
- 经济(129594)
- 研究(90925)
- 中国(57625)
- 学报(47761)
- 管理(46624)
- 科学(44304)
- 农(42838)
- 财(42230)
- 融(41070)
- 金融(41070)
- 大学(36238)
- 学学(34243)
- 教育(33966)
- 农业(29189)
- 技术(28118)
- 财经(22497)
- 业经(21162)
- 经济研究(20891)
- 经(19053)
- 理论(16972)
- 问题(16363)
- 图书(15670)
- 实践(15648)
- 践(15648)
- 技术经济(15407)
- 业(15043)
- 统计(14748)
- 科技(14676)
- 现代(13855)
共检索到453856条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿克红 张世英
金融市场超高频时间序列建模是目前金融计量经济学研究的热点。该文在已有研究的基础上,建立了ACD-GARCH-V模型,通过实证分析考察了超高频交易量变化率及交易持续期对金融产品收益率和波动性的影响。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
苗晓宇
首先计算了已实现波动率和超高频波动率,然后使用ARFIMA(0,d,0)-SKST模型计算了条件波动,最后对条件波动调整后的收益率进行了拟合并计算出了VaR值。实证结果发现,使用高频数据甚至超高频数据测量金融风险的准确性并不比低频数据高很多,如果选用模型恰当,完全能够使用低频数据得到高频数据的精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 张砣
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行修正。结果表明,卡尔曼滤波对时间序列模型的预测有优化作用,可以提高预测的精确度。
关键词：
收益率 沪深300指数 预测 高频交易
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 张砣
时间序列模型在预测中占有重要的地位,其固有的系统误差性往往对预测精度产生负面影响。文章以沪深300指数为研究对象,通过时间序列模型得到预测方程,并以此为基础推导出卡尔曼滤波的状态方程和测量方程,利用卡尔曼方程对预测结果进行修正。结果表明,卡尔曼滤波对时间序列模型的预测有优化作用,可以提高预测的精确度。
关键词：
收益率 沪深300指数 预测 高频交易
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
徐正国 张世英
高频金融时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。论述了迄今国际相关文献中几乎所有关于高频金融时间序列的理论和实证研究成果:高频时间序列的模型化方法、日历效应、"已实现"波动和ACD模型,指出了研究中存在的问题,展望了高频时间序列的研究趋势。
[期刊] 大学图书馆学报
[作者]
陈嘉懿 曲建峰 李鲍
以高校图书馆的实际应用与需求作为切入点,基于ISO 28560等标准规范的基础研究之上,提出了适用于高校图书馆的UHF-RFID数据模型建设方案,希望实现跨馆之间及不同厂商之间RFID应用的开放性、统一性、兼容性与互操作性。
关键词：
高校图书馆 UHF-RFID 数据模型
[期刊] 统计研究
[作者]
邵锡栋 连玉君 黄性芳
金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测,这必然会损失部分日内信息。本文尝试使用中国股市日内分笔超高频数据,在分析日内波动特性的基础上,通过UHF-GARCH模型对交易间隔等日内信息建模,得到超高频波动率UHFV。本文用ARFIMA模型对超高频波动率UHFV建模,应用到风险价值VaR的预测中,并同基于日数据的GARCH类模型的VaR预测能力进行比较。VaR似然比和动态分位数等回测检验的结果显示,超高频数据波动率UHFV模型的预测能力强于采用日数据的GARCH类模型。
关键词：
VaR 交易间隔 超高频波动率
[期刊] 财经研究
[作者]
徐国祥 金登贵
扩展的ACD模型是金融高频数据分析的一种重要方法。根据Hentschel(1995)关于建立非对称GARCH模型家族的方法,原始自回归条件期间模型(Autoregres-sive Conditional Duration,简称ACD模型)可以产生多种扩展类型。文章通过对中国石化价格期间的实证分析,表明现有ACD模型强加的约束条件与数据实证相矛盾,而且证实了由扩展ACD模型赋予的许多弹性。综合考虑所有的实证结果,通过LogL、AIC以及D检验值的对比,BCACD、EXACD、LACDⅠ三类模型实证结果的效果最好。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
朱涛 卢建 江孝感
金融资产收益率具有两个明显的特征,即尖峰厚尾性和平方序列的自相关性。本文首先研究了MGARcH(κ;1,1)模型的矩特性,然后分析MGARCH模型对这两个特性的刻画能力,并将它与GARCH(1,1)进行了比较,从理论上证明了MAGRCH较之GARCH模型有较强的刻画能力。最后利用上证综合指数的收盘价数据进行了实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁万波
本文结合高频数据所表现出的独有特征系统地回顾了近年ACD(Autoregressive Con-ditional Duration)模型及其扩展在国际、国内的发展状况,展望了该模型的发展方向。
关键词：
高频数据 超高频数据 ACD模型 久期
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥 金登贵
目前关于ACD的实证研究已经十分丰富,却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上,本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度,来检验模型设定的优劣。
关键词：
ACD模型 设定检验 密度函数
[期刊] 金融研究
[作者]
惠晓峰 柳鸿生 胡伟 何丹青
本文运用时间序列的GARCH模型 ,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测。在论证了GARCH模型预测可行性的基础上 ,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法 ,取得了令人满意的预测效果。
关键词：
时间序列 GARCH模型 汇率预测
[期刊] 财经研究
[作者]
周孝华 宋坤
文章首先从理论上推导出金融资产价格的高频时间序列出现大幅震荡前后多重分形谱所具有的异象特征,然后随机选取两只股票(民生银行、哈飞股份)各35天的5min高频交易数据对上述特征进行实证分析。结果表明,两只股票在持续大幅波动开始与结束时,其多重分形谱形态及参数的变化与理论上的异象特征相吻合。运用该研究方法可以对金融资产持续大幅波动的开始及结束做出一定预测。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
