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[期刊] 统计与决策
[作者]
黎娜
文章采用构建的双变量EC-EGARCH模型研究多个证券市场对深圳证券市场的共同波动溢出效应,引入因子分析法消除多个国内外证券市场的相关性,对五个市场原始数据进行了实证分析。
关键词：
波动溢出 EC-EGARCH模型 VaR
[期刊] 南方金融
[作者]
刘昊
金融资产流动性是影响其收益率的重要因素。本文在设计债券市场连续的综合流动性指标和股票市场波动调整的流动性指标的基础上,利用允许均值系统方程间互相关的AVAR-TVGARCH模型,并结合Wald检验和LR检验对于股票、债券和人民币汇率市场间的流动性波动溢出效应进行检验。研究发现:三个市场间存在较为显著的流动性波动溢出效应。回归系数显示市场流动性间的波动溢出效应较小。同时,本文发现外汇和股票市场流动性序列间的条件协方差都存在明显的时变特征和程度不一的聚类现象。
[期刊] 浙江金融
[作者]
唐勇 朱鹏飞 林玉婷
针对已有研究的不足,基于波动溢出视角,采用高频数据,使用有向无环图和基于VAR的DY指数,并构建非对称溢出指数,对中国金融市场间的波动溢出效应的规模、大小、传染路径等进行研究。实证结果发现:横向来看,不同的子市场在金融系统的波动溢出过程中扮演的角色不同;纵向来看,各个金融子市场的波动溢出具有时变性和非对称的特征。本文的研究对于资产优化配置、市场监管政策制定等,具有一定的参考价值和现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
万军 谢敏 熊正德
本文先从金融管制、信息溢出、投资者行为等入手分析波动间溢出效应存在的机理,然后运用多变量EGARCH模型,对利率与沪深股市间的波动溢出效应进行了实证研究,研究结果表明利率与沪深股市间存在着显著的双向波动溢出,说明中国金融市场间存在波动溢出效应。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张瑞锋
对于动态投资组合与风险管理来说,测定金融市场之间的波动溢出是非常重要的。在已有的文献中往往是研究两个金融市场之间是否存在波动溢出,多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出则未提及。本文使用独立成分分析(ICA)来消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,并进行了实证分析。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王沁
基于Gumber的二维指数分布,建立了Gumber的二维CARR模型,采用极大似然估计的两步法,以上证极差序列和深证极差序列为样本,考查了在极端情形下金融市场之间的波动溢出,并与CCC-GARCH模型进行比较,发现Gumber的二维CARR模型的估计更符合实际,能捕捉在极端情况下的波动溢出效应。利用蒙特卡洛方法进行了模拟和分析,进一步证实Gumber的二维CARR模型能合理有效地测度波动溢出效应。最后,对Gumber的二维CARR模型进行了扩展,在CARR模型中引入生存Copula函数,构建了生存Copula-CARR模型,进而建立了一种新的刻画金融波动溢出效应的多维CARR模型。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李程 李佳馨
基于TVP-VAR模型和波动溢出网络模型，测度了以原油、天然气和动力煤为代表的国际能源价格波动对中国金融市场的风险溢出效应，此外还通过波动溢出网络刻画了风险溢出的方向和路径。研究表明：国际原油价格波动对中国金融市场的风险溢出效应最强，然后依次是天然气和动力煤，三者对债券市场的风险溢出效应是最强的；原油和天然气与金融市场的时变净溢出指数变化比较剧烈，而动力煤的这一指数变化则明显平缓了很多，在极端风险事件发生后，国际能源价格波动对中国金融市场的风险输出水平显著增加；波动溢出网络在不同时期下存在明显的结构变化，具有事件驱动特征，国际能源价格波动与中国金融市场的波动溢出强度排序为新冠疫情时期、中美贸易摩擦时期和俄乌冲突时期。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
何德旭 苗文龙
