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[期刊] 管理世界
[作者]
杨子晖 李东承 陈雨恬
近年来，全球气候变化日益加剧，其引发的极端天气更是对实体经济与金融市场产生了严重的负面冲击。本文结合最新发展的气候转型风险评估模型以及前沿的多重网络模型，创新性地从物理风险、转型风险两个角度全面量化“绿天鹅”风险对金融稳定的冲击影响，深入探究我国低碳经济转型过程中的潜在金融风险隐患。研究结果显示，两类风险均会明显加速系统性金融风险的积聚，且随着地域、行业、企业特征发生异质性变化；从长期来看，转型气候风险将大幅提升我国金融机构的脆弱性，加剧系统性金融风险。在得出富有启发意义结论的基础上，本文为有效应对气候风险提出了相关政策建议，从而为实现经济高质量发展、保障国家金融安全提供有益的参考依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王海侠
本文分析了当前我国金融市场风险的特点,应用近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具"在险价值"VaR的基本思想,全面、系统地分析和测量了金融市场所存在的各种风险,并对基本模型的优缺点及应用作了详细分析,最后对VaR模型在我国金融市场风险管理的应用提出了实质性的建议。
关键词：
VaR 金融市场 风险管理
[期刊] 金融论坛
[作者]
王婷婷 张亚利 王淼晗
本文以中国碳金融市场５个碳排放权交易所（北京、上海、深圳、天津、湖北）的收益率为研究对象，采用不同的分位数回归模型对碳金融市场风险水平进行度量与实证检验。研究结果表明：相较于ＣＡＶｉＡ Ｒ族模型，ＱＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型更适合对中国碳金融市场风险的刻画；中国各地碳金融市场均处于发展阶段，尚未成熟；就中国５大碳市场发展成熟度的比较而言，上述两种模型均显示深圳市场的发展成熟度较高，湖北成熟度最低。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
益智 杨敏敏
如何准确度量金融市场风险将是金融学研究的永恒话题。既考虑金融市场的实时波动,又关注投资者的风险态度,应是科学度量风险的方法。文章基于极值理论的POT模型,采用谱风险度量方法对上证综合指数、香港恒生指数和美国道琼斯指数进行了风险度量。实证结果表明,相对于忽视投资者风险态度的和值,考虑投资者风险厌恶态度的极值谱风险能够比较准确地度量金融市场的实际风险。
关键词：
极值理论 谱风险 在险价值 预期不足
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
汤淳 刘晓星
在中国面临的外部环境日趋复杂背景下，如何评估并提升中国金融市场抵御外部风险冲击的能力具有重要现实意义。基于2005年1月至2021年10月中国金融市场数据，采用TVP-FAVAR模型定量测度中国金融市场韧性，利用网络拓扑方法构建各子市场间的韧性关联网络，并进一步分析金融市场韧性影响因素，研究发现，中国金融市场韧性具有明显时变特征；面对外部金融风险冲击，不同子市场在保持和恢复原始状态的能力上存在异质性；各子市场在突发性风险事件中会形成紧密的韧性关联网络，在该网络中，外汇市场韧性对其余市场影响最大，债券市场韧性受其余市场影响最大，二者在关联网络中居于核心地位；金融市场韧性受金融发展水平、政策不确定性等因素影响，其中金融发展的影响力度远超其他因素，其主要通过融资和产出渠道影响金融市场韧性。对于提升金融市场韧性而言，中国当前的首要任务是不断完善金融基础设施建设、建立多层次的金融体系，同时需重点维护外汇市场稳定。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陆军 李伊珍 刘威
信用评级机构的发展与资本市场的发达程度密切关联,且具有路径依赖和规模效应。当前高度垄断的市场结构导致三大评级机构对市场的影响力过大,降低了它们进行信息披露和模型创新的内在动力,同时与被评级方之间的利益关联也增加了它们评级失准的可能。针对中国信用评级市场的发展,本文提出应着眼于专业化水平高、规模较大的信用评级机构,借此提高中国在国际金融市场上的话语权;同时,监管机构应严格控制信用评级机构介入金融创新业务,降低其与被评级机构之间的利益关联,并要求它们向监管当局提供评级过程中必要的数据和所使用的模型。
