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[期刊] 现代管理科学
[作者]
王昆 杨朝军
文章通过对国内外有关流动性黑洞的研究成果进行分析,发现交易策略单一、风险管理目标趋同和对市场的同质化预期是导致流动性黑洞发生的主要因素。投资者信息不对称和市场下跌时的恐慌可以导致流动性黑洞的自我实现。在发生流动性黑洞时金融资产价格持续大幅下跌,买卖双方的指令严重失衡,成交量很少或者根本没有交易量。结合流动性黑洞的影响因素和形成机理,为预防流动性黑洞的发生给出相关建议。
关键词：
金融市场 流动性黑洞 形成机理
[期刊] 投资研究
[作者]
郭乃幸 杨朝军
本文在一般均衡框架下建立了考虑投资者多样化程度,投机交易者比例以及宏观货币政策稳定性三因素的两期交易模型,得到了金融市场受到流动性冲击后可能出现的三种均衡状态。当流动性冲击加大时,市场在一定条件下无法找到合理的出清价格而出现大幅下跌从而引发流动性黑洞事件。研究表明:投资者越是多样化、投机交易者比例越小、宏观货币政策带来的流动性冲击越小,市场出现极端流动性黑洞的可能性就越小。
[期刊] 财务与会计
[作者]
流动性黑洞是由珀森德(Avinash D.Persaud)等国外学者在《流动性黑洞》一书中提出的一个与"流动性过剩"针锋相对、比"流动性不足"更为深刻的新概念。它是指金融市场在短时间内骤然丧失流动性的一种现象,一般与市场规模没有必然的关系,而与金融市场的多样性密切相关。一般而言,流动性黑洞在那些同质的市场,或者说在那些信息、观点、
[期刊] 金融论坛
[作者]
马俐丽 顾金宏
本文将诱导因素作为调节变量引入债券收益与交易变化量双变量自回归模型,利用银行间国债市场逐笔交易面板数据,对诱导因素的影响进行实证检验,结果表明:中国银行间国债市场确实存在流动性黑洞;双边报价商数量对国债收益与交易指令流之间的双向关系产生了正向影响,双边报价商数量较少,市场交易主体多样性不足,是导致市场流动性黑洞产生的重要原因之一。为了增加银行间国债市场的流动性,避免流动性黑洞的发生,应该增加市场交易主体的多样性;鼓励多样性的风险管理方法;增加国债品种的多样性并扩大国债流通范围。
关键词：
中国银行间国债市场 流动性黑洞 诱导因素
[期刊] 浙江金融
[作者]
张云
流动性黑洞是指金融市场在短时间内骤然丧失流动性的一种现象。当金融机构从事市场交易时,由于外部环境变化、内部风险控制的需要以及监管部门的要求,会在某些时刻出现金融产品的大量抛售,而交易成员由于具有类似的投资组合、风险管理目标和交易心态,会同时存在
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李佳
增大流动性是资产证券化的基本功能,但从本轮次贷危机可以看出,资产证券化在有些时候还可以导致金融市场的流动性紧缩。本文就是依照资产证券化对金融市场流动性的正面和负面影响两条主线,来梳理国内外学者有关资产证券化对金融市场流动性影响的研究文献,并对这些文献进行简要的评述。
关键词：
资产证券化 金融市场 流动性
[期刊] 经济学动态
[作者]
杨小军
金融危机理论总是伴随着金融危机的爆发而不断发展演进,至今已形成了三代公认的金融危机理论,而其演进的重要进展在于从宏观层面分析深入到了微观领域研究。正是第三代金融危机理论在微观领域内的突破,越来越多的经济金融学者开始从流动性角度对金融危机的产生及蔓延进行细致考察。本文从关于流动性及其特征入手,对危机期间典型的流动性事件及其表现、流动性与银行危机、流动性怎样引发金融市场危机并蔓延以及银行危机与金融市场危机的相互联系等相关问题的研究成果进行评述。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何泽荣