在DCC-GARCH、DCC-EGARCH、DCC-TGARCH方法下,采用中、美、日、德、英等国家1993年1月至2013年12月的金融数据,实证得出如下结论:样本国市场利率和股指波动率呈现尖峰、肥尾、有偏的特征,更为符合t分布。样本国市场利率波动表现出显著的溢出效应、杠杆效应和联动效应。样本国股指波动率对中国股指波动率的溢出效应趋于增强,特别在美国金融危机后。样本国利率波动对中国股指波动率具有一定的溢出效应和杠杆效应,但影响程度非常低。治理世界性金融风险,各国当局应加强政策协调性,合理进行风险分担。
关键词：
金融市场 波动溢出 动态相关
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴静杰 陈锋 高展军
本文运用BEKK-GARCH模型,实证分析了2009年11月到2012年10月天然橡胶现货与期货市场间收益率的动态关系。结果显示:样本期天然橡胶现货市场和期货市场收益率间存在双向波动溢出效应,并且呈现非对称性。最后,本文基于分析结果提出相关建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张瑞锋
文章使用主成分分析消除多个金融市场波动之间的相关性,使用GARCH模型研究了多个金融市场对一个金融市场的共同波动溢出,并进行了实证分析。
[期刊] 价格月刊
[作者]
胡雁冰 吴腾华
选取国内金融市场代表指数和国际大宗商品市场代表指数，采用溢出指数法研究了国际大宗商品价格波动和国内金融市场代表指数波动之间的关系。实证分析结果显示：（1）中国金融市场波动与国际大宗商品市场波动之间存在着显著的双向溢出效应；（2）中国债券市场和国际大宗商品市场之间的溢出效应最大，其次为股票市场，外汇市场和货币市场与国际大宗商品市场之间的溢出效应很小；国际大宗商品市场中，金属和工业原料价格的波动对中国金融市场波动影响最大；（3）在发生全球性极端事件时，国际大宗商品市场与中国金融市场间的溢出效应显著增大。根据结论，提出了中国应灵活实施积极的财政政策与货币政策，完善和优化中国期货市场品种体系，加快推进有序的全国统一大市场建设步伐等对策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
张金林 贺根庆 王伟
运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著的价格溢出和波动溢出效应。但中国金融市场的发展是不均衡的,股票市场占据主动位置,货币市场没有发挥好货币政策的传导功能,价格连动体系还有待发展完善。当前应构筑金融市场间有效的协调互动机制,着力于金融市场的协调发展,推动货币市场的市场化建设,实施有效的预警机制和宏观审慎监管,确保中国金融体系安全。
[期刊] 管理现代化
[作者]
姚爽 王艺晓 黄玮强
本文基于TVP-VAR-DY模型，通过将市场波动分解为正向和负向波动，研究了中国金融市场风险溢出的非对称效应。结果表明，各金融市场风险溢出非对称性呈现差异化和动态化特征；静态分析发现同业市场的风险溢出非对称性最大，而外汇市场的承受风险溢出非对称性最大；动态分析发现债券市场风险溢出非对称性始终为正，股票市场承受风险溢出的非对称性逐渐减弱，黄金市场风险净溢出大多数时期为负值。本文研究结论对跨金融市场风险进行动态有效管理提供了有益借鉴。
[期刊] 中国软科学
[作者]
谭小芬 张峻晓 郑辛如
大宗商品的金融化改变了其传统定价机制,不从市场间和市场内产品间全面地研究大宗商品价格的溢出效应就很难抓住商品价格溢出效应的本质特征。基于原油、天然气、黄金、银、铜、铝、小麦和玉米8种代表性商品,以及股票指数、债券指数、美元外汇、美国10年期国债收益率4类金融资产的价格数据,本文通过建立非对角的BEKK-GARCH和Diebold构造的基于VAR模型的溢出指数方法,从收益率和波动率两个视角研究了商品市场与金融市场之间的双向溢出关系。结果发现:(1)国际大宗商品市场与金融市场之间存在双向溢出效应;(2)收益溢出与波动溢出的特征与变化趋势有很大不同,这些差别与全球性危机和商品市场状况相关。基于研究结论,本文认为应从商品金融化的视角调控监管商品价格。
[期刊] 财经科学
[作者]
陈潇 杨恩
本文基于极大似然函数值准则和赤池信息准则,从众多非对称GARCH模型中选择最优模型来研究中美股市杠杆效应和波动溢出效应。结果表明:沪市和深市都表现出显著的杠杆效应,与美国股市相比沪市和深市杠杆效应较弱;沪市和深市之间存在显著的双向波动溢出效应,且沪市对深市的波动溢出效应更显著;美国股市与中国股市之间不存在显著的波动溢出效应。
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