[期刊] 预测
[作者]
林宇 黄迅 徐凯
本文以上证综指和深证成指为研究对象,将随机欠采样(RU)、合成少数类过采样(SMOTE)与传统支持向量机(SVM)相结合,提出了一种改进的SVM模型——RU-SMOTE-SVM模型来预测我国金融市场极端风险,并与传统SVM、SMOTE-SVM、RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT进行比较。实证结果表明,RU-SMOTE-SVM既优于传统SVM模型,又比SMOTE-SVM具有更高的预测精度,同时还展示出比RU-SMOTE-NN和RU-SMOTE-DT更为优越的预测性能。
[期刊] 统计研究
[作者]
王鹏 黄迅
本文以沪深300指数(CSI300)长达11年的5分钟高频交易数据为研究样本,首先提出一种基于多分形特征的金融市场正常状态与关注状态的界定方法,并引入新型的支持向量机(SVM)人工智能模型,即孪生SVM(Twin-SVM)模型对多分形特征下的金融市场风险展开预警研究。实证结果表明:(1)我国新兴金融市场的价格波动具有显著的多分形特征;(2)基于多分形特征参数界定的正常与关注状态不仅准确,而且也具有明显的统计检验意义和明确的现实意义;(3)与传统SVM和BP神经网络(NN)相比,Twin-SVM不仅在预测精
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘湘云 王阳 杨磊
目前主流的金融风险测度方法如Ｖａ Ｒ、ＣＶａ Ｒ和ＥＳ都是基于均值－方差分析框架，刻画金融风险都通过分析收益率分布，且大多将收益率分布描述成正态分布；然而，这种传统方法不能很好地拟合证券市场诸如尖峰厚尾形态的真实分布。物理学中的熵可以用来度量不确定性程度，选取熵值最大的概率分布可以更好地描述证券市场价格随机过程。将熵理论引入金融风险测度研究中，利用最大熵分布对道琼斯指数、纳斯达克指数、德国ＤａＸ指数、法国ＣａＣ指数、日经２２５指数、上证指数等欧、美、亚典型并具有代表性的６个证券指数近２０年的日数据进行实证分析得出，这种度量方法可以更加准确刻画证券市场收益率分布以及描述金融风险特征。
关键词：
证券市场 熵 最大熵分布 金融风险
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
徐宏忠 符正平 聂广礼
由于金融危机发生的周期性和规律性,对金融危机风险的预警和分析越来越重要并具有一定可行性。文章从经济分析和数量方法两个角度综述了当前金融市场风险分析与预警的方法,提出了基于数据挖掘的金融市场风险刻画的方法和步骤,对我国金融市场的风险预警具有很好的借鉴意义和实用性。
关键词：
金融危机 数据挖掘 金融市场风险
[期刊] 武汉金融
[作者]
李媛媛 郭宁宁
本文以我国2008—2017年的沪深制造业上市公司为研究样本,分别从产权异质性和金融生态环境双重视角分析企业资本结构与企业风险承担之间的关系。实证研究表明:上市制造业企业资本结构对企业风险承担水平有显著的正向作用,且存在基于金融生态环境的双重门槛效应,呈现一种"斜S形"关系;国有企业和民营企业也存在基于金融生态环境的双门槛效应,但与国有企业相比,民营企业受金融生态环境影响的程度更明显。
[期刊] 中国金融
[作者]
曾铮
2016年中央经济工作会议明确提出,要把防控金融风险放到更加重要的位置,下决心处置一批风险点,着力防控资产泡沫,提高和改进监管能力,确保不发生系统性金融风险。由此,2017年,应在遏制楼市、债市显性风险的前提下,积极管控股市、汇市隐性风险,并着力防范跨市场交叉风险,切实消融资产泡沫,防止系统性风险冒头,保持主要市场平稳运行,为实体经济持续健康发展营造良好市场环境。
[期刊] 商业研究
[作者]
曹中 陶爱元 沈学桢
极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。
[期刊] 中国金融
[作者]
曾铮
2016年中央经济工作会议明确提出,要把防控金融风险放到更加重要的位置,下决心处置一批风险点,着力防控资产泡沫,提高和改进监管能力,确保不发生系统性金融风险。由此,2017年,应在遏制楼市、债市显性风险的前提下,积极管控股市、汇市隐性风险,并着力防范跨市场交叉风险,切实消融资产泡沫,防止系统性风险冒头,保持主要市场平稳运行,为实体经济持续健康发展营造良好市场环境。
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