20世纪 70年代以来国际金融市场的延续发展和 90年代一些国家和地区金融危机的出现 ,引起人们对金融机构流动性的关注 ,但却缺少对国际金融市场流动性的研究。本文探讨了国际金融市场流动性的内涵和重要性 ,以及国际金融流动性与国际短期资本的关系
关键词：
国际金融市场 流动性 国际短期资本
[期刊] 中国金融
[作者]
吴晓灵
区分两个层面的流动性理解中央银行货币操作,要从流动性过剩说起。而要正确理解流动性过剩,应当将中央银行对银行系统的流动性管理和社会层面的流动性问题区分开来。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
覃剑 冯邦彦
金融中心形成机理是金融中心研究的核心问题。基于国内外有关金融中心形成机理文献的分类,梳理了金融供求理论、金融区位论、金融集聚论、规模经济理论、金融地理论、金融制度理论和其他理论对这一问题的研究,并尝试挖掘这些理论之间的内在联系及揭示这一领域研究的发展脉络。
关键词：
金融中心 形成机理 评述
[期刊] 开放导报
[作者]
程传海 王梅
本文综述了有效市场假设理论,对其检验方法进行了归类总结,并对有效市场理论的局限性及最新研究进展进行了评论。
[期刊] 银行家
[作者]
吴敏 陈珊
2014年以来,金融市场周期性出现流动性分层现象,主要表现为不同金融机构在短期融资市场中融资成本悬殊、融资难度分化。2019年,受包商银行事件的影响,流动性分层现象出现新的特征——不同金融机构在中期资金市场融资难度分化,其背后原因在于中小银行成为央行货币政策传导的"断层"。如何应对流动性分层难题,如何重塑中小银行金融市场业务,都值得深入思考。
关键词：
金融市场业务 中小银行 制度套利
[期刊] 金融论坛
[作者]
马俐丽 顾金宏
本文对我国银行间国债市场流动性黑洞进行了理论分析和实证检验。理论分析表明,虽然市场参与主体范围不断扩大,但实际参与交易的市场交易成员仍具有较高的同质性。通过建立债券收益与交易量双变量自回归模型,利用银行间国债市场逐笔交易面板数据,对银行间国债市场流动性黑洞进行实证检验。结果表明:债券收益率和交易变化量均呈正向自相关关系,交易量指令流的变化导致债券当期收益率的反向变化,滞后的收益率对当期交易产生负向影响,我国银行间国债市场部分债券存在流动性黑洞。
[期刊] 金融论坛
[作者]
李佳 王晓
次贷危机是一场金融市场流动性紧缩的危机。在流动性紧缩的过程中,连接多个利益主体的资产证券化负有很大责任。本文采用计量经济理论中的VAR模型对次贷危机中资产证券化对金融市场流动性的影响进行实证分析,发现在次贷危机的演进过程中,资产证券化确实对金融市场的流动性产生了持久的负面冲击效应,并导致了流动性紧缩的传导和扩散。因此,必须加强对资产证券化产品的监管,防止资产证券化运作中的委托—代理问题,加强信息披露,提高信用评级的有效性,同时应从风险识别、风险预警和风险对策三个方面来构建资产证券化的风险预警机制。
关键词：
次贷危机 资产证券化 金融市场 流动性
[期刊] 经济评论
[作者]
吴璟 郑思齐 刘洪玉
住房流动性是对住房变现能力的反映,从资产视角对住房和住房市场进行分析和研究时,流动性是不可忽视的重要因素。依托卖方角度住房搜寻模型的大量研究表明,住房流动性不仅取决于住房特征和卖方搜寻策略等微观因素,同时还受到住房市场景况的系统性影响,并因此成为监测住房市场的重要指标之一。在我国开展住房流动性研究的过程中,应当特别重视市场制度环境、开发企业销售策略等特有因素对住房流动性的影响,以及利用住房流动性指标实现对住房市场景况变化更为准确的把握。
关键词：
住房市场 流动性 住房价格
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